Буренин А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные

формат djvu
размер 3.36 МБ
добавлен 15 октября 2010 г.

М, Научно-техническое общество имени академика С. И. Вавилова, 2005. -540с.

В книге рассматриваются вопросы организации и функционирования срочного рынка, в том числе на фондовой бирже РТС раскрываются основные понятия, теоретические концепции инструментарии и стратегии, используемые участниками современного финансового рынка.
Рекомендуется для студентов и аспирантов преподавателей высших учебных заведений бизнес-школ и работников финансовой сферы.

Возможность скачивания данного файла заблокирована по требованию правообладателя.

Похожие разделы

Смотрите также

Базовый экзамен ФСФР. Подборка учебников. Часть 2

формат djvu, pdf
размер 48.75 МБ
добавлен 10 декабря 2010 г.

Рынок ценных бумаг (практика): Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки. Хеджирование фьючерсными контрактами фондовой биржи РТС.

Головач А.И. Финансовые инструменты

формат doc
размер 107.09 КБ
добавлен 16 октября 2010 г.

Херсонский Государственный Технический Университет. Керченский УНКЦ. Курс лекций по дисциплине: «Финансовые инструменты» (конспект лекций). Подготовил: ст. преподаватель КУНКЦ ХГТУ. Головач А. И. Г. Керчь. Содержание: Сущность и структура рынка финансовых инструментов. Базовые финансовые инструменты. Акции. Базовые финансовые инструменты. Облигации. Депозитные и сберегательные сертификаты. Базовые финансовые инструменты. Вексель. Базовые финанс...

Контрольная работа - решение задач, Вариант 1

Лабораторная

формат doc
размер 92.5 КБ
добавлен 10 января 2010 г.

Кафедра «Финансы и кредит», Новокузнецк, 2007 Контрольные задания по разделу «Акции» Контрольные задания по разделу «Облигации» Контрольные задания по разделу «Векселя и сертификаты» Контрольные задания по разделу «Фьючерсы и опционы»- без решений Контрольные задания по разделу «Теория портфеля» - без решений Список используемой литературы

Контрольная работа - решение задач, Вариант 5

Лабораторная

формат doc
размер 111.5 КБ
добавлен 10 января 2010 г.

Кафедра «Финансы и кредит», Новокузнецк, 2007 Содержание Контрольные задания по разделу «Акции» Контрольные задания по разделу «Облигации» Контрольные задания по разделу «Векселя и сертификаты» Контрольные задания по разделу «Фьючерсы и опционы» Контрольные задания по разделу «Теория портфеля» Список используемой литературы

Курсовая работа - Основные направления использования производных финансовых инструментов

Курсовая работа

формат doc
размер 306.5 КБ
добавлен 23 апреля 2011 г.

Курсовая работа по дисциплине "Рынок ценных бумаг". ВУЗ: Инжекон. Заочное отделение. ФКС. Преподаватель: Ахмедов З. С. Введение. Теоретические основы производных финансовых инструментов: Производные ценные бумаги: понятие, сущность и виды; Опционы и фьючерсы в развитых странах. Направления использования производных ценных бумаг; Деривативы: достоинства и недостатки. Тенденции развития рынка производных финансовых инструментов в России. Направлен...

Реферат - Производные инструменты рынка ценных бумаг

Реферат

формат docx
размер 22.19 КБ
добавлен 05 ноября 2011 г.

МИМЭМО; Москва; преподаватель Подгузов В.А.; специальность Финансы и кредит; 2011г. 13 стр. Дисциплина - Международный рынок ценных бумаг Понятие производных инструментов Форвардные контракты Фьючерсные контракты Валютные фьючерсы Процентные фьючерсы Фьючерсные контракты на индексы фондового рынка Список литературы

Селищев А.С. Производные финансовые инструменты

формат doc
размер 1.18 МБ
добавлен 27 февраля 2011 г.

12 лекций, 2008 г. Введение в курс «Производные финансовые инструменты». Форвардные контракты. Фьючерсные контракты. Фьючерсы на акции, фондовые индексы и валюту. Процентные фьючерсы. Свопы. Биржевые опционы. Границы премии (цены) опционов на акции. Опционные стратегии. Биноминальные деревья. Винеровские процессы и лемма Ито. Модель Блэка-Шоулза-Мертона (Б-Ш-М).

Твардовский В.В. Модели ценообразования опционов

формат pdf
размер 315.73 КБ
добавлен 08 февраля 2010 г.

Москва 2007 Цикл лекций «Торговля на срочном рынке» Лекция 7. Оглавление. Принятые обозначения: Еще раз про фьючерсы и опционы. Основной принцип арбитража и стоимость денег. Сделка «коробка» (Box Trade) и паритет опционов. Паритет Call-Put опционов с учетом времени. Примеры простого распределения будущих цен при вычислении европейского. опциона Call. Общий пример оценки опциона Call. Биномиальная модель Кокса-Росса-Рубинштейна. Модель Блэка-Шоулз...

Фельдман А.Б. Производные финансовые и товарные инструменты

формат doc
размер 1.15 МБ
добавлен 06 июля 2009 г.

М. : Финансы и статистика, 2003. СОДЕРЖАНИЕ. Предисловие. Объективные условия, формирующие производные продукты-инструменты и их рынки. Сущность, понятие и определения производных продуктов-инструментов. Общее представление о финансовых и товарных продуктах-инструментах, объединяемых понятием "производные". Объективные условия, формирующие производные финансовые продукты-инструменты и их рынки. Сущность, понятие и определения производных продукт...

Ценные бумаги. Учебное пособие (коллектив авторов)

формат pdf
размер 2.78 МБ
добавлен 27 сентября 2010 г.

М. , EcoDesign Group, 2009, 123 стр. Содержание. Введение. Характеристики фондовой биржи. Институциональная схема биржи. Требования к членству. Ценные бумаги. Проведение торгов. Выпуск ценных бумаг. Опционы и фьючерсы. Взаимные фонды. Анализ рынка ценных бумаг. Приложения.