Пикуза В., Гаращенко А. Экономические и финансовые расчеты в Excel

Подождите немного. Документ загружается.

Финансовые функции

315

• ПЛПРОЦ

Синтаксис:

ПЛПРОЦ(ставка,период,кпер,нз,бз,тип)

Результат:

Платежи по процентам за данный период на основе периодических постоянных

выплат и постоянной процентной ставки. Для получения более полного опи-

сания аргументов функции ПЛПРОЦ и более подробной информации о функ-

циях, связанных с ежегодными выплатами, обратитесь к функции ПЗ.

Аргументы:

ставка процентная ставка за период;

период период, для которого требуется найти прибыль (значение должно

находиться в интервале от 1 до кпер);

кпер общее число периодов выплат годовой ренты;

нз текущая стоимость, или общая сумма всех будущих платежей с

настоящего момента;

бз будущая стоимость, или баланс денежных потоков, который

должен быть достигнут после последней выплаты; если аргу-

мент бз опущен, то предполагается, что он равен 0 (например,

величина бз для займа равна 0);

тип число 0 или

задающее время платежа: в начале

(1)

или в кон-

це (0) периода.

ПОЛУЧЕНО

Синтаксис:

ПОЛУЧЕНО(дата_соглашения,дата_вступления_в_силу,

инвестиция,

скидка,базис)

Результат:

Возвращает сумму, полученную в срок вступления в силу полностью обес-

печенных бумаг. Если эта функция недоступна, следует установить надстрой-

ку Пакет анализа.

Аргументы:

дата_соглашения

дата соглашения для ценных бумаг (в числовом

фор-

мате);

дата_вступления_в_силу

дата вступления в силу ценных бумаг (в числовом

формате);

инвестиция объем инвестиций в ценные бумаги;

316

Глава 10. Функции рабочего листа

скидка норма скидки на ценные бумаги;

базис используемый способ вычисления количества

дней (см. функцию

ДАТАКУПОНДО).

ППЛАТ

Синтаксис:

___

ППЛАТ

(ставка,кпер,нз,бз,тип)

Результат:

Величина выплаты за один период годовой ренты на основе постоянных вы-

плат и постоянной процентной ставки.

Аргументы:

См. функцию ПЗ.

РАВНОКЧЕК

Синтаксис:

РАВНОКЧЕК(дата_соглашения,дата_вступления_в_силу,скидка)

Результат:

Возвращает эквивалентный облигации доход по

казначейскому

чеку. Если

эта функция недоступна, следует установить надстройку Пакет анализа.

Аргументы:

дата_соглашения дата соглашения для казначейского чека (в число-

вом

формате);

дата_вступления_в_силу

дата вступления в силу казначейского чека (в чи-

словом формате);

скидка норма скидки для казначейского чека.

РУБЛЬ.ДЕС

Синтаксис:

РУБЛЬ.ДЕС(дробь,знаменатель)

Результат:

Преобразование цены в рублях, представленной в виде обыкновенной дроби,

в цену в рублях, выраженную десятичным числом. Функция

РУБЛЬ.ДЕС

ис-

пользуется для преобразования дробных значений денежных сумм (напри-

мер, стоимости ценных бумаг) в десятичное число. Если эта функция недос-

тупна, следует установить надстройку Пакет анализа.

Финансовые функции 317

Аргументы:

дробь число, представленное в виде обыкновенной дроби;

знаменатель целое число, которое нужно использовать в качестве знаме-

нателя.

• РУБЛЬ.ДРОБЬ

Синтаксис:

РУБЛЬ.ДРОБЬ(десятичное_число,знаменатель)

Результат:

Преобразование цены в рублях, выраженной десятичным

числом,

в цену в

рублях, выраженную в виде обыкновенной дроби. Функция РУБЛЬ.ДРОБЬ

используется для преобразования десятичных чисел в дробные, например,

при вычислении стоимости ценных бумаг. Если эта функция недоступна,

следует установить надстройку Пакет анализа.

Аргументы:

десятичное_число

десятичное число;

знаменатель целое число, которое нужно использовать в качестве

знаменателя дроби.

