Ковалев Сергей. Программирование на алгоритмическом языке MQL4

Подождите немного. Документ загружается.

621

В рассмотренном примере все ордера были установлены с нулевыми стоп-приказами (что

означает их отсутствие). Однако, наличие содержательных (ненулевых значений) стоп-

приказов никак не влияет на преобразование отложенных ордеров в рыночные, т.к.

преобразование происходит только при касании или прохождении соответствующей

ценой двухсторонней котировки заявленной цены отложенного ордера.

Преобразование отложенного ордера в рыночный никак не связано со

значениями его стоп-приказов.

Отложенный ордер может быть открыт (преобразован в рыночный) и по цене, не

совпадающей с заявленной ценой открытия отложенного ордера. Это может произойти

при резком изменении рыночной цены, т.е. при условиях, когда последняя известная цена

перед открытием ордера ещё не достигла цены, заявленной в ордере, а следующая цена

(по которой и открывается ордер), не совпадает с ценой открытия ордера, а находится за

её пределами (рис. 75).

а) разрыв цен произошёл между барами б) разрыв цен произошёл при формировании бара

Рис. 75. Преобразование отложенного ордера в рыночный при разрыве цен.

На рис. 75а представлен возможный вариант открытия отложенного ордера BuyStop (здесь

показано два его положения - до и после открытия; при действительных событиях можно

наблюдать только один ордер - либо BuyStop, либо Buy). Последняя известная цена до

скачка цен составляла 1.9584. В 19:15 были обнародованы какие-то новости, в результате

чего цена по финансовому инструменту скачкообразно изменилась. Первая известная цена

после выхода новостей равна 1.9615. Скачкообразное изменение цены обычно происходит

в результате выхода важных новостей. В подобных случаях у брокера нет возможности

открыть ордер по заявленной цене, т.к. на рынке в этот момент нет соответствующих цен.

622

В данном случае отложенный ордер BuyLimit был установлен по заявленной цене 1.9590,

но открылся (преобразовался в рыночный) по цене 1.9615. Это произошло потому, что в

диапазоне от 1.9584 до 1.9615 других цен не было.

В результате рассматриваемых событий рыночный ордер Buy был открыт по цене на 25

пунктов хуже в сравнении с ценой отложенного ордера BuyStop. Аналогичная ситуация

(недополучение прибыли по ордеру) может сложиться и для ордера SellStop в случае, если

цена скачкообразно понижается. Если же в разрыв цен попадает отложенный ордер

BuyLimit или SellLimit, то соответствующий рыночный может быть открыт по цене

лучшей, чем цена, заявленная в отложенном ордере.

Отдельно нужно заметить, что разрыв цен (разница между двумя ближайшими

котировками более одного пункта) происходит довольно часто и может случиться в любой

момент. Если разрыв цен происходит между барами, а именно сильно отличающаяся цена

приходит на первом тике нового бара, то разрыв цен можно наблюдать на ценовом

графике (рис. 75а). Если же разрыв цен происходит в пределах одного бара, то такой

разрыв визуально определить нельзя (рис. 75б). В этом случае разрыв скрыт внутри бара

(свечи). Однако по внешнему виду бара и его программно доступным характеристикам

ничего нельзя сказать об истории котировок внутри бара (но разрыв можно выявить

программным способом с помощью прикладной программы, вычисляющей разницу цен

поступающих котировок).

10.2.7 Модификация рыночных ордеров

Торговая система MetaTrader позволяет формировать торговые приказы для модификации

ценовых уровней рыночных и отложенных ордеров.

Для модификации любых типов ордеров, в том числе рыночных, используется функция

OrderModify().

Модификация рыночного ордера предполагает изменение заявленных

значений стоп-приказов. Изменение цены открытия рыночного ордера

запрещено.

Цену открытия рыночного ордера изменить нельзя, т.к. открытие ордера - это уже

свершившееся событие. Соответственно, не существует и программно реализуемого

623

способа, с помощью которого можно было бы это выполнить. Единственное, что можно

сделать с рыночным ордером, - это закрыть его. Рыночный ордер может быть закрыт в

результате исполнения торгового приказа, сформированного трейдером или программой,

или в результате достижения рыночной ценой заявленной цены одного из стоп-приказов

ордера.

