Ковалев Сергей. Программирование на алгоритмическом языке MQL4
Подождите немного. Документ загружается.
671
Если по некоторому финансовому инструменту имеется два встречных ордера, то их
можно закрыть одновременно, один за счёт другого, с помощью функции OrderCloseBy().
При исполнении такой торговой операции экономится один спред.
10.4.7 Функция OrderCloseBy()
bool OrderCloseBy(int ticket, int opposite, color Color=CLR_NONE)
Функция закрывает один рыночный ордер другим рыночным ордером, открытым по тому
же финансовому инструменту, но в противоположном направлении. Функция возвращает
TRUE при успешном завершении функции и FALSE при неудачном завершении функции.
Параметры:
ticket - Уникальный порядковый номер закрываемого ордера.
opposite - Уникальный порядковый номер противоположного ордера.
Color - Цвет стрелки закрытия на графике. Если параметр отсутствует или его значение
равно CLR_NONE, то стрелка на графике не отображается.
Размеры встречных ордеров не обязательно должны совпадать. В случае несовпадения
размеров ордеров торговая операция выполняется в размере меньшего объема одного из
ордеров.
Рассмотрим пример. Пусть в терминале имеются два рыночных ордера одинакового
объема, один из которых открыт на покупку, а другой - на продажу. Если каждый из этих
ордеров закрыть по отдельности, используя для этого функцию OrderClose (), то
экономический результат будет складываться из суммы прибыли, имеющейся по каждому
из ордеров:
672
Рис. 95. Результат отдельного закрытия ордеров с помощью функции OrderClose().
Если же в этой ситуации использовать функцию встречного закрытия ордеров
OrderCloseBy(), то экономический результат окажется лучше (в сравнении с предыдущим
вариантом) на сумму, пропорциональную стоимости спреда одного из ордеров:
Рис. 96. Результат встречного закрытия ордеров с помощью функции OrderCloseBy().
Очевидно, что если в терминале есть встречные ордера, которые необходимо закрыть, то,
имея ввиду экономическую выгоду, следует использовать функцию OrderCloseBy(), а не
OrderClose().
В связи с экономией одного спреда при встречном закрытии ордеров необходимо дать
замечания более общего характера. В сущности, торговая операция открытия ордера
(например, на покупку) по смыслу является противоположной торговой операцией по
673
отношению к операции открытия ордера в противоположном направлении (на продажу) в
той же мере, как и операция закрытия ордера (на покупку). Иначе говоря, с
экономической точки зрения безразлично какой из двух вариантов использовать: то ли
просто закрыть рыночный ордер, то ли открыть встречный на такое же количество лотов
(а впоследствии оба ордера закрыть встречно). Разница между этими вариантами может
состоять лишь в различных методах расчёта денежных средств, отвлекаемых на
поддержание рыночных ордеров в различных дилинговых центрах (см. рис. 85 и рис. 88).
Легко заметить также, что в функции OrderCloseBy() для встречного закрытия ордеров не
предусмотрено указание цены закрытия. В этом нет необходимости, потому что прибыль
и убыток от двух встречных ордеров взаимно гасят друг друга, и общий экономический
результат от рыночной цены не зависит. Это правило справедливо, конечно же, только в
отношении ордеров одинакового количества лотов. Например, если по одному
финансовому инструменту имеются два ордера - Buy размером 1 лот и Sell размером 0.7
лота, то зависимость от цены этой торговой ситуации касается только ордера Buy в
размере 0.3 лота. Совпадающая же часть ордеров 0.7 лота от цены финансового
инструмента не зависит.
Встречные ордера не оказывают влияния на общий итог торгов, поэтому торговые
тактики, основанные на открытии встречных ордеров, не имеют содержательного
основания (по этой причине некоторые дилинговые центры принудительно закрывают
любые встречные ордера в пределах совпадающего количества лотов). Единственное -
негативное - влияние подобных тактик может состоять только в отвлечении средств в
соответствии с правилами, принятыми в некоторых дилинговых центрах. Кроме того,
наличие нескольких встречных ордеров представляет большую сложность с точки зрения
программного управления торговлей, чем один ордер. Если также принять во внимание
наличие комиссионных и свопов (для каждого из рыночных ордеров), то необходимость
закрывать встречные ордера становится очевидной.
