Ковалев Сергей. Программирование на алгоритмическом языке MQL4
Подождите немного. Документ загружается.
281
4.6. Торговый терминал получил информацию о том, что последний торговый приказ
исполнен, отразил это событие в окне терминала и в окне финансового инструмента и
вернул управление программе.
4.7. Получив управление, программа продолжила свою работу с того места, откуда ранее
управление передавалось в клиентский терминал (и куда впоследствии вернулось).
Обратите внимание, в период с п.4.2 по п.4.7 в программе не
производилось никаких действий - программа находилась в режиме
ожидания ответа сервера.
5. Управление в программе передаётся следующему оператору - return.
6. Исполнение оператора return приводит к выходу из функции start() и, как следствие, к
окончанию исполнения программы (напомним, что скрипты после исполнения
заканчивают работу) - управление возвращается клиентскому терминалу.
Таким образом, скрипт выполнил своё предназначение: открыт ордер Buy с заданными
параметрами. Использование скриптов очень удобно, если необходимо выполнить
небольшую разовую операцию; в данном случае использование скрипта вполне
оправданно. В соответствии с п. 4.6. трейдер может наблюдать ордер на экране.
Рис. 81. Ордер выставлен скриптом simpleopen.mq4.
Рассмотренный выше порядок событий не всегда проходит так гладко. Возможны случаи,
при которых исполнение торгового приказа будет отклонено клиентским терминалом или
сервером. Попробуем немного поэкспериментировать, например, изменим название
финансового инструмента: укажем явно "GBPUSD" (это вполне допустимо). Получится
программа с ограниченной областью использования:
282
int start() // Спец. функция start
{ // Открытие BUY
OrderSend("GBPUSD",OP_BUY,0.1,Ask,3,Bid-15*Point,Bid+15*Point);
return; // Выход из start()
}
Запустим скрипт в том же окне финансового инструмента Eur/Usd. По замыслу, скрипт
должен открыть ордер в окне Gbp/Usd. Однако после присоединения скрипта в окно
Eur/Usd ожидаемого открытия ордера в окне Gbp/Usd не происходит.
Недостатком подобных программ является их функциональная ограниченность. В данном
случае, после присоединения скрипта в окно финансового инструмента пользователь
просто ждёт открытия ордера. Но открытия нет. Пользователь находится в неведении
относительно причины сложившейся ситуации: то ли причина в том, что в коде
программы имеется алгоритмическая ошибка, то ли торговый приказ "потерялся" на пути
к серверу, то ли торговый приказ давно отклонён клиентским терминалом (а пользователь
ждёт), то ли имеется другая причина.
Для того чтобы предоставить в распоряжение пользователя (и, что не менее важно, в
распоряжение программы) информацию о событиях, связанных с исполнением торгового
приказа, необходимо выполнить обработку ошибок.
9.1.3.3 Обработка ошибок
Очень важное свойство клиентского терминала состоит в том, что в случае, если во время
выполнения прикладной программы возникает ошибка, то клиентский терминал не
прекращает исполнение программы. Обычно ошибки возникают по причине
несовершенства используемого в прикладной программе алгоритма, а в некоторых
случаях - в результате внешних (по отношению к программе) причин. К внутренним
причинам относятся любые нарушения требований языка MQL4 или правил торговли,
например, использование неправильных цен, а к внешним - причины, не связанные с
прикладной программой, например, проблемы со связью.
Если при исполнении программы возникает ошибка, то программа продолжает работу, а
клиентский терминал генерирует значение кода ошибки, которое доступно программе при
использовании функции GetLastError( ).
283
9.1.3.4 Функция GetLastError()
int GetLastError()
Функция возвращает код последней ошибки, после чего значение специальной
переменной last_error, в которой хранится код последней ошибки, обнуляется.
Последующий вызов GetLastError() вернет значение 0.
В дальнейшем все возникающие ошибки мы будем идентифицировать по этому коду. Во
время исполнения программы может возникнуть несколько ошибок; функция
GetLastError() позволяет получить значение кода только одной - последней ошибки,
поэтому во всех случаях, когда может понадобиться такая информация, использовать
функцию GetLastError() необходимо непосредственно после тех программных строк, в
которых эта ошибка может возникнуть.