Ордера StopLoss и TakeProfit не могут быть установлены ближе к

рыночной цене, чем на минимальную дистанцию.

Ордер не может быть модифицирован, если цена исполнения его

StopLoss или TakeProfit находится в пределах дистанции заморозки от

рыночной цены.

Обратите внимание, положение стоп-приказов рыночного ордера ограничено

относительно текущей рыночной цены и никак не связано с ценой открытия ордера (см.

Требования и ограничения торговых операций). Это значит, что в результате

модификации стоп-приказы могут быть установлены ниже или выше цены открытия

рыночного ордера.

Рассмотрим пример. Ранее был открыт рыночный ордер со стоп-приказами, максимально

приближенными к рыночной цене (рис. 69). В дальнейшем рыночная цена изменилась

(увеличилась на 1 пункт). В момент, показанный на рис. 76, стало возможным изменить

значение TakeProfit. Ордер Sell закрывается по последней известной цене Ask. Дистанция

между Ask=1.2990 и предыдущим значением TakeProfit=1.2984 составляла 6 пунктов, т.е.

больше минимально допустимой дистанции. Трейдером или программой был

сформирован торговый приказ изменить значение TakeProfit, а именно, увеличить это

значение на 1 пункт. В результате была совершена торговая операция - изменение

положения стоп-приказа рыночного ордера (предыдущее значение TakeProfit=1.2984,

новое значение 1.2985).

Если бы торговый приказ содержал указание модифицировать ордер Sell так, чтобы новое

значение любого из стоп-приказов было ближе к рыночному кусу Ask, чем на

минимальную дистанцию, то такой торговый приказ был бы отклонён клиентским

терминалом, и торговая операция не была бы исполнена.

624

Рис. 76. Модифицированный ордер со стоп-приказами, максимально приближенными к

рыночной цене.

Правило модификации рыночных ордеров ограничивает приближение стоп-приказа к

текущей цене, но не ограничивает дистанцию удаления стоп-приказа от цены. Поэтому

стоп-приказы могут устанавливаться от текущей цены на любом расстоянии, большем

ограничивающей дистанции (если на момент модификации ордера стоп-приказ находится

за пределами коридора заморозки, определённого значением). На рис. 77 показан тот же

ордер после ещё одной модификации: в данном случае стоп приказы находятся далеко за

пределами ограничивающей минимальной дистанции.

Рис. 77. Модифицированный ордер, стоп-приказы которого установлены за пределами

минимальной дистанции.

10.2.8 Модификация отложенных ордеров

Для модификации любых типов ордеров, в том числе отложенных, используется функция

OrderModify().

625

Модификация отложенного ордера предполагает возможность изменения

заявленных значений цен открытия отложенного ордера и его стоп-

приказов.

Ограничение, связанное с положением модифицируемого отложенного

ордера, рассчитывается от правильной рыночной цены преобразования

отложенного ордера в рыночный.

Ограничение, связанное с положением стоп-приказов отложенного

ордера, рассчитывается от заявленной цены открытия отложенного

ордера и никак не связано с рыночными ценами.

Отложенные ордера BuyLimit и BuyStop не могут быть установлены

ближе к рыночной цене Ask, чем на минимальную дистанцию StopLevel.

Отложенные ордера SellLimit и SellStop не могут быть установлены

ближе к рыночной цене Bid, чем на минимальную дистанцию StopLevel.

StopLoss и TakeProfit любого отложенного ордера не могут быть

установлены ближе к заявленной цене открытия ордера, чем на

минимальную дистанцию StopLevel.

Отложенные ордера BuyLimit и BuyStop не могут быть модифицированы,

если заявленная цена открытия ордера находится в пределах дистанции

заморозки от рыночной цены Ask.

Отложенные ордера SellLimit и SellStop не могут быть модифицированы,

если заявленная цена открытия ордера находится в пределах дистанции

заморозки от рыночной цены Bid.

Положение StopLoss и TakeProfit отложенных ордеров дистанцией

заморозки FreezeLevel не ограничивается.

