Акимов В.А., Лесных В.В., Радаев Н.Н. Риски в природе, техносфере, обществе и экономике

Подождите немного. Документ загружается.

Ìåòîäû âû÷èñëåíèÿ VaR:

—

àíàëèòè÷åñêèé (âàðèàöèîííî-êîâàðèàöèîííûé ìåòîä èëè ìåòîä êîâàðèà

öèîííûõ ìàòðèö);

—

èñòîðè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ (èñòîðè÷åñêèé ìåòîä èëè ìåòîä èñòîðè÷å

ñêèõ äàííûõ);

—

ñòàòèñòè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ (ìåòîä ñòàòèñòè÷åñêèõ èñïûòàíèé èëè ìå

òîä Ìîíòå-Êàðëî).

Â ëþáîì ñëó÷àå îïðåäåëåíèå VaR ïîäðàçóìåâàåò çíàíèå ôóíêöèè ðàñïðåäå

ëåíèÿ äîõîäíîñòè ïîðòôåëÿ çà âûáðàííûé èíòåðâàë âðåìåíè.

Ïðåèìóùåñòâà ïðèìåíåíèÿ àíàëèòè÷åñêîãî ìåòîäà äëÿ ðàñ÷åòà VaR: ïðî

ñòîòà è íàãëÿäíîñòü ðàñ÷åòîâ; âîçìîæíîñòü ðàñ÷åòà ñîâîêóïíîé âåëè÷èíû VaR

äëÿ ëèíåéíûõ èíñòðóìåíòîâ; äîñòóïíîñòü ìåòîäè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ, òàê êàê

äëÿ áîëüøèíñòâà ðûíî÷íûõ ôàêòîðîâ âñå íåîáõîäèìûå ïàðàìåòðû íîðìàëü

íîãî ðàñïðåäåëåíèÿ èçâåñòíû. Íåäîñòàòêè: äîïóùåíèå î íîðìàëüíîì ðàñïðå

äåëåíèè è åãî ñòàöèîíàðíîñòè; íåâîçìîæíîñòü ðàñ÷åòà VaR äëÿ ïîðòôåëåé,

ñîñòîÿùèõ èç èíñòðóìåíòîâ, ñòîèìîñòü êîòîðûõ çàâèñèò îò áàçèñíûõ àêòèâîâ

íåëèíåéíûì îáðàçîì, íàïðèìåð, äëÿ ïîðòôåëåé, ñîäåðæàùèõ íåëèíåéíûå

ôèíàíñîâûå èíñòðóìåíòû (îïöèîíû).

7.2. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ïðèðîäíûìè è òåõíîãåííûìè ðèñêàìè

Äëÿ óïðàâëåíèÿ ïðèðîäíî-òåõíîãåííûìè ðèñêàìè ñëåäóåò ðàçâèâàòü [48]:

—

ñèñòåìó ìîíèòîðèíãà, àíàëèçà ðèñêà è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñè-

òóàöèé êàê èíôîðìàöèîííîé îñíîâû äåÿòåëüíîñòè ïî ñíèæåíèþ ðèñêîâ ×Ñ;

—

ñèñòåìó ïðåäóïðåæäåíèÿ ×Ñ è ìåõàíèçìû ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ

áåçîïàñíîñòè;

—

ñèñòåìó ëèêâèäàöèè ×Ñ, âêëþ÷àÿ îïåðàòèâíîå ðåàãèðîâàíèå íà ×Ñ, òåõíè-

÷åñêèå ñðåäñòâà è òåõíîëîãèè ïðîâåäåíèÿ àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ðàáîò, ïåðâî-

î÷åðåäíîãî æèçíåîáåñïå÷åíèÿ è ðåàáèëèòàöèè ïîñòðàäàâøåãî íàñåëåíèÿ;

—

ñèñòåìó ïîäãîòîâêè àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ôîðìèðîâàíèé, ðóêîâîäÿùåãî

ñîñòàâà îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è ñïåöèàëèñòîâ ÐÑ×Ñ, íàñåëåíèÿ â îáëàñòè ñíèæå-

íèÿ ðèñêîâ è ñìÿã÷åíèÿ ïîñëåäñòâèé ×Ñ.

Ñòðóêòóðà ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ïðèðîäíûìè è òåõíîãåííûìè ðèñêàìè

â ìàñøòàáå ñòðàíû èëè íà íåêîòîðîé òåððèòîðèè èçîáðàæåíà íà ðèñ. 7.6. Îíà

âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå îñíîâíûå ýëåìåíòû [4]:

—

óñòàíîâëåíèå èñõîäÿ èç ýêîíîìè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ ôàêòîðîâ óðîâíåé

ïðèåìëåìîãî ðèñêà;

—

ïîñòðîåíèå ìåõàíèçìîâ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè,

âêëþ÷àþùèõ ýêîíîìè÷åñêèå, â ÷àñòíîñòè ñòðàõîâàíèå îòâåòñòâåííîñòè çà ïðè

÷èíåíèå âðåäà òðåòüèì ëèöàì è îêðóæàþùåé ñðåäå. Îñíîâíîé óïîð â ãîñóäàðñò

âåííîé ïîëèòèêå ïî óïðàâëåíèþ ðèñêîì äåëàåòñÿ íà îñóùåñòâëåíèå ðàçëè÷íûõ

ïðåäóïðåäèòåëüíûõ îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, à òàêæå ìåð,

ïîçâîëÿþùèõ îãðàíè÷èòü ðàçìåðû óùåðáà ïðè íàñòóïëåíèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòó

àöèé;

—

ìîíèòîðèíã îêðóæàþùåé ñðåäû, àíàëèç ðèñêà äëÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñå

ëåíèÿ è ïðîãíîçèðîâàíèå ×Ñ;

—

ïðèíÿòèå ðåøåíèé î öåëåñîîáðàçíîñòè ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé çàùèòû;

231

Ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ

232

Ãëàâà 7

Ðèñ. 7.6. Ñòðóêòóðà ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ïðèðîäíî-òåõíîãåííûìè ðèñêàìè

Ýêîíîìè÷åñêèå è ñîöèàëüíûå ôàêòîðû

(ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå ñòðàíû, âîñïðèÿòèå è ïðèåìëåìîñòü ðàçëè÷íûõ ðèñêîâ)

Ìåõàíèçìû ãîñóäàðñòâåííîãî

ðåãóëèðîâàíèÿ, ñòðàõîâàíèå

Óðîâåíü ïðèåìëåìîãî ðèñêà

Ìîíèòîðèíã îêðóæàþùåé ñðåäû, àíàëèç ðèñêà, ïðîãíîçèðîâàíèå ×Ñ

Óñëîâèÿ çåìëå-

ïîëüçîâàíèÿ,

æèçíåäåÿòåëüíî-

ñòè (îïàñíîñòè

áèîñôåðû, òåõ-

íîñôåðû è îá-

ùåñòâà), âèäîâ

äåÿòåëüíîñòè

Ìîíèòîðèíã

îïàñíîñòåé

Àíàëèç

óãðîçû

Àíàëèç

óÿçâèìîñòè

òåððèòîðèè

Àíàëèç

ðèñêà

äëÿ

íàñåëåíèÿ

Ïðèíÿòèå

ðåøåíèé

î ïðîâåäåíèè

ìåð

çàùèòû

Ñíèæåíèå ðèñêîâ

Ðåàëèçàöèÿ

ìåð çàùèòû

Îáîñíîâàíèå

ïðåâåíòèâíûõ ìåð çàùèòû

Ðàöèîíàëüíîå

ðàñïðåäåëåíèå ñðåäñòâ

Ñìÿã÷åíèå ïîñëåäñòâèé

Ëèêâèäàöèÿ ïîñëåäñòâèé

(âîññòàíîâëåíèå,

ðåàáèëèòàöèÿ)

