Ковалев Сергей. Программирование на алгоритмическом языке MQL4
Подождите немного. Документ загружается.
251
приоритет в сравнении с торговой историей, хранящейся в клиентском терминале. Правом
исполнения торговых приказов обладает только сотрудник дилингового центра или
сервер, работающий в автоматическом режиме (если сотрудник дилингового центра на
некоторое время передаст серверу соответствующие полномочия). Торговый приказ,
поступивший на сервер, может быть исполнен либо отклонён. В случае, если торговый
приказ исполнен (т.е. фактически проведена торговая операция), то на сервере
выполняется необходимое преобразование информации. Если же торговый приказ
отклонён, то преобразование информации на сервере не происходит. Независимо от того,
какое именно решение (исполнить или отклонить приказ) принято на сервере,
информация об этом будет передана клиентскому терминалу для синхронизации торговой
истории.
Торговый приказ, сформированный в результате работы программы, и
торговый приказ, сформированный трейдером вручную, с точки зрения
сервера выглядят одинаковыми, поэтому на сервере не делается никаких
различий при обработке торговых приказов.
На сервере также имеется возможность запретить торговать советникам в клиентском
терминале. Это бывает необходимо, если в результате работы программы создаётся
конфликтная ситуация. Например, если в результате реализации ошибочного алгоритма
программа непрерывно формирует торговые приказы поочерёдно на открытие и закрытие
ордеров через очень маленькие промежутки времени (например, на каждом тике), или в
случае чрезмерно частых приказов на создание, модификацию и удаление отложенных
ордеров. Во всех случаях, когда создается повышенная нагрузка на брокера, возможен
запрет на торговлю с помощью советников.
9.1.1.6 Порядок проведения торговых операций
Процесс исполнения торговых операций является интерактивным и осуществляется в
режиме реального времени. На диаграмме (рис. 66) отражены все события, связанные с
осуществлением торговой операции.
252
Рис. 66. Последовательность событий при осуществлении торговой операции.
Событие 0. Программа запущена на выполнение в момент времени t 0.
Событие 1. В момент t 1 в результате исполнения одной из торговых функций программой
сформирован торговый приказ. Торговый приказ передаётся клиентскому терминалу. В
этот момент программа передаёт клиентскому терминалу управление, и выполнение
программы приостанавливается (красная точка на диаграмме).
Событие 2. Клиентский терминал получил управление и информацию о содержании
торгового приказа. В период времени t 2 - t 3 клиентский терминал анализирует
содержание торгового приказа и принимает решение о дальнейших событиях.
Событие 3. Клиентский терминал осуществляет принятое решение (один из двух
вариантов).
Вариант 1. В случае, если торговый приказ, сформированный в результате исполнения
одной из торговых функций, оказался некорректным, управление передаётся программе. В
этом случае следующим является Событие 4 (это возможно, например, в случае, если
программа создала торговый приказ открыть ордер, стоимость которого превышает
количество свободных средств на счёте).
Событие 4. Программа получила управление (момент времени t 4, зелёная точка) и может
продолжить исполнение с того места, где ранее был сформирован торговый приказ. В этот
же момент программа получила информацию о том, что торговый приказ не исполнен.
Какова причина отказа исполнения торгового приказа, можно выяснить, анализируя код
возвращаемой ошибки. Как это сделать, мы рассмотрим позднее. Здесь же важно
отметить, что не все торговые приказы приводят к осуществлению торговых операций. В
данном случае программа сформировала некорректный приказ, в результате чего
клиентский терминал отклонил этот приказ и вернул управление программе. Обращение к
253
серверу в этом случае не происходит. Интервалы времени t 1 - t 2 - t 3 - t 4
пренебрежительно малы и в общей сложности не превышают нескольких мс.
Вариант 2. В случае, если программа сформировала корректный торговый приказ,
клиентский терминал отправляет этот приказ на сервер, и тогда следующим событием
будет Событие 5 (момент t 5) - получение торгового приказа сервером. Связь между
клиентским терминалом и сервером осуществляется по сети Internet, поэтому время,
затраченное на пересылку торгового приказа на сервер (интервал времени t 3 - t 5),
полностью зависит от качества связи. При хорошей связи этот промежуток времени может
составлять приблизительно 5 - 10 мс, а при плохой связи может измеряться секундами.
Событие 5. В момент времени t 5 сервер получил торговый приказ. Сервер может
исполнить полученный приказ или отклонить его. Решение об исполнении или
отклонении приказа может быть принято на сервере через некоторое время (в момент t 6).