Пример простого скрипта, закрывающего все встречные ордера по
финансовому инструменту (closeby.mq4).
//--------------------------------------------------------------------
// closeby.mq4
// Предназначен для использования в качестве примера в учебнике MQL4.
//--------------------------------------------------------------- 1 --
int start() // Спец.функция start
674
{
string Symb=Symbol(); // Финанс. инструмент
double Dist=1000000.0; // Предустановка
//--------------------------------------------------------------- 2 --
while(true) // Цикл обработки..
{ // ..встречных ордеров
double Hedg_Buy = -1.0; // Макс. стоимость Buy
double Hedg_Sell= -1.0; // Макс.стоимость Sell
for(int i=1; i<=OrdersTotal(); i++) // Цикл перебора ордер
{
if(OrderSelect(i-1,SELECT_BY_POS)==true)// Если есть следующий
{ // Анализ ордеров:
//--------------------------------------------------- 3 --
if (OrderSymbol()!= Symb) continue; // Не наш фин.инструм.
int Tip=OrderType(); // Тип ордера
if (Tip>1) continue; // Отложенный ордер
//--------------------------------------------------- 4 --
switch(Tip) // По типу ордера
{
case 0: // Ордер Buy
if (OrderLots()>Hedg_Buy)
{
Hedg_Buy=OrderLots(); // Выбираем макс.стоим
int Ticket_Buy=OrderTicket();//Номер ордера
}
break; // Из switch
case 1: // Ордер Sell
if (OrderLots()>Hedg_Sell)
{
Hedg_Sell=OrderLots(); // Выбираем макс.стоим
int Ticket_Sell=OrderTicket();//Номер ордера
}
} //Конец switch
} //Конец анализа ордера
} //Конец перебора орд.
//--------------------------------------------------------- 5 --
if (Hedg_Buy<0 || Hedg_Sell<0) // Если нет ордера..
{ // ..какого-то типа
Alert("Все встречные ордера закрыты :)");// Сообщение
return; // Выход из start()
}
//--------------------------------------------------------- 6 --
while(true) // Цикл закрытия
{
//------------------------------------------------------ 7 --
Alert("Попытка встречного закрытия. Ожидание ответа..");
675
bool Ans=OrderCloseBy(Ticket_Buy,Ticket_Sell);// Закрытие
//------------------------------------------------------ 8 --
if (Ans==true) // Получилось :)
{
Alert ("Выполнено встречное закрытие.");
break; // Выход из цикла закр
}
//------------------------------------------------------ 9 --
int Error=GetLastError(); // Не получилось :(
switch(Error) // Преодолимые ошибки
{
case 4: Alert("Торговый сервер занят. Пробуем ещё раз..");
Sleep(3000); // Простое решение
continue; // На след. итерацию
case 137:Alert("Брокер занят. Пробуем ещё раз..");
Sleep(3000); // Простое решение
continue; // На след. итерацию
case 146:Alert("Подсистема торговли занята. Пробуем ещё..");
Sleep(500); // Простое решение
continue; // На след. итерацию
}
switch(Error) // Критические ошибки
{
case 2 : Alert("Общая ошибка.");
break; // Выход из switch
case 64: Alert("Счет заблокирован.");
break; // Выход из switch
case 133:Alert("Торговля запрещена");
break; // Выход из switch
case 139:Alert("Ордер заблокирован и уже обрабатывается");
break; // Выход из switch
case 145:Alert("Модификация запрещена. ",
"Ордер слишком близок к рынку");
break; // Выход из switch
default: Alert("Возникла ошибка ",Error);//Другие варианты
}
Alert ("Скрипт закончил работу --------------------------");
return; // Выход из start()
}
} // Конец цикла обработ
//-------------------------------------------------------------- 10 --
} // Конец start()
//--------------------------------------------------------------------
Алгоритм представленного скрипта несколько отличается от последних рассмотренных.