Ýêñòðåííîå ðåàãèðîâàíèå

Îñíàùåíèå, îáó÷åíèå è ïîä-

äåðæàíèå â ãîòîâíîñòè ÀÑÔ,

ñîçäàíèå ðåçåðâîâ

Âîçìåùåíèå

óùåðáà

×Ñ

—

ðàöèîíàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå ñðåäñòâ íà ïðåâåíòèâíûå ìåðû ïî ñíèæåíèþ

ðèñêà è ìåðû ïî ñìÿã÷åíèþ ïîñëåäñòâèé ×Ñ;

—

îñóùåñòâëåíèå ïðåâåíòèâíûõ ìåð ïî ñíèæåíèþ ðèñêà ×Ñ è ñìÿã÷åíèþ ïî

ñëåäñòâèé;

—

â ñëó÷àå íàñòóïëåíèÿ ×Ñ ïðîâåäåíèå àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ è âîññòàíîâè

òåëüíûõ ðàáîò.

Àíàëèç ðèñêà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ñõåìå: èäåíòèôèêàöèÿ îïàñíîñòåé, ìîíè

òîðèíã îêðóæàþùåé ñðåäû è îáúåêòîâ òåõíîñôåðû — àíàëèç óãðîçû — àíàëèç

óÿçâèìîñòè òåððèòîðèé — àíàëèç ðèñêà ×Ñ íà òåððèòîðèè — àíàëèç èíäèâè

äóàëüíîãî è ñîöèàëüíîãî ðèñêà äëÿ íàñåëåíèÿ, ýêîíîìè÷åñêîãî ðèñêà äëÿ òåð

ðèòîðèè. Â äàëüíåéøåì ïðîèçâîäèòñÿ ñðàâíåíèå îöåíîê ðèñêîâ ñ óñòàíîâëåí

íûìè óðîâíÿìè ïðèåìëåìîãî ðèñêà è ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î öåëåñîîáðàçíîñòè

ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé çàùèòû — îáîñíîâàíèå è ðåàëèçàöèÿ ðàöèîíàëüíûõ

ìåð çàùèòû, ïîäãîòîâêà ñèë è ñðåäñòâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ

ðàáîò, ñîçäàíèå íåîáõîäèìûõ ðåçåðâîâ äëÿ ñìÿã÷åíèÿ è ëèêâèäàöèè ïîñëåäñò

âèé ×Ñ.

Ìåðû çàùèòû îñóùåñòâëÿþòñÿ â ðàìêàõ åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòå-

ìû ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ×Ñ (ÐÑ×Ñ) ïî äâóì îñíîâíûì íàïðàâëå-

íèÿì [3]:

—

ïðåâåíòèâíûå ìåðû ïî ñíèæåíèþ ðèñêîâ è ñìÿã÷åíèþ ïîñëåäñòâèé ×Ñ,

îñóùåñòâëÿåìûå çàáëàãîâðåìåííî. Äëÿ îðãàíèçàöèè ê ìåðàì ïî ñíèæåíèþ ðèñêà

îòíîñÿòñÿ: ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé áåçîïàñíîñòè ïðè ðàçðàáîòêå ïðîåêòíîé äî-

êóìåíòàöèè è ñòðîèòåëüñòâå îáúåêòîâ; èñïîëüçîâàíèå áåçîïàñíûõ ìàòåðèàëîâ

è òåõíîëîãèé ïðè ýêñïëóàòàöèè ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ; èñïîëüçîâàíèå ýô-

ôåêòèâíûõ ñèñòåì êîíòðîëÿ çà òåõíîëîãè÷åñêèìè ïðîöåññàìè íà îáúåêòàõ;

ñîáëþäåíèå ïðàâèë ýêñïëóàòàöèè; ñïåöèàëüíîå îáó÷åíèå è ïåðåïîäãîòîâêà ïåð-

ñîíàëà ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ è äð. Ê ïðåâåíòèâíûì ìåðîïðèÿòèÿì ïî ñíè-

æåíèþ ðàçìåðîâ óùåðáà îòíîñÿòñÿ: ñîçäàíèå ñèñòåì îïîâåùåíèÿ î ÷ðåçâû÷àé-

íûõ ñèòóàöèÿõ ïåðñîíàëà è íàñåëåíèÿ; ðàçëè÷íûå òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà,

îãðàíè÷èâàþùèå äåéñòâèå ïîðàæàþùèõ ôàêòîðîâ — ñèñòåìû ïîæàðîòóøåíèÿ,

àâàðèéíàÿ âåíòèëÿöèÿ, çàãðàäèòåëüíûå óñòðîéñòâà, ïðåäîòâðàùàþùèå ðàñïðî

ñòðàíåíèå îãíÿ è âçðûâíîé âîëíû è ò. ä.; ïîäãîòîâêà ñðåäñòâ è ìåðîïðèÿòèé

ïî çàùèòå ëþäåé; îðãàíèçàöèÿ îïåðàòèâíîãî ìåäèöèíñêîãî îáåñïå÷åíèÿ;

—

ìåðû ïî ñìÿã÷åíèþ (ëèêâèäàöèè) ïîñëåäñòâèé óæå ïðîèçîøåäøèõ ×Ñ

(ýêñòðåííîå ðåàãèðîâàíèå, ò. å. ìåðû ïî ëîêàëèçàöèè ×Ñ; àâàðèéíî-ñïàñàòåëü

íûå è äðóãèå íåîòëîæíûå ðàáîòû; âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû; ðåàáèëèòàöèîí

íûå ìåðîïðèÿòèÿ è âîçìåùåíèå óùåðáà).

Äëÿ ýêñòðåííîãî ðåàãèðîâàíèÿ, íàïðàâëåííîãî íà ñïàñåíèå ëþäåé, ëîêàëè

çàöèþ è íåóñóãóáëåíèå ïîñëåäñòâèé ×Ñ, â ðàìêàõ ÐÑ×Ñ ñîçäàþòñÿ, îñíàùà

þòñÿ, îáó÷àþòñÿ è ïîääåðæèâàþòñÿ â ãîòîâíîñòè ê íåìåäëåííûì äåéñòâèÿì

àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûå ôîðìèðîâàíèÿ, ðàçðàáàòûâàþòñÿ ïëàíû ìåðîïðèÿòèé

ïî ýâàêóàöèè íàñåëåíèÿ è ïåðâîî÷åðåäíîìó æèçíåîáåñïå÷åíèþ íàñåëåíèÿ ïî

ñòðàäàâøèõ òåððèòîðèé. Äëÿ ðåøåíèÿ äàííîé çàäà÷è ñîçäàþòñÿ çàïàñû ìàòå

ðèàëüíûõ ñðåäñòâ è ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, ñòðàõîâûå ôîíäû.

Ðàöèîíàëüíûå ìåðû çàùèòû âûáèðàþòñÿ íà îñíîâå àíàëèçà ðèñêîâ è ïðî

ãíîçèðîâàíèÿ âîçìîæíûõ ×Ñ. Ïðè ýòîì âíà÷àëå àíàëèç ïðîâîäèòñÿ ñ öåëüþ

îïðåäåëåíèÿ ðèñêà ðàçðóøåíèÿ îòäåëüíûõ îáúåêòîâ èíôðàñòðóêòóðû, çàòåì

233

Ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ

àâàðèé è ñòèõèéíûõ áåäñòâèé äëÿ òåððèòîðèè â öåëîì, è, íàêîíåö, — ïðèðîä

íûõ è òåõíîãåííûõ ðèñêîâ äëÿ íàñåëåíèÿ èññëåäóåìîé òåððèòîðèè.

