Лашхия В.Ю. Применение теории опционов для оценки стоимости бизнеса

формат doc
размер 142.02 КБ
добавлен 02 апреля 2010 г.

В. Ю. Лашхия, option(собачка)fromru.com АО Горно-металлургическая инвестиционная компания
Применение теории опционов для оценки стоимости бизнеса
Статья посвящена применению теории опционов к оценке стоимости бизнеса на основе формулы Блэка-Шоулса.
1. Некоторые положения теории опционов
2. Применение теории опционов для оценки бизнеса
3. Примеры подробных расчетов
Исходные данные помещены в файлы EXCEL распаковывающиеся вместе со статьей

Смотрите также

Контрольная работа - Производные финансовые инструменты

Контрольная работа

формат doc
размер 87.5 КБ
добавлен 27 июня 2011 г.

Контрольная работа содержит решения задач и ответы на теоретические вопросы по курсу "Производные финансовые инструменты" по следующим темам: Зависимость стоимости компании от управления риском; Снижения риска изменения процентных ставок и входящих затрат с использованием фьючерсных контрактов; Снижение рисков, связанных с контрактами по долговым обязательствам, с помощью свопов; Расчет арбитражной цены фьючерсного контракта; Модель хеджирования...

Лоуренс Г. Макмиллан. Опционы как стратегическое инвестирование

формат djvu
размер 25.64 МБ
добавлен 29 августа 2010 г.

Издательство: Евро, 2003 г. , 1232 стр. ISBN 5-9900095-2-6, 0-13-636002-5 Переводчик: Г. Агасандян От издателя Рынок биржевых опционов и продуктов на основе опционов, не являющихся фондовыми, обеспечивает инвесторов и лидеров изобилием новых стратегических возможностей для управления своими инвестициями. Это исправленное и дополненное третье издание пользующейся наибольшим спросом книги об опционах знакомит читателя с самыми последними, прове...

Недосекин А.О. Нечетко-множественный анализ риска фондовых инвестиций

формат doc
размер 809.94 КБ
добавлен 28 января 2010 г.

Аннотация. Монография посвящена применению теории нечетких множеств к задачам управления финансами и, в частности, анализу инвестиций на рынке ценных бумаг. Рассматриваются вопросы оценки риска банкротства эмитента, проектного риска прямых инвестиций, риска вложений в акции, облигации, опционы и их комбинации. Приводится методика оценки инвестиционной привлекательности (скоринга) акций. Для облегчения понимания проводится систематическое изложени...

Презентация - Choosing the correct marketing tool

Презентация

формат pdf
размер 2 МБ
добавлен 29 июня 2011 г.

Frayne Olson, Phd. Кратко изложены основы срочного рынка, отличие производных инструментов от базовых, раскрыты понятия фьючерсов и опционов, разъяснены основные базовые стратегии.

Суюнова Г.Б. Моделирование риск-предикторных оценок стоимости опционов с учетом распределенной волатильности

Дисертация

формат doc
размер 551.86 КБ
добавлен 03 августа 2010 г.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. - Воронеж,2010 Моделирование стоимости опционов: теоретические основы и проблемные аспекты Опционы и рынок опционных контрактов Современные модели оценки стоимости опционов Специфика моделирования прогнозных оценок стоимости ба-зовых активов Моделирование распределенной волатильности базовых активов Основные подходы к моделированию волатильности в задачах оценки стоимости опц...

Чекулаев М. Загадки и тайны опционной торговли

формат djvu
размер 4.98 МБ
добавлен 15 декабря 2009 г.

По сути книга является путеводителем в мир опционов. Изучать эту тему всегда достаточно сложно. Материалы в данной книге даны в последовательности, обеспечивающей доступность понимания и усвоения курса, раздел за разделом, в правильном направлении.

Швагер Д. Новые маги рынка. Беседы с лучшими трейдерами Америки

формат doc
размер 3.38 МБ
добавлен 10 апреля 2010 г.

Джек Швагер — известный финансист, автор таких финансовых бестселлеров, как «Маги фондового рынка», «Технический анализ. Полный курс» и других. В книге «Новые маги рынка» он беседует с ведущими мировыми портфельными менеджерами и трейдерами, которые достигли выдающихся результатов на рынках акций, фьючерсов, опционов и других. Книга позволяет из первых рук почерпнуть инвестиционные идеи и приемы торговли от ведущих профессионалов — «магов рынка»....

John Cottingham, Robert Cropp and Randy Fortenbery. The language of futures markets and options

Статья

формат pdf
размер 99.04 КБ
добавлен 09 июня 2011 г.

Статья. Опубликована на сайте Agricultural Marketing. . Статья посвящена основам биржевой торговли, кратко изложена история американских бирж, торгующих опционами и фьючерсами, и даны основные понятия для опционов и фьючерсов.

Zhang P. Exotic Options

формат djvu
размер 5.61 МБ
добавлен 21 сентября 2011 г.

Singapore, World Scientific Publishing Co. Pie. Ltd., 1998. - 730p. Книга посвящена "экзотическим" биржевым опционам и их ценообразованию. От обычных ("ванильных") опционов, как европейского, так и американского стиля и методов их оценки переходят к опционам, зависящим от траектории цены (азиатским, барьерным и прочим), далее к опционам на несколько активов (обменные, QUANTO, "радужные", "корзины" и т.п.) и к другим видам опционов (с нелинейными...