626

Обратите внимание, заявленная цена отложенного ордера ограничена относительно

рыночной цены, а стоп-приказы - относительно заявленной цены отложенного ордера (см.

Требования и ограничения торговых операций).

Например, отложенный ордер BuyLimit установлен с параметрами: заявленная цена=1.

2969, StopLoss=1.2964, TakeProfit=1.2974. Текущее значение рыночной цены

(применяемой для преобразования отложенного ордера в рыночный) Ask=1.2983. Таким

образом, ордер установлен на расстоянии 14 пунктов (1.2983-1.2969) от рыночной цены,

что значительно превышает минимально допустимую дистанцию. Стоп-приказы

находятся на расстоянии 5 пунктов от заявленной цены, что не больше минимальной

дистанции, т.е. допустимо.

Рис. 78. Отложенный ордер BuyLimit со стоп-приказами, максимально приближенными к

ордеру.

Если у трейдера возникла необходимость изменить цену ордера BuyLimit, то в какую бы

сторону не был сдвинут этот ордер, в данном случае необходимо также одновременно

изменить и положение соответствующего стоп-приказа (или удалить его, т.е. установить

нулевое значение), в противном случае дистанция между ордером и его стоп-приказом

окажется меньше минимально допустимой. Трейдер принял решение модифицировать

ордер таким образом, чтобы сохранить дистанцию между ордером и TakeProfit равной 5

пунктов, а значение StopLoss оставить без изменения (рис. 79).

627

Рис. 79. Модифицированный ордер BuyLimit (изменена заявленная цена и TakeProfit).

Если у трейдера возникла необходимость установить отложенный ордер BuyLimit как

можно ближе к рыночному курсу, то в данном случае (рис. 80) предельно допустимое

значение заявленной цены равно Ask-5пунктов = 1.2985-0.0005 = 1.2980. В этом примере

стоп-приказы установлены за пределами ограничивающей минимальной дистанции.

Рис. 80. Модифицированный ордер BuyLimit максимально приближен к рыночной цене.

В приложении Требования и ограничения торговых операций представлена сводная

таблица, в которой указаны соответствующие значения двухсторонней котировки,

применяемые для открытия, закрытия или преобразования ордеров, а также другие

расчётные значения, ограничивающие проведение торговых операций.

10.3 Открытие и установка ордеров

Формирование торговых приказов для открытия рыночных и установки отложенных

ордеров осуществляется с помощью функции OrderSend( ).

628

10.3.1 Функция OrderSend()

int OrderSend (string symbol, int cmd, double volume, double price, int

slippage, double stoploss,

double takeprofit, string comment=NULL, int magic=0, datetime expiration=0,

color arrow_color=CLR_NONE)

(обратите внимание, здесь и далее для справки представляется заголовок функции, а не

пример использования вызова функции в программе).

Рассмотрим подробно, из чего состоит эта функция.

OrderSend - название функции. Функция возвращает номер тикета (ticket - уникальный

порядковый номер ордера), который назначен ордеру торговым сервером или -1 в случае,

если торговый приказ был отклонён севером или клиентским терминалом. Для получения

информации о причине отклонения торгового приказа необходимо использовать функцию

GetLastError() (в дальнейшем изложении мы рассмотрим несколько наиболее

распространённых ошибок).

symbol - наименование финансового инструмента, с которым проводится торговая

операция. Каждому финансовому инструменту поставлено в соответствие значение

строковой переменной. Например, для валютной пары Eur/Usd это значение "EURUSD".

Если открытие ордера проводится по заранее известному финансовому инструменту, то

этот параметр можно указать в явном виде: "EURUSD", "EURGBP" и т.д. Если же

предполагается использование советника в окне любого другого финансового

инструмента, то можно использовать стандартную функцию Symbol(). Эта функция

возвращает строковое значение, соответствующее названию того финансового

инструмента, в окне которого исполняется советник или скрипт.

cmd - тип операции. Тип операций может быть указан в виде предопределённой

константы или её значения и в соответствии с типом торговой операции.

volume - количество лотов. Для рыночных ордеров всегда проверяется достаточность

свободных средств на счёте. Для отложенных ордеров количество лотов не ограничено.

price - цена открытия. Устанавливается в соответствии с требованиями и ограничениями,

