Назад
Реш
е
н и е.
В
соответствии
с
формулой
(2.4.3)
находим
М(Х)
=
3·0,1+4·0,2+5·0,4+6·0,2+
7·0,1 =
0,3+0,8+2,0+
1,2+0,7 =
5.
Итак,
математическое
ожидание
данной
случайной
величины
равно
5.
Неравенства
(2.4.9)
выполняются:
3
<5<7.
При
м
е р
2.
Закон
распределения
дискретной
случайной
величины
задан
таблицей
Х
-4 -2
О
2 4
Р
0,1
0,2 0,15 0,25 0,3
Записать
законы
распределения
случайных
величин
3Х,
)(/2.
Найти
математические
ожидания
случайных
величин
Х,
3Х,
Х/2.
Реш
е
н
и е.
Запишем
законы
распределения
случайных
величин
и
)(/2
с
помощью
таблиц:
-
12
I
-6
О
6
12
Р
0,1
0;2 0,15 0,25 0,3
Х/2
-2
-1
О
I
2
р
0,1
0,2 0,15 0,25 0,3
По
формуле
(2.4.3)
вычисляем
математические
ожидания
этих
величин:
М(Х)
=
-4
·0,1
+(-2)·
0,2+
О
·0,15
+2
·0,25
+4·0,3
=
0,9;
М(3Х)
=
-12·0,1
+(-6)·0,2
+0·0,15+6·0,25
+ 12·0,3 = 2,7;
М(Х
/2)
=
-2·0,1
+(-1)·0,2
+0·
0,15
+
0,25 +
2·0,3
= 0,45.
3
а
м
е
ч
а
н
и
е.
Математическое
ожидание
случайных
величин
ЗХ
и
Х/2
можно
вычислить,
пользуясь
равенством
(2.4.11),
при
известном
математиче
ском
ожидании
величины
Х:
М(ЗХ)
=
ЗМ(Х)
=
3·0,9
= 2,7;
1 1 1
М(-Х)=-М(Х)=-·
О
9=0
45
..
2 2
2"
При
м
е
р
3.
Известны
математические
ожидания
двух
случайных
величинХи
У:
М(Х)=3,
М(У)=2.
Найти
математические
ожидания
суммы
и
разности
этих
величин.
121
Реш
е н
и
е.
На
основании
формул
(2.4.12)
и
(2.4.14)
заключаем,
что
М(Х
+У)=
М(Х)+М(У)=3+2
=5,
М(Х
-У)
=
М(Х)-М(У)
=3-2
= 1.
При
м
е
р
4.
Известны
математические
ожидания
двух
независимых
случайных
величинХи
У:
М(Х)=4,
М(У)=5.
Найти
математическое
ожидание
их
про
изведения.
Реш
е н
ие.
Применяя
формулу
(2.4.15),
находим
М(Х
·У)=М(Х)·М(У)
=4·5
=20.
При
м
е
р
5.
Найти
математическое
ожидание
случайной
величины
У
=
+
7,
если
известно,
что
М(Х)
=
4.
Реш
е н
и
е.
Пользуясь
формулами
(2.4.10), (2.4.11), (2.4.12),
находим
М(У)
=
М(2Х
+7)
=
М(2Х)+
М(7)
=
=
2М(Х)+7
=
2·4+7
=
15.
При
м
е
р
6.
Подбрасывается
игральный
кубик.
Найти
математиче
ское
ожидание
дискретной
случайной
величины
Х,
равной
числу
вы
павших
очков.
Реш
е
н
и
е.
Эта
случайная
величина
может
принимать
шесть
значе
ний:
Х,
= 1 ,
Х
2
=
2,
Х
з
= 3 ,
Х
4
= 4 , X
s
= 5 ,
Х
6
=
6;
вероятность
каждого
из
них
одна
и
та
же,
равная
1/6.