Ó÷èòûâàÿ âëèÿíèå íà èíäèâèäóàëüíûé è ñîöèàëüíûé ðèñêè ðàçëè÷íûõ

ôàêòîðîâ: âèäû îïàñíûõ ÿâëåíèé, èõ ÷àñòîòû, ñèëà, âçàèìíîå ðàñïîëîæåíèå

èñòî÷íèêîâ îïàñíîñòè è îáúåêòîâ âîçäåéñòâèÿ, çàùèùåííîñòü è óÿçâèìîñòü

îáúåêòîâ ïî îòíîøåíèþ ê ïîðàæàþùèì ôàêòîðàì îïàñíûõ ÿâëåíèé, à òàêæå

çàòðàòû íà ðåàëèçàöèþ ìåð ïî óìåíüøåíèþ íåãàòèâíîãî âëèÿíèÿ îòäåëüíûõ

ôàêòîðîâ, îáîñíîâûâàþòñÿ ðàöèîíàëüíûå ìåðû, ïîçâîëÿþùèå ñíèçèòü ïðè

ðîäíûé è òåõíîãåííûé ðèñêè äî ìèíèìàëüíî âîçìîæíîãî óðîâíÿ. Îòäåëüíûå

îïàñíûå ÿâëåíèÿ, ïîòåíöèàëüíî îïàñíûå îáúåêòû ñðàâíèâàþòñÿ ìåæäó ñîáîé

ïî âåëè÷èíå èíäèâèäóàëüíîãî è ñîöèàëüíîãî ðèñêà, âûÿâëÿþòñÿ êðèòè÷åñêèå

ðèñêè. Ðàöèîíàëüíûé îáúåì ìåð çàùèòû îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïðåäåëàõ ðåñóðñ

íûõ îãðàíè÷åíèé, ñëåäóþùèõ èç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ ñòðà

íû (òåððèòîðèè) [75].

7.3. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêèìè ðèñêàìè

7.3.1. Èñòîðè÷åñêèé î÷åðê ðèñê-ìåíåäæìåíòà

Ñ ðèñêàìè ÷åëîâå÷åñòâî ñòàëêèâàëîñü íà ïðîòÿæåíèè âñåé ñâîåé èñòîðèè:

õîä ñîöèàëüíîãî è òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê áîðüáó

÷åëîâå÷åñòâà ñ ðèñêàìè, âûçâàííûìè ãîëîäîì, ïðèðîäíûìè êàòàñòðîôàìè,

áîëåçíÿìè, âîéíàìè è ò. ä.

Â ñðåäíèå âåêà â Åâðîïå ïîÿâèëîñü òîâàðíîå õåäæèðîâàíèå (îãîðàæèâàíèå)

ðèñêà. Âìåñòî òîãî ÷òîáû ïîêóïàòü çåðíî â ñåçîí è çàòåì õðàíèòü åãî, ïîòðåá-

ëÿÿ ïî ïîòðåáíîñòè, ïîòðåáèòåëü ìîã çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ïîñòàâêè çåðíà

íà îïðåäåëåííûå äàòû â áóäóùåì, â îïðåäåëåííûõ êîëè÷åñòâàõ è ïî îïðåäå-

ëåííûì öåíàì. À êðåñòüÿíèí ìîã çàùèòèòü ñåáÿ îò êîëåáàíèé öåíû íà ñâîþ

ïðîäóêöèþ è ïîëó÷èòü äåíüãè íà åãî âûðàùèâàíèå, çàáëàãîâðåìåííî ïðîäàâ

áóäóùèé óðîæàé ñ ïîñòàâêîé íà îïðåäåëåííûå äàòû, â îïðåäåëåííûõ êîëè÷å-

ñòâàõ è ïî öåíàì, êîòîðûå óñòàíàâëèâàþòñÿ ñåãîäíÿ. Òàê ïîÿâèëèñü òîâàðíûå

ôüþ÷åðñû.

Ñ ïîÿâëåíèåì òîâàðíî-äåíåæíûõ îòíîøåíèé ðèñê ñòàë ýêîíîìè÷åñêîé êà

òåãîðèåé, ñâÿçàííîé ñ ñîáûòèÿìè, êîòîðûå ìîãóò ïðîèçîéòè èëè íå ïðîèçîé

òè. Â ñëó÷àå ñîâåðøåíèÿ òàêîãî ñîáûòèÿ âîçìîæíû òðè ýêîíîìè÷åñêèõ ðåçó

ëüòàòà: îòðèöàòåëüíûé, íóëåâîé, ïîëîæèòåëüíûé. Ïî ñóòè, ðèñê ñòàë îñîáûì

âèäîì òîâàðà â ïåðèîä ïîÿâëåíèÿ ñòðàõîâàíèÿ è îñîáåííî ïåðåñòðàõîâàíèÿ.

Ýòîò òîâàð èìåë öåíó è ìîã ïðîäàâàòüñÿ.

Óïðàâëåíèå ðèñêàìè êàê ñïåöèôè÷åñêèé âèä äåÿòåëüíîñòè ïîÿâèëîñü

â êîíöå XIX â. Èìåííî òîãäà, ñ âîçíèêíîâåíèåì è ðàçâèòèåì íîâûõ ñðåäñòâ

ïåðåäâèæåíèÿ, ñî ñòðîèòåëüñòâîì êðóïíåéøèõ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé,

âîçíèêëà íåîáõîäèìîñòü óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè. Ïåðâûé ïëàí óïðàâëåíèÿ ðèñ

êàìè áûë ñîñòàâëåí â ÑØÀ â 1890-õ ãîäàõ äëÿ êîìïàíèè, çàíèìàâøåéñÿ ñòðî

èòåëüñòâîì æåëåçíîé äîðîãè. Îäíàêî äî âòîðîé ìèðîâîé âîéíû óïðàâëåíèå

ðèñêàìè íå íàøëî øèðîêîãî ïðèìåíåíèÿ.

Â ïîñëåâîåííîå âðåìÿ â ðåçóëüòàòå íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ðåâîëþöèè ïîÿâè

ëèñü íîâàÿ ïðîãðåññèâíàÿ, äîðîãîñòîÿùàÿ è âñå áîëåå ýíåðãîåìêàÿ òåõíèêà

234

Ãëàâà 7

(òðàíñïîðò, êðóïíåéøèå èíäóñòðèàëüíûå ïðîèçâîäñòâà, îáúåêòû ýíåðãåòèêè

è ò. ï.). ×åëîâåê â ðåçóëüòàòå ñàì ñîçäàë èñòî÷íèêè êðóïíûõ ðèñêîâ. Ýòî ïðè

âåëî ê òîìó, ÷òî ðåçêî âîçðîñëè êàê òåõíîãåííûå, òàê è ýêîíîìè÷åñêèå ðèñêè.

