Справочник по языку программирования MQL5
Подождите немного. Документ загружается.
Доступ к таймсериям и индикаторам
© 2000-2011, MetaQuotes Software Corp.
561
CopyLow
Функция получает в массив low_array исторические данные минимальных цен баров для указанной
пары символ-период в указанном количестве. Необходимо отметить, что отсчет элементов от
стартовой позиции ведется от настоящего к прошлому, то есть стартовая позиция, равная 0,
означает текущий бар.
При копировании заранее неизвестного количества данных рекомендуется в качестве приемного
массива использовать динамический массив, так как если данных оказывается меньше (или
больше), чем вмещает массив, то производится попытка перераспределения массива таким
образом, чтобы запрошенные данные поместились целиком и полностью.
Если необходимо копировать заранее известное количество данных, то лучше это делать в
статически выделенный буфер, чтобы избежать излишнего перевыделения памяти.
Неважно, какое свойство имеет приемный массив - as_series=true или as_series=false, данные
будут скопированы таким образом, что самый старый по времени элемент будет в начале
физической памяти, отведенной под массив. Существует 3 варианта функции.
Обращение по начальной позиции и количеству требуемых элементов
int CopyLow(
string symbol_name, // имя символа
ENUM_TIMEFRAMES timeframe, // период
int start_pos, // откуда начнем
int count, // сколько копируем
double low_array[] // массив для копирования минимальных цен
);
Обращение по начальной дате и количеству требуемых элементов
int CopyLow(
string symbol_name, // имя символа
ENUM_TIMEFRAMES timeframe, // период
datetime start_time, // с какой даты
int count, // сколько копируем
double low_array[] // массив для копирования минимальных цен
);
Обращение по начальной и конечной датам требуемого интервала времени
Доступ к таймсериям и индикаторам
© 2000-2011, MetaQuotes Software Corp.
562
int CopyLow(
string symbol_name, // имя символа
ENUM_TIMEFRAMES timeframe, // период
datetime start_time, // с какой даты
datetime stop_time, // по какую дату
double low_array[] // массив для копирования минимальных цен
);
Параметры
symbol_name
[in] Символ.
timeframe
[in] Период.
start_pos
[in] Номер первого копируемого элемента.
count
[in] Количество копируемых элементов.
start_time
[in] Время бара, соответствующее первому элементу.
stop_time
[in] Время бара, соответствующее последнему элементу.
low_array[]
[out] Массив типа double.
Возвращаемое значение
Количество скопированных элементов массива либо -1 в случае ошибки.
Примечание
Если интервал запрашиваемых данных полностью находится вне доступных данных на сервере,
то функция возвращает -1. В случае если запрашиваются данные за пределами
TERMINAL_MAXBARS (максимальное количество баров на графике), функция также вернет -1.
При запросе данных из индикатора, если запрашиваемые таймсерии еще не построены или их
необходимо загрузить с сервера, функция сразу же вернет -1, но при этом сам процесс
загрузки/построения будет инициирован.
При запросе данных из эксперта или скрипта, будет инициирована загрузка с сервера, если
локально этих данных у терминала нет, либо начнется построение нужной таймсерии, если
данные можно построить из локальной истории, но они еще не готовы. Функция вернет то
количество данных, которые будут готовы к моменту истечения таймаута, но загрузка истории
будет продолжаться, и при следующем аналогичном запросе функция вернет уже больше
данных.
При запросе данных в заданном диапазоне дат возвращаются только данные, попадающие в
запрашиваемый интервал, при этом интервал задается и учитывается с точностью до секунды.
Доступ к таймсериям и индикаторам
© 2000-2011, MetaQuotes Software Corp.
563
То есть время открытия любого бара, для которого возвращается значение (объем, спред,
значение в индикаторном буфере, цена Open, High, Low, Close или время открытия Time),
всегда находится в запрошенном интервале.
Таким образом, если текущий день недели Суббота, то при попытке скопировать данные на
недельном таймфрейме с указанием start_time=Последний_Вторник и
stop_time=Последняя_Пятница функция вернет 0, так как время открытия на недельном
таймфрейме всегда приходится на воскресенье, но ни один недельный бар не попадает в
указанный диапазон.
Если необходимо получить значение, соответствующее текущему незавершенному бару, то
можно использовать первую форму вызова с указанием start_pos=0 и count=1.
Смотри также
CopyHigh
Доступ к таймсериям и индикаторам
© 2000-2011, MetaQuotes Software Corp.
564
CopyClose
Функция получает в массив close_array исторические данные цен закрытия баров для указанной
пары символ-период в указанном количестве. Необходимо отметить, что отсчет элементов от
стартовой позиции ведется от настоящего к прошлому, то есть стартовая позиция, равная 0,
означает текущий бар.
