Фельдман А.Б. Производные финансовые и товарные инструменты

М. : Финансы и статистика, 2003.

СОДЕРЖАНИЕ.
Предисловие.
Объективные условия, формирующие производные продукты-инструменты и их рынки. Сущность, понятие и определения производных продуктов-инструментов.
Общее представление о финансовых и товарных продуктах-инструментах, объединяемых понятием "производные".
Объективные условия, формирующие производные финансовые продукты-инструменты и их рынки.
Сущность, понятие и определения производных продуктов-инструментов.
Функции производных.
Производные инструменты и бухгалтерский учет.
Некоторые особенности российских правовых норм.
Объемные и структурные характеристики рынков производных финансовых инст-рументов.
Биржи производных инструментов.
Операции на рынках производных инструментов.
Хеджирование на рынках производных инструментов.
Арбитраж на рынках производных инструментов.
Спекуляция на рынках производных инструментов.
Математические модели для операций с производными инструментами.
Анализ временных рядов, численные методы, математика непрерывных процессов.
Регрессионный анализ.
Множественная корреляция и множественная регрессия.
Выявление трендов.
Вычисления в нестационарных рядах чисел.
Вычислительные модели (численные методы).
Математические непрерывные процессы. Процесс Ито.
Конкретные математические формулы для операций с производными инструментами.
Конструкции производных. Механизмы их существования и развития.
Структура конкретных производных.
Опционы.
Внутренняя структура.
Обыкновенные и обращающиеся инструменты.
Классические и экзотические инструменты.
Обобщение характеристик опциона.
Опционные свидетельства.
Фьючерсы.
Действия с фьючерсами.
Стандартизация фьючерсов.
Фьючерс и форвард.
Свопы.
Структура свопов.
Процентные свопы.
Экзотические процентные свопы.
Валютные свопы.
Свопы с другими основаниями.
Свопы и защита от кредитных рисков.
Производные кэп, флоо.
Соглашение о будущей процентной ставке.
Неопределенные (промежуточные) производные.
Облигации катастроф.
Депозитарные расписки.
Стоимости (цены) производных.
Общие положения.
Стоимости, цены и ценообразование опционов.
Теория опционного ценообразования.
Внутренняя и внешняя стоимости опционов.
Формальные модели ценообразования и алгоритмы их реализации.
Аналитические показатели (измерители).
Стоимости и цены экзотических опционов.
Опционные свидетельства.
Стоимости опционов на внебиржевом рынке.
Стоимости, цены и ценообразование фьючерсов.
Общие положения.
Исходная модель ценообразования на фьючерсы.
Стоимости и цены фьючерсов, основанных на акциях и индексах курсов акций.
Стоимости и цены фьючерсов, основанных на облигациях "к поставке".
Стоимости и цены фьючерсов, основанных на обменных курсах валют.
Стоимости и цены процентных фьючерсов.
Стоимости и цены фьючерсов с базисом в виде товаров.
Способы защиты от неблагоприятных перемен конъюнктуры срочной биржевой торгов-ли.
Внутренние потоки платежей.
Биржевые позиции участников торговли.
Платежи, используемые при биржевых сделках.
Стоимости и цены свопов.
Стоимостная оценка процентных свопов.
Стоимостная оценка валютных свопов.
Стоимостная оценка инструментов кэп, флоо, своп-опцион.
Стоимость соглашения о будущей процентной ставке.
Технологии, реализующие конкретные механизмы. Задачи для производных.
Производные и риски (рыночные, кредитные).
Технологии для торговли опционами.
Технологии для торговли классическими опционами.
Элементные технологии для торговли опционами.
Комбинированные технологии для торговли опционами.
Технологии для торговли фьючерсами.
Технологии в операции хеджирования.
Технологии в операциях арбитража и спекуляции.
Технологии в сделках со свопами.
Технологии в сделках кэп и флоо.