Это отличие состоит в том, что для успешного закрытия нескольких ордеров (количество
676
закрываемых ордеров не ограничено) необходимо многократно исполнить один и тот же
код. Скрипт опробовался на случайном наборе рыночных ордеров. На рис. 97
представлено 5 ордеров различной стоимости.
Рис. 97. Рыночные ордера, открытые по одному финансовому инструменту.
Для того чтобы встречно закрыть имеющиеся ордера, необходимо для начала задаться
критериями отбора ордеров. Таким критерием в данном алгоритме является размер ордера
- сначала закрываются ордера большего объема, а затем меньшего. После встречного
закрытия ордеров различного объема остаются ордера на разницу разутых ордеров.
Например, в результате встречного закрытия ордера Buy в размере 1 лот и ордера Sell в
размере 0.8 лотов останется ордер Buy объемом 0.2 лота. Поэтому после каждого
успешного закрытия необходимо снова обратиться к (теперь уже обновлённому) набору
ордеров, с тем, чтобы в этом наборе ордеров выявить два встречных ордера
максимального объема.
Указанные вычисления реализованы в (условно) бесконечном цикле while в блоках 2-10. В
начале этого цикла на каждой итерации делается предположение, что ордеров какого-либо
типа уже не осталось. Для этого переменным Hedg_Buy и Hedg_Sell присваивается
значение -1. Алгоритм блока обработки ордеров в целом сохранён (см. код closeby.mq4). В
цикле перебора ордеров for, а именно в блоке 3-4, так же, как и в предыдущих
программах, производится отсев "не наших" ордеров, в данном случае - открытых по
другому финансовому инструменту, а также отложенных ордеров.
В блоке 4-5 для каждого из ордеров, прошедших проверку в блоке 3-4, вычисляется его
объем. Если в процессе вычислений оказывается, что текущий обрабатываемый ордер
имеет больший размер из всех обрабатываемых, то запоминается его тикет. Это значит,
что на данной стадии вычислений ордер с этим номером является претендентом на
участие в операции встречного закрытия. К моменту окончания последней итерации
677
цикла for известны номера ордеров с максимальным количеством лотов, открытых в
разных направлениях. Эти ордера и являются выбранными. Если же к этому моменту
ордеров какого-либо типа уже нет, то в блоке 5-6 осуществляется выход из программы.
Блок 6-10 представляет обработку ошибок, он полностью аналогичен рассмотренным
ранее (в этом и предыдущем параграфах). Формирование торгового приказа для
встречного закрытия ордеров осуществляется в блоке 7-8 с помощью функции
OrderCloseBy(). В случае неудачи, в зависимости от кода ошибки, управление передаётся
либо на повторение попытки исполнения торговой операции (для тех же тикетов) либо
оператору return, в результате чего скрипт заканчивает работу.
Если торговая операция прошла успешно, то выполняется выход из блока обработки
ошибок, и заканчивается текущая итерация самого внешнего цикла обработки while. На
очередной итерации этого цикла все вычисления повторяются: выполняется опрос
имеющихся ордеров, отбор рыночных ордеров, выбор по одному тикету для каждого из
типов ордеров, формирование торгового приказа на встречное закрытие и последующий
анализ ошибок. Указанный цикл выполняется до тех пор, пока в терминале не закончатся
ордера какого-либо типа (или - в частном случае - обоих типов). Это событие будет
вычислено в блоке 5-6, в результате чего программа закончит работу.
При исполнении скрипта closeby.mq4 для закрытия рыночных ордеров, показанных на
рис. 97, были получены такие сообщения:
Рис. 98. Сообщения, полученные при исполнении скрипта closeby.mq4.
