Ковалев Сергей. Программирование на алгоритмическом языке MQL4
Подождите немного. Документ загружается.
371
отложенными ордерами. Это значит, что необходимо закончить исполнение специальной
функции start(), т.к. сложилась конфликтная ситуация. В этом случае после сообщения об
окончании работы исполнение функции start() заканчивается с помощью оператора return.
Если последняя проверка показала, что исследуемый ордер рыночный, то производится
подсчёт и анализ общего количества ордеров, открытых по финансовому инструменту.
Для первого из таких ордеров определяются все необходимые характеристики. Если же на
очередной итерации счётчик ордеров (переменная Total ) зафиксирует второй рыночный
ордер, то такая ситуация также расценивается как конфликтная, т.к. эксперт не
предназначен для управления более, чем одним рыночным ордером. В этом случае
исполнение специальной функции start() после уведомления пользователя заканчивается.
В результате исполнения блока учёта ордеров (если все проверки прошли успешно)
переменная Total сохраняет своё значение нулевым, если рыночных ордеров нет, или
получает значение 1, если по нашему финансовому инструменту имеется рыночный
ордер. В последнем случае ряд переменных, поставленных в соответствие
характеристикам ордера (номер, тип, цена открытия, значения стоп-приказов и стоимость
ордера), тоже получают свои значения.
9.2.2.12 Вычисление торговых критериев
В рассматриваемом примере определение торговых критериев (блок 5-6) вычисляется на
основе разницы значений скользящих средних с различными периодами усреднения. В
соответствии с принятыми критериями ценовой график имеет бычье направление, если
текущее значение МА малого периода усреднения больше, чем значение МА большего
периода, и разница между значениями средних превышает некоторую величину. При
медвежьем движении рынка МА малого периода находится ниже, чем МА большого
периода, и разница между этими значениями также превышает некоторую критическую
величину.
В начале блока вычисляются значения средних с периодами усреднения Period_MA_1 и
Period_MA_2. Факт значимости какого-либо торгового критерия выражается через
значение соответствующей переменной. Переменные Opn_B и Opn_S означают
срабатывание критерия для открытия ордеров Buy и Sell, а переменные Cls_В и Cls_S -
для закрытия. Например, если критерий для открытия ордера Buy не сработал, то значение
переменной Opn_B остаётся равным false (установленным при инициализации
372
переменной), а если критерий сработал, то переменная Opn_B получает значение true. В
данном случае критерий закрытия ордера Sell совпадает с критерием открытия ордера Buy
и критерий открытия Sell совпадает с критерием закрытия Buy.
Принятые в данном эксперте торговые критерии используются в учебных
целях и не должны рассматриваться как руководство к действию при
торговле на реальном счёте.
9.2.2.13 Закрытие ордеров
Ранее указывалось, что данный эксперт предназначен для работы только с одним
рыночным ордером, открытым по финансовому инструменту, в окне которого работает
эксперт. К моменту, когда управление в программе передаётся в блок закрытия ордеров,
точно известно, что в текущий момент по финансовому инструменту либо вообще нет
ордеров, либо имеется только один рыночный ордер. Поэтому в блоке закрытия ордеров
код составлен таким образом, чтобы можно было успешно закрыть только один ордер.
Блок закрытия построен на основе бесконечного цикла while, тело которого состоит из
двух аналогичных частей: первая часть предназначена для закрытия ордера Buy, а вторая -
для закрытия Sell. Цикл while используется здесь для того, чтобы в случае неудачного
завершения торговой операции её можно было повторить.
В заголовке первого оператора if вычисляется условие для закрытия ордера Buy (
закрытие рыночных ордеров Sell происходит по аналогичному алгоритму). Если тип ранее
открытого ордера соответствует типу Buy (см. Типы торговых операций) и признак
закрытия ордера Buy является значимым, то управление передаётся в тело оператора if,
где формируется торговый приказ на закрытие. В качестве цены закрытия ордера в
функции OrderClose() указывается значение двухсторонней котировки, соответствующее
типу ордера (см. Требования и ограничения торговых операций). Если торговая операция
выполнена успешно, то после сообщения о закрытии ордера текущая итерация цикла while
прерывается, и, таким образом, исполнение блока закрытия ордеров заканчивается. Если
же операция закрытия закончилась неудачей, то вызывается для исполнения
пользовательская функция обработки ошибок Fun_Error() (блок 10-11).
373
9.2.2.14 Обработка ошибок
В качестве передаваемого параметра в функции Fun_Error() используется код последней
ошибки, вычисленной с помощью GetLastError(). В зависимости от кода ошибки функция
Fun_Error() возвращает 1 в случае, если ошибка преодолимая и торговую операцию можно
повторить, и 0, если возникла критическая ошибка. Критические ошибки в свою очередь
тоже делятся на два вида - те, после которых ещё можно продолжать исполнение
программы (например, общая ошибка) и те, при появлении которых необходимо
прекратить исполнение любых торговых операций (например, счёт заблокирован).
