Твардовский В.В. Модели ценообразования опционов

Москва 2007 Цикл лекций «Торговля на срочном рынке» Лекция 7.
Оглавление.
Принятые обозначения:
Еще раз про фьючерсы и опционы.
Основной принцип арбитража и стоимость денег.
Сделка «коробка» (Box Trade) и паритет опционов.
Паритет Call-Put опционов с учетом времени.
Примеры простого распределения будущих цен при вычислении европейского.
опциона Call.
Общий пример оценки опциона Call.
Биномиальная модель Кокса-Росса-Рубинштейна.
Модель Блэка-Шоулза (Black-Scholes).
Модель Блэка.
Модель Паскаля оценки ближних опционов.
Сравнение моделей.
Влияние фрактальности рынка на оценку опционов.