Ïîýòîìó â 50-õ ãîäàõ XX â. óïðàâëåíèå ðèñêàìè ñòàëî àêòóàëüíûì, îáóñëîâèâ

ïîÿâëåíèå íîâîé ïðîôåññèè — ìåíåäæåðà ïî óïðàâëåíèþ ðèñêàìè. Îäíàêî

âûäåëåíèå ñàìîãî ïðîöåññà óïðàâëåíèÿ ðèñêîì è ïîÿâëåíèå ïðîôåññèîíàëü

íûõ ìåíåäæåðîâ ïî óïðàâëåíèþ ðèñêàìè óòâåðäèëèñü ëèøü â íà÷àëå 70-õ ãî

äîâ. Â ýòîò ïåðèîä ðèñê-ìåíåäæìåíò â îñíîâíîì àññîöèèðîâàëñÿ ñ óïðàâëåíè

åì ÷àñòíûìè ðèñêàìè, ïðåæäå âñåãî ôèíàíñîâûìè, ðåæå ïðîèçâîäñòâåííûìè,

à òàêæå (ïîä ñïåöèàëüíûì íàçâàíèåì àêòóàðíîãî àíàëèçà) ñòðàõîâûìè. Îäíà

êî óæå ê êîíöó XX â. ñîîòâåòñòâóþùàÿ ìåòîäîëîãèÿ ñ÷èòàëàñü óíèâåðñàëüíîé,

÷òî îáóñëîâèëî åå áûñòðîå ðàçâèòèå è ðàñïðîñòðàíåíèå íà íîâûå ñôåðû. Ê íà

÷àëó XXI â. óïðàâëåíèå ðèñêîì ñòàëî ñòàíäàðòíûì ýëåìåíòîì ìåíåäæìåíòà íå

òîëüêî êðóïíûõ, íî è ñðåäíèõ, ìåëêèõ ôèðì. Òàê, ðåçóëüòàò óïðàâëåíèÿ ðû

íî÷íûì ðèñêîì íà ôèíàíñîâûõ ðûíêàõ àìåðèêàíñêèìè áàíêàìè, ñòðàõîâûìè

è ôèíàíñîâûìè êîìïàíèÿìè â 1999 ã. îöåíèâàëñÿ â 2,1 ìëðä äîëë. Ê 2004 ã.

ýòà âåëè÷èíà âîçðîñëà äî 4 ìëðä äîëë.

Âîçíèêíîâåíèå ðèñê-ìåíåäæìåíòà êàê íîâîé ôèëîñîôèè ñòðàòåãè÷åñêîãî

óïðàâëåíèÿ â ôèíàíñîâîì áèçíåñå ïðèõîäèòñÿ íà ñåðåäèíó 1990-õ ãã., ÷òî

áûëî âûçâàíî äåéñòâèåì ðÿäà ôàêòîðîâ è òåíäåíöèé, ðàäèêàëüíî ïðåîáðàçèâ-

øèõ ïîäõîäû ê óïðàâëåíèþ ðèñêàìè: ãëîáàëèçàöèÿ ìèðîâîé ýêîíîìèêè, ïðî-

öåññ äåðåãóëèðîâàíèÿ, ðàçâèòèå ðûíêà ïðîèçâîäíûõ ôèíàíñîâûõ èíñòðóìåí-

òîâ (ôüþ÷åðñû, îïöèîíû, ñâîïû è ïð.), èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîå

ðàçâèòèå è äðóãèå.

Äî 90-õ ãã. óïðàâëåíèå ðèñêàìè ñóùåñòâîâàëî òîëüêî íà óðîâíå îòäåëüíûõ

ëèö, áåðóùèõ íà ñåáÿ ðèñê: óïðàâëÿþùèå ïîðòôåëåì, òðåéäåðû (ìèêðî

ðèñê-ìåíåäæìåíò) èëè â ëó÷øåì ñëó÷àå â êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíîé ôóíêöèè

îòäåëà ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ èëè êàçíà÷åéñòâà. Â íà÷àëå 90-õ ãã. ïðè

îðãàíèçàöèè ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè â áàíêàõ ïðèìåíÿëñÿ ïîäõîä «ñíè

çó-ââåðõ», ïðè êîòîðîì âñå âèäû ðèñêîâ óïðàâëÿëèñü îòäåëüíî. Ïîëó÷àåìûå

îöåíêè äëÿ ðàçíûõ âèäîâ ðèñêà èìåëè ðàçíîðîäíûé õàðàêòåð è íå ìîãëè áûòü

ñîïîñòàâèìû äðóã ñ äðóãîì. Ïðè òàêîì ïîäõîäå íåâîçìîæíî áûëî àãðåãèðî

âàòü ïîëó÷àåìûå ðåçóëüòàòû.

Ñ íàñòóïëåíèåì íîâîãî òûñÿ÷åëåòèÿ ñòàë ïðèìåíÿòüñÿ ïîäõîä «ñâåðõó

âíèç». Ïðè ýòîì ñòàëî âîçìîæíûì ïîëó÷èòü ñîïîñòàâèìûå îöåíêè ïî âñåì âè

äàì ôèíàíñîâîãî ðèñêà è àãðåãèðîâàòü èõ. Ðåàëèçîâàòü ýòó âîçìîæíîñòü ïî

çâîëèëî ñëåäóþùåå:

—

âíåäðåíèå åäèíûõ, öåíòðàëèçîâàííûõ, ãëîáàëüíûõ áàç äàííûõ, êîòîðûå ñî

äåðæàò ñîãëàñîâàííóþ è ïðåîáðàçîâàííóþ íóæíûì îáðàçîì èíôîðìàöèþ î áàí

êîâñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïîäâåðæåííîé ðèñêó, è ðûíî÷íûå äàííûå;

—

îïòèìàëüíûé êîìïðîìèññ ìåæäó ìîäåëÿìè äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ ôèíàíñî

âûõ ðèñêîâ è ìîäåëüþ îáùåãî, èíòåãðèðîâàííîãî ðèñêà;

—

âíåäðåíèå ñèñòåìû, ñïîñîáíîé àíàëèçèðîâàòü ðàçëè÷íûå ôàêòîðû ðèñêà

â åäèíîé èíòåãðèðîâàííîé è ñîãëàñîâàííîé ñðåäå.

Ýòîò ïîäõîä áûë íàçâàí èíòåãðèðîâàííûì óïðàâëåíèåì ðèñêàìè íà óðîâíå

âñåãî ôèíàíñîâîãî ó÷ðåæäåíèÿ (àíãë. Enterprise-Wide Risk Management, ERM).

Ïðè òàêîì ïîäõîäå óïðàâëåíèå ðèñêàìè — ýòî ïðîöåññ îïðåäåëåíèÿ, îöåíêè

235

Ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ

è êîíòðîëÿ âëèÿíèÿ âñåõ âíóòðåííèõ è âíåøíèõ ôàêòîðîâ, èçìåíåíèå êîòî

ðûõ ìîæåò íåãàòèâíî ïîâëèÿòü íà ñòîèìîñòü ïîðòôåëÿ èëè ôèíàíñîâîãî èí

ñòèòóòà â öåëîì.

Ïðåäïðèíèìàòåëüñêèé ðèñê ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ôîðì íåñîâïàäåíèÿ æåëà

íèÿ è äåéñòâèòåëüíîñòè, öåëåé è ðåçóëüòàòà. Îäíàêî äîñòèæåíèå ðåçóëüòàòà

âñåãäà ìíîãîâàðèàíòíî. Ñëåäîâàòåëüíî, ñóùåñòâóåò âîçìîæíîñòü ìèíèìèçè

ðîâàòü ïîòåðè (ðàñõîäû) è ìàêñèìèçèðîâàòü ïîëüçó. Åñòåñòâåííîå æåëàíèå

êàæäîãî ñóáúåêòà óìåíüøèòü ñâÿçàííûå ñ ýêîíîìè÷åñêèì ðèñêîì ïîòåðè îñó

ùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì ïðèíÿòèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé, â õîäå ðåàëèçàöèè êî

òîðûõ è ïðîèñõîäèò óïðàâëåíèå ðèñêîì.

