Москва: Издательство механико- математического факультета МГУ,
2006, 160с.
Настоящее учебное пособие представляет собой вторую часть курса лекций "Актуарная математика", дополненную задачами и материалом для углубленного самостоятельного изучения предмета.
Первая глава посвящена моделям риска (индивидуальная модель и её модификации, коллективная модель - статическая и динамическая, переход от индивидуальной модели к коллективной, сравнение различных моделей).
Вторая глава содержит описание широко используемых на практике договоров перестрахования, их преимуществ и недостатков, а также финансовых и экономических особенностей, изучается выбор оптимального договора перестрахования с точки зрения прецедента и перестраховщика.
Для студентов и аспирантов математических факультетов университетов, специализирующихся в области теории вероятностей и математической статистики, а также актуарной и финансовой математики.
Настоящее учебное пособие представляет собой вторую часть курса лекций "Актуарная математика", дополненную задачами и материалом для углубленного самостоятельного изучения предмета.
Первая глава посвящена моделям риска (индивидуальная модель и её модификации, коллективная модель - статическая и динамическая, переход от индивидуальной модели к коллективной, сравнение различных моделей).
Вторая глава содержит описание широко используемых на практике договоров перестрахования, их преимуществ и недостатков, а также финансовых и экономических особенностей, изучается выбор оптимального договора перестрахования с точки зрения прецедента и перестраховщика.
Для студентов и аспирантов математических факультетов университетов, специализирующихся в области теории вероятностей и математической статистики, а также актуарной и финансовой математики.