Шамсуддинов Б.Р. Лекции по финансовой математики

Под ред. Бабешко Л. О, М: Финакадемия, 2008 - 192. Учебно-методическое пособие по курсу финансового моделирования, рассматриваемые вопросы: - методы и модели финансовой математики. - анализ потоков платежей. - модели оценки инструментов финансового рынка. - модели формирования оптимального портфеля ценных бумаг. - равновесие на конкурентном финансовом рынке. В пособие также включены модели - приложения из сферы финансовой эконометрики. Издание ре...

В данном пособии собраны сведения из финансовой математики, связанные со стохастическими моделями формирования и изменения цен. Они составили основу краткого курса из 7-8 лекций для студентов экономического факультета СПбГУ по специальности "Финансы и кредит". Практически все сведения взяты из монографии А. Н. Ширяева "Основы стохастической финансовой математики" (том 1, "Факты и модели", и том 2, "Теория", изд-во ФАЗИС, М. , 1998). Автор стремил...

М.: ИНФРА-М, 1997. -160 с. Финансовая математика — важный раздел финансового анализа. На основе только школьного курса математики в части 1 вводятся основные понятия теории процентов и дисконтирования, а в части 2 — модели финансовой ренты, потока двусторонних платежей и анализа прибыльности инвестиционных проектов, индексов инфляции и неравенства в распределении семейных доходов. Приводится много численных примеров и задач для самостоятельного...

Челябинск. Изд-во ЮурГУ, 2006. 80 с. Курс содержит в подробной форме с примерами систематизированное изложение всех понятий и методов финансовых вычислений и количественного анализа финансовых операций. Содержание курса охватывает: базовые разделы финансовой математики; построение плана погашения кредита; финансовый анализ инвестиций; финансовые расчеты по ценным бумагам. К каждой формуле приведены примеры. Даны вопросы к зачету и контрольные за...

Учебное пособие. Красноярск: КФ МЭСИ, 2005, - 120с. В учебном пособии представлены основные разделы дисциплины Финансовая математика, необходимой для успешного усвоения дальнейших глав финансовой математики, а также общетеоретических специальных дисциплин в области экономики, статистики, бизнеса и менеджмента. Детально и очень подробно рассмотрены следующие темы: Основные понятия финансовой математики, наращение и дисконтирование по простым сложн...

Мн, 2003 В пособии излагаются основные методы финансовых расчетов, составляющих предмет финансовой математики. Достаточное количество примеров, есть упражнения. Для понимания достаточно иметь знания в объеме математики старших классов средней школы.

В учебном пособии представлены основные разделы дисциплины Финансовая математика, необходимой для успешного усвоения дальнейших глав финансовой математики, а также общетеоретических специальных дисциплин в области экономики, статистики, бизнеса и менеджмента. Введение. Основные понятия финансовой математики. простые проценты. сложные проценты. потоки платежей. Финансовые ренты. приложения методов финансовой математики в финансово-Кредитных операц...

М: Фазис, 1998, 544с. В новой, основополагающей монографии одного из ведущих в мире специалистов по теории вероятностей, математической статистике, финансовой математике А. Н. Ширяева описаны ключевые объекты и структуры финансовых рынков, представлены разнообразные ФАКТЫ их реального функционирования, изложены основные положения ряда классических и неоклассических финансовых теорий, определены цели и задачи финансовой теории и финансовой инженер...

Boca Raton, CRC Press LLC, 2004. - 527p. Монография посвящена построению финансовой математики на основе более реалистичного предположения, чем гауссово броуновское движение. Рассматриваются модели типа "прыжок-диффузия", процессы Леви, обобщения на многомерный случай. Изучаются аспекты численного моделирования. Строится теория опционного ценообразования на основе такой модели, предлагаются подходы к расчётам цены опционов. Обсуждаются модели, н...

Singapore, World Scientific Publishing Co., 2004. - 804p. Книга рассматривает весь спектр вопросов финансовой математики с позиций математической физики. Включает в себя такие разделы, как количественные меры риска, риск для деривативов, экзотические опционы, методы риск-менеджмента, использование фейнмановских интегралов по путям в задачах финансовой математики и моделирование кривой доходности на микро-макро уровне. Для научных работников в об...