Óïðàâëåíèå ðèñêîì ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñïåöèôè÷åñêóþ ñôåðó ýêîíîìè÷å

ñêîé äåÿòåëüíîñòè, òðåáóþùóþ çíàíèé â îáëàñòè àíàëèçà õîçÿéñòâåííîé äåÿ

òåëüíîñòè, ìåòîäîâ îïòèìèçàöèè õîçÿéñòâåííûõ ðåøåíèé, ñòðàõîâîãî äåëà,

ïñèõîëîãèè è äð. Îñíîâíàÿ çàäà÷à ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ýòîé ñôåðå — íàéòè âà

ðèàíò äåéñòâèé, îáåñïå÷èâàþùèé îïòèìàëüíîå äëÿ äàííîãî ïðîåêòà ñî÷åòà

íèå âîçìîæíûõ ïîòåðü è äîõîäà èñõîäÿ èç òîãî, ÷òî ÷åì ïðèáûëüíåå ïðîåêò,

òåì âûøå ñòåïåíü ðèñêà ïðè åãî ðåàëèçàöèè.

Óïðàâëåíèå ðèñêîì â øèðîêîì ñìûñëå — èñêóññòâî è íàóêà îá îáåñïå÷åíèè

óñëîâèé óñïåøíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ëþáîé ïðîèçâîäñòâåííî-õîçÿéñòâåí-

íîé åäèíèöû â óñëîâèÿõ ðèñêà, à â óçêîì ñìûñëå — ïðîöåññ ðàçðàáîòêè è âíå-

äðåíèÿ ïðîãðàììû óìåíüøåíèÿ ëþáûõ ñëó÷àéíî âîçíèêàþùèõ óáûòêîâ îðãà-

íèçàöèè.

Ðèñê-ìåíåäæìåíò — ýòî óïðàâëåíèå ðèñêîì â êîíòåêñòå áèçíåñà, ïîä êî-

òîðûì ïîíèìàþò ïðîöåññ ïðèíÿòèÿ è âûïîëíåíèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé,

êîòîðûå ìèíèìèçèðóþò íåáëàãîïðèÿòíîå âëèÿíèå íà îðãàíèçàöèþ óáûòêîâ, âû-

çâàííûõ ñëó÷àéíûìè ñîáûòèÿìè. Êëþ÷åâûìè ñëîâàìè â äàííîì îïðåäåëåíèè

ÿâëÿþòñÿ: ïðîöåññ — óïðàâëåíèå ðèñêîì íå ÿâëÿåòñÿ îäíîìîìåíòíûì àêòîì,

à «âñòðîåíî» â îáùèé ïðîöåññ ïðèíÿòèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé; ñëó÷àéíûå

ñîáûòèÿ — óïðàâëåíèå ðèñêîì ñâÿçàíî ñ ðåàëèçàöèé íåïðåäâèäåííûõ ñîáû

òèé. Åñëè ÿâëåíèÿ çàêîíîìåðíûå èëè ìàññîâûå è, çíà÷èò, òîæå âïîëíå ïðåä

ñêàçóåìûå, òî ðèñêà íåò (õîòÿ óùåðá åñòü!); íåáëàãîïðèÿòíîå âëèÿíèå — ïîñëåä

ñòâèÿ îò ñëó÷àéíîãî ñîáûòèÿ íåãàòèâíî âëèÿþò íà ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè

îðãàíèçàöèè; ìèíèìèçèðóþò — ðåçóëüòàòîì óïðàâëåí÷åñêèõ óñèëèé äîëæíî

áûòü ñíèæåíèå îòðèöàòåëüíîãî ýôôåêòà, âûçâàííîãî íåïðåäâèäåííûìè ñîáû

òèÿìè (ðåàëèçàöèåé ýêîíîìè÷åñêîãî ðèñêà).

Öåëü ðèñê-ìåíåäæìåíòà çàâèñèò îò èçáðàííîé ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ ôèðìû.

Êàê ïðàâèëî, îíà ñîîòâåòñòâóåò öåëè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è ñîñòîèò â ïîëó

÷åíèè íàèáîëüøåé ïðèáûëè ïðè ïðèåìëåìîì ðèñêå. Ðèñê-ìåíåäæìåíò îñíî

âàí íà àíàëèçå ðèñêà è îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî åãî ñíèæåíèþ. Â ïðîöåññå

ðèñê-ìåíåäæìåíòà âûðàáàòûâàþòñÿ ðåêîìåíäàöèè è ïðîâîäÿòñÿ êîíêðåòíûå

ìåðîïðèÿòèÿ.

7.3.2. Ñòðóêòóðà, öåëè è çàäà÷è ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ

ïðåäïðèíèìàòåëüñêèìè ðèñêàìè

Ïðåäïðèíèìàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü â óñëîâèÿõ ðèñêà òðåáóåò ïîçíàíèÿ

ýêîíîìè÷åñêîé ñóùíîñòè ðèñêà, ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ñòðàòåãèè îòíîøå

íèÿ ê íåìó â ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè (ðèñê-ìåíåäæåìåíò

). Îòìå

236

Ãëàâà 7

òèì, ÷òî óïðàâëåíèå — åñòü ïðîöåññ öåëåíàïðàâëåííîé ïåðåðàáîòêè èíôîðìà

öèè ñîñòîÿíèÿ â èíôîðìàöèþ êîìàíäíóþ, à ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ïðåäïðèíè

ìàòåëüñêèì ðèñêîì âêëþ÷àåò (ðèñ. 7.7):

—

îáúåêò óïðàâëåíèÿ — ôèðìó è âçàèìîäåéñòâóþùóþ ñ íåé äåëîâóþ îêðóæà

þùóþ ñðåäó, âëîæåíèÿ êàïèòàëà è ýêîíîìè÷åñêèå îòíîøåíèÿ ìåæäó õîçÿéñòâó

þùèìè ñóáúåêòàìè (ìåæäó ïðåäïðèíèìàòåëÿìè-ïàðòíåðàìè, êîíêóðåíòàìè;

çàåìùèêîì è êðåäèòîðàìè; ñòðàõîâàòåëåì è ñòðàõîâùèêîì è ò. ï.);

—

ñóáúåêò óïðàâëåíèÿ — ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû (ñîçäàþò áëàãîïðèÿòíûå

óñëîâèÿ äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ìàñøòàáå ñòðàíû), íà óðîâíå ôèðìû — ñïå

öèàëüíàÿ ãðóïïà ëþäåé (ïðåäïðèíèìàòåëü, ôèíàíñîâûé ìåíåäæåð, ìåíåäæåð

ïî ðèñêó, ñïåöèàëèñòû ïî ñòðàõîâàíèþ è äð.), êîòîðàÿ ïîñðåäñòâîì ðàçëè÷íûõ

ïðèåìîâ è ñïîñîáîâ îñóùåñòâëÿåò öåëåíàïðàâëåííîå âîçäåéñòâèå íà îáúåêò

óïðàâëåíèÿ.

