Филатов Д.А. Моделирование и анализ рынков на основе методов нелинейной динамики

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук; специальность 08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики, Воронеж -2007, 162с.
Введение

Исторический обзор теории финансового инвестирования
Классические теории динамики финансовых рынков
Теория формирования оптимальных портфелей финансовых активов
Эконометрические модели и методы
Разработка и использование теории частично детерминированных временных рядов к исследованию динамики финансовых рынков
Анализ основных фрактальных характеристик финансовых рядов
Эмпирическая оценка величины мультипликативной случайной компоненты временного ряда
Применение теории хаоса и элементов технического анализа к исследованию динамики финансовых крахов
Теория и практическое использование гипотезы когерентных рынков на основе модели Веге-Изинга
Гипотеза когерентных рынков
Разработка способов подсчета характеристик модели Веге-Изинг
Тестирование системы торговли, основанной на распознавании фазы рынка
Заключение
Список использованных источников
Программная реализация вычисления параметров модели Веге-Изинга…
Влияние изменений управляющих параметров на вид функции плотности вероятности