Федоров А.В. Основы торговых операций с контрактами на разницу CFD
Подождите немного. Документ загружается.
31
Отображение уровня открытой позиции на графике инструмента
Рисунок 3.1.10
Особенности заключения сделок при активизации функции «Торговля одним кликом»
В настройках программы можно указать опцию «Торговля одним кликом» (Настройки — Главные). В
этом случае из панели «Цены» сделку можно заключить без предварительного вызова окна рыночной заявки.
Иными словами, сделка заключается сразу при нажатии на кнопку. Если эта опция активирована, под ценами
появляется поле «Количество». В нём указывается объём контракта (в баррелях, унциях, фунтах и т.п.).
Пример одного из модулей окна «Цены» при активной опции
«Торговля одним кликом»
Рисунок 3.1.11
32
Лимит-ордер на закрытие позиции с
определённой прибылью
Стоп-ордер на закрытие позиции с
ограниченным убытком
Цена открытия позиции на покупку
3.2 Фиксация прибыли и ограничение убытков при работе с CFD
Итак, мы разобрались с открытием позиции. Теперь, как нам известно, изменение
цены товара влияет на нашу прибыль. Можно, опять-таки, сидеть перед монитором и ждать
удобного момента для её фиксации (то есть, закрытия позиции). А можно воспользоваться
отложенными ордерами. Для нас главное — дать прибыли вырасти достаточно и не дать
убыткам превысить заранее запланированную нами величину.
В нашем предыдущем примере была открыта позиция на покупку с помощью
рыночного ордера. Теперь, если цена нефти Брент возрастёт, CFD принесёт прибыль. Если
же цена будет падать, это может обернуться убытками. Как же здесь грамотно поступить?
Вспомним простые правила, связанные с открытием и закрытием позиций.
Таблица 3.2.1 — Действия при открытии и закрытии позиции
Направление позиции Открытие позиции Закрытие позиции
Длинная позиция Покупка CFD —> Продажа CFD
Короткая позиция Продажа CFD —> Покупка CFD
Для закрытия позиции на покупку необходимо совершить противоположное действие,
то есть продать. И здесь важно запомнить:
Если открыта позиция на покупку, то:
— для фиксации прибыли размещаем лимитный приказ на продажу выше текущей
цены;
— для ограничения убытка отдаем стоп-приказ на продажу ниже текущей цены.
Для того чтобы не перепутать тип приказа, не забываем поглядывать на нашу
«космическую» схему расстановки стоп и лимитных заявок, которая, как мы смеем
надеяться, уже нашла своё законное место где-то неподалёку от вашего монитора.
Для случая, рассматриваемого в примере, схема расстановки ордеров будет выглядеть
следующим образом.
Размещение приказов на фиксацию прибыли и ограничение убытка
при сделке на покупку
Рисунок 3.2.1
33
Лимит-ордер на закрытие позиции с
определённой прибылью
Стоп-ордер на закрытие позиции с
ограниченным убытком
Цена открытия позиции на продажу
Тейк-профит и стоп-лосс
Как вы уже поняли, у трейдеров есть свой жаргон. Так вот приказ, который
закрывает позицию с прибылью, они называют тейк-профитом (от английского take
profit, дословно — брать прибыль). А приказ, закрывающий позицию с убытком, —
стоп-лоссом (от английского stop loss, дословно — остановить убыток).
Не удивляйтесь, если кто-нибудь из коллег в вашем присутствии скажет,
что поймал лося. И не спешите спрашивать, почему он не выглядит особо
счастливым, коль уж на него свалился такой солидный охотничий трофей. Хотя в
жизни бывает всякое, но ваш товарищ, скорее всего, имел в виду, что получил стоп-
лосс по одной из своих позиций. И не стоит расстраиваться по этому поводу, ведь
ни один бизнес невозможно построить без расходов. А фиксация заранее
рассчитанного убытка — всего лишь статья расходов, характерная для биржевой
торговли.
Чтобы закрыть позицию на продажу (или, как говорят трейдеры, короткую позицию)
нам понадобится совершить покупку. Важно запомнить!
Если открыта позиция на продажу, то:
— для фиксации прибыли размещаем лимитный приказ на покупку ниже текущей
цены;
— для ограничения убытка выставляем стоп-приказ на покупку выше текущей цены.