9.1.3.5 Ошибка 130. Неправильные стопы
Последний рассмотренный скрипт не производит анализ ошибок, поэтому пользователь
остаётся в неведении относительно результатов исполнения функции открытия ордера. В
простом варианте использования функции GetLastError() можно проанализировать
ошибку и просто сообщить о ней пользователю. Если скрипт confined.mq4 запустить на
исполнение в окне Eur/Usd, то возникнет ошибка.
//--------------------------------------------------------------------
// confined.mq4
// Предназначен для использования в качестве примера в учебнике MQL4.
//--------------------------------------------------------------------
int start() // Спец. функция start
{ // Открытие BUY
OrderSend("GBPUSD",OP_BUY,0.1,Ask,3,Bid-15*Point,Bid+15*Point);
Alert (GetLastError()); // Сообщение об ошибке
return; // Выход из start()
}
//--------------------------------------------------------------------
В этом скрипте добавлена всего одна, но очень содержательная строка:
Alert (GetLastError()); // Сообщение об ошибке
Функция GetLastError( ) возвращает код последней ошибки, а с помощью Alert() это
значение выводится на экран. После присоединения скрипта confined.mq4 в окно
284
финансового инструмента Eur/Usd скрипт исполнится, в результате чего пользователь
увидит следующее сообщение:
Рис. 82. Код ошибки, полученный при исполнении скрипта confined.mq4 в окне Eur/Usd.
В приложении представлены Коды ошибок, которые могут возникать при исполнении
программы. В данном случае возникла ошибка 130 - неправильные стопы. Это значит, что
значения формальных параметров, используемых в функции OrderSend(), не
удовлетворяют ограничениям, указанным в Требования и ограничения торговых
операций. При внимательном рассмотрении становится очевидной и причина возникшей
ошибки: текущие значения рыночной цены Bid и Ask берутся из того окна финансового
инструмента, в которое присоединён скрипт, а именно, из окна Eur/Usd. А используются
эти значения для формирования торгового приказа по финансовому инструменту Gbp/Usd.
В результате, при текущей цене Gbp/Usd Ask = 1.9655, значение TakeProfit для вновь
открываемого рыночного ордера оказывается равным (для Eur/Usd Bid =1.2930)
1.2930+15*0.0001=1. 2945, что значительно ниже предельно допустимого значения, т.е
ошибочно.
В данном случае возникла алгоритмическая ошибка. Для того чтобы её исправить,
необходимо использовать правильные значения цен по финансовому инструменту.
Получить эти значения можно с помощью функции MarketInfo(). Скрипт improved.mq4
для открытия рыночного ордера по Gbp/Usd может быть запущен в окне любого
финансового инструмента:
//--------------------------------------------------------------------
// improved.mq4
// Предназначен для использования в качестве примера в учебнике MQL4.
//--------------------------------------------------------------------
int start() // Спец. функция start
{
285
double bid =MarketInfo("GBPUSD",MODE_BID); // Запрос значения Bid
double ask =MarketInfo("GBPUSD",MODE_ASK); // Запрос значения Ask
double point =MarketInfo("GBPUSD",MODE_POINT);//Запрос Point
// Открытие BUY
OrderSend("GBPUSD",OP_BUY,0.1,ask,3,bid-15*Point,bid+15*Point);
Alert (GetLastError()); // Сообщение об ошибке
return; // Выход из start()
}
//--------------------------------------------------------------------
При исполнении этого скрипта рассматриваемая ошибка не возникает, поэтому в
результате его исполнения будет выведено соответствующее сообщение: 0 (ноль). Это
значит, что функция GetLastError() вернула значение 0, т.е. при исполнении торгового
приказа клиентским терминалом ошибок не выявлено.
Рассмотрим и некоторые другие наиболее распространённые ошибки. Для этого вернёмся
к идее открытия ордера с помощью скрипта в том окне, в которое присоединён скрипт.
9.1.3.6 Ошибка 129. Неправильная цена
В ряде случаев возникает банальная ошибка - в качестве цены открытия указывается не то
значение двухсторонней котировки. Как известно (см. Требования и ограничения
торговых операций), рыночные ордера Buy открываются ценой Ask. Вот что получится,
если в скрипте mistaken.mq4 ошибочно указать Bid:
//--------------------------------------------------------------------
// mistaken.mq4
// Предназначен для использования в качестве примера в учебнике MQL4.
