ИПМ им. М. В. Келдыша РАН, Москва, 2001
Работа посвящена проблеме прогнозирования хода торгов на фондовом рынке. Взаимодействие большого количества людей, участвующих в инвестиционном процессе, рассматривается с позиций теории хаоса и самоорганизации. На основе представлений нелинейной динамики и нейронауки разработана методика построения краткосрочных биржевых прогнозов. Детальный анализ практических результатов, полученных при опытной эксплуатации предсказывающей системы на фондовом рынке России, позволяет сделать выводы о применимости исследуемого подхода, а также наметить основные перспективы развития данного метода.
Содержание.
Введение.
Постановка задачи
Подход нелинейной динамики.
Основные черты хаотических режимов.
Теорема Такенса и возможность достоверного прогноза.
Построение предиктора.
Прогнозирование временного ряда системы Лоренца.
Прогнозирование курса акций РАО ЕЄС России.
Прогнозирование индекса Доу-Джонса.
Оценка размерности аттрактора.
Прогнозирование цены по объему.
Выводы.
Благодарности.
Приложение.
1. Конфигурация нейросети.
Приложение.
2. Алгоритм перекрестной проверки.
Работа посвящена проблеме прогнозирования хода торгов на фондовом рынке. Взаимодействие большого количества людей, участвующих в инвестиционном процессе, рассматривается с позиций теории хаоса и самоорганизации. На основе представлений нелинейной динамики и нейронауки разработана методика построения краткосрочных биржевых прогнозов. Детальный анализ практических результатов, полученных при опытной эксплуатации предсказывающей системы на фондовом рынке России, позволяет сделать выводы о применимости исследуемого подхода, а также наметить основные перспективы развития данного метода.
Содержание.
Введение.
Постановка задачи
Подход нелинейной динамики.
Основные черты хаотических режимов.
Теорема Такенса и возможность достоверного прогноза.
Построение предиктора.
Прогнозирование временного ряда системы Лоренца.
Прогнозирование курса акций РАО ЕЄС России.
Прогнозирование индекса Доу-Джонса.
Оценка размерности аттрактора.
Прогнозирование цены по объему.
Выводы.
Благодарности.
Приложение.
1. Конфигурация нейросети.
Приложение.
2. Алгоритм перекрестной проверки.