Курсовая работа - Характеристика опционов и оценка их стоимости

Курсовая работа

формат doc
размер 577.5 КБ
добавлен 11 июля 2009 г.

Нижегородский государственный университет им. Лобачевского
Преподаватель: Мамаева З. М.
Нижний Новгород, 2003 год, 35 стр.
Содержание:
Сущность и виды опционов
Виды опционов
Ликвидация опционов put и call
Роль биржи
Определение маржи
Инструменты с чертами опционов
Оценка стоимости опционов
Внутренняя стоимость
Выигрыши и потери по опционам «колл» и «пут»
Биноминальная модель оценки стоимости опционов
Модель Блэка-Шоулза
Заключение

Похожие разделы

Смотрите также

Агасандян Г.А. Применение инвесторами методов финансовой инженерии на рынке опционов

формат pdf
размер 407.26 КБ
добавлен 26 августа 2010 г.

М.: Вычислительный центр РАН, 2003 Развитые в прежних работах автора для теоретического рынка опционов принципы построения оптимального портфеля инвестора со своим взглядом на свойства рынка используются для многопериодного рынка опционов. Вводятся специальные базисные опционы, платежная функция которых зависит, вообще говоря, от всей траектории движения цены базового актива. Эти опционы являются обобщением традиционных опционов колл и пут на слу...

Контрольная по РЦБ

Лабораторная

формат docx
размер 46.42 КБ
добавлен 02 октября 2010 г.

Оценка доходности и стоимости акций. Оценка стоимости и доходности акций на примере «АвтоВаз». Мировой финансовый кризис 2007-2008 и его влияние на РФ. Заключение. Список используемой литературы.

Курсовая работа - Опционные стратегии

Курсовая работа

формат doc
размер 741.5 КБ
добавлен 12 декабря 2010 г.

Введение. «Сущность и виды опционов». Рынок производных финансовых инструментов(опционы). Определение опционов и участники контракта. Виды опционов. Операции с опционами. «Опционные стратегии». Описание опционных стратегий. Простые опционные стратегии. Сложные опционные стратегии. «Анализ опционной стратегии Короткий колл ». Стратегия «Продажа колла». Пример стратегии. Заключение. Список используемой литературы. Приложение.

Курсовая работа - Производные и международные ценные бумаги

Курсовая работа

формат doc
размер 224 КБ
добавлен 26 марта 2011 г.

Курсовая 2010года Производные и международные ценные бумаги. 1. Производные ценные бумаги, их виды. Понятие производной ц/б, их виды. Объяснение их роли и быстрому распространению в ХХв. Отличия в порядке их использования в различных странах мира и востребованность на российском фондовом рынке. Особенности обращения варранта и американских депозитарных расписок. 2. Характеристика опционов и фьючерсов Понятие и разновидности опционов и финансо...

Никифорова В.Д. Оценка инвестиционных качеств ценных бумаг

формат pdf
размер 847.01 КБ
добавлен 19 февраля 2011 г.

Учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2010. – 104 с. В учебном пособии освещаются теоретические подходы к оценке стоимости долговых, долевых, производных и коммерческих ценных бумаг, раскрываются основные правила и приемы, используемые оценщиками, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, инвесторами и другими участниками рынка для оценки ценных бумаг. В нем отражаются современные тенденции мировой науки в области оценки, многолетняя...

Презентация - Основные опционные стратегии

Реферат

формат pptx
размер 3.03 МБ
добавлен 22 января 2011 г.

18 слайдов. Покупка (продажа) опционов Бабочка (Butterfly) Стрэдл (Straddle) Стрэнгл (Strangle) Продажа покрытых опционов (Covered write) Продажа непокрытых опционов (Write uncovered options) Медвежий (или бычий) спрэд (Bear or Bull spread) Календарный спрэд (Calendar spread) Описание опционных стратегий с графиками, а также с расчетом потенциальной прибыли владельца опциона

Реферат - Рынок ценных бумаг

Реферат

формат doc
размер 105.5 КБ
добавлен 16 февраля 2010 г.

Введение Классификация производных ценных бумаг. Свойства и характеристика конвертируемых акций и облигаций, варрантов, опционов, фьючеров Понятие рынка ценных бумаг Классификация ценных бумаг Свойства и характеристика конвертируемых акций и облигаций, варрантов, опционов, фьючеров Основные операции на первичном рынке Первичный рынок ценных бумаг Основные способы первичного размещения ценных бумаг Участники рынка ценных бумаг Заключение Список...

Твардовский В.В. Модели ценообразования опционов

формат pdf
размер 315.73 КБ
добавлен 08 февраля 2010 г.

Москва 2007 Цикл лекций «Торговля на срочном рынке» Лекция 7. Оглавление. Принятые обозначения: Еще раз про фьючерсы и опционы. Основной принцип арбитража и стоимость денег. Сделка «коробка» (Box Trade) и паритет опционов. Паритет Call-Put опционов с учетом времени. Примеры простого распределения будущих цен при вычислении европейского. опциона Call. Общий пример оценки опциона Call. Биномиальная модель Кокса-Росса-Рубинштейна. Модель Блэка-Шоулз...

Твардовский В.В. Торговля на срочном рынке

формат pdf
размер 1.65 МБ
добавлен 03 марта 2011 г.

Москва 2007 1. Базовые понятия фьючерсного рынка Сегментация «Спот»-рынков Срочные рынки Зачем нужны срочные рынки? Графики прибылей-убытков Основные участники торгов Ценообразование на срочном рынке Формула форвардной цены в случае получения дохода на базисный актив Формула форвардной цены в случае наличия платы за хранение товара – базисного актива Понятие базиса. Контаго и бэквардация Отличия форвардов и фьючерсов Определение фьючерса Срочны...

Фельдман А.Б. Производные финансовые и товарные инструменты

формат doc
размер 1.15 МБ
добавлен 06 июля 2009 г.

М. : Финансы и статистика, 2003. СОДЕРЖАНИЕ. Предисловие. Объективные условия, формирующие производные продукты-инструменты и их рынки. Сущность, понятие и определения производных продуктов-инструментов. Общее представление о финансовых и товарных продуктах-инструментах, объединяемых понятием "производные". Объективные условия, формирующие производные финансовые продукты-инструменты и их рынки. Сущность, понятие и определения производных продукт...