Ковалев Сергей. Программирование на алгоритмическом языке MQL4
Подождите немного. Документ загружается.
361
оправданным не только в данном конкретном примере, а может быть взят за основу для
построения любой стратегии.
Отложенные ордера обычно используются в тех случаях, когда в распоряжении
разработчика имеется достаточно надёжный критерий, позволяющий прогнозировать
изменение цены с большой вероятностью успеха. Если же такого критерия нет, то в
применении отложенных ордеров нет необходимости.
Нельзя считать обоснованной также ситуацию, когда по одному финансовому
инструменту открыто несколько встречных ордеров. Ранее уже упоминалось, что с
экономической точки зрения встречные ордера представляют бессмыслицу, тем более,
если стоимость этих ордеров одинаковая (см. Закрытие и удаление ордеров). В таком
случае необходимо просто закрыть один ордер за счёт другого и ждать сигнала для
открытия одного рыночного ордера в каком-либо направлении.
9.2.2.6 Отношение торговых критериев
С этой позиции становится понятным также, в каком соотношении между собой могут
находиться торговые критерии. На Рис. 114 представлено три варианта соотношений
торговых критериев, при которых каждый из критериев остаётся значимым
(действующим, имеющим силу). Развитие событий (открытие и закрытие рыночных
ордеров) на представленных рисунках происходит по часовой стрелке.
Рис. 114. Соотношение критериев открытия и закрытия ордеров (а и b - правильные
критерии, с - неправильные).
362
Наиболее распространённым вариантом правильно сформированных торговых критериев
является вариант а. После открытия рыночный ордер Buy удерживается открытым до
момента, когда сработает критерий, предписывающий его закрытие. Вслед за этим
возникает пауза, в течение которой не открываются никакие ордера. В последующих
событиях может быть открыт рыночный ордер Sell, условия для закрытия которого (в
соответствии с правильно составленными критериями) возникают раньше, чем могут
созреть условия для открытия ордера Buy. Вместе с тем, конечно, не исключается
возможность повторного открытия Buy, если на это указывает критерий открытия.
Однако, согласно этому варианту не допускается открытие рыночного ордера, если
имеется рыночный ордер, открытый в противоположном направлении.
Аналогичное соотношение торговых критериев заключено и в варианте b. Отличие
состоит лишь в том, что критерий для открытия любого рыночного ордера одновременно
является критерием для закрытия противоположного ордера. Этот вариант также, как и
вариант а, не допускает наличия в терминале одновременно нескольких рыночных
ордеров по одному финансовому инструменту.
Вариант соотношения торговых критериев с, является ошибочным. Согласно этому
варианту допускается открытие рыночного ордера в условиях, когда ещё не закрыты
противоположные ордера, что противоречит здравому смыслу. Возможны
исключительные случаи, отчасти оправдывающие это вариант. Открытие встречного
ордера иногда допускается для того, чтобы компенсировать убытки, возникающие при
небольших коррекциях после сильных движений рыночных цен. В таких случаях
встречный ордер может быть открыт на ту же или несколько меньшую сумму, чем уже
имеющийся, а после окончания коррекции - закрыт. Такая тактика позволяет не
затрагивать "основной" ордер, открытый в пользу тренда.
В общем случае допустимо также наличие нескольких однонаправленных ордеров. Это
может быть оправдано в случаях, когда ранее открытый ордер уже защищён стоп-
приказом и снова сработал критерий, указывающий на развитие движение цены в том же
направлении. Вместе с тем, при создании подобной торговой стратегии разработчик
должен отдавать себе отчёт в том, что в случае резкого изменения направления движения
цены установленные стоп-приказы могут быть не исполнены некоторыми брокерами по
первому касанию цены. При этом убыток будет пропорционален общей стоимости
однонаправленных рыночных ордеров.
363
В нашем примере используется вариант b соотношения торговых критериев. Все
открытые рыночные ордера закрываются либо по стоп-приказу, либо в результате
срабатывания критерия открытия ордера в противоположном направлении (при этом
критерий закрытия Buy совпадает с критерием открытия Sell и наоборот).
9.2.2.7 Размер открываемых ордеров
При любой торговой стратегии размеры ордеров должны быть разумно ограничены. В
простом случае в эксперте предусматривается постоянный размер ордеров. Перед началом
работы пользователь по своему усмотрению может установить любой объем будущих
ордеров и в течение некоторого срока не изменять её. В дальнейшем, если сумма баланса
изменится, пользователь может установить новое значение количества лотов
открываемых ордеров.
Слишком маленький размер ордеров позволит получить больше уверенности в работе при
непредсказуемом изменении рынка, но и сумма прибыли при успешной работе в этом
случае окажется незначительной. При слишком большом размере ордеров можно
получить и пропорционально большую прибыль, однако такой эксперт будет слишком
рисковым. Обычно размер открываемых ордеров устанавливается таким образом, чтобы
залоговые средства не превышали 2 - 35% от баланса или от суммы свободных средств
(если стратегия допускает только один ордер, то значения баланса и свободных средств в
момент, предшествующий открытию ордера, совпадают).