Интервал времени t 5 - t 6 может колебаться в зависимости от обстоятельств от
нескольких микросекунд до десятков секунд. В одних случаях, если сервер работает в
автоматическом режиме, на рынке нет резких движений цены и нет большой активности
других трейдеров, торговый приказ может быть исполнен или отклонён в считанные
микросекунды. В других случаях, если сервер перегружен в результате большой
активности трейдеров, а решение об исполнении/отклонении приказа принимает человек,
время, затраченное на решение, может составлять десятки секунд.
Событие 6. Если в течение промежутка времени с момента формирования торгового
приказа программой (t 1) до момента принятия решения сервером (t 6) на рынке не
произошло каких-либо существенных изменений, торговый приказ, как правило, будет
исполнен. Если за это же время изменилась цена по финансовому инструменту, либо
стоимость открываемого ордера на момент решения превышает количество свободных
средств, либо возникли другие препятствия, то сервер принимает решение отклонить
торговый приказ.
Отклонение торговых приказов сервером (несмотря на их предварительную проверку
клиентским терминалом) - нормальное явление. В целом, подавляющее число торговых
приказов, попадающих на сервер, принимаются сервером к исполнению. Однако в ряде
случаев торговый приказ может быть отклонён, поэтому прикладная программа должна
быть составлена таким образом, чтобы учесть возможность подобного развития событий и
принять необходимые меры.
254
Вне зависимости от того, какое именно решение (исполнить/отклонить торговый приказ,
Событие 6) было принято сервером, информация об этом будет направлена сервером
клиентскому терминалу, приславшему приказ.
Событие 7. Клиентский терминал получил ответ сервера. Ответ сервера проходит тот же
путь по сети Internet, что и при отправке приказа на сервер; и время, затраченное на
получение ответа сервера, полностью зависит от качества связи. В зависимости от того,
какие преобразования были выполнены на сервере, клиентский терминал покажет
соответствующие изменения. Например, если в результате исполнения торгового приказа
был закрыт или открыт ордер, то клиентский терминал отразит это событие: графически -
в окне финансового инструмента, текстом - в окне Терминала (закладки Торговля и
История счёта). Если же торговый приказ был отклонён сервером, то никаких изменений в
окнах клиентского терминала не произойдёт.
Событие 8. Клиентский терминал закончил отображение изменений и передаёт
управление программе.
Событие 9. Программа получила управление и может продолжать работу.
Обратите внимание:
С момента, когда программа отдаёт торговый приказ (и одновременно с
этим передаёт управление) клиентскому терминалу, до момента, кода
управление возвращается в программу, программа находится в режиме
ожидания ответа. В этот период в программе не осуществляется никаких
действий. Управление возвращается в программу в соответствии с
правилом исполнения вызова функции (сформировавшей торговый
приказ).
Если торговый приказ был некорректным, то программа находится в режиме ожидания
ответа непродолжительное время (период t 1 - t 4). Если же торговый приказ был одобрен
клиентским терминалом и отправлен на сервер, то программа может находиться в режиме
ожидания ответа в течение различного по продолжительности времени (t 1 - t 9), в
зависимости от качества связи и времени принятия решения на сервере - от нескольких
миллисекунд до минут.
255
Одновременно с управлением программа получает возможность работать. Работающая
программа может анализировать код последней ошибки, возвращённой клиентским
терминалом, и таким образом судить о факте исполнения или отклонения торгового
приказа.
9.1.1.7 Конфликты при проведении торговых операций. Ошибка 146
При рассмотрении свойств клиентского терминала указывалось, что клиентский терминал
может работать одновременно только с одним торговым приказом. Рассмотрим, какие
события будут происходить, если клиентскому терминалу будет адресовано несколько
торговых приказов, сформированных разными программами.
Рис. 67. Конфликты при передаче торговых приказов клиентскому терминалу от
нескольких программ.
На рис. 67 представлена ситуация, когда в клиентском терминале запущено на исполнение
одновременно два торгующих эксперта. Эксперт 1 сформировал торговый приказ в
момент t 1 и передал его клиентскому терминалу в момент t 2.
Эксперт 2 также создал торговый приказ и обращается к клиентскому терминалу в период,
когда клиентский терминал занят обработкой первого торгового приказа (период t 2 - t 3).
В этой ситуации клиентский терминал не может принять к рассмотрению торговый
приказ, созданный Экспертом 2, и поэтому отклонит этот приказ и вернёт управление
Эксперту 2. Обратите внимание, в данном случае торговый приказ отклоняется
клиентским терминалом не потому, что приказ оказался некорректным, а потому, что
терминал занят обработкой другого приказа. Эксперт 2 продолжит работу и может
проанализировать код ошибки, свидетельствующий о причине отклонения торгового
приказа (в данном случае - ошибка 146).