Если после неудачной торговой операции пользовательская функция вернула значение 1,
то текущая итерация внешнего цикла while прерывается и на следующей итерации
предпринимается следующая попытка осуществить торговую операцию - закрыть ордер.
Если же функция обработки ошибок вернула 0, то прекращается текущее исполнение
специальной функции start(). На ближайшем следующем тике функция start() будет снова
запущена на исполнение клиентским терминалом и в случае, если условия для закрытия
ордера сохраняются, будет предпринята очередная попытка закрыть ордер.
Если при обработке ошибок выяснится, что дальнейшее выполнение программы
бессмысленно (например, если работа ведётся на устаревшей версии клиентского
терминала), то при следующем запуске исполнение специальной функции start() будет
прекращено в блоке предварительной обработки при анализе значения переменной Work.
9.2.2.15 Вычисление количества лотов для новых ордеров
Вычисление количества лотов может быть выполнено в соответствии с настройками
пользователя по одному из двух вариантов. Первый вариант - некоторая постоянная
величина, установленная пользователем. Согласно второму варианту количество лотов
вычисляется на основе суммы, составляющей определённый процент (задаётся
пользователем) от свободных средств на счету.
В начале блока определения количества лотов для новых ордеров (блок 7-8) вычисляются
необходимые значения некоторых переменных - минимально допустимое количество
лотов и шаг изменения лота, установленные брокером, количество свободных средств и
стоимость одного лота для данного финансового инструмента.
374
В данном примере предусмотрено следующее. Если пользователь установил некоторое
ненулевое значение для внешней переменной Lots, например, 0.5, то оно принимается как
количество лотов Lts при формировании торгового приказа открытия ордера. Если же для
внешней переменной Lots пользователь установил 0, то количество лотов Lts
определяется на основании переменной Prots (процент), суммы свободных средств и
условий, установленных брокером.
После вычисления значения Lts производится проверка. Если это значение оказывается
меньше минимально допустимого, то принимается минимально допустимое, если при
этом свободных средств не хватает, то после сообщения пользователю о недостатке
средств исполнение специальной функции start() заканчивается.
9.2.2.16 Открытие ордеров
Блок открытия ордеров (блок 8-9) также, как и блок закрытия, представляет бесконечный
цикл while. В заголовке первого оператора if вычисляются условия для открытия ордера
Buy: если по финансовому инструменту нет ордеров (переменная Total равна 0) и признак
для открытия ордера Buy является значимым ( Opn_B равно true ), то управление
передаётся в тело оператора if для открытия ордера. В этом случае после обновления
данных вычисляются заявленные цены для стоп-приказов.
Значения стоп-приказов изначально задаются пользователем во внешних переменных
StopLoss и TakeProfit. В общем случае пользователь может установить значение для этих
параметров меньшее, чем позволяет брокер. Кроме того, брокер в любой момент по
своему усмотрению может изменить минимально допустимую дистанцию (это нередко
случается при сильных движениях рынка, например, перед выходом важных новостей).
Поэтому перед каждым открытием ордера значения стоп-приказов должны быть
вычислены с учётом значений, установленных пользователем, а также минимально
допустимого значения, установленного брокером.
Для вычисления значений стоп-приказов вызывается пользовательская функция
New_Stop(); в качестве передаваемого параметра используется значение стоп-приказа,
заданное пользователем. В функции New_Stop() сначала вычисляется текущее значение
минимально допустимой дистанции. Если значение, заданное пользователем,
удовлетворяет требованиям брокера, то возвращается это значение. Если же оно
оказывается меньше допустимого, то новым значением стоп-приказа становится значение,
375
допускаемое брокером. При этом значение цены стоп-приказа рассчитывается от
соответствующей двухсторонней котировки (см. Требования и ограничения торговых
операций).
Торговый приказ на открытие ордера формируется с помощью функции OrderSend(). Для
расчёта цены открытия ордера и цен стоп-приказов используются те значения текущей
двухсторонней котировки, которые соответствует типу открываемого ордера. Если
торговая операция прошла успешно (а именно, сервер вернул номер открытого ордера), то
после сообщения об успешном открытии исполнение специальной функции start()
заканчивается. Если же ордер не был открыт, а клиентский терминал вернул ошибку, то
производится обработка ошибок по ранее рассмотренному алгоритму.
9.2.2.17 Некоторые особенности кода
Рассматриваемый здесь код эксперта ориентирован на реализацию одной конкретной
стратегии. Обратите внимание, некоторые программные строки содержат переменные и
вычисления, которые при изменении стратегии пришлось бы переписывать.