В данном примере реализованы оба варианта. Пользователь может по своему выбору либо
прямо указать стоимость ордеров, либо установить для стоимости ордеров значение в
процентах от суммы свободных средств.
9.2.2.8 Подробности программирования
Простой трендовый эксперт tradingexpert.mq4, построенный на основе предыдущих
рассуждений, может выглядеть так:
//--------------------------------------------------------------------
// tradingexpert.mq4
// Предназначен для использования в качестве примера в учебнике MQL4.
//--------------------------------------------------------------------
#property copyright "Copyright © Book, 2007"
364
#property link "http://AutoGraf.dp.ua"
//--------------------------------------------------------------- 1 --
// Численные значения для М15
extern double StopLoss =200; // SL для открываемого ордера
extern double TakeProfit =39; // ТР для открываемого ордера
extern int Period_MA_1=11; // Период МА 1
extern int Period_MA_2=31; // Период МА 2
extern double Rastvor =28.0; // Расстояние между МА
extern double Lots =0.1; // Жестко заданное колич. лотов
extern double Prots =0.07; // Процент свободных средств
bool Work=true; // Эксперт будет работать.
string Symb; // Название финанс. инструмента
//--------------------------------------------------------------- 2 --
int start()
{
int
Total, // Количество ордеров в окне
Tip=-1, // Тип выбран. ордера (B=0,S=1)
Ticket; // Номер ордера
double
MA_1_t, // Значен. МА_1 текущее
MA_2_t, // Значен. МА_2 текущее
Lot, // Колич. лотов в выбран.ордере
Lts, // Колич. лотов в открыв.ордере
Min_Lot, // Минимальное количество лотов
Step, // Шаг изменения размера лота
Free, // Текущие свободные средства
One_Lot, // Стоимость одного лота
Price, // Цена выбранного ордера
SL, // SL выбранного ордера
TP; // TP выбранного ордера
bool
Ans =false, // Ответ сервера после закрытия
Cls_B=false, // Критерий для закрытия Buy
Cls_S=false, // Критерий для закрытия Sell
Opn_B=false, // Критерий для открытия Buy
Opn_S=false; // Критерий для открытия Sell
//--------------------------------------------------------------- 3 --
// Предварит.обработка
if(Bars < Period_MA_2) // Недостаточно баров
{
Alert("Недостаточно баров в окне. Эксперт не работает.");
return; // Выход из start()
}
if(Work==false) // Критическая ошибка
365
{
Alert("Критическая ошибка. Эксперт не работает.");
return; // Выход из start()
}
//--------------------------------------------------------------- 4 --
// Учёт ордеров
Symb=Symbol(); // Название фин.инстр.
Total=0; // Количество ордеров
for(int i=1; i<=OrdersTotal(); i++) // Цикл перебора ордер
{
if (OrderSelect(i-1,SELECT_BY_POS)==true) // Если есть следующий
{ // Анализ ордеров:
if (OrderSymbol()!=Symb)continue; // Не наш фин. инструм
if (OrderType()>1) // Попался отложенный
{
Alert("Обнаружен отложенный ордер. Эксперт не работает.");
return; // Выход из start()
}
Total++; // Счётчик рыночн. орд
if (Total>1) // Не более одного орд
{
Alert("Несколько рыночных ордеров. Эксперт не работает.");
return; // Выход из start()
}
Ticket=OrderTicket(); // Номер выбранн. орд.
Tip =OrderType(); // Тип выбранного орд.
Price =OrderOpenPrice(); // Цена выбранн. орд.
SL =OrderStopLoss(); // SL выбранного орд.
TP =OrderTakeProfit(); // TP выбранного орд.
Lot =OrderLots(); // Количество лотов
}
}
//--------------------------------------------------------------- 5 --
// Торговые критерии
MA_1_t=iMA(NULL,0,Period_MA_1,0,MODE_LWMA,PRICE_TYPICAL,0); // МА_1
MA_2_t=iMA(NULL,0,Period_MA_2,0,MODE_LWMA,PRICE_TYPICAL,0); // МА_2
if (MA_1_t > MA_2_t + Rastvor*Point) // Если разница между
{ // ..МА 1 и 2 большая
Opn_B=true; // Критерий откр. Buy
Cls_S=true; // Критерий закр. Sell
}
if (MA_1_t < MA_2_t - Rastvor*Point) // Если разница между
{ // ..МА 1 и 2 большая
Opn_S=true; // Критерий откр. Sell
Cls_B=true; // Критерий закр. Buy
366
}
//--------------------------------------------------------------- 6 --
// Закрытие ордеров
while(true) // Цикл закрытия орд.
