Ковалев Сергей. Программирование на алгоритмическом языке MQL4
Подождите немного. Документ загружается.
351
является истинным, поэтому управление передаётся в тело оператора if, в результате чего
исполняется функция Alert() для вывода соответствующего сообщения пользователю.
В эксперте, предназначенном для торговли, в теле оператора if следует указать торговую
функцию для открытия ордера Buy. В этом случае рассмотренный вариант пересечения
индикаторных линий будет приводить к формированию торгового приказа и, в конечном
счёте, - к осуществлению торговой операции. Для варианта, когда зелёная линия
пересекает красную сверху вниз, в теле оператора if необходимо указать торговую
функцию для открытия ордера на продажу.
На Рис. 108 показан результат работы эксперта callstohastic.mq4.
Рис. 108. Результат работы эксперта callstohastic.mq4.
Применение функций технических индикаторов для создания торгующих экспертов или
скриптов очень удобно. Количество функций технических индикаторов, используемых в
одном эксперте, не ограничено. По усмотрению разработчика торговой стратегии могут
быть определены любые торговые критерии, основанные на некотором сочетании
показаний тех или иных технических индикаторов. Пример простого торгующего
эксперта, торговые критерии которого построены на основе технических индикаторов,
рассматривается в разделе Простой эксперт.
9.2.2 Простой эксперт
В этом параграфе рассматриваются принципы построения простого торгующего эксперта.
352
Задача 29. Создать торгующий эксперт.
9.2.2.1 Предварительные рассуждения
Прежде, чем приступить к программированию торгующего эксперта, необходимо
обозначить общие контуры будущей программы. Каких-либо жёстких правил составления
программ не существует. Вместе с тем, однажды составив программу, программист
обычно продолжает совершенствовать её в будущем. Чтобы в дальнейшем в программе
можно было без труда разобраться, она должна быть составлена в соответствии с
осмысленной и интуитивно понятной схемой (особенно важно это бывает в случаях, когда
программа передаётся для доработки другому программисту). Наиболее удобно работать с
программой, состоящей из функциональных блоков, каждый из которых отвечает за свою
часть вычислений. Чтобы составить алгоритм торгующего эксперта, проанализируем, что
вообще должна делать работающая программа.
Одним из наиболее важных показателей при формировании торговых приказов являются
сведения о том, какие ордера в текущий момент уже имеются в терминале. Существуют
торговые стратегии, допускающие наличие только одного однонаправленного ордера. В
общем случае, если торговая стратегия это допускает, в терминале может быть открыто
одновременно несколько ордеров, однако их количество должно быть разумно
ограничено. При использовании любой стратегии торговые решения должны приниматься
с учётом текущей ситуации. Прежде, чем в программе будет принято какое бы то ни было
торговое решение, необходимо знать какие ордера уже открыты или установлены.
Поэтому программа должна содержать блок учёта ордеров, исполняемый в программе
одним из первых.
В процессе исполнения эксперта должны приниматься торговые решения, реализация
которых приводит к осуществлению торговых операций. Часть кода, отвечающую за
формирование торговых приказов, желательно выделить в отдельный блок. Эксперт
может сформировать торговый приказ для открытия нового отложенного или рыночного
ордера, закрытия или модификации какого-то из имеющихся ордеров или не осуществлять
никаких действий. В эксперте также должна вычисляться стоимость ордеров в
зависимости от пожеланий пользователя.
353
Торговые решения должны приниматься в программе на основе торговых критериев. От
того, насколько правильно в программе определяются торговые критерии, зависит
успешность всей программы. При вычислении торговых критериев программа может (и
должна) принимать во внимание любые сведения, которые могут оказаться полезными.
Например, эксперт может анализировать сочетание показателей технических
индикаторов, время обнародования важных новостей, текущее время, значения некоторых
ценовых уровней и т.д. Для удобства часть программы, отвечающую за вычисление
торговых критериев, желательно выделить в отдельный блок.
Торгующий эксперт также обязательно должен содержать блок обработки ошибок.
Анализ ошибок, иногда возникающих при осуществлении торговых операций, позволит, с
одной стороны, повторить торговый приказ, а с другой стороны - уведомить пользователя
о возможной конфликтной ситуации.
9.2.2.2 Структура простого эксперта
Ниже представлена структурная схема простого эксперта, построенная на основе
нескольких функциональных блоков, в каждом из которых выполняется некоторая
обособленная часть вычислений.
354
Рис. 109. Структурная схема простого эксперта.
На данной стадии разработки эксперта программного кода пока ещё нет. В то же время
алгоритм будущей программы в значительной степени уже сложился. Как будет работать
эксперт, построенный на основе представленной схемы, можно легко понять, просто глядя
на схему и ориентируясь по названию блоков и стрелкам связей (передачи управления)
между ними.
После запуска программы на исполнение управление поступает в блок предварительной
обработки. В этом блоке можно проанализировать некоторые общие параметры.