//--------------------------------------------------------------------
int start() // Спец. функция start
{ // Открытие BUY
OrderSend(Symbol(),OP_BUY,0.1,Bid,3,Bid-15*Point,Bid+15*Point);
Alert (GetLastError()); // Сообщение об ошибке
return; // Выход из start()
}
//--------------------------------------------------------------------
Перед отправкой торгового приказа на сервер клиентский терминал проанализирует,
соответствуют ли заявленные значения цены и стоп-приказов допустимым значениям. Во
время этой проверки обнаружится, что заявленная цена открытия ордера является
ошибочной, поэтому торговый приказ не будет отправлен клиентским терминалом для
286
исполнения на сервер, а функция GetLastError() вернёт значение 129 (см. Коды ошибок). В
результате исполнения скрипта появится окно с соответствующим сообщением:
Рис. 83. Ошибка 129 (неправильная цена) при исполнении mistaken.mq4.
9.1.3.7 Ошибка 134. Недостаточно денег для совершения операции
Аналогичный результат (ошибка 134) будет получен и в случае, если свободных средств
не хватает для открытия ордера. Размер свободных средств, необходимых для открытия 1
лота на покупку для каждого финансового инструмента можно узнать с помощью
функции MarketInfo(Имя_инструмента, MODE_MARGINREQUIRED).
Размер стандартного лота в разных дилинговых центрах для одного
финансового инструмента может отличаться.
Размер необходимых средств для открытия ордера в один лот обратно пропорционален
размеру предоставляемого плеча. В то же время, стоимость 1 пункта в валюте депозита по
финансовому инструменту не зависит от предоставленного плеча.
Таблица 3. Варианты соотношения стоимости лотов и 1 пункта (валюта депозита- доллар
США).
Дилинговый центр 1 Дилинговый центр 2 Дилинговый центр 3
Buy Sell 1pt Buy Sell 1pt Buy Sell 1pt
287
EUR/USD 1296.40 1296.20 10.00 1296.50 1296.20 10.00 1000.00 1000.00 10.00
GBP/USD 1966.20 1966.00 10.00 1376.48 1376.20 7.50 1000.00 1000.00 10.00
AUD/USD 784.40 784.20 10.00 1569.20 1568.40 20.00 1000.00 1000.00 10.00
USD/JPY 1000.00 1000.00 8.29 1000.00 1000.00 8.29 1000.00 1000.00 8.29
USD/CHF 1000.00 1000.00 8.02 1000.00 1000.00 8.02 1000.00 1000.00 8.02
EUR/CHF 1296.40 1296.20 8.02 1296.35 1296. 35 8.02 1000.00 1000.00 8.02
Цены даны по состоянию на 16.12.2007г.
Кратко рассмотрим распространённые методы расчёта стоимости 1 лота и 1 пункта.
Дилинговый центр 1 (наиболее распространённый вариант)
Для тех валютных инструментов, у которых в знаменателе указан USD, стоимость 1 лота
равна текущей цене соответствующей двухсторонней котировки, умноженной на 1000,
стоимость 1 пункта равна $10.
Для тех валютных инструментов, у которых USD указан в числителе, стоимость 1 лота
равна $1000.00, а стоимость 1 пункта обратно пропорциональна текущей котировке и
равна 1/(Bid). Например, для USD/CHF при Bid= 1.2466 стоимость 1 пункта = 1/1. 2466 =
8.02.
Для кросс-курсов стоимость 1 лота оценивается так, как оценивается стоимость валюты,
указанной в числителе, а стоимость 1 пункта так, как для валюты, указанной в
знаменателе. Например, для EUR/CHF стоимость 1 лота = 129.40 (как для EUR/USD), а
стоимость 1 лота = 8.02 (как для USD/CHF).
Дилинговый центр 2
В некоторых дилинговых центрах при соблюдении того же общего порядка стоимостные
показатели для некоторых финансовых инструментов могут отличаться. Например,
стоимость лота и стоимость 1 пункта может быть пропорционально увеличена или
уменьшена. Например, для GBP/USD этот коэффициент составляет 0.75, а для AUD/USD
составляет 2.0. Такое представление стоимостных показателей не приводит ни к каким
экономическим последствиям; в таких случаях нужно просто учитывать эту особенность
288
при расчёте стоимости ордера. Обратите внимание также на особенность стоимости лотов
для покупки и продажи активов кросс-курсов - они совпадают.
