Ковалев Сергей. Программирование на алгоритмическом языке MQL4
Подождите немного. Документ загружается.
901
В соответствии с правилами MQL4 объявление любой, в том числе и глобальной,
переменной должно осуществляться до первого обращения к этой переменной. По этой
причине файл Variables.mqh включён в программу раньше (выше по тексту), чем файлы
функций, использующих значения указанных в этом файле переменных. По этой же
причине в этот файл вынесены все глобальные переменные.
В некоторых (редких) случаях имеется техническая возможность объявить глобальную
переменную во включаемом файле, описывающем функцию, в которой впервые в
программе используется значение этой переменной. В таких случаях необходимо следить
за порядком включения файлов. Т.е. требуется, чтобы программная строка с директивой
#include, включающей файл (с объявлением глобальной переменной) в программу,
находилась выше по тексту, чем строки, включающие другие файлы, где используется
значение этой глобальной переменной.
В других случаях нет даже указанной технической возможности. Например, если имеется
два включаемых файла, каждый из которых использует две глобальные переменные, одна
из которых объявлена в одном файле, а другая в другом, то при компиляции такой
программы будет получена ошибка, т.к. независимо от порядка включения файлов одна из
переменных используется раньше, чем она объявлена в программе. Поэтому, обычная
практика объявления глобальных переменных в обычной программе предполагает
объявление всех без исключения глобальных переменных в одном файле, который
включается в программу раньше других файлов, содержащих описание пользовательских
функций.
В блоке 1-2 включаемого файла Variables.mqh указаны внешние переменные, значения
которых определяют количество лотов для новых ордеров, процент свободных средств,
выделенный для новых ордеров, заявленные цены для стоп-приказов открываемых
рыночных ордеров, а также дистанцию TralingStop для модификации StopLoss ордера. В
блоках 2-4 указаны другие глобальные переменные, смысл которых будет понятен при
рассмотрении соответствующих пользовательских функций. В следующих разделах главы
представлены включаемые файлы, каждый из которых содержит описание одноимённой
пользовательской функции
13.2 Учёт ордеров
902
Ранее упоминалось, что каких-либо жёстких правил для составления алгоритмов
программ не существует. Вместе с тем, подавляющее большинство алгоритмов
предполагает принятие торговых решений в зависимости от текущего состояния ордеров.
В одних случаях, например, для открытия рыночного ордера требуется, чтобы на момент
осуществления торговой операции других рыночных ордеров не было. В других случаях,
для установки отложенного ордера необходимым условием может являться отсутствие
стоп-приказов на рыночном ордере. Известны также алгоритмы, предполагающие
установку одновременно двух разнонаправленных отложенных ордеров.
Чтобы удовлетворить требования той или иной тактики или стратегии к моменту
принятия торгового решения, необходимо знать текущее состояние: какие рыночные и
отложенные ордера имеются и какие у них характеристики. Для этого можно
использовать один из двух вариантов решения.
В соответствии с первым вариантом необходимый фрагмент программного кода (в
котором выполняется анализ ордеров) прописывается непосредственно в том месте
программы, где нужно выяснить текущий набор ордеров и их характеристики. Такое
решение технически осуществимо, но оказывается неэффективным, когда необходимо
внести изменения в алгоритм. В этом случае программист вынужден анализировать все
места программы, где анализируется состояние ордеров, и вносить изменения в каждом
месте. Второй, более эффективный вариант решения, заключается в том, чтобы один раз
создать универсальную функцию учёта ордеров и использовать её всякий раз, когда
требуется обновить информацию о текущем состоянии ордеров. Такое решение, с одной
стороны, позволяет значительно сократить код программы, а с другой стороны,
предоставляет программисту возможность использовать готовую функцию при
составлении других программ.
Для того чтобы правильно составить функцию учёта ордеров, необходимо решить, какие
параметры нужно учитывать. В большинстве случаев для принятия торговых решений
требуются значения следующих параметров:
общее количество ордеров;
количество ордеров каждого типа (например, сколько имеется ордеров Buy, сколько
SellStop, BuyLimit и т.д.);
все характеристики каждого из ордеров (номер ордера, StopLoss и TakeProfit ордера,
количество лотов и т.д.).
