М.: Статистика, 1978. - 232 с. В предлагаемый вниманию читателя
сборник включены статьи видных английских и американских ученых,
посвященные авторегрессионным моделям, которые на практике
достаточно хорошо описывают многие временные ряды. В сборнике
рассматриваются как теоретические проблемы, связанные с анализом
авторегрессии, так и различные методы оценивания параметров модели
и вопросы анализа качества подбора авторегрессионных схем. Книга
адресована специалистам научно-исследовательских экономических
институтов. Она будет полезна аспирантам и студентам старших курсов
экономических вузов.
Содержание:
Дженкинс Г. М. Проверка гипотез в линейной авторегрессиионной модели.
Паркс Р. У. Эффективное оценивание системы регрессионных уравнений, в которых возмущения автокоррелированы и их синхронные значения взаимно коррелированы.
Пирс Д. А. Распределение автокореляционных остатков в регрессионной модели, ошибки которой описываются авторегрессионным скользящим средним.
Оркат Г., Винокур Г. Авторегрессия первого порядка: вывод, оценивание и прогнозирование.
Амемия Т., Фуллер В. Сравнительное исследование различных оценок модели с распределенными лагами.
Драймс Ф. Дж. Эффективное оценивание распределенных лагов с автокоррелированными ошибками.
Маддала Г. С. Обобщенный метод наименьших квадратов с оцененной дисперсионно-ковариационной матрицей.
Зельнер А., Гейзел М. Анализ моделей с распределенными лагами и его применение для оценивания функции потребления.
Содержание:
Дженкинс Г. М. Проверка гипотез в линейной авторегрессиионной модели.
Паркс Р. У. Эффективное оценивание системы регрессионных уравнений, в которых возмущения автокоррелированы и их синхронные значения взаимно коррелированы.
Пирс Д. А. Распределение автокореляционных остатков в регрессионной модели, ошибки которой описываются авторегрессионным скользящим средним.
Оркат Г., Винокур Г. Авторегрессия первого порядка: вывод, оценивание и прогнозирование.
Амемия Т., Фуллер В. Сравнительное исследование различных оценок модели с распределенными лагами.
Драймс Ф. Дж. Эффективное оценивание распределенных лагов с автокоррелированными ошибками.
Маддала Г. С. Обобщенный метод наименьших квадратов с оцененной дисперсионно-ковариационной матрицей.
Зельнер А., Гейзел М. Анализ моделей с распределенными лагами и его применение для оценивания функции потребления.