Статья - Ермоленко Г.Г. Сравнение гипотезы эффективного рынка и гипотезы фрактального рынка

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Специальность: 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики. - Ставрополь: СГУ, 2005. – 158 с. Научный руководитель - доктор физ. -мат. наук, профессор В. А. Перепелица. Аннотация. Цель и задачи исследования. Целью настоящей диссертационной работы является исследование потенциальной прогнозируемости временных рядов курсов акций на фондовой бирже России на баз...

В статье описан прикладной анализ и прогнозирование временных рядов, дана оценка качества и адекватности моделей, кратко рассмотрены: корреляционный и регрессионный анализ, факторный анализ, кластерный анализ, частотный анализ. Описана методика работы со специализированной программой "Олимп: СтатЭксперт"

Москва,2010, 103 стр. Магистерская диссертация. Содержание. Введение в международный валютный рынок. возникновение рынка Forex и основные тенденции его развития. Сущность фундаментально и технического анализа. Понятие торговой системы и ее практическое значение. Проблема прогнозируемости валютного рынка. Теоретические основы прогнозирования временных рядов. прогнозирование временных рядом методами линейного подхода. Анализ временных рядов исследу...

СГТУ, Саратов, 2010, 109 стр. Объектом исследования является информация о состоянии рынка Forex на заданный момент времени. Цель работы – анализ данных о состоянии рынка Форекс и выбор метода осуществления прогноза на один день динамики валютной пары. В работе рассматривается задача оценки и прогнозирования тенденции изменения состояния валютного рынка на примере одной валютной пары.

Предлагается решение 18 задач по дисциплине "Статистика", в которую вошли задачи: Построение интервального вариационного ряда; Определение относительных величин выполнения бизнес-плана предприятия; Определение характеристик жилищного фонда; Определение структурных средних и интенсивности вариации; Определение ошибок выборки, допустимых объемов и интервалов выборки; Динамика цен вторичного рынка жилья; Цепные показатели динамики выпуска книг и бро...

Учебное пособие для старших курсов геофизического факультета. - М.: РГГРУ, 2006. - 22 с. В пособии дается представление об основных понятиях и методах фрактального анализа результатов наблюдений - временных рядов. Вводятся понятия фрактальной размерности, спектра сингулярности, самоподобного сигнала, обобщенного броуновского движения, индекса Херста. Обсуждаются вопросы вычислений фрактальных характеристик временных рядов, приводятся примеры анал...

Очередной сводный прогноз макроэкономических показателей от агентства РБК. Прогноз содержит оценки изменения ВВП, индекса промышленного производства, динамики капитальных вложений, динамики реальных распологаемых доходов населения, показателей рынка труда, ИПЦ и т. д.

В статье рассматриваются новые подходы к прогнозированию валютного кризиса на основе исследования интенсивности флуктуации валютного курса методами фрактального анализа. Определены диапазоны колебаний валютного курса, в рамках которых рынок находится в устойчивом состоянии. Экспериментальное подтверждение результатов производится на примере валютных кризисов в развивающихся странах и странах с переходной экономикой.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук; специальность 08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики; Воронеж – 2006,165с. Введение Современные подходы к оценке и прогнозированию стоимости финансовых активов Рынок ценных бумаг: проблемы анализа и прогнозирования Линейные модели оценки финансовых активов Методы нелинейной динамики в перспективном анализе рынка ценных бумаг Модели с мног...

Настоящая книга посвящена изложению гипотезы фрактального рынка, как альтернативе гипотезы эффективного рынка. Фракталы, как следствие геометрии Демиурга, присутствуют повсеместно в нашем мире и играют существенную роль во многих сферах, в том числе и в структуре финансовых рынков, которые локально случайны, но глобально детерминированы, по мнению Автора. Книга для риск-менеджеров, финансистов, инвестиционных стратегов, тех-аналитиков рынка, а та...