При копировании заранее неизвестного количества данных рекомендуется в качестве приемного
массива использовать динамический массив, так как если данных оказывается меньше (или
больше), чем вмещает массив, то производится попытка перераспределения массива таким
образом, чтобы запрошенные данные поместились целиком и полностью.
Если необходимо копировать заранее известное количество данных, то лучше это делать в
статически выделенный буфер, чтобы избежать излишнего перевыделения памяти.
Неважно, какое свойство имеет приемный массив - as_series=true или as_series=false, данные
будут скопированы таким образом, что самый старый по времени элемент будет в начале
физической памяти, отведенной под массив. Существует 3 варианта функции.
Обращение по начальной позиции и количеству требуемых элементов
int CopyClose(
string symbol_name, // имя символа
ENUM_TIMEFRAMES timeframe, // период
int start_pos, // откуда начнем
int count, // сколько копируем
double close_array[] // массив для копирования цен закрытия
);
Обращение по начальной дате и количеству требуемых элементов
int CopyClose(
string symbol_name, // имя символа
ENUM_TIMEFRAMES timeframe, // период
datetime start_time, // с какой даты
int count, // сколько копируем
double close_array[] // массив для копирования цен закрытия
);
Обращение по начальной и конечной датам требуемого интервала времени
Доступ к таймсериям и индикаторам
© 2000-2011, MetaQuotes Software Corp.
565
int CopyClose(
string symbol_name, // имя символа
ENUM_TIMEFRAMES timeframe, // период
datetime start_time, // с какой даты
datetime stop_time, // по какую дату
double close_array[] // массив для копирования цен закрытия
);
Параметры
symbol_name
[in] Символ.
timeframe
[in] Период.
start_pos
[in] Номер первого копируемого элемента.
count
[in] Количество копируемых элементов.
start_time
[in] Время бара, соответствующее первому элементу.
stop_time
[in] Время бара, соответствующее последнему элементу.
close_array[]
[out] Массив типа double.
Возвращаемое значение
Количество скопированных элементов массива либо -1 в случае ошибки.
Примечание
Если интервал запрашиваемых данных полностью находится вне доступных данных на сервере,
то функция возвращает -1. В случае если запрашиваются данные за пределами
TERMINAL_MAXBARS (максимальное количество баров на графике), функция также вернет -1.
При запросе данных из индикатора, если запрашиваемые таймсерии еще не построены или их
необходимо загрузить с сервера, функция сразу же вернет -1, но при этом сам процесс
загрузки/построения будет инициирован.
При запросе данных из эксперта или скрипта, будет инициирована загрузка с сервера, если
локально этих данных у терминала нет, либо начнется построение нужной таймсерии, если
данные можно построить из локальной истории, но они еще не готовы. Функция вернет то
количество данных, которые будут готовы к моменту истечения таймаута, но загрузка истории
будет продолжаться, и при следующем аналогичном запросе функция вернет уже больше
данных.
При запросе данных в заданном диапазоне дат возвращаются только данные, попадающие в
запрашиваемый интервал, при этом интервал задается и учитывается с точностью до секунды.
Доступ к таймсериям и индикаторам
© 2000-2011, MetaQuotes Software Corp.
566
То есть время открытия любого бара, для которого возвращается значение (объем, спред,
значение в индикаторном буфере, цена Open, High, Low, Close или время открытия Time),
всегда находится в запрошенном интервале.
Таким образом, если текущий день недели Суббота, то при попытке скопировать данные на
недельном таймфрейме с указанием start_time=Последний_Вторник и
stop_time=Последняя_Пятница функция вернет 0, так как время открытия на недельном
таймфрейме всегда приходится на воскресенье, но ни один недельный бар не попадает в
указанный диапазон.
Если необходимо получить значение, соответствующее текущему незавершенному бару, то
можно использовать первую форму вызова с указанием start_pos=0 и count=1.
Доступ к таймсериям и индикаторам
© 2000-2011, MetaQuotes Software Corp.
567
CopyTickVolume
Функция получает в массив volume_array исторические данные тиковых объемов для указанной
пары символ-период в указанном количестве. Необходимо отметить, что отсчет элементов от
стартовой позиции ведется от настоящего к прошлому, то есть стартовая позиция, равная 0,
означает текущий бар.
При копировании заранее неизвестного количества данных рекомендуется в качестве приемного
массива использовать динамический массив, так как если данных оказывается меньше (или
больше), чем вмещает массив, то производится попытка перераспределения массива таким
образом, чтобы запрошенные данные поместились целиком и полностью.
Если необходимо копировать заранее известное количество данных, то лучше это делать в
статически выделенный буфер, чтобы избежать излишнего перевыделения памяти.