256
Если в период t 1 - t 4 клиентскому терминалу передаёт свой торговый приказ Эксперт 2 (а
в общем случае одна или несколько торгующих программ), то этот приказ отклоняется
(группа событий в розовой области). Клиентский терминал освобождается в момент t 4
(зелёная точка). Начиная с этого момента, Эксперт 2 может успешно передать
клиентскому терминалу свой торговый приказ (группа событий в зелёной области). Этот
приказ будет принят и рассмотрен клиентским терминалом, в результате чего также
может быть отклонён (но уже по причине некорректности) или отправлен на сервер.
Если торговый приказ, созданный Экспертом 1, будет принят клиентским терминалом как
корректный, то в момент t 3 этот приказ отправляется терминалом на сервер. В этом
случае клиентский терминал переходит в режим ожидания ответа сервера и считается
недоступным для рассмотрения других торговых приказов. Клиентский терминал
освободится для рассмотрения других торговых приказов только в момент t 9. Таким
образом, согласно второму варианту развития событий клиентский терминал является
недоступным для анализа торговых приказов в течение периода t 1 - t 9. Если в этот
период к клиентскому терминалу обратится любая программа с целью передать на
рассмотрение торговый приказ, то клиентский терминал откажет в этом событии и вернёт
управление программе (группа событий в розовой области в период t 6 - t 7). Программа,
получившая управление, продолжит свою работу и, проанализировав код ошибки, может
выяснить причину отклонения торгового приказа (в данном случае - ошибка 146).
Начиная с момента t 9, клиентский терминал полностью освобождается для анализа
любых других торговых приказов. Эксперт 2 может успешно передать торговый приказ
клиентскому терминалу в период, следующий за моментом t 9. В зависимости от того,
сочтёт ли клиентский терминал этот приказ корректным, приказ будет передан
клиентским терминалом на сервер или отклонён.
Анализ ошибок, возникающих при проведении торговых операций, более подробно
рассматривается в последующем изложении.
9.1.2 Характеристики ордеров и правила проведения торговых
операций
Перед тем как приступить к использованию торговых функций, необходимо рассмотреть
параметры, характеризующие рыночные цены, типы ордеров и их характеристики, а также
правила проведения торговых операций.
257
9.1.2.1 Характеристики финансовых инструментов
Прежде всего, необходимо указать на принцип, используемый брокерскими компаниями
для формирования цен по финансовым инструментам. Этот принцип состоит в том, что
для проведения торговых операций брокер предлагает трейдеру двухстороннюю
котировку.
Двухсторонняя котировка - связанная пара рыночных цен, предлагаемых брокером для
осуществления покупки и продажи активов по финансовому инструменту в текущий
момент.
Bid - меньшая из цен в двухсторонней котировке по финансовому инструменту,
предлагаемая брокером.
Ask - большая из цен в двухсторонней котировке по финансовому инструменту,
предлагаемая брокером.
Пункт - единица измерения цены по финансовому инструменту (минимально возможное
изменение цены, последняя значащая цифра в значении цены).
Спред - разница между большей и меньшей ценой в двухсторонней котировке по
финансовому инструменту, выраженная в пунктах.
Спред обычно является фиксированной величиной. В MetaTrader 4 принято правило, в
соответствии с которым в окне финансового инструмента изображается график цены,
отражающий динамику изменения цены Bid:
Рис. 68. Обычный график цены по финансовому инструменту.
258
На рис. 68 показано окно финансового инструмента, в котором можно наблюдать график
изменения цены Bid и двухстороннюю котировку - линию текущей цены Bid (чёрного
цвета, 1.3005) и линию текущей цены Ask (красного цвета, 1.3007). Легко увидеть, что в
данном случае брокер предлагает спред, равный 2 пунктам. На графике не отражена
история цены по Ask, но она подразумевается и может быть легко посчитана для любого
момента времени.
9.1.2.2 Типы и характеристики ордеров
Всего различаются шесть типов ордеров - два рыночных и четыре отложенных.
Buy - рыночный ордер, определяющий покупку активов по финансовому инструменту.
Sell - рыночный ордер, определяющий продажу активов по финансовому инструменту.
BuyLimit - отложенный ордер на покупку активов по финансовому инструменту по цене
ниже текущей. Ордер исполнится (преобразуется в рыночный ордер Buy), если цена Ask
достигнет или окажется ниже цены, заявленной в ордере.
SellLimit - отложенный ордер на продажу активов по финансовому инструменту по цене,
превышающей текущую цену. Ордер исполнится (преобразуется в рыночный ордер Sell),
если цена Bid достигнет или окажется выше цены, заявленной в ордере.
BuyStop - отложенный ордер на покупку активов по финансовому инструменту по цене,
превышающей текущую цену. Ордер исполнится (преобразуется в рыночный ордер Buy),
если цена Ask достигнет или окажется выше цены, заявленной в ордере.