принятыми для проведения торговых операций (см. Характеристики ордеров). Если

заявленной цены для открытия рыночных ордеров не было в ценовом потоке или она

сильно устарела, то такой торговый приказ отклоняется; если же цена устарела, но

присутствует в ценовом потоке и при этом отклонение от текущей цены находится в

629

пределах значения slippage, то такой торговый приказ будет принят клиентским

терминалом и отправлен на торговый сервер.

slippage - максимально допустимое отклонение заявленной цены открытия ордера от

рыночной цены для рыночных ордеров (пунктов). В случае установки отложенного ордера

параметр не обрабатывается.

stoploss - заявленная цена закрытия, определяющая предельный уровень убыточности.

Устанавливается в соответствии с ограничениями, принятыми для проведения торговых

операций (см. Характеристики ордеров, Требования и ограничения торговых операций).

takeprofit - заявленная цена закрытия, определяющая предельный уровень прибыльности.

Устанавливается в соответствии с ограничениями, принятыми для проведения торговых

операций (см. Характеристики ордеров, Требования и ограничения торговых операций).

comment - текст комментария ордера. Последняя часть комментария может быть

изменена торговым сервером.

magic - магическое число ордера. Может использоваться как определяемый

пользователем идентификатор ордера. В некоторых случаях это - единственная

информация, по которой можно судить о принадлежности ордера к той или иной

открывшей его программе. Параметр устанавливается пользователем, может совпадать

или не совпадать со значением этого же параметра других ордеров.

expiration - срок истечения отложенного ордера. При наступлении этого срока

отложенный ордер будет автоматически закрыт на торговом сервере. На некоторых

торговых серверах может быть установлен запрет на применение срока истечения

отложенных ордеров. В этом случае при попытке задать ненулевое значение параметра

торговый приказ будет отклонён.

arrow_color - цвет открывающей стрелки на графике. Если параметр отсутствует или его

значение равно CLR_NONE, то открывающая стрелка на графике не отображается.

На некоторых торговых серверах может быть установлен лимит на общее количество

открытых и отложенных ордеров. При превышении этого лимита любой торговый приказ,

предполагающий открытие рыночного или установку отложенного ордера, будет

отклонён торговым сервером.

10.3.2 Открытие рыночных ордеров

630

На первый взгляд может показаться, что функция OrderSend() слишком сложна для

понимания. В действительности, все рассматриваемые параметры достаточно просты,

необходимы и полезно используются в торговле. Для того чтобы в этом убедиться,

рассмотрим наиболее простой вариант использования торговой функции OrderSend() для

открытия рыночного ордера.

Прежде всего обратим внимание, что функция OrderSend() имеет предопределённые

параметры (см. Вызов функции и Тело функции и оператор return). Это значит, что

допустимо использование этой функции в упрощённом варианте, с использованием

только минимального набора обязательных параметров. Такими параметрами являются:

symbol - финансовый инструмент указать необходимо, иначе неизвестно, где открывать

ордер. Пусть наш скрипт предполагает возможность открытия ордера в окне любого

финансового инструмента. В этом случае в качестве параметра подставим стандартную

функцию Symbol();

cmd - для примера будем открывать ордер Buy, поэтому необходимо указать параметр

OP_BUY;

volume - можно указать любое допустимое значение; мы будем открывать ордер

небольшого размера, пусть это значение будет 0.1;

price- цена открытия для ордера Buy - это цена Ask;

slippage - обычно это значение указывают в размере от 0 до 3 пунктов. Укажем значение

stoploss - стоп-приказы могут быть выставлены не ближе минимальной дистанции,

обычно 5 пунктов (см. Требования и ограничения торговых операций); выставим стоп-

приказы на расстоянии 15 пунктов от цены закрытия, а именно Bid - 15*Point;

takeprofit - выставим стоп-приказы на расстоянии 15 пунктов от цены закрытия, а именно

Bid + 15*Point;

Простейший скрипт simpleopen.mq4, предназначенный для открытия ордера Buy,

выглядит так:

//--------------------------------------------------------------------

// simpleopen.mq4

// Предназначен для использования в качестве примера в учебнике MQL4.