Âíåäðåíèå ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè â îðãàíèçàöèè öåëåñîîáðàçíî,

åñëè ýêîíîìèÿ íà èçäåðæêàõ áëàãîäàðÿ åå èñïîëüçîâàíèþ áóäåò ïðåâûøàòü çà-

òðàòû Ñ íà ñèñòåìó ðèñê-ìåíåäæìåíòà è ðåàëèçàöèþ ìåð ïî óïðàâëåíèþ ðèñ-

êàìè. Ýêîíîìèÿ íà èçäåðæêàõ îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå

ΔVVV=

′

−

ãäå V è

′

— ýêîíîìè÷åñêèé ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè äî è ïîñëå

âíåäðåíèÿ ñèñòåìû ðèñê-ìåíåäæìåíòà. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ýêîíîìè÷åñêèé ðåçóëü

òàò äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè âû÷èñëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå V = V

R–V

Q , ïîëó

÷èì DV =(Q–DQ)(V

– DV

) –QV

, ãäå R è Q — âåðîÿòíîñòè óñïåõà è ïðîâà

ëà, V

è V

— îæèäàåìûå ïðèáûëü è ïîòåðè, V=QV

–RV

′

= (Q–DQ)×

×(V

– DV

), DQ è DV

— ñíèæåíèå âåðîÿòíîñòè íåãàòèâíûõ ñîáûòèé è óùåð

áà îò íèõ ñîîòâåòñòâåííî.

Ãëàâíîé öåëüþ ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè

ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå óñïåø

íîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ôèðìû â óñëîâèÿõ ðàçëè÷íûõ ðèñêîâ. Äàæå â ñëó÷àå

âîçíèêíîâåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî óùåðáà ðåàëèçàöèÿ ìåð ïî óïðàâëåíèþ ðèñ

êîì äîëæíà îáåñïå÷èòü ôèðìå âîçìîæíîñòü ïðîäîëæåíèÿ îïåðàöèé, èõ ñòàáè

ëüíîñòè è óñòîé÷èâîñòè ñîîòâåòñòâóþùèõ äåíåæíûõ ïîòîêîâ, ïîääåðæàíèÿ

ïðèáûëüíîñòè è ðîñòà ôèðìû, äîñòèæåíèÿ ïðî÷èõ öåëåé.

Ïðîãðàììà óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè, áóäó÷è âñòðîåííîé â îáùóþ ñèñòåìó ïðè

íÿòèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé, íîñèò ïîä÷èíåííûé õàðàêòåð ïî îòíîøåíèþ

237

Ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ

Ôèðìà (îáúåêò óïðàâëåíèÿ)

Ðèñê-ìåíåäæåð (ñóáúåêò óïðàâëåíèÿ)

Ðèñ. 7.7. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðèñêîì

( u — âåêòîð óïðàâëÿþùèõ âîçäåéñòâèé, ìåð ïî ñíèæåíèþ ðèñêà;

x — âåêòîð ñîñòîÿíèÿ ôèðìû; e — ðèñêîîáðàçóþùèå ôàêòîðû)

ê îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè ôèðìû. Öåëè è çàäà÷è ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè

äîëæíû áûòü ñîãëàñîâàíû ñ öåëÿìè è ìèññèåé ôèðìû, à ïðåäëàãàåìûå ìåòîäû

áîðüáû ñ ðèñêàìè — àäåêâàòíû áèçíåñó ôèðìû.

Çàäà÷è ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ðèñêîì

êîíêðåòèçèðóþò ïîñòàâëåííûå öåëè:

—

âûÿâëåíèå âîçìîæíûõ ðèñêîâ;

—

âûÿâëåíèå ñòåïåíè èõ âëèÿíèÿ íà äåÿòåëüíîñòü ôèðìû;

—

ôîðìèðîâàíèå è ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû óïðàâëåíèÿ ðèñêîì (ðàçðàáîòêà

ìåð, íå äîïóñêàþùèõ, ïðåäîòâðàùàþùèõ èëè óìåíüøàþùèõ óùåðá îò âîçäåéñò

âèÿ äî êîíöà íå ó÷òåííûõ íåãàòèâíûõ ôàêòîðîâ, íåïðåäâèäåííûõ îáñòîÿ

òåëüñòâ);

—

îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ïðåäóïðåäèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé;

—

ðåàëèçàöèÿ òàêîé ñèñòåìû àäàïòèðîâàíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ê ðèñêàì,

ïðè ïîìîùè êîòîðîé ìîãóò áûòü íå òîëüêî íåéòðàëèçîâàíû èëè êîìïåíñèðîâà

íû íåãàòèâíûå âåðîÿòíûå ðåçóëüòàòû, íî è ìàêñèìàëüíî èñïîëüçîâàíû øàíñû

íà ïîëó÷åíèå âûñîêîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî äîõîäà (ñîçäàíèå ìàêñèìàëüíî

áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè).

Ïðè óïðàâëåíèè ðèñêîì ñëåäóåò ó÷èòûâàòü âíåøíèå è âíóòðåííèå îãðàíè

÷åíèÿ, ò. å. âîçìîæíîñòè è óñëîâèÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ôèðìû. Âíåøíèå

îãðàíè÷åíèÿ ñâÿçàíû ñ ôàêòîðàìè, íà êîòîðûå ìåíåäæåðû ôèðìû ïðàêòè÷å-

ñêè íå ìîãóò âëèÿòü: çàêîíîäàòåëüíûå îãðàíè÷åíèÿ; îãðàíè÷åíèÿ, ñâÿçàííûå

ñ îáÿçàòåëüñòâàìè êîíòðàãåíòîâ è îáÿçàòåëüñòâàìè ïåðåä íèìè. Âíóòðåííèå

îãðàíè÷åíèÿ ñâÿçàíû ñ îñîáåííîñòÿìè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ôèðìû è ïðèíÿ-

òèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé:

1) èíñòèòóöèîíàëüíûå îãðàíè÷åíèÿ, îáóñëîâëåííûå ñïåöèôèêîé ôóíê-

öèîíèðîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ ïîäðàçäåëåíèé ôèðìû è ìåõàíèçìàìè èõ âçàè-

ìîäåéñòâèÿ, öåëÿìè è òðàäèöèÿìè äàííîé ôèðìû â öåëîì, à òàêæå ñòèëåì

óïðàâëåíèÿ;

2) áþäæåòíûå îãðàíè÷åíèÿ — ñóììàðíûå çàòðàòû íà ðåàëèçàöèþ ìåð çàùè

òû C

( j =1,…,n) íå äîëæíû ïðåâûøàòü äîïóñòèìîé âåëè÷èíû

∑

≤

(ðåàëèçóþòñÿ èç ÷èñëà âîçìîæíûõ òîëüêî òå k ìåð, äëÿ êîòîðûõ äîñòàòî÷íî

ðåñóðñîâ);

3) èíôîðìàöèîííûå îãðàíè÷åíèÿ (îòñóòñòâèå èíôîðìàöèè èëè îøèáêè

â åå ñîäåðæàíèè ïðèâîäÿò ê íåïðàâèëüíûì ðåøåíèÿì).

Ðèñê-ìåíåäæìåíò â øèðîêîì ñìûñëå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðîöåññ âûÿâëå

íèÿ è îöåíêè ðèñêîâ, à òàêæå âûáîð ìåòîäîâ è èíñòðóìåíòîâ óïðàâëåíèÿ äëÿ

ìèíèìèçàöèè ðèñêà.