Размещение приказов на фиксацию прибыли и ограничение убытка
при сделке на продажу
Рисунок 3.2.2
Нетрудно заметить, каково бы ни было направление нашей позиции:
— стоп-лоссы (приказы на ограничение убытков) — это отложенные стоп ордера;
— тейк-профиты (приказы на фиксацию прибыли) — это отложенные лимитные
ордера.
В терминале ActTrader для установки стоп или лимитного ордера на закрытие
позиции пользуемся вкладкой «Торговля», группа кнопок «Стоп/лимит ордер».
34
Кнопки для установки стоп-лосса или тейк-профита к открытой позиции
Рисунок 3.2.3
Предположим, мы открыли позицию на покупку рыночным ордером по BRN объёмом
100 баррелей с уровня 76,39. Теперь позаботимся о ней: выставим стоп-лосс и тейк-профит.
Поскольку мы совершили покупку, стоп-лосс должен располагаться ниже цены открытия
позиции и иметь статус стоп-ордера на продажу. А тейк-профит — выше цены открытия
позиции и иметь статус лимит-ордера на продажу.
Первый шаг — установка стоп-лосса. Опытные трейдеры в первую очередь думают
об ограничении рисков. И только потом о том, как же не упустить прибыль. Для установки
стоп-лосса воспользуемся функцией «Стоп». При нажатии на эту кнопку терминал
предложит выбрать позицию, к которой мы хотим установить стоп-ордер. На рисунке ниже
видно, что в настоящий момент открыто две позиции — по золоту и нефти. Нас интересует
пока только позиция по нефти. Выбираем соответствующую строчку, и смело, нажимаем
кнопку «Ок».
Выбор позиции для установки стоп-ордера
Рисунок 3.2.4
Появляется окно установки стоп-ордера. Наша задача — указать цену, при
достижении которой мы готовы закрыть позицию с ограниченным убытком. Мы задали цену
76,00. Обратите внимание — ActTrader подсказывает нам, что цена нашего стоп-ордера (в
данном случае, — ордера на продажу) должна быть ниже текущей цены (76,36).
Автоматически ActTrader определит и расстояние в пунктах («пипсах» — от английского
pips, пункт) от текущей цены. А также оценит размер того убытка (-39 долл.США), которым
35
мы ограничиваем наши риски по позиции [(76,00 – 76,39) х 100]. Нажимаем «Ок», и теперь
мы можем быть уверены в том, что наш риск под контролем.
Установка стоп-лосса по позиции
Рисунок 3.2.5
Терминал отобразил изменения, вызванные нашими действиями. Во-первых, в окне
«Ордера» появилась строчка с только что установленным ордером:
Рисунок 3.2.6
Во-вторых, в окне позиций добавилось указание на то, что к открытой позиции
установлен ордер:
Рисунок 3.2.7
В-третьих, на графике высветился маркер уровня стоп-лосса (оранжевая линия ниже
уровня открытия позиции):
36
Рисунок 3.2.8
Шаг второй — разбираемся с тейк-профитом. Алгоритм действий здесь
принципиально не отличается. Только не забываем, что тейк-профит будет установлен как
лимитный ордер. Используем группу «Стоп/лимит ордер», кнопку «Лимит». Появляется уже
знакомое нам окно, но только для лимитного ордера.
Рисунок 3.2.9
Выбираем позицию и нажимаем «Ок». Появляется окно с параметрами лимитного
ордера:
37
Рисунок 3.2.10
Задаём цену (например — 77,50). ActTrader определяет дистанцию от текущей цены в
пунктах (114) и прогнозируемую прибыль при исполнении этого ордера (111 долл.США).
Нажимаем «Ок», ордер установлен. В терминале снова зафиксировал наши действия:
Информация о стоп-лосс и тейк-профите к открытой позиции (окно «Ордера»)
Рисунок 3.2.11
Изменение в окне открытых позиций
(лимитный ордер играет роль тейк-профита для позиции)
Рисунок 3.2.12
Отображение лимитного ордера выше цены открытия позиции
Рисунок 3.2.13
38
Теперь мы отдали брокеру приказы не только на ограничение убытка, но и на
фиксацию прибыли. Тем самым обеспечив себе возможность спокойно заниматься своими
делами, пока рынок решит – дать нам сегодня заработать или нет.
