Архив содержит две контрольные работы по предмету "Математические
модели финансовых рынков". Все задачи дополнены подробными
комментариями к исользуемым формулам.
В первой работе решены задачи по темам:
- функция полезности и предпочтений инвестора;
- расчет эффекта диверсификации портфеля;
- оценка текущей стоимости акций и облигаций;
- сравнение моделей CAPM и на основе мат. ожидания и дисперсии;
- оценка доверительного интверала для стоимости актива;
Во второй работе решены задачи по темам:
- расчет доходностей и бета-коэффициентов портфелей;
- расчет коэффициентов Шарпа и Трейнора для портфелей ЦБ;
- расчет цены европейского колл опциона на акцию без дивиденда;
- расчет безарбитражной цены американского пут опциона на акцию без дивиденда;
- расчет доходностей к погашению облигаций и спот-ставок;
- расчет VaR для портфеля.
Работа сдавалась на кафедре финансовых рынков и финансового менеджмента в ГУ ВШЭ в 2010 году
В первой работе решены задачи по темам:
- функция полезности и предпочтений инвестора;
- расчет эффекта диверсификации портфеля;
- оценка текущей стоимости акций и облигаций;
- сравнение моделей CAPM и на основе мат. ожидания и дисперсии;
- оценка доверительного интверала для стоимости актива;
Во второй работе решены задачи по темам:
- расчет доходностей и бета-коэффициентов портфелей;
- расчет коэффициентов Шарпа и Трейнора для портфелей ЦБ;
- расчет цены европейского колл опциона на акцию без дивиденда;
- расчет безарбитражной цены американского пут опциона на акцию без дивиденда;
- расчет доходностей к погашению облигаций и спот-ставок;
- расчет VaR для портфеля.
Работа сдавалась на кафедре финансовых рынков и финансового менеджмента в ГУ ВШЭ в 2010 году