Неважно, какое свойство имеет приемный массив - as_series=true или as_series=false, данные
будут скопированы таким образом, что самый старый по времени элемент будет в начале
физической памяти, отведенной под массив. Существует 3 варианта функции.
Обращение по начальной позиции и количеству требуемых элементов
int CopyTickVolume(
string symbol_name, // имя символа
ENUM_TIMEFRAMES timeframe, // период
int start_pos, // откуда начнем
int count, // сколько копируем
long volume_array[] // массив для копирования тиковых объемов
);
Обращение по начальной дате и количеству требуемых элементов
int CopyTickVolume(
string symbol_name, // имя символа
ENUM_TIMEFRAMES timeframe, // период
datetime start_time, // с какой даты
int count, // сколько копируем
long volume_array[] // массив для копирования тиковых объемов
);
Обращение по начальной и конечной датам требуемого интервала времени
Доступ к таймсериям и индикаторам
© 2000-2011, MetaQuotes Software Corp.
568
int CopyTickVolume(
string symbol_name, // имя символа
ENUM_TIMEFRAMES timeframe, // период
datetime start_time, // с какой даты
datetime stop_time, // по какую дату
long volume_array[] // массив для копирования тиковых объемов
);
Параметры
symbol_name
[in] Символ.
timeframe
[in] Период.
start_pos
[in] Номер первого копируемого элемента.
count
[in] Количество копируемых элементов.
start_time
[in] Время бара, соответствующее первому элементу.
stop_time
[in] Время бара, соответствующее последнему элементу.
volume_array[]
[out] Массив типа long.
Возвращаемое значение
Количество скопированных элементов массива либо -1 в случае ошибки.
Примечание
Если интервал запрашиваемых данных полностью находится вне доступных данных на сервере,
то функция возвращает -1. В случае если запрашиваются данные за пределами
TERMINAL_MAXBARS (максимальное количество баров на графике), функция также вернет -1.
При запросе данных из индикатора, если запрашиваемые таймсерии еще не построены или их
необходимо загрузить с сервера, функция сразу же вернет -1, но при этом сам процесс
загрузки/построения будет инициирован.
При запросе данных из эксперта или скрипта, будет инициирована загрузка с сервера, если
локально этих данных у терминала нет, либо начнется построение нужной таймсерии, если
данные можно построить из локальной истории, но они еще не готовы. Функция вернет то
количество данных, которые будут готовы к моменту истечения таймаута, но загрузка истории
будет продолжаться, и при следующем аналогичном запросе функция вернет уже больше
данных.
При запросе данных в заданном диапазоне дат возвращаются только данные, попадающие в
запрашиваемый интервал, при этом интервал задается и учитывается с точностью до секунды.
Доступ к таймсериям и индикаторам
© 2000-2011, MetaQuotes Software Corp.
569
То есть время открытия любого бара, для которого возвращается значение (объем, спред,
значение в индикаторном буфере, цена Open, High, Low, Close или время открытия Time),
всегда находится в запрошенном интервале.
Таким образом, если текущий день недели Суббота, то при попытке скопировать данные на
недельном таймфрейме с указанием start_time=Последний_Вторник и
stop_time=Последняя_Пятница функция вернет 0, так как время открытия на недельном
таймфрейме всегда приходится на воскресенье, но ни один недельный бар не попадает в
указанный диапазон.
Если необходимо получить значение, соответствующее текущему незавершенному бару, то
можно использовать первую форму вызова с указанием start_pos=0 и count=1.
Пример:
Доступ к таймсериям и индикаторам
© 2000-2011, MetaQuotes Software Corp.
570
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots 1
//---- plot TickVolume
#property indicator_label1 "TickVolume"
#property indicator_type1 DRAW_HISTOGRAM
#property indicator_color1 C'143,188,139'
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- input parameters
input int bars=3000;
//--- indicator buffers
double TickVolumeBuffer[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit()
{
//--- indicator buffers mapping
SetIndexBuffer(0,TickVolumeBuffer,INDICATOR_DATA);
IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,0);
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
//---
if(prev_calculated==0)
{
long timeseries[];
ArraySetAsSeries(timeseries,true);
int prices=CopyTickVolume(Symbol(),0,0,bars,timeseries);
for(int i=0;i<rates_total-prices;i++) TickVolumeBuffer[i]=0.0;
for(int i=0;i<prices;i++) TickVolumeBuffer[rates_total-1-i]=timeseries[prices-1-i];
Print("Получено исторических значений TickVolume: "+prices);
}
else
{
long timeseries[];
int prices=CopyTickVolume(Symbol(),0,0,1,timeseries);
TickVolumeBuffer[rates_total-1]=timeseries[0];
}
//--- return value of prev_calculated for next call
return(rates_total);
}