903
Указанная информация должна быть доступна другим функциям, а именно тем, в которых
эта информация обрабатывается. По этой причине все параметры, характеризующие
состояние ордеров, являются значениями глобальных массивов. Всего для учёта ордеров
предусмотрено три массива:
массив текущих ордеров Mas_Ord_New, содержащий сведения обо всех характеристиках
всех рыночных и отложенных ордеров, имеющихся на текущий момент, а именно, в
период последнего исполнения функции;
массив старых ордеров Mas_Ord_Old, содержащий сведения обо всех характеристиках
всех рыночных и отложенных ордеров, имеющихся на момент предыдущего исполнения
функции;
массив Mas_Tip, значениями которого являются количества ордеров различных типов (на
текущий момент).
Массивы Mas_Ord_New и Mas_Ord_Old подобны и имеют одинаковую размерность;
разница между ними заключается лишь в том, что первый из них отражает текущее
состояние ордеров, а второй - предшествующее. Рассмотрим детально, какие значения
содержатся в элементах этих массивов.
Таблица 4. Соответствие элементов массивов Mas_Ord_New и Mas_Ord_Old
характеристикам ордеров.
Не
опред
.
Курс
открыти
я
StopLos
s
TakeProfi
t
Номер
ордера
Колич
. лотов
Тип
ордер
а
Magic
Number
Коммент
.
Индекс
ы
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 0.0 1.2583 1.2600 1.2550
123456.
0
1.4 1.0
1177102416.
0
1.0
2 0.0 1.2450 1.2580 1.2415
123458.
0
2.5 2.0
1177103358.
0
0.0
904
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
. . . 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Первый индекс массива (строки) определяет порядковый номер ордера в массиве.
Характеристики первого обнаруженного ордера (среди открытых рыночных и
установленных отложенных ордеров) заносятся в первую строку массива, второго ордера -
во вторую строку и т.д. Размер массива по первому индексу равен 31, таким образом,
массив предназначен для хранения информации максимум о тридцати ордерах,
одновременно присутствующих в торговле по одному торговому счёту. В случае, если
торговая стратегия допускает наличие одновременно более тридцати ордеров, то при
объявлении массива необходимо указать соответствующее значение для первого индекса.
(В подавляющем большинстве случаев значение 30 значительно превышает
действительную потребность, которая может составлять от 2 до 10-15. Здесь для примера
используется значение 30, принятое с большим запасом, в предположении, что функция
может использоваться и в случае реализации своеобразной торговой стратегии).
Второй индекс массива (столбцы) соответствует характеристикам ордеров. Каждый
элемент массива со вторым индексом, равным 1, содержит значение курса открытия
ордера, с индексом 2 - значение StopLoss ордера, 3 - TakeProfit ордера и т.д. (см. Таблицу
4). Элемент массива с индексом [0][0] имеет значение, равное общему количеству
ордеров, содержащихся в массиве. Все элементы массива с первым или вторым индексом,
равным 0, не используются (кроме элемента с индексом [0][0]).
В таблице 4 показано состояние массива, содержащего информацию о двух ордерах, в
некоторый момент времени одновременно присутствующих в торговле. Элемент массива
Mas_Ord_New[0][0] имеет значение 2.0 - общее количество ордеров - два. Элементы
первой строки массива содержат значения характеристик рыночного ордера Sell
(Mas_Ord_New[1][6] = 1.0, см. Типы торговых операций), открытого на 1.4 лота
(Mas_Ord_New[1][5] =1.4), имеющего номер 123456 (Mas_Ord_New[1][4] =123456.0).
Значение элемента Mas_Ord_New[1][8] =1.0 означает, что этот ордер имеет непустой
комментарий. Во второй строке массива содержатся значения, характеризующие второй
ордер. В частности, элемент массива Mas_Ord_New[2][6] имеет значение 2.0, - значит, это
ордер BuyLimit.
