При
геометрической интерпретации этот параметр является
размерностью пространства, в котором исследуется траектория многомерной
ломаной
линии, в которую переводится исходный временной ряд процедзфой
гусеница. Естественным условием является M<N/2 , так как размерность
множества к точек (вершин ломаной) в М — мерном пространстве не
превосходит min {М,к-\). Этот
подход
тесно связан с аналитической
интерпретацией
метода
гусеница как аппроксимацией решения уравнения в
конечных разностях с 1 коэффициентами. Можно сказать, что
1
- это число
степеней свободы функции f(t), а следовательно, и
соответствуюш;его
ей
временного ряда. В процедуре "Гусеница" это выразится в том, что при М>\ у
ковариационной
матрицы окажется только 1 ненулевых собственных чисел
(учитывая ограниченную точность вычислений, остальные МЛ
будут
почти
нулевые). Однако, в реальных исследованиях эта ситуация достаточно редкая.
В общем
случае
выбор длины гусеницы суш,ественно зависит от задачи,
решаемой этим методом. Рассмотрим три наиболее типичных и
исследованных разработчиками случая.
Если
решается задача анализа исходного временного ряда, например, с
целью отыскания скрытых периодичностей с неизвестными периодами, то
можно посоветовать брать длину гусеницы, равную половине длины ряда
(или,
если ряд длинный, то такую, которую позволяет использовать
компьютерные ресурсы).
Если
решается более узкая задача, например, сглаживание исходного ряда
или
выделение периодичности с известным периодом, то
работает
другой
механизм, связанный с "Гусеницей" - механизм фильтрации. Выделение
некоторой
главной компоненты в М - мерном представлении исходного
временного ряда эквивалентно пропусканию ряда через фильтр, переходная
функция
которого совпадает с собственным вектором этой компоненты.
Спектральная
функция фильтра равна преобразованию Фурье этого
собственного вектора. Ширина полосы пропускания зависит от формы
переходной функции фильтра и определяется как видом собственного
вектора, так и длиной интервала усреднения, т.е. длиной гусеницы М. Чем
больше М, тем уже может быть сделана полоса фильтра. Выбор нескольких
главных компонент эквивалентен параллельному соединению
соответствующих
фильтров, что позволяет управлять формой спектральной
характеристики.
120