Ковалев Сергей. Программирование на алгоритмическом языке MQL4
Подождите немного. Документ загружается.
651
Обратить внимание следует лишь на тот факт, что проверка достаточности средств
(необходимых для преобразования отложенного ордера в рыночный) для отложенных
ордеров не производится ни клиентским терминалом, ни сервером и никак не ограничена.
Возможно выставить отложенный ордер, многократно превышающий по стоимости
имеющиеся на счёте средства. Такой ордер может находиться в торговле неопределённо
долгое время. В момент, когда рыночная цена достигнет уровня заявленной в отложенном
ордере цены открытия, на сервере будет произведена проверка. Если в этот момент
средств на счёте достаточно для открытия, то ордер будет преобразован в рыночный
(открыт), если же нет - то он будет удалён.
10.3.11 Функция WindowPriceOnDropped()
В MQL4 есть одна очень важная возможность - программно определить в окне
финансового инструмента координаты места, на которое был установлен эксперт или
скрипт, если они присоединены с помощью мыши. Например, используя функцию
WindowPriceOnDropped() можно получить значение прикрепления скрипта по оси
ординат.
double WindowPriceOnDropped()
Функция возвращает значение цены в точке графика, на которой был брошен эксперт или
скрипт. Значение будет верным только в случае, если эксперт или скрипт перемещены с
помощью мыши (технология "drag and drop"). Для пользовательских индикаторов это
значение не определено.
Пример простого скрипта, устанавливающего ордер BuyStop,
стоимостью 35% от суммы свободных средств, с некоторыми заданными
значениями стоп-приказов (openbuystop.mq4).
//--------------------------------------------------------------------
// openbuystop.mq4
// Предназначен для использования в качестве примера в учебнике MQL4.
//--------------------------------------------------------------- 1 --
int start() // Спец.функция start
652
{
int Dist_SL =10; // Заданный SL (pt)
int Dist_TP =3; // Заданный TP (pt)
double Prots=0.35; // Процент своб. ср.
string Symb=Symbol(); // Финанс. инструмент
double Win_Price=WindowPriceOnDropped(); // Здесь брошен скрипт
Alert("Мышкой задана цена Price = ",Win_Price);// Задано мышей
//--------------------------------------------------------------- 2 --
while(true) // Цикл открытия орд.
{
int Min_Dist=MarketInfo(Symb,MODE_STOPLEVEL);// Мин. дистанция
double Min_Lot=MarketInfo(Symb,MODE_MINLOT);// Мин. размер лота
double Free =AccountFreeMargin(); // Свободн средства
double One_Lot=MarketInfo(Symb,MODE_MARGINREQUIRED);//Стоим.лота
double Lot=MathFloor(Free*ProtsOne_LotMin_Lot)*Min_Lot;// Лоты
//--------------------------------------------------------- 3 --
double Price=Win_Price; // Цена задана мышей
if (NormalizeDouble(Price,Digits)< // Если меньше допуст.
NormalizeDouble(Ask+Min_Dist*Point,Digits))
{ // Только для BuyStop!
Price=Ask+Min_Dist*Point; // Ближе нельзя
Alert("Изменена заявленная цена: Price = ",Price);
}
//--------------------------------------------------------- 4 --
double SL=Price - Dist_SL*Point; // Заявленная цена SL
if (Dist_SL < Min_Dist) // Если меньше допуст.
{
SL=Price - Min_Dist*Point; // Заявленная цена SL
Alert(" Увеличена дистанция SL = ",Min_Dist," pt");
}
//--------------------------------------------------------- 5 --
double TP=Price + Dist_TP*Point; // Заявленная цена ТР
if (Dist_TP < Min_Dist) // Если меньше допуст.