Ðèñê-ìåíåäæìåíò âêëþ÷àåò (ñì. ðèñ. 7.3):

—

àíàëèç ðèñêîâ, ò. å. âûÿâëåíèå èõ èñòî÷íèêîâ, îöåíêó âåðîÿòíîñòåé íàñòóï

ëåíèÿ ïîòåðü è èõ ðàçìåðà;

—

ïðåâåíòèâíóþ ðàçðàáîòêó ïðîãðàììû ìåðîïðèÿòèé ïî ñíèæåíèþ ðèñêà

è ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé íåãàòèâíûõ ñîáûòèé;

—

ðàçðàáîòêó ìåõàíèçìîâ âûæèâàíèÿ;

238

Ãëàâà 7

—

ñîçäàíèå ñèñòåìû ñòðàõîâàíèÿ (âûáîð ðàöèîíàëüíîãî ñòðàõîâîãî ïîêðûòèÿ;

óñëîâèé, íà êîòîðûõ äîëæíî áûòü îñóùåñòâëåíî ñòðàõîâàíèå, è ïî êàêèì ñòàâ

êàì) èëè èíûõ ìåõàíèçìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ðèñêà;

—

ðàçìåð è öåëåñîîáðàçíîñòü ïåðåñòðàõîâî÷íîé çàùèòû;

—

ïðîöåññ ìèíèìèçàöèè óáûòêîâ â ñëó÷àå èõ âîçíèêíîâåíèÿ;

—

ïðîãíîçèðîâàíèå ðàçâèòèÿ îðãàíèçàöèè ñ ó÷åòîì âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ

êîíúþíêòóðû;

—

ñèñòåìàòè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ðèñêà è êîíòðîëü çà íèì.

7.3.3. Ðèñê-ìåíåäæåðû

Ñóùåñòâîâàíèå ðèñêà êàê ýëåìåíòà ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîöåññà, à òàêæå ñïå

öèôèêà èñïîëüçóåìûõ â ýòîé ñôåðå óïðàâëåí÷åñêèõ âîçäåéñòâèé, ïðèâåëè

ê ïîÿâëåíèþ ñàìîñòîÿòåëüíîãî âèäà ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè —

óïðàâëåíèÿ ðèñêîì. Åãî âûïîëíÿþò ïðîôåññèîíàëüíûå èíñòèòóòû ñïåöèàëè

ñòîâ, ñòðàõîâûå êîìïàíèè, ôèíàíñîâûå ìåíåäæåðû, ðèñê-ìåíåäæåðû, ñïåöè

àëèñòû ïî ñòðàõîâàíèþ. Ðèñê-ìåíåäæåð — ýòî ñïåöèàëèñò ïî ðèñê-ìåíåäæ-

ìåíòó; ìåíåäæåð ïî óïðàâëåíèþ ðèñêîì (øòàòíàÿ äîëæíîñòü â êðóïíûõ êîì

ïàíèÿõ), â ôóíêöèîíàëüíûå îáÿçàííîñòè êîòîðûõ âõîäèò óïðàâëåíèå ðèñêàìè.

Çàäà÷è ðèñê-ìåíåäæåðîâ: îáíàðóæåíèå (èäåíòèôèêàöèÿ) ïîâûøåííûõ

îïàñíîñòåé; îöåíêà ðèñêà íà îñíîâå ñòàòèñòèêè ïðîøëûõ ëåò ñ ó÷åòîì âëèÿþ-

ùèõ ôàêòîðîâ, à òàêæå íà îñíîâå ìåòîäîâ ìàòåìàòè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ;

àíàëèç ïðèåìëåìîñòè èìåþùåãîñÿ óðîâíÿ ðèñêà äëÿ îðãàíèçàöèè; ðàçðàáîòêà

(âûáîð) ìåð ïî ñíèæåíèþ ðèñêà; ïîèñê áàëàíñà ìåæäó ðàçëè÷íûìè (íàïðè-

ìåð, ñòðàõîâûìè è íåñòðàõîâûìè) ìåòîäàìè çàùèòû îò ðèñêîâ; åñëè îïàñíîå

ñîáûòèå ïðîèçîøëî, òî ïðèíÿòèå ìåð ê âîçìåùåíèþ ïðè÷èíåííîãî óùåðáà.

Íåîáõîäèìîñòü ãëîáàëüíîé îöåíêè ðèñêà è ïðèíÿòèÿ öåëåíàïðàâëåííûõ ìåð

ïî åãî ñíèæåíèþ äåëàåò óñëóãè ðèñê-ìåíåäæåðîâ àêòóàëüíûìè.

Äî ïîñëåäíåãî âðåìåíè íà äîëæíîñòè ðèñê-ìåíåäæåðîâ ïðåçèäåíòû êîìïà-

íèé ñòðåìèëèñü íàíÿòü ïðîôåññèîíàëîâ ñòðàõîâîãî áèçíåñà, ÷òîáû îí ìîã

áûòü áóôåðîì ìåæäó ðóêîâîäñòâîì êîìïàíèè è çàãàäî÷íûì ìèðîì ñòðàõîâ

ùèêîâ. Áëàãîäàðÿ óñèëèÿì ðèñê-ìåíåäæåðîâ, êîòîðûå ïðèäóìàëè ìíîæåñòâî

íîâûõ èíñòðóìåíòîâ è ìåòîäèê è âñå ýòî óïðîñòèëè êàê ìîãëè, ðèñê-ìåíåäæ

ìåíò ñòàë ãîðàçäî áîëüøèì, ÷åì ôîðìèðîâàíèå ïðîãðàììû ñòðàõîâàíèÿ èìó

ùåñòâà ôèðìû.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ê êà÷åñòâàì ëèö, ïðåòåíäóþùèõ íà äîëæíîñòè ðèñê-ìå

íåäæåðîâ, ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ: îòëè÷íûå ñïîñîáíîñòè è

íàâûêè îáùåíèÿ (êîììóíèêàòîð); îáëàäàíèå ìûøëåíèåì ïðåäïðèíèìàòåëÿ

(áèçíåñìåí); êîìïåòåíöèÿ â óïðàâëåíèè ðèñêàìè (ñïåöèàëèñò); çíàíèå îòðàñ

ëè, â êîòîðîé ðàáîòàåò ôèðìà.

Ðàçëè÷àþò äâà òèïà ñïåöèàëèñòîâ ïî ðèñêó [80]:

—

ðèñê-ìåíåäæåð äæåíåðàëèñò, ò. å. ãåíåðàëüíûé óïðàâëÿþùèé ðèñêàìè ôèð

ìû èëè CRO (Chief Risk Officer), îò êîòîðîãî òðåáóåòñÿ ïðåâåíòèâíîå ìûøëåíèå

ðóêîâîäèòåëÿ-ñòðàòåãà. Îí îáÿçàí îáåñïå÷èòü ôèðìó àäåêâàòíûì, ñëàæåííûì

è ýêîíîìè÷íûì ìàíåâðèðîâàíèåì íà ìíîãîìåðíîì äèíàìè÷íîì ðèñêîâîì ïîëå.