Закон
распределения
случайной
величи
ны
Х
можно
задать
формулами
Р(Х
= X
k
) =
1/6,
k =
1,
2,
3,
4, 5,
6;
По
формуле
(2.4.3)
находим
математическое
ожидание
. 1
М
(Х)
=
(l
+ 2 + 3 + 4 + 5 + 6) .
6"
=
3,5
.
При
м
е
р
7.
Подбрасываются
два
игральных
кубика.
Дискретная
случайная
величина
Х
-
сумма
очков,
выпавших
на
обоих
кубиках.
Най
ти
математическое
ожидание
этой
случайной
величины.
Реш
е
н
и
е.
Данная
случайная
величина
принимает
все
целые
значе
ния
от
2
до
12.
Закон
ее
распределения
можно
задать
следующей
табли
цей:
122
Х
2 3
4
5 6
7
8 9
10
11
12
Р
1 2 3
4
5 6
5 4 3
2
1
-
-
- -
-
-
-
- -
-
-
36 36 36
36
36
36 36 36
36 36 36
По
формуле
(2.4.3)
находим
1
234
5
М(Х)=2·-+3·-+4·-+5·-+6·-+
36 36 36 36 36
+7 .
.i.+8.~+9.~+10.~+
11.2.+
12.~
=
36 36 36 36 36 36
=
2+6+12+20+30+42+40+36+30+22+12
= 252 =
7.
36
36
3
а
м
е
ч
а
н
и
е
1.
Этот
результат
можно
получить
проще.
Случайную
ве
личину
числа
очков,
выпадающих
на
одном
кубике,
обозначим
через
Х, а
на
другом
-
через
У. Эти.
случайные
величины
имеют
одинаковые
законы
распре
деления
(см.
пример
6).
По
формуле
(2.4.12)
получаем
М(Х
+
У)
==
М(Х)+М(У)
==
3,5+3,5
=7.
3
а
м
е
ч
а
н и
е
2.
Поскольку
величины
Х
и
У
независимы,
то
можно
найти
и
математическое
ожидание
случайной
величины
Z =
ХУ
-
произведения
числа
очков,
выпавших
при
одновременном
подбрасывании
двух
кубиков.
По
формуле
(2.4.15)
имеем:
M(Z)
=
М(Х
.
У)
=
М(Х)·
М(У)
= 3,5·3,5 = 12,25.
При
м
е
р
8.
Производятся
независимые
опыты,
в
каждом
из
которых
событие
А
наступает
с
вероятностью
р.
Опыты
продолжаются
до
перво
го
появления
события
А.
Случайная
величина
Х
-
ЧИС./IО
произведенных
опьiтов.
Найти
математическое
ожидание
случайной
величины
Х.
Реш
е
н и
е.
Возможные
значения
этой
случайной
величины:
х"
=
n,
n =
1,
2,
3,
....
Событие
Х
= n
означает,
что
в
первых
n - 1
опы
тах
событие
А
не
наступает,
а в
n -
м
опыте
наС1)'пает.
Вероятность
та
кого
исхода
равна
Р(Х
=n)=qq
...
q·p=pq"-I,
(q=l-p).
~
u-'
раз
Следовательно,
закон
распределения
случайной
величины
Х
можно
представить
таблицей
Х
2
3
n
Р
р
pq
рс{
pq"'J
123
Находим
математическое
ожидание
этой
величины:
М{Х)=
р+2·
pq2
+3.
j:щ2
+ ... +npq,,-I +
...
=
=
р{1+2q+з
q
2
+
...
+nq,,-I +
...
).
Ряд,
записанный
в
скобках,
получается
почленным
дифференциро
ванием
геометрического
ряда
2 3 " q 1 1
q+q
+q
+
...
+q
+ ...
=--=---
.
l-q
l-q
Следовательно,
,
М(Х)=р
--1
=-=-.
(
1)
1
Р
1
l-q
(l-q/
р2
р
При
м
е
р9.