678
На закладке История Счёта в Терминале видно, что некоторые ордера закрыты с нулевой
прибылью. Это и есть экономия, получаемая при встречном закрытии ордеров. Сравните
экономические показатели на рис. 97 и рис. 99:
Рис. 99. История Счёта после исполнения скрипта closeby.mq4.
На закладке Журнал в Терминале можно проследить историю закрытия ордеров
(последние события сверху):
Рис. 100. События, произошедшие при исполнении скрипта closeby.mq4.
При исполнении скрипта в соответствии с алгоритмом закрываются ордера
максимального размера, имеющиеся на текущий момент. Несмотря на то, что ордера были
открыты в случайной последовательности (рис. 97), первыми в закрытии участвовали
ордера Buy 778594 и Sell 778595, соответственно размером 1 лот и 0.8 лота (нижние
679
строки на рис. 100). Объемы этих ордеров разные, поэтому в результате встречного
закрытия образовался новый ордер Buy 778597 остаточного размера 0.2 лота. В
дальнейшем программа выбрала для закрытия ордера Buy 778592 и Sell 778593, по 0.5
лотов каждый. Эти ордера были закрыты без остатка.
К моменту начала третьей итерации во внешнем цикле обработки в окне финансового
инструмента остались два ордера: исходный ордер Sell 778596 стоимостью 0.3 лота и тот,
который образовался в процессе исполнения скрипта - Buy 778597 стоимостью 0.2 лота. В
верхних строках рис. 100 видно, что эти ордера тоже были закрыты встречно. Объемы
этих ордеров разные, поэтому в результате исполнения последней торговой операции в
окне финансового инструмента остался один рыночный ордер размером 0.1 лота (обратите
внимание на экономические показатели):
Рис. 101. Ордер Sell остаточной стоимостью 0.1 лота.
Скрипт closeby.mq4 удобно использовать при ручной торговле, особенно в случаях, когда
в окне финансового инструмента имеется множество разнонаправленных рыночных
ордеров
10.5 Модификация ордеров
Язык MQL4 предоставляет возможность модификации рыночных и отложенных ордеров.
Модификация ордеров производится в соответствии с правилами, описанными в разделе
Характеристики ордеров и Приложении 3.
10.5.1 Функция OrderModify()
Торговые приказы для модификации рыночных и отложенных ордеров формируются с
помощью функции OrderModify().
680
bool OrderModify(int ticket, double price, double stoploss, double
takeprofit, datetime expiration, color arrow_color=CLR_NONE)
Функция изменяет параметры рыночных и отложенных ордеров. Функция возвращает
TRUE при успешном исполнении торговой операции и FALSE при неудачном.
Параметры:
ticket - уникальный порядковый номер ордера.
price - новая заявленная цена для отложенного ордера или цена открытия рыночного
ордера.
stoploss - новое значение StopLoss.
takeprofit - новое значение TakeProfit.
expiration - время истечения отложенного ордера.
arrow_color - цвет стрелок модификации StopLoss и/или TakeProfit на графике. Если
параметр отсутствует или его значение равно CLR_NONE, то стрелки на графике не
отображаются.
Замечания: цену открытия и время истечения можно изменять только для отложенных
ордеров.
Если в качестве параметров функции передать неизмененные значения, то в этом случае
будет сгенерирована ошибка 1 (ERR_NO_RESULT). На некоторых торговых серверах
может быть установлен запрет на применение срока истечения отложенных ордеров. В
этом случае при попытке задать ненулевое значение в параметре expiration будет
сгенерирована ошибка 147 (ERR_TRADE_EXPIRATION_DENIED).
10.5.2 Модификация рыночных ордеров
Обычный рыночный ордер содержит два стоп-приказа - StopLoss и TakeProfit, -
предписывающих закрытие ордера по заявленным ценам с целью ограничения убытков и
фиксации прибыли. Модификация рыночных ордеров бывает полезна для изменения
заявленных цен стоп-приказов либо в результате получения в программе новых расчётных
значений, либо по инициативе трейдера. Клиентский терминал имеет собственное