Например, в соответствии с принятой стратегией, эксперт ориентирован на работу только
с одним ордером. Это позволило использовать переменную Ticket как для идентификации
номера закрываемого ордера (в блоке закрытия 6-7), так и для идентификации успешности
исполнения торговой операции при открытии ордера (в блоке открытия 8-9). В данном
случае такое решение вполне приемлемо. Вместе с тем, если рассматриваемый код взять
за основу для реализации другой стратегии (например, позволять встречные ордера), то
придётся дополнительно ввести ещё одну или несколько переменных, чтобы иметь
возможность различать номера открытых ордеров и идентифицировать успешность
торговых операций.
При последующем совершенствовании или изменении стратегии придётся изменить и
некоторые программные строки, содержащие часть логики, заложенной в исходную
стратегию. В частности, в блоке учёта ордеров не нужно будет прерывать исполнение
программы в случаях, если по финансовому инструменту открыто несколько ордеров.
Кроме того, изменятся и условия, при которых необходимо открывать и закрывать ордера,
что неизбежно повлечёт за собой необходимость переписывания кода в блоках открытия и
закрытия.
376
На основании этих рассуждений нетрудно прийти к выводу, что представленный простой
эксперт не является совершенным. В общем случае для реализации учёта ордеров
необходимо использовать универсальную функцию, основанную на использовании
массивов данных, которая не несёт логики никакой конкретной стратегии. То же можно
сказать и о блоках открытия и закрытия ордеров. Более совершенная программа должна
содержать главную - аналитическую функцию, а все другие пользовательские функции
должны быть ей подчинены. В этой аналитической функции необходимо собрать
программный код, в котором анализируются все условия для реализации любой стратегии,
а всем подчинённым функциям передать лишь очень ограниченный круг обязанностей.
Функция учёта ордеров должна только учитывать ордера, функции открытия и закрытия
ордеров должны только открывать и закрывать ордера, а аналитическая функция должна
"думать" и всеми остальными управлять, т.е. при необходимости вызывать их для
исполнения
9.2.3 Создание пользовательских индикаторов
При создании торговой стратегии у разработчика часто возникает необходимость
графически отобразить в окне финансового инструмента некоторую зависимость,
рассчитанную пользователем (программистом). Для этой цели в языке MQL4
предусмотрена возможность создания пользовательских индикаторов.
Пользовательский индикатор - это программа, составленная на языке MQL4, основным
назначением которой является графическое отображение на экране рассчитанных
зависимостей.
9.2.3.1 Устройство пользовательского индикатора
9.2.3.2 Необходимость буферов
Основным принципом, заложенным в основу пользовательских индикаторов, является
передача значений индикаторных массивов клиентскому терминалу (для построения
индикаторных линий) через буферы обмена.
377
Буфер - область памяти, содержащая численные значения индикаторного массива.
Стандартом языка MQL4 предусмотрена возможность построения с помощью одного
пользовательского индикатора до восьми индикаторных линий. Каждой из индикаторных
линий ставится в соответствие один индикаторный массив и один буфер. Каждый из
буферов имеет свой индекс. Индекс первого буфера - 0, второго - 1, и т.д., а последнего -
7. На Рис. 115 показано как информация из пользовательского индикатора через буферы
передаётся клиентскому терминалу для построения индикаторных линий.
Рис. 115. Передача значений индикаторных массивов через буфер клиентскому
терминалу.
Общий порядок построения индикаторных линий состоит в следующем:
1. В пользовательском индикаторе выполняются вычисления, в результате чего элементы
индикаторных массивов получают некоторые численные значения.
2. Значения элементов индикаторных массивов через буферы сообщаются клиентскому
терминалу.
3. На основе массивов значений, полученных из буферов, клиентский терминал
воспроизводит изображение индикаторных линий.
378
9.2.3.3 Из чего состоит пользовательский индикатор
Возьмём для примера простой пользовательский индикатор, с помощью которого
отображаются две индикаторные линии - одна линия построена по максимальным
значениям цен баров, а другая - по минимальным.
Пример простого пользовательского индикатора userindicator.mq4
//--------------------------------------------------------------------
// userindicator.mq4
// Предназначен для использования в качестве примера в учебнике MQL4.