Дискретная
случайная
величина
Х,
которая
может
при
нимать
бесконечную
последовательность
значений,
задана
следующим
законом
распределения
г--;--+--~~-~-г--:~-~-:~-l-l~-~:-+---~Iг--~~-~-:-+--~I
'
~
1
IJk=l.
k=1
-
Найти
математическое
ожидание
случайной
величины
Х.
Реш
е
н
и
е.
По
формуле
(2.4.6)
находим
~
1 1
~
1
1/6
1
М(Х)
=
Lзт·у=LБТ=I-1I6
=5·
k=1
k=1
При
м
е р
1
О.
Плотность
распределения
вероятностей
случайной
ве
личины
Х
задана
функцией
1
0
при
х
~
О,
р(х)
=
зх
2
/8
при
О
<
х
$. 2,
О
при
х
>
2.
Найти
математическое
ожидание
случайной
величины
Х.
Реше
н и
е.
По
формуле
(2.4.7)
находим
2 2 3
412
М(Х)
=
fх.Зх
2
/8dx=fЗХ
3
/8dx=S·Х
4
0=1,5.
о о
124
При
м
е
р
1
1.
Найти
математическое
ожидание
случайной
величины
Х,
если
известна
функция
распределения
этой
величины
{
О
при
х
~O,
F(x)=
х
2
npиO<x~l,
1
при
х
> 1.
Реш
е н
и
е.
Найдем
сначала
плотность
распределения
вероятностей
этой
величины.
I10ЛЬЗУЯСЬ
формулой
(2.3.5),
получаем
Следовательно,
{
О
при
х
~
О,
р(х)
=
при
О
<
х
~
1,
О
при
х
> 1.
1 , 1 1 J
11
2
М
(Х)
= f
х
.
dx
= f
2
dx
= 2 f
х
2
dx
= 2 . ~
о
="3.
о о о
При
м
е
р
1
2.
Найти
математическое
ожидание
случайной
величины
Х,
плотность
распределения
которой
задана
функцией
( -
00
<
Х
<
+00
).
Реш
е
н
и
е.
В
соответствии
с
формулой
(2.4.8)
находим:
M(X)~+f~
..!..+f~
d(l+X2)=..!..f~
d(l+x
2
)+
_~
Щ1+х
2
)
1t
l+х
2
1t
l+х
2
+..!..+f~
d(l+X
2
2
)
=..!..ln(l+x
2
)1
о
+..!..ln(l+x2)1+~
=
1t
l+х
1t
-~
1t
о
о
=..!..(о-
lim
IП(I+Х
2
))+..!..(
lim
lП(l+х
2
)-О)=0,
1t
X~-
00
1t
х-++
00
поскольку
lim
ln(l+x
2
)=
lim
Iп(l+х
2
).
X~--
х-++-
Следовательно,
М(Х)=О
для
данной
случайной
величины.
125
3
а
м
е
ч
а
н
и
е.
Если
плотность
распределения
р(х)
-
функция
четная,
то
хр(х)
будет
нечетной
функцией
и
в
этом
случае
а
+-
J
xp(x)dx=O,
J
xp(x)dx=O,
М(Х)=О.
Итак,
если
плотность
распределения
р.<х)
-
функция
четная,
то
центром
распределения
случайной
величины
Х
служит
начало
координат.
При
м
е
р
1
3.
Найти
математическое
ожидание
случайной
величины
Х,
функция
распределения
которой
имеет
вид
о
nрuх
~-a,
(а+х)2
nрu-а<
х
~
О,
2
F(x)
=
(а-х)2
1-
2
nрuО<х
~a,
1 nрuх
>а.
Реш
е
н
и е.
Найдем
сначала
плотность
распределения
вероятностей
этой
случайной
величины.
Поскольку
р(х)
=
F'(x),
то:
о
nрuх
~-a,
~(1+:
)
nрu-а<х
~O,
р(х)=
~(1-:
J
npuO<x~a,
о
nрuх
>
а.