• СКИДКА

Синтаксис:

СКИДКА(дата_соглашения,дата

вступления

в_силу,цена,выкуп,базис)

Результат:

Норма скидки (дизажио) для ценных бумаг. Если эта функция недоступна,

то следует установить надстройку Пакет анализа.

Аргументы:

дата_соглашения дата соглашения для ценных бумаг (в числовом

формате);

дата_вступления_в_силу

дата вступления в силу ценных бумаг (в числовом

формате);

цена цена (курс) ценных бумаг за 100 руб. нарицатель-

ной стоимости;

выкуп

выкупная цена ценных бумаг за 100 руб. нарица-

тельной стоимости;

базис используемый способ вычисления количества дней

(см.

функцию

ДАГАКУПОНДО).

318

Глава 10. Функции рабочего листа

• ЦЕНА

Синтаксис:

ЦЕНА(дата_соглашения,дата_вступления_в_силу,ставка,доход,

погашение,частота,

базис)

Результат:

Цена (курс) за 100 руб. нарицательной стоимости ценных бумаг, по которым

выплачивается периодический процент. Если эта функция недоступна, сле-

дует установить надстройку Пакет анализа.

Аргументы:

дата_соглашения

дата соглашения для

ценных

бумаг (в числовом

формате);

дата_вступления_в_силу

дата вступления в силу ценных бумаг (в числовом

формате);

ставка годовая процентная ставка по купонам для цен-

ных бумаг;

доход годовой доход по ценным бумагам;

погашение цена при погашении за 100 руб. нарицательной

стоимости ценных бумаг;

частота количество выплат по купонам за год (для ежегод-

ных платежей —

для полугодовых —

для еже-

квартальных — 4);

базис используемый способ вычисления количества дней

(см.

функцию

ДАТАКУПОНДО).

ЦЕНАКЧЕК

Синтаксис:

ЦЕНАКЧЕК(дата_соглашения,дата_вступления_в_силу,скидка)

Результат:

Возвращает цену на 100 руб. нарицательной стоимости для казначейского

чека. Если эта функция недоступна, следует установить надстройку Пакет

анализа.

Аргументы:

дата_соглашения

дата соглашения для казначейского чека (в число-

вом формате);

дата_вступлеиия_в_силу

дата вступления в силу казначейского чека (в чи-

словом

формате);

скидка норма скидки для казначейского чека.

Финансовые

функции

319

ЦЕНАПЕРВНЕРЕГ

Синтаксис:

ЦЕНАПЕРВНЕРЕГ(дата_соглашения,дата_вступления_в_силу,дата_выпуска,

первый_купон,ставка,доход,погашение,частота,базис)

Результат:

Цена (курс) за

100

руб. нарицательной стоимости ценных бумаг для нерегу-

лярного (более короткого или более длинного, чем остальные) первого пе-

риода. Если эта функция недоступна, то следует установить надстройку Па-

кет анализа.

Аргументы:

дата_соглашения

дата соглашения для ценных бумаг (в числовом

формате);

дата_вступления_в_силу

дата вступления в силу ценных бумаг (в числовом

формате);

дата_выпуска

первый_купон

ставка

доход

погашение

частота

базис

дата выпуска ценных бумаг (в числовом формате);

дата первого купона для ценных бумаг (в число-

вом формате);

процентная ставка для ценных бумаг;

годовой доход по ценным бумагам;

сумма погашения ценных бумаг на

100

руб. нари-

цательной стоимости;

количество выплат по купонам за год (для ежегод-

ных платежей — 1, для полугодовых — 2,

для

ежеквартальных — 4);

используемый способ вычисления количества дней

(см. функцию

ДАТАКУПОНДО).

• ЦЕНАПОГАШ

Синтаксис:

ЦЕНАПОГАШ(дата_соглашения,дата_вступления_в_силу,

дата_выпуска,

ставка,доход,базис)

Результат:

Цена (курс) за 100 руб. нарицательной стоимости ценных бумаг, по которым

доход выплачивается в срок вступления в силу. Если эта функция недоступ-

на, следует установить надстройку Пакет анализа.

