М.: Финансовый консультант, 2002. — 280 с. — ISBN 5-94805-001-7.
Эту книгу можно рассматривать, как введение в современную теорию и
практику спекулятивной деятельности на финансовом рынке,
базирующуюся на использовании методов кибернетики для выработки
стратегии инвестирования. Основная задача, которая подробно
рассматривается в книге, состоит в синтезе оптимального управления
портфелем финансовых инструментов по критерию максимизации прибыли
(дохода) инвестора на вложенные средства. Под оптимальным
управлением портфелем понимается динамическая последовательность
инвестиционных решений, при реализации которой, инвестор сможет
извлекать потенциально возможную для финансового рынка прибыль в
условиях ограниченного риска инвестиций.
В теоретическом и прикладном аспекте материал книги является оригинальным, при этом его изложение ведется простым и понятным языком.
Книга, в первую очередь, должна представлять интерес для тех, кто заинтересован в пополнении и приумножении своих знаний в области теории и практики финансовых спекуляций.
Настоящее издание защищено авторским нравом. Частичное и полное копирование и тиражирование книги без согласия автора запрещено. Содержание
Международный финансовый рынок и его участники
Общая структура финансового рынка
Участники финансового рынка
Международный валютный рынок FOREX
Общая характеристика рынка FOREX
Основы валютного дилинга
Валютные курсы, котировки валют, спрэд
Основные участники рынка FOREX
Реальная и виртуальная торговля валютой
Спекулятивная деятельность на срочном рынке
Общая характеристика срочного рынка
Форвардный рынок
Опционный рынок
Фьючерсный рынок
Российский рынок долевых и долговых ценных бумаг и его спекулятивный потенциал
Общая характеристика российского рынка ценных бумаг
Стратегии извлечения прибыли на рынке акций
Концептуальная модель срочного и спотового рынка ценных бумаг
Сущность концепции модели рынка
Методы анализа финансовых рынков
Понятие «портфеля ценных бумаг»
Традиционный фундаментальный анализ
Традиционный технический анализ
Современный технический анализ, статистика и традиционная теория оптимального портфеля
Введение в современную теорию финансовых спекуляций
Гносеология финансовых спекуляций
Теория управления динамическими системами, как теоретическая основа финансовых спекуляций
Финансовый рынок как стохастическая дифференциальная система
Оптимальное стохастическое управление
портфелем финансовых инструментов
Компьютерные технологии для финансового рынка
Основные задачи, решаемые программным обеспечением, и используемые при этом методы
Статистические методы
Эволюционное программирование
Генетические алгоритмы
Нейронные сети
Нечёткие системы на базе нечёткой логики
Волновой анализ
Технический анализ
Современный технический (математический) анализ
Извлечение потенциально возможной для финансового рынка прибыли
Программные пакеты, используемые на финансовом рынке
Экономическая эффективность оптимального управления портфелем ценных бумаг
Практика - критерий истины
Основные результаты
Выводы
Потенциальная экономическая эффективность спекулятивной деятельности на рынке FOREX
Сколько можно заработать на FOREX?
Основные стратегии извлечения прибыли на рынке FOREX
Оптимальное статистическое прогнозирование курсов валют
Методология тестирования торговых систем для рынка FOREX
Математическая формулировка задачи оценивания эффективности маржинальной торговли на FOREX
Результаты решения задачи по оцениванию экономической эффективности торговли на FOREX
Алгоритм максимизации прибыли на рынке FOREX и условия беспроигрышной торговли
Выводы по достижимой эффективности торговли на рынке FOREX
Финансовые инвестиции через Inteet
В теоретическом и прикладном аспекте материал книги является оригинальным, при этом его изложение ведется простым и понятным языком.
Книга, в первую очередь, должна представлять интерес для тех, кто заинтересован в пополнении и приумножении своих знаний в области теории и практики финансовых спекуляций.
Настоящее издание защищено авторским нравом. Частичное и полное копирование и тиражирование книги без согласия автора запрещено. Содержание
Международный финансовый рынок и его участники
Общая структура финансового рынка
Участники финансового рынка
Международный валютный рынок FOREX
Общая характеристика рынка FOREX
Основы валютного дилинга
Валютные курсы, котировки валют, спрэд
Основные участники рынка FOREX
Реальная и виртуальная торговля валютой
Спекулятивная деятельность на срочном рынке
Общая характеристика срочного рынка
Форвардный рынок
Опционный рынок
Фьючерсный рынок
Российский рынок долевых и долговых ценных бумаг и его спекулятивный потенциал
Общая характеристика российского рынка ценных бумаг
Стратегии извлечения прибыли на рынке акций
Концептуальная модель срочного и спотового рынка ценных бумаг
Сущность концепции модели рынка
Методы анализа финансовых рынков
Понятие «портфеля ценных бумаг»
Традиционный фундаментальный анализ
Традиционный технический анализ
Современный технический анализ, статистика и традиционная теория оптимального портфеля
Введение в современную теорию финансовых спекуляций
Гносеология финансовых спекуляций
Теория управления динамическими системами, как теоретическая основа финансовых спекуляций
Финансовый рынок как стохастическая дифференциальная система
Оптимальное стохастическое управление
портфелем финансовых инструментов
Компьютерные технологии для финансового рынка
Основные задачи, решаемые программным обеспечением, и используемые при этом методы
Статистические методы
Эволюционное программирование
Генетические алгоритмы
Нейронные сети
Нечёткие системы на базе нечёткой логики
Волновой анализ
Технический анализ
Современный технический (математический) анализ
Извлечение потенциально возможной для финансового рынка прибыли
Программные пакеты, используемые на финансовом рынке
Экономическая эффективность оптимального управления портфелем ценных бумаг
Практика - критерий истины
Основные результаты
Выводы
Потенциальная экономическая эффективность спекулятивной деятельности на рынке FOREX
Сколько можно заработать на FOREX?
Основные стратегии извлечения прибыли на рынке FOREX
Оптимальное статистическое прогнозирование курсов валют
Методология тестирования торговых систем для рынка FOREX
Математическая формулировка задачи оценивания эффективности маржинальной торговли на FOREX
Результаты решения задачи по оцениванию экономической эффективности торговли на FOREX
Алгоритм максимизации прибыли на рынке FOREX и условия беспроигрышной торговли
Выводы по достижимой эффективности торговли на рынке FOREX
Финансовые инвестиции через Inteet