Singapore, World Scientific Publishing Co. Pie. Ltd., 1998. -
730p.
Книга посвящена "экзотическим" биржевым опционам и их ценообразованию. От обычных ("ванильных") опционов, как европейского, так и американского стиля и методов их оценки переходят к опционам, зависящим от траектории цены (азиатским, барьерным и прочим), далее к опционам на несколько активов (обменные, QUANTO, "радужные", "корзины" и т.п.) и к другим видам опционов (с нелинейными выплатами, с выбором, "бермудским" и т.п.), обсуждаются методы хеджирования при помощи экзотических опционов. Содержит большое количество расчётных формул и может служить справочником. Для научных работников, аспирантов и студентов, а также для трейдеров и финансовых аналитиков, работающих с подобными деривативами.
Книга посвящена "экзотическим" биржевым опционам и их ценообразованию. От обычных ("ванильных") опционов, как европейского, так и американского стиля и методов их оценки переходят к опционам, зависящим от траектории цены (азиатским, барьерным и прочим), далее к опционам на несколько активов (обменные, QUANTO, "радужные", "корзины" и т.п.) и к другим видам опционов (с нелинейными выплатами, с выбором, "бермудским" и т.п.), обсуждаются методы хеджирования при помощи экзотических опционов. Содержит большое количество расчётных формул и может служить справочником. Для научных работников, аспирантов и студентов, а также для трейдеров и финансовых аналитиков, работающих с подобными деривативами.