Агасандян Г.А. Многоступенчатый критерий VAR на реальном рынке опционов

формат pdf
размер 587.18 КБ
добавлен 26 августа 2010 г.

Вычислительный центр им. А. А. Дородницына РАН, 2002
Развитые в прежних работах автора для теоретического рынка опционов принципы построения оптимального портфеля инвестора со своим взглядом на свойства рынка используются для реального рынка опционов. Предлагаются два способа. Первый из них дает
представление оптимального портфеля инвестора на континуальном однопериодном рынке опционов, которое далее применением процедуры дискретизации преобразуется к виду, пригодному уже для реального рынка. Второй подход дает представление оптимального
портфеля инвестора непосредственно на основе дискретных страйков рынка опционов. В соответствии с ним разрабатывается согласованная с континуальным критерием VaR процедура, использующая для построения приближенно оптимального портфеля инвесто-
ра рыночные цены опционов.

Похожие разделы

Смотрите также

Агасандян Г.А. Финансовые потоки в динамической модели макроэкономики

формат doc
размер 62.88 КБ
добавлен 26 августа 2010 г.

М.: Вычислительный центр РАН, 2003 В работе предлагается динамическая макроэкономическая модель финансовых потоков в замкнутой экономической системе. Изучаются качественные особенности различных способов регулирования денежно-финансовой сферой. Формулируются задачи управления экономикой и выявляются взаимосвязи основных макроэкономических параметров: темпов инфляции, темпов роста национального дохода, процентных ставок, денежной массы в узком и...

Диплом - Применение принципов поведенческих финансов при моделировании финансовых рынков

degree

формат pdf
размер 871.13 КБ
добавлен 11 февраля 2010 г.

Оглавление Введение Актуальность Предмет исследования План работы Обзор литературы Обзор исследований, связанных с «поведенческим» моделированием финансовых рынков Обзор исследований, связанных с агрегацией инвесторов на рынке Методология проведения исследования Агрегация инвесторов с гетерогенными убеждениями для целей моделирования финансовых рынков Репрезентативный инвестор и агрегация инвесторов Моделирование репрезентативн...

Заботнев М.С. Динамика инвестиционного процесса: анализ и прогноз

формат zip
размер 29.34 КБ
добавлен 17 мая 2010 г.

ИПМ им. М. В. Келдыша РАН, Москва, 2001 Работа посвящена проблеме прогнозирования хода торгов на фондовом рынке. Взаимодействие большого количества людей, участвующих в инвестиционном процессе, рассматривается с позиций теории хаоса и самоорганизации. На основе представлений нелинейной динамики и нейронауки разработана методика построения краткосрочных биржевых прогнозов. Детальный анализ практических результатов, полученных при опытной эксплуат...

Контрольная работа - Математические методы и модели в экономике (решение задач)

Лабораторная

формат doc
размер 100 КБ
добавлен 05 ноября 2009 г.

ВЗФЭИ, 4 курс, Задача 6.3, 6 стр. Условие задачи: Необходимо построить в регионе электростанцию большой мощности. В данном регионе имеются возможности: a1 – построение большого водохранилища и гидроэлектростанции; a2 - сооружение тепловой электростанции на основном (газовом ) топливе и резервном (мазуте); a3 – сооружение атомной электростанции. Возможные решения. Были даны в условии случайные факторы, от которых зависит экономическая эффективност...

Лекции по ЭММ

Статья

формат doc
размер 586.5 КБ
добавлен 12 декабря 2009 г.

Характеристика экономико-математических методов. Балансовые модели. Динамическая модель межотраслевого баланса. Моделирование поведения потребителя. Функции покупательского спроса. Паутинообразная модель. Макроэкономическая модель в реальном выражении. Статистический мультипликатор. Эконометрические модели. Производственные функции. Оптимальные модели.

Медведев Г.А. Математические модели финансовых рисков. Часть 1

формат pdf
размер 14.18 МБ
добавлен 22 июля 2009 г.

Часть 1. Риски из-за неопределенности процентных ставок. – Мн.: Белгосуниверситет, 1999. – 257 с. Излагаются основные разделы курса «Математические модели финансовых рисков», касающиеся рисков инвестирования на финансовом рынке, который преподается студентам специальностей «Экономическая кибернетика» и «Актуарная математика». Материал может быть использован для чтения спецкурсов по специальностям «Прикладная математика», «Финансы и кредит». Осно...

Ответы на экзамен

Шпаргалка

формат doc
размер 352.14 КБ
добавлен 23 ноября 2010 г.

Для студентов 2 курса АлтГУ, специальность Антикризисное управление Функции многих переменных. Квадратичные формы. Положительная (отрицательная) определенность квадратичных форм. Критерий Сильвестра. Достаточное условие оптимальности. Необходимые и достаточные условия положительной (отрицательной) определенности квадратичной формы Необходимые и достаточные условия минимума функций многих переменных Необходимые и достаточные условия существования...

Рольщиков В.Е. Принятие решения в условиях риска и неопределенности

Практикум

формат doc
размер 156.64 КБ
добавлен 05 сентября 2010 г.

Методические указания «Принятие решения в условиях риска и непределенности» Челябинск, ГОУВПО «ЧелГУ», 2006, 40 с. Методические указания содержат краткую теоретическую справку по теме «Оценка эффективности стратегий», набор задач для практических занятий по соответствующему разделу дисциплины «Математика». Приводятся примеры решения задач. Предназначены для студентов 2-3 курсов экономического факультета. Составители: канд. физ. – мат. наук, доц...

?degaard B.A. Financial Numerical Recipes in C++

формат pdf
размер 980.73 КБ
добавлен 15 сентября 2011 г.

(без места издания), (интернет-издание), 2003. 262p. Книга содержит алгоритмы и программы на языке С++ для решения финансовых задач, таких, как оценивание опционов, бондов, фьючерсов, варрантов и т.п., оптимизация портфеля, расчёт рисков и т.п. К книге приложены тексты программ отдельным файлом. Для программистов финансовых задач, а также студентов и аспирантов соответствующих специальностей.

Dowd K. Measuring Market Risk

формат pdf
размер 1.57 МБ
добавлен 21 сентября 2011 г.

Hoboken, John Wiley & Sons Ltd, 2002. - 395p. Монография посвящена измерению финансового риска, сосредоточившись на показателях VaR и ETL (expected tail loss). Рассматриваются вопросы основных принципов анализа риска, видов показателей риска, методов их расчёта параметрическим и непараметрическим методом, включая расчёт этих показателей для опционов, использования моделирования Монте-Карло и решётчатых моделей, получения производных показате...