Дилинговый центр 3
Существуют также такие дилинговые центры, которые устанавливают стоимость 1 лота
для любого финансового инструмента равной $1000.00. В то же время стоимость 1 пункта
остаётся пропорциональной текущим ценам. Этим подразумевается, что для каждого
финансового инструмента устанавливается своё кредитное плечо.
Стоимость 1 пункта для всех финансовых инструментов, котируемых не
по отношению к USD, постоянно изменяется пропорционально
стоимости той валюты, которая указана в знаменателе.
В общем, возможны и другие принципы построения стоимостных показателей.
Разумеется, прежде чем приступить к реальной торговле, необходимо определить метод
расчёта, используемый в конкретном дилинговом центре, и при составлении программ его
обязательно учитывать.
Свободные средства
При составлении программ очень важно также учитывать принцип формирования
свободных средств. Cвободные средства - эта та сумма денежных средств, которая
остаётся свободной для совершения торговых операций.
Рассмотрим пример. Пусть Баланс = 5000.00, в терминале нет открытых ордеров. Откроем
ордер Buy стоимостью 1 лот в дилинговом центре 3. В дилинговом центре 3 установлено
следующее правило:
Если по одному финансовому инструменту открыты разнонаправленные
рыночные ордера, то меньшая суммарная стоимость однонаправленных
ордеров высвобождается из торговли и увеличивает сумму свободных
средств (правило выполняется не во всех дилинговых центрах).
В окне терминала отразится информация об открытом ордере. Обратите внимание, залог
составляет 1000.00, прибыль по ордеру -30.00, таким образом, количество свободных
средств составляет 5000-1000-30=3970.00:
289
Рис. 84. Ордер Buy в окне терминала.
После открытия ордера Sell той же стоимости количество свободных средств увеличится.
Меньшая суммарная стоимость однонаправленных рыночных ордеров составляет 1000.00,
поэтому свободные средства увеличиваются на 1000.00. На рис. 85 показана ситуация, при
которой стоимость разнонаправленных ордеров совпадает, таким образом, вся сумма
стоимости ордеров высвобождается для торговли.
Рис. 85. Ордер Buy и Sell в окне терминала.
После открытия ордера Sell меньшей стоимости количество свободных средств также
увеличится. В данном случае меньшая суммарная стоимость однонаправленных
рыночных ордеров составляет 700.00, поэтому свободные средства увеличиваются на
700.00, а залог составляет разницу между суммарными стоимостями разнонаправленных
ордеров (рис. 86).
Рис. 86. Ордер Buy и Sell в окне терминала.
В случае если будет открыт ещё один ордер Sell на 0.1 лота (стоимостью 100.00), то
меньшая суммарная стоимость однонаправленных ордеров составляет 700.00 + 100. 00 =
290
800.00. Таким образом, сумма залога (в сравнении с вариантом, когда открыт только один
ордер Buy) уменьшается на 800.00. В сравнении с вариантом, представленным на рис. 86,
залог уменьшается, а свободные средства увеличиваются на 100.00 (см. рис. 87).
Рис. 87. Ордер Buy и Sell в окне терминала.
Количество свободных средств, отображаемых на рис. 86 и 87, отличаются более чем на
100.00, т.к. при изменении текущего курса изменилось суммарное значение прибыли по
открытым ордерам (разница составляет 8.00).
Если аналогичные манипуляции провести на другом дилинговом центре, то легко
убедиться, что описанный выше порядок формирования значения свободных средств не
соблюдается. Для некоторых дилинговых центров выполняется правило:
Открытие любых рыночных ордеров не высвобождает залоговые
средства и не увеличивает сумму свободных средств. Открытие
рыночных ордеров увеличивает залог на сумму, превышающую
суммарную стоимость противоположных ордеров по финансовому
инструменту (правило выполняется не во всех дилинговых центрах).
Например, если в дилинговом центре 2 по USD/JPY ранее был открыт ордер Buy
стоимостью 4 лота, то при открытии ордера Sell стоимостью 4 лота сумма залога и сумма
свободных средств не изменится.