с
помощью
формулы
(2.4.7)
находим
искомое
математическое
ожи
дание
а
Ol!}
al!
}
М(Х)
= 1
хр(х)ш=
lal
1
+;
ш+
I
al
1
-;
ш>=
=-;
х+-
ш+-
х--
ш=-
-+-
+
1
О
[
х
2
J 1
Ja
[
х
2
J 1
2
х
3
J I
О
а
а а а
а
2
За
О
+.!.[~-~Jla
=
.!.[-
(-
аУ
_
(-
а)3
]+.!.[(аУ
_
(аУ
]=
О.
а
2
За
О
а
2
За
а
2
За
126
Задачи
1.
НаЙдИте
математическое
ожидание
дискретной
случайной
вели
чины,
закон
распределения
которой
задан
таблицей:
х
2 3
4
р
0,15 0,25 0,3
0,2
0,1
2.
Закон
распределения
дискретной
случайной
величины
задан
таб
лицей:
х
3
6 9
12
р
0,1 0,2
0,3
0,4
Запишите
закон
распределения
случайных
величин
2Х,
Х/3.
НаЙдите
математические
ожидания
случайных
величин
Х,
2Х,
Х/3.
3.
Известны
математические
ожидания
двух
случайных
величин
Х
и
У:
М(Х)=7,
М(
У)=4.
Найдите
математические
ожидания
суммы
и
раз
ности
этих
величин.
4.
Известны
математические
ожидания
двух
независимых
случаj1-
ных
величин
Х
и
У:
М(Х)=6,
М(У)=8.
Найдите
математическое
ожи
даниеих
про
изведения.
5.
Найдите
математическое
ожидание
случайной
величины
У=8Х+5,
если
известно,
что
М(Х)=1,5.
6.
Дискретная
случайная
величина
Х,
которая
может
принимать
бес
конечную
последовательность
значений,
задана
следующим
законом
распределения
х
1/4
1/42 1/43
1/4
k
I '
р
1/2
1/22
1/23
112
k
~
1
L-k
=1.
k=l
2
Найдите
математическое
ожидание
этой
случайной
величины.
7.
Плотность
распределения
вероятностей
случайной
величины
Х
задана
функцией
1
0
при
х:::;
О,
р(х)
=
зх
2
при
0<
х
:::;
1,
О
при
х
> 1.
Найдите
математическое
ожидание
случайной
величины
Х.
127
8.
Найдите
математИческое
ожидание
случайной
величины
Х,
если
известна
функция
распределения
этой
веЛИЧШIЫ
j
O
nрих
::;;0,
F(x)=
х/3
nриО<х
::;;3,
О
при
х
> 3.
9.
НаЙдИте
математическое
ожидание
случайной
величины
Х,
если
функция
распределения
имеет
вид
F(x)
=
1
-ах
при
х::;;
О,
при
х
>
О
(о:
>
О).
Ответы
1.2,85.
2.9,18,3.3.11,3.4.48.5.17
.
6.1/7.7.0,75.8.4,5.
9.
I1a
.
Вопросы
1.
Как
определяется
математическое
ожидание
дискретной
случай
ной
величины
Х,
принимающей
конечное
множество
значений?
2.
Какие
другие
названия
используют
для
математического
ожида
ния?
Чем
объясняются
эти
названия?
3.
Что
называют
математическим
ожиданием
дискретной
случайной
величины
Х,
принимающей
счетное
множество
значений?
4.
Как
определяется
математическое
ожидание
непрерывной
слу
чайной
величины,
все
значения
которой
принадлежат
отрезку
[0:,
~]?
5.
Как
определяется
математическое
ожидание
непрерывной
слу
чайной
величины,
все
значения
которой
принадлежат
бесконечному
промежутку
(-
00,
+
оо)?
6.
Каковы
свойства
математического
ожидания
случайной
величины?
7.
Какому
условию
должны
удовлетворять
случайные
величины
Х
и
У,
чтобы
выполнялось
равенство
(2.4.15)?