905
Массив Mas_Tip отражает количество ордеров каждого типа. Значения индексов этого
массива поставлены в соответствие типам торговых операций (см. Типы торговых
операций). Это означает, что элемент массива Mas_Tip с индексом 0 содержит количество
одновременно присутствующих в торговле рыночных ордеров типа Buy, с индексом 1 -
ордеров типа Sell, с индексом 2 - типа BuyLimit и т.д. Для ситуации, отражённой в таблице
4, элементы массива Mas_Tip будут иметь следующие значения:
Таблица 5. Соответствие элементов массива Mas_Tip количеству ордеров различных
типов.
Buy Sell BuyLimit SellLimit BuyStop SellStop
Индекс 0 1 2 3 4 5
Значение 0 1 1 0 0 0
В данном случае значения элементов массива Mas_Tip означают следующее: Mas_Tip[1]
равно 1, значит, в торговле имеется один ордер Sell; Mas_Tip[2] также равно 1, значит, в
торговле есть один отложенный ордер BuyLimit. Остальные элементы массива имеют
нулевые значения, значит ордеров этого типа в торговле нет. В случае если в торговле
присутствуют одновременно несколько ордеров одного типа, то соответствующий
элемент массива будет иметь значение, равное количеству таких ордеров. Например, если
в торговле имеется три ордера BuyStop, то элемент Mas_Tip[4] будет иметь значение 3.
Предлагаемая здесь функция учёта ордеров Terminal() оформлена в виде включаемого
файла Terminal.mqh.
13.2.1 Пользовательская функция Terminal()
int Terminal()
Функция выполняет учёт рыночных и отложенных ордеров. В результате исполнения
функции изменяются значения следующих глобальных массивов:
Mas_Ord_New - массив характеристик ордеров, имеющихся на момент исполнения
функции;
Mas_Ord_Old - массив характеристик ордеров, имеющихся на момент предыдущего
исполнения функции;
906
Mas_Tip - массив количества ордеров всех типов.
Включаемый файл Terminal.mqh, содержащий описание функции учёта ордеров
Terminal():
//--------------------------------------------------------------------
// Terminal.mqh
// Предназначен для использования в качестве примера в учебнике MQL4.
//--------------------------------------------------------------- 1 --
// Функция учёта ордеров
// Глобальные переменные:
// Mas_Ord_New[31][9] // Массив ордеров последний известный
// Mas_Ord_Old[31][9] // Массив ордеров предыдущий (старый)
// 1й индекс = порядковый номер ордера
// [][0] не определяется
// [][1] курс откр. ордера (абс.знач.курса)
// [][2] StopLoss ордера (абс.знач.курса)
// [][3] TakeProfit ордера (абс.знач.курса)
// [][4] номер ордера
// [][5] колич. лотов орд. (абс.знач.курса)
// [][6] тип орд. 0=B,1=S,2=BL,3=SL,4=BS,5=SS
// [][7] магическое число ордера
// [][8] 0/1 факт наличия комментария
// Mas_Tip[6] // Массив колич. ордеров всех типов
// [] тип орд: 0=B,1=S,2=BL,3=SL,4=BS,5=SS
//--------------------------------------------------------------- 2 --
int Terminal()
{
int Qnt=0; // Счётчик количества ордеров
//--------------------------------------------------------------- 3 --
ArrayCopy(Mas_Ord_Old, Mas_Ord_New);// Сохраняем предыдущую историю
Qnt=0; // Обнуление счётчика ордеров
ArrayInitialize(Mas_Ord_New,0); // Обнуление массива
ArrayInitialize(Mas_Tip, 0); // Обнуление массива
//--------------------------------------------------------------- 4 --
for(int i=0; i<OrdersTotal(); i++) // По рыночн. и отлож. ордерам
{
if((OrderSelect(i,SELECT_BY_POS)==true) //Если есть следующ.