SellStop - отложенный ордер на продажу активов по финансовому инструменту по цене
ниже текущей. Ордер исполнится (преобразуется в рыночный ордер Sell), если цена Bid
достигнет или окажется ниже цены, заявленной в ордере.
Lots - размер ордера, выраженный в количестве лотов.
StopLoss - стоп-приказ; заявленная цена, по которой рыночный ордер будет закрыт при
движении цены финансового инструмента в сторону убытков по ордеру.
TakeProfit - стоп-приказ; заявленная цена, по которой рыночный ордер будет закрыт при
движении цены финансового инструмента в сторону прибыли по ордеру.
259
9.1.2.3 Требования и ограничения при проведении торговых операций
Для правильного формирования торговых приказов в прикладных программах (экспертах
и скриптах) необходимо принимать во внимание имеющиеся требования и ограничения.
Рассмотрим их подробно.
Все торговые операции осуществляются по правильным ценам. Цена
исполнения для каждой торговой операции вычисляется на основе
правильной цены двухсторонней котировки.
Указанное правило является всеобщим для всех участников рынка и не может быть
изменено по воле разработчиков торговой платформы или на основе договорённости
между брокером и трейдером. Это значит, например, что открытие рыночного ордера
осуществляется только по текущей рыночной цене и не может быть выполнено по любой
другой цене. Порядок расчёта правильных цен для различных торговых операций
рассматривается ниже.
При расчёте правильных цен необходимо учитывать также ограничения, накладываемые
поставщиком услуг (дилинговым центром). К таким ограничениям относятся
минимальная дистанция и дистанция заморозки. Сущность этих ограничений состоит в
том, чтобы предоставить брокеру возможность подготовиться к исполнению новых
торговых операций, будь то преобразование отложенного ордера в рыночный или
закрытие ордера в результате исполнения стоп-приказа.
Дилинговые центры ограничивают значение минимально допустимой разницы между
рыночной ценой и заявленной ценой каждого из стоп-приказов рыночного ордера, между
рыночной ценой и заявленной ценой отложенного ордера, а также между заявленной
ценой отложенного ордера и заявленными ценами его стоп-приказов. Это значит,
например, что в торговом приказе на открытие рыночного ордера могут быть заявлены
только такие значения цен стоп-приказов, которые удалены от текущей рыночной цены не
менее, чем на минимальную дистанцию. Торговый приказ, в котором цены стоп-приказов
заявлены ближе к рыночной цене, чем на минимальную дистанцию, расценивается
клиентским терминалом как ошибочный. Разные дилинговые центры могут устанавливать
различные, свойственные только им, ограничения минимальной дистанции. Как правило,
размер минимальной дистанции колеблется от 1 до 15 пунктов. Для наиболее
260
распространённых финансовых инструментов (EUR/USD, GBP/USD, EUR/CHF и пр.) эта
дистанция у большинства дилинговых центров обычно составляет 3 - 5 пунктов. Разные
финансовые инструменты также могут иметь разные значения минимальной дистанции,
например, для золота это значение может составлять 50-100 пунктов. Значение
минимальной дистанции для любого финансового инструмента может быть изменено
брокером в любое время (обычно это происходит перед выходом важных экономических
новостей). Аналогичных правил для ограничения максимальной дистанции не существует.
Дистанция заморозки ограничивает возможность модификации заявленных цен открытия
отложенных ордеров, а также заявленных цен стоп-приказов рыночных ордеров, которые
находятся в зоне заморозки. Это значит, например, что если рыночная цена =1.3800,
имеется отложенный ордер заявленной ценой открытия 1.3807 и брокером установлено
значение = 10, то отложенный ордер находится в зоне заморозки, т.е. его нельзя ни
удалить, ни модифицировать. При спокойном рынке заморозка обычно не
устанавливается, т.е. = 0. В период, предшествующий выходу важных новостей, а также
при большой волатильности брокер может установить некоторое значение дистанции
заморозки. При различных условиях и у разных брокеров это значение может составлять
приблизительно от 1 до 30 пунктов по основным финансовым инструментам и принимать
большие значения по другим инструментам. Брокер может изменить значение дистанции
заморозки по своему усмотрению в любое время.
Предельно допустимые ценовые уровни, ограниченные значениями
минимальной дистанции и дистанции заморозки, рассчитываются от
правильных цен.
9.1.2.4 Открытие и закрытие рыночных ордеров
Открытие рыночного ордера предполагает покупку или продажу активов по финансовому
инструменту по рыночным ценам, сложившимся на текущий момент (см. Требования и
ограничения торговых операций). Для открытия рыночных ордеров используются
функции OrderSend( ), а для закрытия - функция OrderClose( ).