Например, если в окне недостаточно баров (необходимых для вычисления параметров
технических индикаторов), то эксперт не сможет полноценно работать. В этом случае
эксперт должен прекратить работу, предварительно известив об этом пользователя, а
355
также сообщив причину отказа в работе. Если противопоказаний общего характера нет, то
управление передаётся в блок учёта ордеров.
В блоке учёта ордеров вычисляется количество и качество ордеров, имеющихся в
терминале по некоторому финансовому инструменту (в окно которого присоединён
эксперт). В этом блоке должны быть отсеяны ордера по другим финансовым
инструментам. Если программируемая торговая стратегия предполагает использование
только рыночных ордеров (и не использует отложенные ордера), то должен быть
обнаружен факт наличия отложенных ордеров. Если стратегия допускает только один
рыночный ордер, а фактически их несколько, то этот факт также должен быть известен.
Задача блока учёта ордеров (в этой схеме) состоит в том, чтобы определить соответствует
ли текущая торговая ситуация ожидаемой, т. е такой, в которой эксперт может
полноценно работать. И если соответствует, то управление должно быть передано
следующему блоку для продолжения работы эксперта, а если нет, то необходимо
прекратить работу эксперта и сообщить об этом пользователю.
Если в терминале нет ордеров или количество и качество имеющихся ордеров
соответствует ожидаемому, то управление передаётся в блок определения торговых
критериев. В этом блоке должны быть вычислены все критерии, необходимые для
принятия торговых решений, а именно критерии для открытия, закрытия и модификации
ордеров. Далее управление передаётся в блок закрытия ордеров.
Нетрудно понять, почему в представленной схеме блок закрытия ордеров исполняется
раньше, чем блок открытия ордеров. Всегда разумнее сначала выполнить обработку
имеющихся ордеров (закрыть или модифицировать) и лишь после этого открывать новые
ордера. В целом правильно исходить из стремления иметь в терминале как можно меньше
ордеров. В процессе исполнения этого блока должны быть закрыты все ордера, для
которых сработал критерий закрытия.
После того, как необходимые ордера закрыты, управление передаётся в блок вычисления
размера новых ордеров. Существует множество алгоритмов для вычисления объема
ордера. Самый простой из них - постоянный, фиксированный лот. Этот алгоритм удобно
включать в программу для тестирования стратегии. Более распространённый способ
определения размера ордера состоит в том, что количество лотов ставится в зависимость
от суммы свободных средств, например, может составлять 30-40%. Если средств на счёте
недостаточно, то программа заканчивает работу, предварительно уведомив пользователя о
причине.
356
После определения количества лотов для вновь открываемых ордеров управление
передаётся в блок открытия ордеров. Если какой-либо из вычисленных ранее критериев
указывают на необходимость открытия ордера определённого типа, то в этом блоке
формируется торговый приказ на открытие ордера.
В эксперте предусмотрен также анализ ошибок. Если какая-либо торговая операция
закончилась неудачей, то (только в этом случае) управление передаётся в блок обработки
ошибок. Если ошибка, возвращённая сервером или клиентским терминалом, не является
непреодолимой, то производится повторная попытка осуществить торговую операцию.
Если же возвращена критическая ошибка (например, заблокирован счёт), то эксперт
должен прекратить работу. Здесь необходимо напомнить, что в MQL4 не предусмотрено
возможности программного завершения работы экспертов в окне финансового
инструмента (в отличие от скриптов, см. Специальные функции). Всё, что программно
можно сделать в эксперте - это завершить исполнение специальной функции start(). При
новом запуске функции start() на новом тике можно проанализировать значение некоторой
переменной - флага, запрещающего торговлю (в данном случае поднятого в результате
появления критической ошибки) и передать управление на завершение исполнение
специальной функции, не допуская, таким образом, формирование новых торговых
приказов. В представленной схеме значение флага анализируется в блоке
предварительной обработки.
9.2.2.3 Торговая стратегия
Рыночные цены находятся в постоянном движении. Состояние рынка в любой момент
может быть условно охарактеризовано либо как тренд - сильное однонаправленное
изменение (повышение или понижение) цены, либо как флэт - боковое движение цены со
слабыми отклонениями от некоторой средней. Эти характеристики рынка являются
условными, поскольку не существует чётких критериев, в соответствии с которыми тренд
или флэт можно было бы идентифицировать. Например, бывают продолжительные
боковые движения цен с сильными отклонениями, которые нельзя отнести ни к флэту ни к
тренду. В целом принято считать, что в основном рынок находится в состоянии бокового
движения, а тренды на рынке занимают около 15-20% времени.
357
Рис. 110. Флэт и тренд на рынке.
