Чураков Е.П. Математические методы обработки экспериментальных данных в экономике
Подождите немного. Документ загружается.
3.5.
Рекуррентное прогнозирование структурно детерми-
нированных рядов 144
3.6. Анализ адекватности модели тренда временного ряда 152
Гпава 4. Стохастические временные ряды
4.1.
Случайные процессы (начальные определения и
классификация) 158
4.2.
Одномерные характеристики случайного процесса .. 160
4.3.
Многомерные характеристики случайного процесса.
Марковские процессы 164
4.4.
Ковариационные и взаимные ковариационные
функции случайных процессов. Белый шум 169
4.5.
Стационарные и эргодические случайные процессы 173
4.6.
Спектральная плотность случайного процесса 177
4.7.
Преобразование случайного процесса линейным
оператором 179
4.8.
Преобразование случайного процесса оператором
свертки 181
4.9.
Формирующие фильтры 186
4.10. Типовые модели стохастических временных рядов
эконометрики 193
4.11.
Стохастический вектор состояния. Обобщенная ма-
трично-векторная модель временного ряда 198
4.12.
Рекуррентный алгоритм прогнозирования стохас-
тических временных рядов (калмановский фильтр) 202
4.13.
Нелинейная параметрическая идентификация мо-
дели стохастического временного ряда 209
4.14. Обобщенный рекуррентный алгоритм прогнозиро-
вания стохастических временных рядов 213
Приложение 1. Операционные методы исследования динами-
ческих систем 215
Приложение 2. Калмановское прогнозирование развития от-
дельных отраслей экономики России 226
Литература 233
Предметный указатель 235
Учебное издание
Чураков Евгений Павлович
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
ОБРАБОТКИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В ЭКОНОМИКЕ
Заведующая редакцией Л.
А.
Табакова
Редактор
В.
В.
Космин
Младший редактор Я.
Л.
Федорова
Художественный редактор
Ю.
И.
Лртюхов
Технический редактор И. В.
Завгородняя
Корректоры Т. К.
Колпакова,
Г.
В.
Хлопцева
Художественное оформление Н. Н.
Биксентеева
Компьютерная верстка
Н.
Л.
Пыминовой
ИБ№4642
Подписано в печать 15.10.2003 г.
Формат 60x88/16. Печать офсетная
Гарнитура «Тайме». Усл. п. л. 14,7. Уч.-изд. л. 12,84
Тираж 3000 экз. Заказ
865.
«С» 238
Издательство «Финансы и статистика»
101000, Москва, ул. Покровка, 7
Телефон (095) 925-35-02, факс (095) 925-09-57
E-mail: mail@finstat.ru http://www.fmstat.ru
ГУП «Великолукская городская типография»
Комитет по средствам массовой информации Псковской области,
182100, Великие Луки, ул. Полиграфистов, 78/12
Тел./факс: (811-53)
3-62-95
E-mail: VTL@MARTRU