320

Глава 10. Функции рабочего листа

Аргументы:

дата_соглашения

дата_вступления_в_силу

дата_выпуска

ставка

доход

базис

дата соглашения для ценных бумаг (в числовом

формате);

дата вступления в силу ценных бумаг (в числовом

формате);

дата выпуска ценных бумаг (в числовом формате);

процентная ставка для ценных бумаг;

годовой доход по ценным бумагам;

используемый способ вычисления количества дней

(см.

функцию

ДАТАКУПОНДО).

ЦЕНАПОСЛНЕРЕГ

Синтаксис:

ЦЕНАПОСЛНЕРЕГ(дата_соглашения,дата_вступления_в_силу,последняя_выплата,

ставка,доход,погашение,частота,базис)

Результат:

Цена (курс) за 100 руб. нарицательной стоимости ценных бумаг для нерегу-

лярного (более короткого или более продолжительного, чем остальные) по-

следнего периода купона. Если эта функция недоступна, то следует устано-

вить надстройку Пакет анализа.

Аргументы:

дата соглашения для ценных бумаг (в числовом

фор-

мате);

дата_вступления_в_силу

дата вступления в силу ценных бумаг (в

числовом

формате);

дата последнего купона для ценных бумаг (в чи-

словом

формате);

процентная ставка для ценных бумаг;

дата_соглашения

последняя выплата

ставка

доход

погашение

частота

базис

годовой доход по ценным бумагам;

сумма погашения ценных бумаг на

100

руб. нари-

цательной стоимости;

количество выплат по купонам за год (для ежегод-

ных платежей — 1, для полугодовых — 2, для

ежеквартальных — 4);

используемый способ вычисления количества дней

(см. функцию

ДАТАКУПОНДО).

Финансовые

функции

321

• ЦЕНАСКИДКА

Синтаксис:

ЦЕНАСКИДКА(дата_соглашения,дата_вступления_в_силу,скидка,

погашение,базис)

Результат:

Цена (курс) за 100 руб. нарицательной стоимости ценных бумаг, на которые

сделана скидка. Если эта функция недоступна, следует установить надстрой-

ку Пакет анализа.

Аргументы:

дата_соглашения дата соглашения для ценных бумаг (в числовом

формате);

дата_вступления_в_силу

дата вступления в силу ценных бумаг (в числовом

формате);

скидка норма скидки для ценных бумаг;

погашение цена при погашении за 100 руб. нарицательной

стоимости ценных бумаг;

базис используемый способ вычисления количества дней

(см.

функцию

ДАТАКУПОНДО).

I ЧИСЛКУПОН

Синтаксис:

ЧИСЛКУПОН(дата_соглашения,дата_вступления_в_силу,периодичность,

базис)

Результат:

Возвращает округленное до ближайшего целого значение, равное числу ку-

понов,

которые могут быть оплачены

между

датой соглашения и сроком

вступления в силу. Если эта функция недоступна, следует установить над-

стройку Пакет анализа.

Аргументы:

См. описание функции ДАТАКУПОНДО.

чиствндох

Синтаксис:

ЧИСТВНДОХ(значения,даты,прогноз)

322

Глава 10. Функции рабочего листа

Результат:

Возвращает величину внутренней скорости оборота для расписания денеж-

ных поступлений, которые не обязательно должны быть периодическими.

Если эта функция недоступна, следует установить надстройку Пакет анализа.

Аргументы:

значения ряд поступлений наличных денег, которые соответствуют расписа-

нию в аргументе даты (первая выплата не является обязатель-

ной, она соответствует выплате в начале инвестиции; на все

последующие выплаты делается скидка на основе 365-дневного

года);

даты расписание дат платежей, которое соответствует ряду опера-

ций с наличными деньгами; началом расписания платежей

считается первая дата в списке; порядок следования осталь-

ных дат может быть произвольным, но все они должны быть

больше первой

даты;

прогноз предполагаемое значение результата функции ЧИСТВНДОХ.