{
if (Tip==0 && Cls_B==true) // Открыт ордер Buy..
{ //и есть критерий закр
Alert("Попытка закрыть Buy ",Ticket,". Ожидание ответа..");
RefreshRates(); // Обновление данных
Ans=OrderClose(Ticket,Lot,Bid,2); // Закрытие Buy
if (Ans==true) // Получилось :)
{
Alert ("Закрыт ордер Buy ",Ticket);
break; // Выход из цикла закр
}
if (Fun_Error(GetLastError())==1) // Обработка ошибок
continue; // Повторная попытка
return; // Выход из start()
}
if (Tip==1 && Cls_S==true) // Открыт ордер Sell..
{ // и есть критерий закр
Alert("Попытка закрыть Sell ",Ticket,". Ожидание ответа..");
RefreshRates(); // Обновление данных
Ans=OrderClose(Ticket,Lot,Ask,2); // Закрытие Sell
if (Ans==true) // Получилось :)
{
Alert ("Закрыт ордер Sell ",Ticket);
break; // Выход из цикла закр
}
if (Fun_Error(GetLastError())==1) // Обработка ошибок
continue; // Повторная попытка
return; // Выход из start()
}
break; // Выход из while
}
//--------------------------------------------------------------- 7 --
// Стоимость ордеров
RefreshRates(); // Обновление данных
Min_Lot=MarketInfo(Symb,MODE_MINLOT); // Миним. колич. лотов
Free =AccountFreeMargin(); // Свободн средства
One_Lot=MarketInfo(Symb,MODE_MARGINREQUIRED);// Стоимость 1 лота
Step =MarketInfo(Symb,MODE_LOTSTEP); // Шаг изменен размера
if (Lots > 0) // Если заданы лоты,то
Lts =Lots; // с ними и работаем
367
else // % свободных средств
Lts=MathFloor(Free*Prots/One_Lot/Step)*Step;// Для открытия
if(Lts < Min_Lot) Lts=Min_Lot; // Не меньше минимальн
if (Lts*One_Lot > Free) // Лот дороже свободн.
{
Alert(" Не хватает денег на ", Lts," лотов");
return; // Выход из start()
}
//--------------------------------------------------------------- 8 --
// Открытие ордеров
while(true) // Цикл закрытия орд.
{
if (Total==0 && Opn_B==true) // Открытых орд. нет +
{ // критерий откр. Buy
RefreshRates(); // Обновление данных
SL=Bid - New_Stop(StopLoss)*Point; // Вычисление SL откр.
TP=Bid + New_Stop(TakeProfit)*Point; // Вычисление TP откр.
Alert("Попытка открыть Buy. Ожидание ответа..");
Ticket=OrderSend(Symb,OP_BUY,Lts,Ask,2,SL,TP);//Открытие Buy
if (Ticket > 0) // Получилось :)
{
Alert ("Открыт ордер Buy ",Ticket);
return; // Выход из start()
}
if (Fun_Error(GetLastError())==1) // Обработка ошибок
continue; // Повторная попытка
return; // Выход из start()
}
if (Total==0 && Opn_S==true) // Открытых орд. нет +
{ // критерий откр. Sell
RefreshRates(); // Обновление данных
SL=Ask + New_Stop(StopLoss)*Point; // Вычисление SL откр.
TP=Ask - New_Stop(TakeProfit)*Point; // Вычисление TP откр.
Alert("Попытка открыть Sell. Ожидание ответа..");
Ticket=OrderSend(Symb,OP_SELL,Lts,Bid,2,SL,TP);//Открытие Sel
if (Ticket > 0) // Получилось :)
{
Alert ("Открыт ордер Sell ",Ticket);
return; // Выход из start()
}
if (Fun_Error(GetLastError())==1) // Обработка ошибок
continue; // Повторная попытка
return; // Выход из start()
}
break; // Выход из while
368
}
//--------------------------------------------------------------- 9 --
return; // Выход из start()
}
//-------------------------------------------------------------- 10 --
int Fun_Error(int Error) // Ф-ия обработ ошибок
{
switch(Error)
{ // Преодолимые ошибки
case 4: Alert("Торговый сервер занят. Пробуем ещё раз..");
Sleep(3000); // Простое решение
return(1); // Выход из функции
case 135:Alert("Цена изменилась. Пробуем ещё раз..");
RefreshRates(); // Обновим данные
return(1); // Выход из функции
case 136:Alert("Нет цен. Ждём новый тик..");
while(RefreshRates()==false) // До нового тика
Sleep(1); // Задержка в цикле
return(1); // Выход из функции
case 137:Alert("Брокер занят. Пробуем ещё раз..");
Sleep(3000); // Простое решение
return(1); // Выход из функции
case 146:Alert("Подсистема торговли занята. Пробуем ещё..");
Sleep(500); // Простое решение
return(1); // Выход из функции
// Критические ошибки
case 2: Alert("Общая ошибка.");
return(0); // Выход из функции
case 5: Alert("Старая версия терминала.");
Work=false; // Больше не работать
return(0); // Выход из функции
case 64: Alert("Счет заблокирован.");
Work=false; // Больше не работать
return(0); // Выход из функции
case 133:Alert("Торговля запрещена.");
return(0); // Выход из функции
case 134:Alert("Недостаточно денег для совершения операции.");
return(0); // Выход из функции
default: Alert("Возникла ошибка ",Error); // Другие варианты
return(0); // Выход из функции
}
}
//-------------------------------------------------------------- 11 --
int New_Stop(int Parametr) // Проверка стоп-прик.
