Лукьянова А.Е. , Тумарова Т.Г. Хеджевые фонды как инструменты снижения рисков и роста ценности компании

Санкт-Петербург, Научные доклады № 12(R)–2006. СПб.: НИИ менеджмента СПбГУ, 2006.
Содержание.
Введение.
Этапы развития хеджевых фондов.
Понятие и особенности регулирования деятельности хеджевых фондов.
Основные инвестиционные стратегии хеджевых фондов.
Риски хеджевых фондов.
Постановка задачи оценки рисков инвестирования в хеджевый фонд.
Управление системным риском: мера влияния на него со стороны деятельности отдельных групп инвесторов, в частности хеджевых фондов.
Риск возникновения эффекта фазовой синхронизации.
Модели оценки риска ликвидности.
Автокорреляция и риск ликвидности.
Эконометрическая модель сглаженных доходов для оценки уровня автокорреляции доходности хеджевых фондов.
Агрегированная оценка риска ликвидности.
Заключение.
Список литературы.