Hoboken, John Wiley & Sons Ltd, 2002. - 395p.
Монография посвящена измерению финансового риска, сосредоточившись на показателях VaR и ETL (expected tail loss). Рассматриваются вопросы основных принципов анализа риска, видов показателей риска, методов их расчёта параметрическим и непараметрическим методом, включая расчёт этих показателей для опционов, использования моделирования Монте-Карло и решётчатых моделей, получения производных показателей, включая разложение риска по факторам, связанным с разными активами и изменение риска при изменении объёма позиции, оценивания риска ликвидности и риска использования ошибочной модели, проверки и тестирования оценок риска.
Для научных работников, аспирантов и студентов в области финансовой математики и риск-менеджмента и риск-менеджеров.
Монография посвящена измерению финансового риска, сосредоточившись на показателях VaR и ETL (expected tail loss). Рассматриваются вопросы основных принципов анализа риска, видов показателей риска, методов их расчёта параметрическим и непараметрическим методом, включая расчёт этих показателей для опционов, использования моделирования Монте-Карло и решётчатых моделей, получения производных показателей, включая разложение риска по факторам, связанным с разными активами и изменение риска при изменении объёма позиции, оценивания риска ликвидности и риска использования ошибочной модели, проверки и тестирования оценок риска.
Для научных работников, аспирантов и студентов в области финансовой математики и риск-менеджмента и риск-менеджеров.