Суюнова Г.Б. Моделирование риск-предикторных оценок стоимости опционов с учетом распределенной волатильности

Дисертация

формат doc
размер 551.86 КБ
добавлен 03 августа 2010 г.

Суюнова Г.Б. Моделирование риск-предикторных оценок стоимости опционов с учетом распределенной волатильности

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. - Воронеж,2010

Моделирование стоимости опционов: теоретические основы и проблемные аспекты
Опционы и рынок опционных контрактов
Современные модели оценки стоимости опционов
Специфика моделирования прогнозных оценок стоимости ба-зовых активов
Моделирование распределенной волатильности базовых активов
Основные подходы к моделированию волатильности в задачах оценки стоимости опционов…
Распределенная волатильность: понятие, основные свойства, модели оценки
Вычислительные эксперименты по моделированию распределенной волатильности
Моделирование риск-предикторных оценок стоимости опционов
Понятие риск-предикторных оценок опционов и их сравнительный анализ с риск-трендовыми оценками
Риск-предикторное оценивание экзотических опционов с учетом распределенной волатильности базовых активов
Заключение
Список источников

Смотрите также

Контрольная работа - Производные финансовые инструменты

Контрольная работа

формат doc
размер 87.5 КБ
добавлен 27 июня 2011 г.

Контрольная работа содержит решения задач и ответы на теоретические вопросы по курсу "Производные финансовые инструменты" по следующим темам: Зависимость стоимости компании от управления риском; Снижения риска изменения процентных ставок и входящих затрат с использованием фьючерсных контрактов; Снижение рисков, связанных с контрактами по долговым обязательствам, с помощью свопов; Расчет арбитражной цены фьючерсного контракта; Модель хеджирования...

Лашхия В.Ю. Применение теории опционов для оценки стоимости бизнеса

формат doc
размер 142.02 КБ
добавлен 02 апреля 2010 г.

В. Ю. Лашхия, option(собачка)fromru.com АО Горно-металлургическая инвестиционная компания Применение теории опционов для оценки стоимости бизнеса Статья посвящена применению теории опционов к оценке стоимости бизнеса на основе формулы Блэка-Шоулса. 1. Некоторые положения теории опционов 2. Применение теории опционов для оценки бизнеса 3. Примеры подробных расчетов Исходные данные помещены в файлы EXCEL распаковывающиеся вместе со статьей

Лекции - Фьючерсы и опционы

Статья

формат doc
размер 85.19 КБ
добавлен 06 января 2010 г.

Содержание. Фьючерсы. Определение. Стандартное количество. Оговоренный заранее актив. Зафиксированный срок фьючерса. Цена фьючерса, установленная сегодня. Другие условия. Использование фьючерсов. Спекулятор - покупка фьючерсов. Длинный фьючерс. Спекулятор - продажа фьючерсов. Короткий фьючерс. Хеджер - страховка против падения. Хеджер - страхование от роста цен. Опционы. Определение. Терминология. Простое использование опционов. Покупка опциона к...

Лоренс Дж. МакМиллан МакМиллан об опционах

формат djvu
размер 10.28 МБ
добавлен 29 августа 2010 г.

Издательство: ИК "Аналитика", 2002 г. , 442 стр. ISBN 5-93855-026-2 Переводчик: А. Полещук От издателя В этой книге - здравый смысл, житейская мудрость и ключ к постоянному опережению рынка средним инвестором. Именно поэтому для стремящихся к успеху опционных трейдеров, институциональных инвесторов и портфельных менеджеров книга `Опционы как стратегические инвестиции` стала бестселлером. Теперь Лоренс Дж. МакМиллан, ведущий в США эксперт по оп...

Лоуренс Г. Макмиллан. Опционы как стратегическое инвестирование

формат djvu
размер 25.64 МБ
добавлен 29 августа 2010 г.

Издательство: Евро, 2003 г. , 1232 стр. ISBN 5-9900095-2-6, 0-13-636002-5 Переводчик: Г. Агасандян От издателя Рынок биржевых опционов и продуктов на основе опционов, не являющихся фондовыми, обеспечивает инвесторов и лидеров изобилием новых стратегических возможностей для управления своими инвестициями. Это исправленное и дополненное третье издание пользующейся наибольшим спросом книги об опционах знакомит читателя с самыми последними, прове...

Презентация - Choosing the correct marketing tool

Презентация

формат pdf
размер 2 МБ
добавлен 29 июня 2011 г.

Frayne Olson, Phd. Кратко изложены основы срочного рынка, отличие производных инструментов от базовых, раскрыты понятия фьючерсов и опционов, разъяснены основные базовые стратегии.

Чекулаев М. Загадки и тайны опционной торговли

формат djvu
размер 4.98 МБ
добавлен 15 декабря 2009 г.

По сути книга является путеводителем в мир опционов. Изучать эту тему всегда достаточно сложно. Материалы в данной книге даны в последовательности, обеспечивающей доступность понимания и усвоения курса, раздел за разделом, в правильном направлении.

Sinclair E. Volatility Trading

формат pdf
размер 2.25 МБ
добавлен 24 сентября 2011 г.

Hoboken, John Wiley & Sons, 2008. - 227p. Книга посвящена торговле опционами с использованием показателя волатильности. Обсуждаются способы её измерения и прогнозирования, связь с опционной премией, хеджирование торговых позиций, психологические и организационные аспекты опционной торговли, мани-менеджмент. Для трейдера с определённой математической подготовкой.

Zhang P. Exotic Options

формат djvu
размер 5.61 МБ
добавлен 21 сентября 2011 г.

Singapore, World Scientific Publishing Co. Pie. Ltd., 1998. - 730p. Книга посвящена "экзотическим" биржевым опционам и их ценообразованию. От обычных ("ванильных") опционов, как европейского, так и американского стиля и методов их оценки переходят к опционам, зависящим от траектории цены (азиатским, барьерным и прочим), далее к опционам на несколько активов (обменные, QUANTO, "радужные", "корзины" и т.п.) и к другим видам опционов (с нелинейными...