Медведев Г.А. Математические основы финансовой экономики. Часть2

формат pdf
размер 3.32 МБ
добавлен 22 июля 2009 г.

Минск Научно-методический центр "Электронная книга БГУ" 2003 г. 295 с.
Содержание:
Кривые доходности и временная структура процентных ставок.
Функции полезности.
Равновесная модель определения цен активов.
Теория временной структуры процентных ставок.
Сравнительный анализ однофакторных моделей временных структур аффинного класса.
Многофакторная модель доходности процентных ставок.
Условия отсутствия арбитража в многофакторных моделях временной структуры процентных ставок.
Определение цен активов, когда процессы процентных ставок являются дифференцируемыми.

Похожие разделы

Смотрите также

Барабанов А.Е. Краткие сведения по стохастической финансовой математике

формат pdf
размер 358.92 КБ
добавлен 06 мая 2010 г.

В данном пособии собраны сведения из финансовой математики, связанные со стохастическими моделями формирования и изменения цен. Они составили основу краткого курса из 7-8 лекций для студентов экономического факультета СПбГУ по специальности "Финансы и кредит". Практически все сведения взяты из монографии А. Н. Ширяева "Основы стохастической финансовой математики" (том 1, "Факты и модели", и том 2, "Теория", изд-во ФАЗИС, М. , 1998). Автор стремил...

Бочаров П.П., Касимов Ю.Ф. Финансовая математика

формат djvu
размер 4.07 МБ
добавлен 22 марта 2010 г.

Учебник. - 2-е изд. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. - 576 с. Рассмотрены вопросы классической финансовой математики. Описаны математические методы финансирования операций, схемы этих моделей. Приведены две основные, чаще всего используемые на практике схемы простых и сложных процентов и связанные с ними основные проблемы: оценка доходности финансовых операций, ренты, преобразование и эквивалентность денежных потоков и т. д. Включены вопросы для самопрове...

Бронштейн Е.М. Основы финансовой математики

формат doc
размер 1.4 МБ
добавлен 15 июня 2011 г.

Пособие подготовлено в соответствии с рабочей программой курса Основы финансовой математики для студентов специальности 061800 Математические методы в экономике. Может использоваться студентами экономических и математических специальностей. Базируется на основных математических и экономических курсах и используется при изучении дисциплин Основы актуарной математики, Анализ моделей риска, при выполнении курсовых и дипломных работ. Предназначено д...

Лукинова С.Г., Лозовая Н.А. Основы финансовой математики

формат doc
размер 2.07 МБ
добавлен 01 апреля 2010 г.

Учебное пособие. Красноярск: КФ МЭСИ, 2005, - 120с. В учебном пособии представлены основные разделы дисциплины Финансовая математика, необходимой для успешного усвоения дальнейших глав финансовой математики, а также общетеоретических специальных дисциплин в области экономики, статистики, бизнеса и менеджмента. Детально и очень подробно рассмотрены следующие темы: Основные понятия финансовой математики, наращение и дисконтирование по простым сложн...

Медведев Г.А. Математические основы финансовой экономики. Часть 1

формат pdf
размер 3.29 МБ
добавлен 22 июля 2009 г.

Минск Научно-методический центр "Электронная книга БГУ" 2003 г. Содержание: Анализ моделей непрерывного времени. Модель Блэка-Шоулса и ее модификации. Мартингалы и арбитраж на рынках ценных бумаг. Мартингалы и стохастические интегралы в теории непрерывной торговли. Временная структура процентных ставок: мартингальный подход. Мартингальный подход к определению цен опционов с помощью преобразования Эсшера.

Медведев Г.А. Начальный курс финансовой математики

формат pdf
размер 5.79 МБ
добавлен 16 июля 2010 г.

Мн, 2003 В пособии излагаются основные методы финансовых расчетов, составляющих предмет финансовой математики. Достаточное количество примеров, есть упражнения. Для понимания достаточно иметь знания в объеме математики старших классов средней школы.

Мельников А.В., Попова Н.В. Математические методы финансового анализа

формат doc
размер 3.87 МБ
добавлен 17 ноября 2009 г.

Книга "Математические методы финансового анализа" посвящена актуальному направлению финансового анализа - применению математических методов при изучении финансовых инструментов и эффективности инвестиций - как в условиях определенности, так и в условиях неопределенности. Основная часть материала излагается на основе ряда разделов высшей математики, таких как "Математический анализ", "Исследование операций", "Теория вероятностей и математическая с...

Мицель А.А. Математическая экономика: Лабораторный практикум

Практикум

формат djvu
размер 1.85 МБ
добавлен 17 ноября 2010 г.

В пособии приводится описание 11 лабораторных работ по основным разделам математической экономики: наращению и дисконтированию платежей, потокам платежей, кредитным расчетам, инвестиционным процессам, доходности финансовой операции, случайным потокам платежей, облигациям, портфелю облигаций, оптимальному портфелю.

Основы финансово-экономических расчетов в рыночной экономике (финансовая математика) Учебное пособие

формат doc
размер 2.39 МБ
добавлен 03 октября 2010 г.

В учебном пособии представлены основные разделы дисциплины Финансовая математика, необходимой для успешного усвоения дальнейших глав финансовой математики, а также общетеоретических специальных дисциплин в области экономики, статистики, бизнеса и менеджмента. Введение. Основные понятия финансовой математики. простые проценты. сложные проценты. потоки платежей. Финансовые ренты. приложения методов финансовой математики в финансово-Кредитных операц...

Самаров К.Л. Финансовая математика: Учебно-методическое пособие

формат pdf
размер 613.86 КБ
добавлен 10 июля 2010 г.

М.: Учебный центр "Резольвента", 2010. - 97 с. Учебное пособие посвящено финансовой математике в условиях определенности и в первую очередь предназначено для студентов, изучающих курсы "Финансовая математика", "Математические методы финансового анализа", "Кредит", "Финансовый менеджмент", "Финансовые вычисления" а также другие курсы с подобными названиями. Пособие также может быть использовано специалистами банковских, финансовых и инвестиционны...