8.
Докажите,
что
математическое
ожидание
неотрицательной
дис
кретной
величины
неотрицательно.
§ 2.5.
Дисперсия
случайной
величины.
Среднее
квадратическое
отклонение
Разность
Х-М(Х)
называется
отклонением
случайной
величины
Х
от
ее
математического
ожидания
М(Х)
.
Математическое
ожидание
от
клонения
равно
нулю:
М(Х
-
М(Х»)=
о.
(2.5.1)
128
Дисперсией,
или
рассеянием,
случаiЩой
величины
Х
называется
ма
тематическое
ожидание
квадрата
ее
отклонения:
D(X)
=
М((Х
-
М(Х)У).
{2.5.2)
Из
определения
и
свойств
математического
ожидания
следует,
что
дисперсия
любой
случайной
величины
неотрицательна,
т.е.
D(X)~O
.
(2.53)
Для
вычисления
дисперсии
применяется
формула
D(X)
=
m(x
2
)-(м(х)У
. (2.5.4)
Дисперсия
случайной
величины
обладает
следующими
свойствами:
1.
Дисперсия
постоянной
величины
равна
нулю:
D(e)
=
О
= const).
(2S5)
2.
Постоянный
множитель
можно
выносить
за
знак
дисперсии,
воз
водя
его
в
квадрат:
D(eX)
=
е
2
D(X)
= const).
(2.5.6)
4.
Дисперсия
суммы
двух
независимых
случайных
величин
равна
сумме
их
дисперсий:
D(X
+
У)
=
D(X)
+
D(Y)
.
(2.5.7)
5.
Дисперсия
разности
двух
независимых
случайных
величин
равна
сумме
их
дисперсий:
D(X
-
У)
=
D(X)+
D(Y).
(2.5.8)
3
а
м
е
ч
а
н
и
е.
Свойство
3
распространяется
на
n
независимых
случайных
величин:
(2.5.9)
Дисперсия
дискретной
случайной
величины
с
законом
распределения
Р(Х
= X
k
) =
Pk
(k
=
1,
2,
... ,
n),
!.Рх
= 1
k=1
определяется
формулой
D(X)
= !.
(x
k
-
м(Х»2
Pk
(2.5.1
О)
k=1
53ак.
1874
129
или
формулой
11
D(X)
=
L(x
k
-
а)2
Pk
,
(2.5.10
а)
k=l'
где
а
=
М(Х)
(2.5.11)
-
другое
обозначение
для
математического
ожидания.
Этим
обозначени
.
ем
будем
пользоваться
и
в
дальнейшем,
в
зависимости
от
обстоятельств.
Если
ДИСКретная
случайная
величина
принимает
бесконеч~
по
следовательность-значений
с
законом
распределения
P(X=Xk)=Pk
(k=I,2,3,
...
),
то
ее
дисперсия
определяется
формулой
~
D(X)
=
L(x
k
-М(Хk)У
Pk
(2.5.12)
k=1
при
УСЛОВИИ,
что
этот
ряд
сходится.
Дисперсия
непрерывной
случайной
величины
Х,
все
значения
которой
принадлежат
отрезку
[а,
~],
определяется
формулой
J!
D(X)
= f
-
а)2
p(x)dx,
(2.5.13)
а
где
Р(Х)
-
плОтность
распределения
вероятностей
этой
величины,
а
=
М(Х)
-
ее
математическое
ожидание.
Дисперсию
можно
вычислять
по
формуле
J!
D(X)
= f
х
2
р(х)
dx
-
(М(Х)У
.
а
(2.5.14)
Дисперсия
непрерьmной
случайной
величины
Х,
все
значения
кото
рой
принадлежат
отрезку
(-
00,
+
00),
определяется
формулой
+~
D(X)
= f
-
а)2
Р(Х)
dx
,
если
этот
несобственный
интеграл
сходится.
абсолютно.
130
(2.5.15)