{
TP=Price + Min_Dist*Point; // Заявленная цена TP
Alert(" Увеличена дистанция TP = ",Min_Dist," pt");
}
//--------------------------------------------------------- 6 --
Alert("Торговый приказ отправлен на сервер. Ожидание ответа..");
int ticket=OrderSend(Symb, OP_BUYSTOP, Lot, Price, 0, SL, TP);
//--------------------------------------------------------- 7 --
if (ticket>0) // Получилось :)
{
Alert ("Установлен ордер BuyStop ",ticket);
break; // Выход из цикла
}
653
//--------------------------------------------------------- 8 --
int Error=GetLastError(); // Не получилось :(
switch(Error) // Преодолимые ошибки
{
case 129:Alert("Неправильная цена. Пробуем ещё раз..");
RefreshRates(); // Обновим данные
continue; // На след. итерацию
case 135:Alert("Цена изменилась. Пробуем ещё раз..");
RefreshRates(); // Обновим данные
continue; // На след. итерацию
case 146:Alert("Подсистема торговли занята. Пробуем ещё..");
Sleep(500); // Простое решение
RefreshRates(); // Обновим данные
continue; // На след. итерацию
}
switch(Error) // Критические ошибки
{
case 2 : Alert("Общая ошибка.");
break; // Выход из switch
case 5 : Alert("Старая версия клиентского терминала.");
break; // Выход из switch
case 64: Alert("Счет заблокирован.");
break; // Выход из switch
case 133:Alert("Торговля запрещена");
break; // Выход из switch
default: Alert("Возникла ошибка ",Error);// Другие варианты
}
break; // Выход из цикла
}
//--------------------------------------------------------------- 9 --
Alert ("Скрипт закончил работу -----------------------------");
return; // Выход из start()
}
//-------------------------------------------------------------- 10 --
Структура скрипта openbuystop.mq4 построена так же, как в скрипте openbuy.mq4,
поэтому нет необходимости описывать его подробно. Остановимся только на основных
отличиях этих программ.
Цена, на уровне которой скрипт был прикреплён к окну финансового инструмента,
определяется в строке:
double Win_Price=WindowPriceOnDropped(); // Здесь брошен скрипт
В дальнейшем значение этой переменной сохраняется неизменным в течение всего
времени работы программ. Это необходимо в случае, если скрипт несколько раз подряд
654
потерпит неудачу при попытке установить ордер. При этом скрипт всякий раз будет
вычислять заявленное значение цены, близкой к тому месту (тому уровню цены), где
пользователь прикрепил скрипт.
Нетрудно увидеть, что в скрипте openbuystop.mq4 отсутствует проверка достаточности
свободных средств для открытия ордера, но появилась проверка значения цены открытия
ордера (блок 3-4). Если вычисленное значение переменной Price не удовлетворяет
требованиям установки отложенного Stop ордера (см. Характеристики ордеров,
Требования и ограничения торговых операций), то производится перерасчёт этого
значения.
В блоке обработки ошибок также произошли небольшие изменения: некоторые ошибки не
рассматриваются, но появилась обработка кодов других ошибок.
10.3.12 Разумные ограничения
В связи с использованием торговых функций необходимо обратить внимание на
ограничения более общего характера. Например, ошибка 146 возникает только в том
случае, если в окне одного финансового инструмента одновременно работают несколько
программ, формирующих торговые приказы. По мнению автора, такая практика, хотя и
допустима, но не оправданна.
Гораздо эффективнее - создать и использовать одну торгующую программу, которая
учитывала бы все особенности торговли. Во время работы одной программы возможность
формирования одновременно нескольких торговых приказов вообще не возникает. Кроме
того, в такой программе можно более эффективно организовать весь алгоритм: учитывать
вероятность успешных торгов по различным финансовым инструментам и в зависимости
от этого правильно перераспределять денежные средства.
Для торговых операций более эффективно использовать полноценный эксперт, а скрипт
лучше применять для разовых расчётов и сообщения на экран некоторой полезной
информации. Вместе с тем, в случае если трейдер не использует эксперт для
автоматической торговли, применение скриптов оказывается более эффективным, чем
управление ордерами с помощью панели управления клиентского терминала
655
10.4 Закрытие и удаление ордеров
10.4.1 Закрытие рыночных ордеров
Торговые приказы для закрытия рыночных ордеров формируются с помощью функции
OrderClose().
10.4.2 Функция OrderClose()
bool OrderClose (int ticket, double lots, double price, int slippage, color
Color=CLR_NONE)
Функция закрытия рыночного ордера. Функция возвращает TRUE при успешном
исполнении торговой операции. Возвращает FALSE при неудачном завершении торговой
операции.
Параметры:
ticket - уникальный порядковый номер ордера.
lots - количество лотов для закрытия. Допускается указать значение меньшее, чем
имеющееся количество лотов ордера. В этом случае (при успешном исполнении торгового
приказа) ордер будет закрыт частично.
price - цена закрытия. Устанавливается в соответствии с требованиями и ограничениями,
принятыми для проведения торговых операций (см. Характеристики ордеров и
Приложение 3). Если заявленной цены для закрытия рыночного ордера не было в ценовом
потоке или она сильно устарела, то такой торговый приказ отклоняется; если же цена
устарела, но присутствует в ценовом потоке и при этом отклонение от текущей цены
находится в пределах значения slippage, то такой торговый приказ будет принят
клиентским терминалом и отправлен на торговый сервер.
slippage - максимально допустимое отклонение заявленной цены закрытия ордера от
рыночной цены (пунктов).
Color - цвет стрелки закрытия на графике. Если параметр отсутствует или его значение
равно CLR_NONE, то стрелка на графике не отображается.