чистнз

Синтаксис:

ЧИСТНЗ(ставка,значения,

даты)

Результат:

Возвращает чистую текущую стоимость инвестиции, вычисляемую на основе

нормы скидки и ряда периодических поступлений наличных денег (поступ-

ления могут быть и непериодическими). Если эта функция недоступна, сле-

дует установить надстройку Пакет анализа.

Аргументы:

ставка норма скидки, применяемая к операциям с наличными;

значения ряд поступлений наличных денег, которые соответствуют рас-

писанию в аргументе даты; первая выплата не является обяза-

тельной, она соответствует выплате в начале инвестиции, на

все последующие выплаты делается скидка на основе

365-дневного года;

даты расписание дат платежей, которое соответствует ряду опера-

ций с наличными деньгами; началом расписания платежей

считается первая дата в списке, порядок следования осталь-

ных дат может быть произвольным, но все они должны быть

больше первой даты.

Функции даты и времени 323

• ЭФФЕКТ

Синтаксис:

ЭФФЕКТ(номинальная_ставка,периодов_в_году)

Результат:

Действующие (эффективные)

ежегодные

процентные ставки, если заданы

номинальная годовая процентная ставка и количество периодов, составляю-

щих год. Если эта функция недоступна, следует установить надстройку Пакет

анализа.

Аргументы:

номиналы1ая_ставка

номинальная годовая процентная ставка;

периодов_в_году

количество периодов, составляющих год.

Функции даты и времени

Excel хранит дату в виде последовательных чисел (сериальных чисел), а время в виде

десятичной части этого значения (время является частью даты). Значения даты и

времени представляются числами, поэтому их можно использовать в вычислениях.

Например, чтобы определить длительность промежутка времени, можно вычесть из

конечного начальный момент времени. При использовании основного формата для

ячеек, содержащих дату и время, можно отобразить дату в виде числа или время в

виде дробной части числа с десятичной точкой.

Excel поддерживает две системы дат: 1900 и

1904.

По умолчанию используется

система дат 1900. Чтобы воспользоваться системой дат 1904, необходимо выбрать

команду Параметры в меню Сервис, а затем на вкладке Вычисления установить

опцию Система дат 1904.

В таблице указаны первая и последняя даты для каждой системы, а также соот-

ветствующие им числовые значения.

Система дат Первая дата Последняя дата

1900

1904

1 января 1900 г.

(значение 1)

2 января 1904 г.

(значение

декабря 9999 г.

(значение 2958465)

декабря 9999 г.

(значение 2957003)

ВРЕМЗНАЧ

Синтаксис:

ВРЕМЗНАЧ(время_как_текст)

324

Глава

10. Функции рабочего листа

Результат:

Числовой формат для времени суток, представленного аргументом

время__

как_

текст. Время суток в числовом формате — это десятичная дробь в ин-

тервале от 0 до 0,99999999, представляющая время суток от 0:00:00 (12:00:00

ночи) до 23:59:59

(11:59:59

вечера). Функция ВРЕМЗНАЧ используется для

преобразования времени суток, представленного в виде текста, в числовой

формат времени суток.

Аргументы:

время_как_текст текстовая строка, содержащая значение времени суток

в любом формате, допустимом в Excel. Информация о

дате в аргументе

время_как_текст

игнорируется.

• ВРЕМЯ

Синтаксис:

ВРЕМЯ(часы,минуты,секунды)

Результат:

Значение времени в числовом формате, соответствующее введенным аргу-

ментам. Это десятичная дробь в интервале от 0 до 0,99999999, представляю-

щая время суток от 0:00:00 (12:00:00 ночи) до 23:59:59

(11:59:59

вечера).

Аргументы:

часы число от 1 до 24 (количество часов);

минуты число от 1 до 59 (количество минут);

секунды число от 1 до 59 (количество секунд).

•

год

Синтаксис:

ГОД(дата_в_числовом_формате)

Результат:

Год, соответствующий заданному сериальному числу. Год определяется как

целое в интервале от 1900 до 9999.

Аргументы:

дата_в_числовом_формате

сериальное число. Данный аргумент можно за-

дать как текст, например

«19/Мар/1955»,

или

«19-3-55». При этом текст автоматически преоб-

разуется в дату в числовом формате.