{
int Min_Dist=MarketInfo(Symb,MODE_STOPLEVEL);// Миним. дистанция
369
if (Parametr < Min_Dist) // Если меньше допуст.
{
Parametr=Min_Dist; // Установим допуст.
Alert("Увеличена дистанция стоп-приказа.");
}
return(Parametr); // Возврат значения
}
//-------------------------------------------------------------- 12 --
9.2.2.9 Описание переменных
Немаловажным критерием при оценке программы является её читабельность. Правильно
составленной программой следует считать такую, которая без труда воспринимается
другим программистом, поэтому все основные части программы, а также
основополагающие моменты, характеризующие стратегию, должны быть
прокомментированы. По этой же причине желательно все переменные объявить и
прокомментировать в начале программы.
В блоке 1-2 описаны внешние и глобальные переменные.
Согласно правилам внешние и глобальные переменные должны быть открыты до первого
использования этих переменных (см. Виды переменных), поэтому все они объявлены в
головной части программы. Все локальные переменные функции start() собраны и
описаны в верхней части функции (блок 2-3), сразу после заголовка функции. Правила
объявления локальных переменных этого не требует, однако и не запрещают. При чтении
программы, если у программиста возникают затруднения с пониманием смысла какой-
либо переменной, он легко может обратиться к верхней части программы и выяснить
смысл и тип любой переменной. В практике программирования это очень удобно.
9.2.2.10 Блок предварительной обработки
В данном примере предварительная обработка ситуации состоит из двух частей (блок 3-4).
Программа заканчивает работу в случае, если в окне финансового инструмента мало
баров; в этом случае не представляется возможным правильно определить (в блоке 5-6)
значения скользящих средних, необходимых для вычисления торговых критериев. Кроме
того, здесь анализируется значение глобальной переменной Work. При нормальной работе
эксперта значение этой переменной всегда равно true (устанавливается один раз при
370
инициализации). Если же при выполнении программы возникла критическая
(непреодолимая) ошибка, то эта переменная получает значение false, в результате чего
специальная функция start() заканчивает работу. В дальнейшем это значение никогда не
изменяется, поэтому и последующий код программы не исполняется. В этом случае
необходимо остановить исполнение программы и установить причину возникновения
критической ошибки (при необходимости связаться с дилинговым центром). После того,
как ситуация будет разрешена, можно снова запустить программу в работу, присоединив
эксперт к окну финансового инструмента.
9.2.2.11 Учёт ордеров
Рассматриваемый эксперт предполагает возможность работы только с одним рыночным
ордером. Задачей блока учёта ордеров (блок 4-5) является определение характеристик
открытого ордера, если такой ордер есть. В цикле перебора ордеров for опрашиваются все
имеющиеся рыночные и отложенные ордера, а именно от первого (int i=1) до последнего
(i<=OrdersTotal()). На каждой итерации этого цикла с помощью функции OrderSelect()
выбирается очередной ордер. Выбор производится из источника открытых и отложенных
ордеров (SELECT_BY_POS).
if (OrderSelect(i-1,SELECT_BY_POS)==true) // Если есть следующий
Если этот выбор удалось выполнить успешно (т.е. если в терминале есть очередной
ордер), то в дальнейшем и этот ордер и сложившуюся ситуацию необходимо исследовать:
открыт ли выбранный ордер по финансовому инструменту, по которому работает эксперт,
является ли ордер рыночным или отложенным, а также учесть его при подсчёте ордеров.
В строке:
if (OrderSymbol()!=Symb)continue; // Не наш фин. инструм
отсеиваются все ордера, открытые по какому-либо другому финансовому инструменту.
Оператор continue заканчивает текущую итерацию, в результате чего характеристики
этого ордера не обрабатываются. Если же ордер открыт по тому финансовому
инструменту, в окно которого присоединён эксперт, он подвергается следующей
проверке.
Если функция OrderType() возвращает значение больше 1 (см. Типы торговых операций),
то выбранный ордер - отложенный. Но в данном эксперте не предусмотрено управление