656
Если в программе имеются сведения о типе ордера, который необходимо закрыть, о его
уникальном номере, а также известно количество лотов, предназначенных для закрытия,
то закрыть рыночный ордер очень просто. Для этого в коде программы необходимо
использовать обращение к функции OrderClose() с заданными параметрами. Например,
если уникальный номер ордера Buy 12345 и необходимо закрыть 0.5 лотов, то обращение
к функции закрытия ордера может выглядеть так:
OrderClose( 12345, 0.5, Bid, 2 );
Чтобы принять решение о том, какие ордера и в какой последовательности необходимо
закрывать, требуется иметь сведения обо всех ордерах, открытых на текущий момент. В
MQL4 имеется ряд функций, с помощью которых можно получить различные сведения,
характеризующие любой ордер. Например, функция OrderOpenPrice() возвращает
значение цены открытия ордера (или заявленной цены для отложенных ордеров), функция
OrderLots() возвращает количество лотов, функция OrderType() возвращает тип ордера и
т.д. Все функции, возвращающие значение какой-либо характеристики ордера, при
исполнении обращаются к тому ордеру, который был выбран с помощью функции
OrderSelect().
10.4.3 Функция OrderSelect()
Чтобы получить параметры любого из ордеров (рыночных или отложенных, закрытых или
удалённых) его необходимо предварительно выбрать с помощью функции OrderSelect().
bool OrderSelect(int index, int select, int pool=MODE_TRADES)
OrderSelect - функция выбирает ордер для дальнейшей работы с ним. Возвращает TRUE
при успешном завершении функции. Возвращает FALSE при неудачном завершении
функции.
Параметры:
index - позиция ордера или номер ордера в зависимости от второго параметра.
select - флаг способа выбора. Параметр select может принимать одно из двух значений:
SELECT_BY_POS - в параметре index передается порядковый номер ордера в списке
(нумерация начинается с 0),
657
SELECT_BY_TICKET - в параметре index передается номер тикета (уникальный номер
ордера).
pool - источник данных для выбора. Параметр pool используется, когда параметр select
равен SELECT_BY_POS. Параметр pool игнорируется, если ордер выбирается по номеру
тикета (SELECT_BY_TICKET). Параметр pool может принимать одно из двух значений:
MODE_TRADES (по умолчанию) - ордер выбирается среди открытых и отложенных
ордеров, т.е. среди ордеров, отображаемых в Терминале на закладке Торговля;
MODE_HISTORY - ордер выбирается среди закрытых и удаленных ордеров, т.е. среди
тех, которые указаны в Терминале на закладке История счёта. При этом имеет значение
глубина истории, заданная пользователем в терминале для показа закрытых и удаленных
ордеров.
Для того чтобы продемонстрировать порядок использования торговых функций при
закрытии рыночных ордеров, решим задачу:
Задача 28. Составить скрипт, закрывающий один из имеющихся
рыночных ордеров. В результате исполнения скрипта должен быть
закрыт тот ордер, который находится ближе других к месту
прикрепления скрипта мышью в окно финансового инструмента.
Предположим, что в терминале имеется три рыночных ордера, открытых по финансовому
инструменту Eur/Usd и один отложенный ордер, открытый по Usd/Chf:
Рис. 90. Отражение в окне Терминала нескольких ордеров, открытых по разным
финансовым инструментам.
658
Нам необходимо написать такой скрипт, чтобы можно было перетянуть его мышкой из
Навигатора в окно финансового инструмента, в результате чего был бы закрыт один из
рыночных ордеров, а именно тот, к которому оказался ближе курсор (в момент, когда
пользователь отпустил кнопку мыши). На рис. 91 показан вариант, при котором курсор
находится ближе всего к ордеру Sell 4372889, - он и должен быть закрыт в результате
исполнения скрипта.
Рис. 91. Использование скрипта closeorder.mq4 для закрытия выбранного ордера.
Для решения задачи из всех ордеров необходимо выбрать ордера, открытые по
финансовому инструменту (используя функцию OrderSymbol()), в окно которого брошен
скрипт. Затем нужно определить цены открытия всех выбранных рыночных ордеров (т.е.
необходимо исполнить функцию OrderOpenPrice() последовательно для каждого ордера).
Зная цены открытия ордеров, легко выбрать из них один, соответствующий условию
задачи. Чтобы указать правильные значения параметров в функции OrderClose(),
понадобятся ещё и другие сведения о выбранном ордере: количество лотов (определяется
функцией OrderLots()) и уникальный номер ордера (определяется функцией OrderTicket()).
Кроме того, чтобы правильно определить ту или иную цену двухсторонней котировки,
понадобится знать тип ордера (определяется с помощью функции OrderType()).