Все торговые стратегии также можно условно разделить на две основные группы. К
первой группе относятся торговые стратегии, ориентированные на флэт. Основная идея
таких стратегий заключается в том, что после заметного отклонения от некоторой средней
цена должна вернуться назад, поэтому ордера открываются в сторону, противоположную
последнему движению цены. Ко второй группе относятся трендовые стратегии, в которых
ордера открываются в сторону последнего движения цены. Существуют также и более
сложные (смешанные) стратегии. В таких стратегиях принимается во внимание
множество различных факторов, характеризующих рынок, в результате чего становится
возможным вести торговлю как на флэте, так и на тренде. Торговлю по той или иной
стратегии технически реализовать несложно - в MQL4 для этой цели имеются все
необходимые средства. Основная работа при создании собственной стратегии сводится к
поиску торговых критериев.
9.2.2.4 Торговые критерии
В данном примере мы попробуем построить трендовый эксперт, т.е. такой, который будет
открывать ордера в сторону движения цены. Для этого среди множества показателей
различных технических индикаторов необходимо найти такие, которые свидетельствуют о
начале тренда. Один из наиболее простых методов поиска торговых критериев основан на
анализе сочетания средних МА с различным периодом усреднения. На Рис. 111 и Рис. 112
показано расположение двух различных МА (с периодами усреднения 11 и 31) на
358
различных участках рынка. Средние с небольшим периодом усреднения (красного цвета)
располагаются ближе ценовому графику, они более извилисты и подвижны. В то же время
средние с большим периодом усреднения (синего цвета) более инертны, имеют большее
запаздывание и располагаются дальше от рыночных цен. Обратим внимание на те места, в
которых МА с разным периодом усреднения пересекаются, и попробуем решить: можно
ли факт пересечения МА использовать в качестве торгового критерия.
Рис. 111. Пересечения МА(11) и МА(31) при изменении направления движения цены.
На Рис. 111 показан участок рынка, на котором открытие ордеров в сторону движения
цены по факту пересечения МА оправдано. В точке А красная линия пересекает синюю
линию снизу вверх, и вслед за этим событием рыночная цена некоторое время продолжает
расти. Последующее обратное пересечение МА свидетельствует об изменении
направления движения цены. Если в точке А открыть ордер Buy, а в точке В закрыть его,
то в результате будет получена прибыль, пропорциональная разнице цен А и В.
359
Рис. 112. Пересечения МА(11) и МА(31) при изменении направления движения цены.
В то же время на рынке попадаются и другие участки, на которых МА также
пересекаются, однако это не приводит к существенному последующему повышению или
снижению цены (Рис. 112). Ордера, открытые по факту пересечения МА на таких участках
оказываются убыточными. Если в точке А открыть Sell, а в точке В его закрыть, то
результатом такой торговой операции окажется убыток. То же можно сказать и об ордере
Buy, открытом в точке В закрытом в точке С.
Успешность всей стратегии, реализованной на основе факта пересечения МА, в конечном
счёте зависит от количества участков, которые можно охарактеризовать как тренд и флэт.
На флэте частое пересечение МА является закономерным явлением, которое сильно
вредит любой трендовой стратегии. Множественные ложные сигналы, как правило,
приводят к общему убытку. Поэтому данный признак - факт пересечения МА с различным
периодом усреднения - можно использовать для построения трендовых стратегий только в
сочетании с другими признаками, подтверждающими наличие тренда. В данном примере
(для построения простого эксперта) мы вынуждены отказаться от использования этого
признака.
Используем другой признак. Визуально анализируя характер изменения цен на рынке
можно заметить, что длительное однонаправленное повышение или понижение цен часто
возникает в результате непродолжительного сильного движения. Иными словами, если в
течение краткосрочного периода случилось сильное движение цены, то в среднесрочной
перспективе можно ожидать его продолжение.
360
Рис. 113. Сильное движение цены может привести к развитию тенденции.
На Рис. 113 показан участок рынка, на котором сильное движение цены привело к
продолжению изменения цены в том же направлении. В качестве показателя "сильного
движения" можно использовать разницу значений МА с различным периодом усреднения.
Чем сильнее движение, тем большее отставание МА с большим периодом усреднения от
МА с малым периодом усреднения. Показательно, что даже сильные скачкообразные
изменения цен с последующим возвратом не приводят к большой разнице значений между
различными МА, т.е. не возникает много нежелательных ложных сигналов. Например,
скачкообразное изменение цены на 50 пунктов, сопровождаемое последующим откатом (в
центре Рис. 113), привело к увеличению разницы между МА всего на 20 пунктов. В то же
время, действительно сильное движение (которое обычно не сопровождается
значительной коррекцией) в точке А повлекло за собой увеличение разницы между МА до
25 - 30 пунктов.
Если при достижении некоторого значения разницы между значениями различных МА,
например, в точке А, открыть ордер Buy, то вполне вероятно, что в конечном итоге этот
ордер окажется прибыльным, когда цена достигнет уровня заявленного значения его стоп-
приказа. Используем этот показатель в качестве торгового критерия в нашем эксперте.
9.2.2.5 Количество ордеров
В этом примере рассматривается эксперт, допускающий наличие только одного
рыночного ордера и не предусматривающий отложенных ордеров. Такой подход является