&& (OrderSymbol()==Symbol())) //.. и наша вал.пара
{
//------------------------------------------------------ 5 --
Qnt++; // Колич. ордеров
Mas_Ord_New[Qnt][1]=OrderOpenPrice(); // Курс открытия орд
Mas_Ord_New[Qnt][2]=OrderStopLoss(); // Курс SL
Mas_Ord_New[Qnt][3]=OrderTakeProfit(); // Курс ТР
907
Mas_Ord_New[Qnt][4]=OrderTicket(); // Номер ордера
Mas_Ord_New[Qnt][5]=OrderLots(); // Количество лотов
Mas_Tip[OrderType()]++; // Кол. ордеров типа
Mas_Ord_New[Qnt][6]=OrderType(); // Тип ордера
Mas_Ord_New[Qnt][7]=OrderMagicNumber(); // Магическое число
if (OrderComment()=="")
Mas_Ord_New[Qnt][8]=0; // Если нет коммент
else
Mas_Ord_New[Qnt][8]=1; // Если есть коммент
//------------------------------------------------------ 6 --
}
}
Mas_Ord_New[0][0]=Qnt; // Колич. ордеров
//--------------------------------------------------------------- 7 --
return;
}
//--------------------------------------------------------------- 8 --
В блоке 1-2 приводится комментарий описания глобальных массивов, используемых в
функции. Глобальные массивы объявлены во включаемом файле Variables.mqh. В блоке 3-
4 содержание массива Mas_Ord_New копируется в массив Mas_Ord_Old. Таким образом,
ранее известное состояние ордеров запоминается и в дальнейшем может использоваться в
программе. Далее значения элементов массивов Mas_Ord_New и Mas_Tip, отражающих
новое состояние ордеров, обнуляется перед обновлением данных в блоке 4-7.
Блок 4-7 содержит цикл for, в котором последовательно опрашиваются все рыночные и
отложенные ордера по финансовому инструменту, в окно которого прикреплён эксперт.
Отбор ордеров производится с помощью функции OrderSelect() в соответствии с
параметром MODE_TRADES, заданным по умолчанию. В блоке 5-6 вычисляются все
необходимые характеристики для отобранных ордеров, и полученные значения заносятся
в массив новых ордеров Mas_Ord_New. Одновременно производится подсчёт количества
ордеров всех типов, и полученные значения присваиваются соответствующим элементам
массива Mas_Tip. По окончании цикла общее количество ордеров по финансовому
инструменту присваивается элементу Mas_Ord_New[0][0].
Отдельно нужно заметить, что анализ закрытых рыночных и удалённых отложенных
ордеров (исполнение функции OrderSelect() с параметром MODE_HISTORY) не
выполняется. Как правило, сведения о закрытых и удалённых ордерах в торгующих
экспертах не используются. Сведения о закрытых и отложенных ордерах представляют
908
историю по торговому счёту. Эти сведения могут быть использованы, например, для
построения диаграмм, отражающих динамику вложения средств и фактических
результатов торгов, однако не могут принести какую бы то ни было пользу для принятия
новых торговых решений. Технически учёт этой части ордеров может быть выполнен
аналогичным способом, однако, это - отдельная задача, которая не имеет отношения к
торговле.
Анализ событий, связанных с ордерами, в программе выполняется на основе сравнения
данных, имеющихся в рассмотренных массивах. Например, если массив Mas_Ord_Old
содержит сведения о некотором отложенном ордере, номер которого 246810, а массив
Mas_Ord_New содержит сведения о том же ордере 246810, но при этом ордер имеет уже
другой тип, значит отложенный ордер был преобразован в рыночный. Анализ ордеров
необходим также при осуществлении торговых операций (рассматривается в
последующем изложении).
Перед самым первым исполнением функции Terminal() массивы Mas_Ord_Old и
Mas_Ord_New пустые, т.е. каждый элемент обоих массивов имеет нулевое значение. Это
значит, что после первого исполнения функции массив Mas_Ord_Old в строке
ArrayCopy(Mas_Ord_Old, Mas_Ord_New);// Сохраняем предыдущую историю
наследует от массива Mas_Ord_New "нулевое" состояние, в результате чего при
исполнении функции обработки событий могут появиться ложные сигналы о событиях.
Для того чтобы этого не происходило, самое первое исполнение функции Terminal()
осуществляется на этапе инициализации, и обработка событий после этого исполнения
функции не производится (см. функцию init() в эксперте usualexpert.mq4
13.3 Информационная функция
Обычный эксперт, используемый в практической работе, выгодно отличается от своих
простых аналогов тем, что предоставляет трейдеру качественное информационное
сопровождение.