Рассмотрим, какие параметры требуется указать в функции OrderSelect() для того, чтобы
получить указанные выше характеристики рыночных ордеров.
Прежде всего, необходимо определиться со способом выбора ордеров. В данной задаче
выбор способа диктуется самой постановкой задачи: полагается, что в момент запуска
скрипта на исполнение в программе нет сведений о номерах ордеров, т.е. программа
должна содержать блок, в котором номера ордеров определяются. Это значит, что
необходимо последовательно по порядку опросить все ордера, отражённые в Терминале
(рис. 64.1), поэтому требуется использование параметра SELECT_BY_POS.
659
Источник для выбора ордеров также очевиден. Для решения задачи нет необходимости
анализировать закрытые и удалённые ордера. В данном случае нас интересуют только
рыночные ордера, поэтому будем искать их, используя в функции OrderSelect() параметр
MODE_TRADES. Для параметра pool в заголовке функции указано умолчательное
значение MODE_TRADES, поэтому его можно опустить.
Вот так может быть построен блок, в котором анализируются рыночные и отложенные
ордера:
for (int i=1; i<=OrdersTotal(); i++) //Цикл по всем ордерам,..
{ //отражённым в терминале
if(OrderSelect(i-1,SELECT_BY_POS)==true)//Если есть следующий
{
// Здесь должен выполняться ..
// ..анализ характеристик ордеров
}
} //Конец тела цикла
В заголовке оператора цикла указано начальное значение i=1, а условием окончания цикла
- выражение i<=OrdersTotal(). Функция OrdersTotal() возвращает общее количество
рыночных и отложенных ордеров, т.е. тех ордеров, которые отражаются в Терминале на
закладке Торговля. Поэтому в цикле будет столько итераций, сколько ордеров
присутствует в торговле.
На каждой итерации, при вычислении условия в операторе if, будет исполнена функция
OrderSelect(i-1,SELECT_BY_POS). Здесь необходимо обратить внимание на следующий
важный момент:
Исчисление позиций ордеров в списке рыночных и отложенных ордеров
начинается с нуля.
Это значит, что первый по порядку ордер (рис. 90) располагается в нулевой позиции,
позиция второго ордера имеет значение 1, третьего ордера - значение 2 и т.д. Поэтому в
вызове функции OrderSelect() указано значение индекса i-1. Таким образом, для всех
выбираемых ордеров этот индекс будет на 1 меньше, чем значение переменной i
(совпадающее с номером очередной итерации).
Функция OrderSelect() возвращает true в случае, если выбор ордера выполнен удачно. Под
этим понимается, что возможен вариант, при котором выбор ордера может закончиться
660
неудачей. Это может произойти в случае, если за время обработки ордеров количество
ордеров изменилось. При программировании на MQL4 нужно хорошо помнить, что
прикладная программа будет работать в режиме реального времени, и пока в ней
выполняется обработка каких-то параметров, значение этих параметров может
измениться. Например, может измениться количество рыночных ордеров, причём это
может произойти как в результате открытия/закрытия ордеров, так и в результате
преобразования отложенных ордеров в рыночные. Поэтому при программировании
обработки ордеров необходимо придерживаться правила: обработка ордеров должна быть
выполнена как можно быстрее, а программный блок, ответственный за эту обработку, по
возможности не должен содержать лишних программных строк.
Согласно коду, представленному на рис. 64.3, в заголовке оператора if анализируется факт
наличия следующего ордера в списке ордеров на момент его выбора. Если следующий
ордер есть, то управление передаётся внутрь тела оператора if для обработки параметров
ордера. Нужно заметить, что такая конструкция тоже не спасает от возможного
конфликта, т.к. ордер может пропасть (быть закрытым) в процессе обработки его
параметров. Однако такое решение оказывается наиболее эффективным в случае, если на
момент выбора ордера его уже нет. В теле оператора if выполняется анализ параметров
выбранного ордера. При исполнении, например, функций OrderOpenPrice(), OrderTicket(),
OrderType() и других подобных каждая из них будет возвращать значение некоторой
характеристики ордера, выбранного в результате исполнения функции OrderSelect().
Все предыдущие рассуждения использовались при составлении программы для решения
Задачи 28.
Пример простого скрипта, предназначенного для закрытия рыночного
ордера, цена открытия которого находится ближе к месту прикрепления
скрипта, чем цены открытия других ордеров (closeorder.mq4).
//--------------------------------------------------------------------
// closeorder.mq4
// Предназначен для использования в качестве примера в учебнике MQL4.
//--------------------------------------------------------------- 1 --
int start() // Спец.функция start
{
string Symb=Symbol(); // Финанс. инструмент