Ýòî îäèí èç âûñøèõ ðóêîâîäèòåëåé ôèðìû, êîòîðûé âëàäååò ìåòîäàìè èíòåãðè

ðîâàííîãî ðèñê-ìåíåäæìåíòà. Ïî äàííûì èññëåäîâàíèÿ, ïðîâåäåííîãî â 2000—

2001 ãã. â ÑØÀ: 85 % CRO ðàáîòàþò â ýíåðãåòèêå, êîììóíàëüíîì îáñëóæèâàíèè,

239

Ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ

ñòðàõîâàíèè, áàíêàõ è ñôåðå ôèíàíñîâûõ óñëóã; 50 % îïðîøåííûõ îðãàíèçàöèé

èìåþò äîëæíîñòü CRO òîëüêî â ïîñëåäíèå 2 ãîäà, 20%—âïîñëåäíèå 3 ãîäà

è òîëüêî1%—âïîñëåäíèå 5 ëåò; 45 % CRO íåïîñðåäñòâåííî ïîä÷èíåíû âû

ñøåìó ðóêîâîäèòåëþ îðãàíèçàöèè; 35 % — âûñøåìó ôèíàíñîâîìó ðóêîâîäèòåëþ

îðãàíèçàöèè è 20 % — äðóãèì äîëæíîñòíûì ëèöàì;

—

ðèñê-ìåíåäæåð ñïåöèàëèñò, êîòîðîìó äîñòàòî÷íî áûòü çíàòîêîì ñâîåé óçêîé

ñôåðû âíóòðè øèðîêîé îáëàñòè çíàíèé î ðèñêàõ è óïðàâëåíèè èìè. Ñïåöèàëè

ñòû ïî èäåíòèôèêàöèè, àíàëèçó, ìîíèòîðèíãó è ïî êîíêðåòíûì âèäàì ðèñêà ïî

ìîãàþò äæåíåðàëèñòó ñôîðìèðîâàòü è îáîñíîâàòü ïðîãðàììó èíòåãðèðîâàííîãî

óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè.

Â êîììåð÷åñêèõ, ôèíàíñîâûõ, ãîñóäàðñòâåííûõ è äðóãèõ îðãàíèçàöèÿõ

ðèñê-ìåíåäæåðû â îñíîâíîì ðàáîòàëè ñî ñòðàõóåìûìè ðèñêàìè. Â òî æå âðåìÿ

ëèíåéíûå ðóêîâîäèòåëè èíòåðåñóþòñÿ ïðåæäå âñåãî ðèñêàìè áèçíåñà, ñâÿçàí

íûìè ñ êîíêóðåíòíûìè, îïåðàöèîííûìè è êàäðîâûìè íåîïðåäåëåííîñòÿìè.

Îäíàêî è òå è äðóãèå ñòðåìÿòñÿ ê îäíèì è òåì æå öåëÿì, îðèåíòèðóþòñÿ íà

ôèíàíñîâûå ðåçóëüòàòû, ðåøàþò îäíîòèïíûå çàäà÷è. Îòñþäà ñëåäóåò, ÷òî ëþ-

áîé ìåíåäæìåíò â áèçíåñå òàê èëè èíà÷å ÿâëÿåòñÿ ðèñê-ìåíåäæìåíòîì, à ëþ

áîé ëèíåéíûé ðóêîâîäèòåëü â çíà÷èòåëüíîé ìåðå ÿâëÿåòñÿ ðèñê-ìåíåäæåðîì

äæåíåðàëèñòîì. Êàæäûé æå ðàáîòíèê ôèðìû íà ñâîåì ðàáî÷åì ìåñòå îáÿçàí

âåñòè ðàáîòó íàèáîëåå ïðîäóêòèâíûì èç âñåõ áåçîïàñíûõ ìåòîäîâ. Ýòî íå òî-

ëüêî þðèäè÷åñêîå è îáùåãóìàíèñòè÷åñêîå òðåáîâàíèå: òàêàÿ ðàáîòà ýêîíîìè-

÷åñêè âûãîäíà. Â ðûíî÷íîì îáùåñòâå èìåííî ôèðìà îòâå÷àåò çà âîçìåùåíèå

âñåõ óùåðáîâ, êîòîðûå ïðîèçîøëè èç-çà åå äåéñòâèÿ èëè áåçäåéñòâèÿ. È ïðå-

òåíçèè ïî òàêèì óùåðáàì ìîãóò áûòü êàòàñòðîôè÷åñêèìè. Êîðî÷å ãîâîðÿ,

â ñîâðåìåííîì ìèðå êàæäûé ðàáîòíèê (à â ïðèíöèïå è êàæäûé îòäåëüíûé ÷å-

ëîâåê) â çíà÷èòåëüíîé ìåðå ñòàíîâèòñÿ ðèñê-ìåíåäæåðîì; ñàì ðèñê-ìåíåäæ-

ìåíò â õîðîøî óïðàâëÿåìîé êîìïàíèè ñòàíîâèòñÿ ðàçäåëåííîé êîëëåêòèâíîé

ïðîôåññèåé. Èìåííî òàêîé ïîäõîä ïîçâîëÿåò ðåøèòü ïðîòèâîðå÷èå ìåæäó

ðàñøèðåíèåì ïîòðåáíîñòè â ðèñê-ìåíåäæåðàõ è âûñîêèìè òðåáîâàíèÿìè

ê íèì.

Àíàëèç èìåþùèõñÿ òåíäåíöèé ïîêàçûâàåò, ÷òî áîëüøèíñòâî èçâåñòíûõ ðè

ñêîâ íàðàñòàþò è ïîÿâëÿåòñÿ ìíîãî íîâûõ ðèñêîâ, ñâÿçàííûõ â òîì ÷èñëå

ñ ãëîáàëèçàöèåé ìèðîâîé ýêîíîìèêè, ãëîáàëüíûìè ïðèðîäíûìè ïðîöåññàìè

è ìèðîâûìè òåíäåíöèÿìè íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà. Ïîýòîìó ðîëü

ðèñê-ìåíåäæìåíòà ìåíÿåòñÿ. Èç âñïîìîãàòåëüíîé ðàáîòû ïî ðàñ÷åòó ñòðàõî

âîé ïðîãðàììû ôèðìû îí ñòàíîâèòñÿ ïîëíîïðàâíîé, à ìîæåò, è âåäóùåé ôóí

êöèåé óïðàâëåíèÿ ôèðìîé. Óñèëèâàþòñÿ è âîçìîæíîñòè èäåíòèôèêàöèè, àíà

ëèçà è ìîíèòîðèíãà ðèñêîâ. Ýòî òðåáóåò îò ðèñê-ìåíåäæåðîâ âûñîêîãî ïðî

ôåññèîíàëèçìà. Ñóäÿ ïî ðàçâèòèþ âíèìàíèÿ ê ýòîé ïðîáëåìàòèêå â ïîñëåä

íèå äâàäöàòü ëåò, â áëèæàéøåì áóäóùåì áîëüøèíñòâî ñðåäíèõ è êðóïíûõ

ôèðì áóäåò èìåòü îñîçíàííûé ìåõàíèçì óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè. Øòàòíûå

ïîäðàçäåëåíèÿ ðèñê-ìåíåäæìåíòà áóäóò íåáîëüøèìè, íî õîðîøî òåõíè÷åñêè

îñíàùåííûìè, ñïîñîáíûìè íà äîñòèæåíèå äîñòàòî÷íîé áåçîïàñíîñòè ìèíè

ìàëüíûìè ñðåäñòâàìè. Ñîòðóäíèêè ýòèõ ïîäðàçäåëåíèé áóäóò, âèäèìî, íàèáî

ëåå îáðàçîâàííûìè è àêòèâíûìè ñîòðóäíèêàìè ôèðìû. Â ìàëûõ ôèðìàõ ôóí

êöèÿì ðèñê-ìåíåäæìåíòà âñå áîëüøå âíèìàíèÿ áóäóò óäåëÿòü èõ âëàäåëüöû

è ðóêîâîäèòåëè. Ðûíîê òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ áåçîïàñíîñòè áóäåò áûñòðî ðàñòè.

240

Ãëàâà 7