//--------------------------------------------------------------------
#property indicator_chart_window // Индик. рисуется в основном окне
#property indicator_buffers 2 // Количество буферов
#property indicator_color1 Blue // Цвет первой линии
#property indicator_color2 Red // Цвет второй линии
double Buf_0[],Buf_1[]; // Объявление массивов (под буферы индикатора)
//--------------------------------------------------------------------
int init() // Специальная функция init()
{
SetIndexBuffer(0,Buf_0); // Назначение массива буферу
SetIndexStyle (0,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,2);// Стиль линии
SetIndexBuffer(1,Buf_1); // Назначение массива буферу
SetIndexStyle (1,DRAW_LINE,STYLE_DOT,1);// Стиль линии
return; // Выход из спец. ф-ии init()
}
//--------------------------------------------------------------------
int start() // Специальная функция start()
{
int i, // Индекс бара
Counted_bars; // Количество просчитанных баров
//--------------------------------------------------------------------
Counted_bars=IndicatorCounted(); // Количество просчитанных баров
i=Bars-Counted_bars-1; // Индекс первого непосчитанного
while(i>=0) // Цикл по непосчитанным барам
{
Buf_0[i]=High[i]; // Значение 0 буфера на i-ом баре
Buf_1[i]=Low[i]; // Значение 1 буфера на i-ом баре
379
i--; // Расчёт индекса следующего бара
}
//--------------------------------------------------------------------
return; // Выход из спец. ф-ии start()
}
//--------------------------------------------------------------------
Рассмотрим подробно из чего состоит этот индикатор. В любой прикладной программе,
написанной на MQL4, можно указать настроечные параметры, которые позволяют
клиентскому терминалу правильно обслуживать программу. В данном примере в
головной части программы (см. Структура программы) имеется несколько строк,
содержащих директивы #property.
Первая директива указывает клиентскому терминалу, в каком окне необходимо
отображать индикаторные линии:
#property indicator_chart_window // Индик. рисуется в основном окне
В MQL4 предусмотрено всего два варианта для отображения индикаторных линий: в
основном окне финансового инструмента и в отдельном окне. Основное окно - это то
окно, в котором отображается привычный график цены по финансовому инструменту. В
данном примере параметр indicator_chart_window в директиве #property предписывает
клиентскому терминалу отображать индикаторные линии в основном окне.
В следующей строке указано количество буферов, используемых в индикаторе:
#property indicator_buffers 2 // Количество буферов
В рассматриваемом примере предусматривается построение двух индикаторных линий.
Каждой линии ставится в соответствие один буфер, поэтому общее количество буферов -
два.
В следующих строках заданы цвета для каждой из индикаторных линий.
#property indicator_color1 Blue // Цвет первой линии
#property indicator_color2 Red // Цвет второй линии
Параметры indicator_color1 и indicator_color2 указывают на настройку цветов для
соответствующего буфера - в данном случае для буферов с индексами 0 (Blue - синий
цвет) и 1 (Red - красный цвет). Обратите внимание, литеры 1 и 2 в названиях параметров
indicator_color1 и indicator_color2 - это не индексы буферов. Эти литеры являются
составной частью названия констант, поставленных в соответствие буферам. Для каждой
из этих констант может быть установлен свой цвет по усмотрению пользователя.
380
В следующей строке объявлены индикаторные массивы:
double Buf_0[],Buf_1[]; // Объявление массивов(под буферы
индикатора)
Индикатор предназначен для построения двух индикаторных линий, поэтому необходимо
объявить два глобальных одномерных массива, по одному на каждую линию. Названия
индикаторных массивов определяются пользователем по его выбору. В данном случае
использованы названия массивов Buf_0[] и Buf_1[], в других случаях возможно
использование других названий, например,Line_1[],Alfa[], Integral[] и пр. Необходимость
объявления массивов на глобальном уровне вызвана тем, что значения элементов
массивов должны сохраняться в период между вызовами на исполнение специальной
функции start().
Рассматриваемый пользовательский индикатор построен на основе двух специальных
функций -init() и start(). В функции init() собрана та часть кода, которая по смыслу
используется в программе один раз (см. Специальные функции).
Очень важное действие выполняется в строке:
SetIndexBuffer(0,Buf_0); // Назначение массива буферу
С помощью функции SetIndexBuffer() необходимый буфер (в данном случае с индексом 0)
ставится в соответствие массиву (в данном случае Buf_0). Это значит, что для построения
первой индикаторной линии клиентский терминал будет принимать данные, заключённые
в массиве Buf_0, используя для этого нулевой буфер.
В следующей строке определяется стиль линии:
SetIndexStyle (0,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,2);// Стиль линии
Клиентскому терминалу предписывается для нулевого буфера (0) использовать
следующие стили отображения: простая линия (DRAW_LINE), сполошная линия
(STYLE_SOLID), толщина линии 2.
В последующих двух строках указаны настройки для второй индикаторной линии:
SetIndexBuffer(1,Buf_1); // Назначение массива буферу
SetIndexStyle (1,DRAW_LINE,STYLE_DOT,1); // Стиль линии
Таким образом, в соответствии с кодом специальной функции init(), обе индикаторные
линии будут отображены клиентским терминалом в основном окне финансового
инструмента. Первая из них будет сплошной синей линией толщиной 2, а вторая - красной