Во время торгов ситуация всё время меняется, происходят различные события. Для того
чтобы принимать правильные торговые решения, трейдеру необходимо быть в полной
мере информированным. С этой целью в экспертах используются различные функции,
назначение которых - довести до сведения пользователя некоторый набор информации.
909
В простых экспертах, как правило, такую роль выполняет стандартная функция
Comment(), которая выводит заданный текст в левый верхний угол окна финансового
инструмента. Такой метод вывода информации не очень удобен, т.к. текст зачастую
накладывается на ценовой график, поэтому может использоваться лишь в ограниченной
части случаев для вывода небольших сообщений.
Здесь рассматривается принципиально иной метод вывода информации - все сообщения
выводятся в отдельное окно, а для формирования текстов сообщений используются
графические объекты. Применение графических объектов даёт ощутимое преимущество,
т.к. объекты (в отличие от текстов, выводимых с помощью Comment()) можно
перемещать, создавая, таким образом, историю сообщений.
Отдельное подокно для вывода информации создаётся с помощью пользовательского
индикатора с соответствующей настройкой. Единственным назначением этого индикатора
является создание подокна, поэтому в индикаторе не выполняются никакие вычисления,
не ставится также цель построения индикаторных линий. Код индикатора Inform.mq4
может выглядеть так:
//--------------------------------------------------------------------
// Inform.mq4
// Предназначен для использования в качестве примера в учебнике MQL4.
//--------------------------------------------------------------------
#property indicator_separate_window // Отдельное окно индикатора
//--------------------------------------------------------------------
int start() // Специальная функция start()
{
}
//--------------------------------------------------------------------
В общем случае программист по своему усмотрению может добавить в индикатор
необходимый код, наделив его, таким образом, дополнительными свойствами. Например,
в некоторой части подокна индикатора можно выводить индикаторные линии. В данном
примере предлагается простой код индикатора, в окне которого будут отображаться
графические объекты.
13.3.1 Пользовательская функция Inform()
int Inform(int Mess_Number,int Number=0,double Value=0.0)
910
Функция выводит сообщения, созданные с помощью графических объектов, в подокно
индикатора Inform.mq4. Функция управляет положением графических объектов в подокне
индикатора: каждое новое сообщение выводится в нижнюю часть окна (нижнюю строку)
и окрашивается нужным цветом, при этом ранее выведенные сообщения перемещаются в
верхнюю часть окна (на одну строку выше). Если в течение 15 секунд не было выведено
новых сообщений, то при обращении к функции все ранее выведенные сообщения
окрашиваются в серый цвет (чтобы не отвлекать внимание пользователя).
Параметры:
Mess_Number - номер сообщения, может принимать следующие значения:
(ноль) 0 - сообщение не выводится, режим используется для сброса счётчика времени;
(минус единица) -1 - все графические объекты, созданные функцией, удаляются;
(единица и более) - номер сообщения, которое необходимо вывести в подокно
индикатора;
Number - целое число, используемое в некоторых сообщениях;
Value - действительное число, используемое в некоторых сообщениях.
Функция Inform(), создающая графические объекты, как и другие функции в обычном
эксперте, оформлена в виде включаемого файла Inform.mqh:
//--------------------------------------------------------------------
// Inform.mqh
// Предназначен для использования в качестве примера в учебнике MQL4.
//--------------------------------------------------------------- 1 --
// Функция вывода на экран графических сообщений.
//--------------------------------------------------------------- 2 --
int Inform(int Mess_Number, int Number=0, double Value=0.0)
{
// int Mess_Number // Номер сообщения
// int Number // Передаваемое целое значение
// double Value // Передаваемое действит. знач.
int Win_ind; // Номер окна индикатора
string Graf_Text; // Строка сообщения
color Color_GT; // Цвет строки сообщения
static int Time_Mess; // Время последней публикации сообщ.
static int Nom_Mess_Graf; // Счётчик графических сообщений
static string Name_Grf_Txt[30]; // Массив имён графич. сообщений
//--------------------------------------------------------------- 3 --
Win_ind= WindowFind("inform"); // Ищем номер окна индикатора