Установка стоп-лосса и тейк-профита при открытии позиции
Ордера можно было установить и при открытии позиции рыночным ордером. Когда мы вызываем окно
рыночной заявки, достаточно активизировать опцию «Задать предустановленный стоп/лимит». Далее —
отметить галочками опции «Задать предустановленный стоп» и «Задать предустановленный лимит». Указать
цены и нажать «Ок». Позиция будет открыта и к ней автоматически установятся стоп-лосс и тейк-профит.
Предустановленные ордера подробно рассматриваются в пункте «Открытие позиции отложенным
ордером».
Рисунок 3.2.14
Если вы были внимательны, то заметили: тейк-профит явно больше нашего стоп-
лосса. Разница примерно в три раза! Одно из базовых правил управления рисками
заключается в том, что бы рисковать малым ради многого. Рискнуть одним долларом ради
получения трёх — это по трейдерски.
3.3 Сопровождение позиций
Если события на рынке развиваются позитивно, опытные трейдеры не сидят, сложа
руки. Что можно сделать, если после открытия позиции на покупку цены пошли вверх? Один
из самых эффективных приёмов — передвинуть стоп-лосс на уровень цены открытия
позиции. На рисунке ниже как раз и отражён момент, когда цены пошли вверх.
39
Рисунок 3.3.1
В окне ордера выделяем строчку со стоп-лоссом, нажимаем правую кнопку мышки и
выбираем «Изменить». Появляется уже знакомое нам окно стоп-ордера, где мы указываем
вместо 76,00 новую цену — 76,39.
Рисунок 3.3.2
Нажимаем «Ок», и теперь у нас есть открытая позиция с растущей прибылью,
полностью защищенная от риска! Вот это — грамотное сопровождение позиции.
В этот самый момент внутри нас начинает просыпаться предпринимательская жилка.
Если можно уменьшить стоп-лосс и сократить риск до нуля, то почему бы потом не
подвинуть его ещё выше? Верно! Именно так и сопровождают позицию многие трейдеры.
Этот приём даже имеет своё название — сопровождение позиции скользящим стопом —
пока растёт цена, мы можем постоянно двигать стоп-ордер вслед за ней.
40
Компьютерный трейлин-стоп
Мы живём в 21 веке. Поэтому, нет ничего удивительного в том, чтобы попросить компьютер двигать
стоп-лосс самостоятельно. В умном терминале ActTrader для этого есть опция «Установить расстояние
трейлинг-стопа». Мы уже встречались с ней при выставлении и корректировке стоп-ордеров. Активируйте эту
опцию и задайте дистанцию (расстояние) в пунктах. Теперь стоп-ордер будет «тянуться» за текущей ценой на
указанном расстоянии.
Если была открыта позиция на покупку, то при каждом новом максимуме цены стоп-ордер будет
подтягиваться вверх и находиться на заданном расстоянии. Если же цена пойдёт вниз, стоп-ордер останется на
месте.
При открытии позиции на продажу, при каждом новом минимуме цены стоп-ордер будет опускаться
вниз и находиться на заданном расстоянии. А когда цена пойдёт вверх, стоп-ордер останется на месте.
Вот до чего дошёл прогресс!
3.4 Закрытие позиций
Мы уже знаем, что для закрытия позиции надо совершить сделку обратную
первоначальной. Если при открытии позиции мы покупали, то при закрытии должны
продавать. Технически это можно сделать, используя рыночный или отложенный ордер.
Закрытие позиции рыночным ордером
Применяется для фиксации результата по текущим ценам. В окне «Открытые позиции»
в строке по сделке нажимаем на поле «Закрыть».
Рисунок 3.4.1
Появляется окно закрытия позиции:
Рисунок 3.4.2
В этом окне автоматически указаны номер сделки, количество и текущая цена.
Остаётся нажать традиционное «Ок» — и позиция закрыта.
Закрытие позиции отложенным ордером
К позиции, как мы уже выяснили, могут быть установлены стоп-лосс и тейк-профит.
При достижении ценой котировки, указанной в каком-либо из этих ордеров, позиция будет
закрыта. Этот процесс происходит автоматически без участия трейдера.