Отнес Р., Эноксон Л. Прикладной анализ временных рядов. Основные методы

Учебное пособие. СПб: Изд-во СПбГУ, 2001г. – 58 с. Практические аспекты применения вейвлет-преобразования для анализа временных рядов Скалограммы (вейвлет-спектры) типичных временных рядов: синусоиды, дискретного белого шума и авторегрессионного процесса Алгоритм анализа временных рядов с применением вейвлета Морле Даны примеры и упражнения по обработке экспериментальных данных

Учеб. пособие. - СПб.: Изд-во С. -Петерб. ун-та, 2001. - 48 с. Учебное пособие посвящено практическим аспектам спектрального анализа равномерных временных рядов. Рассмотрены свойства периодограммы полигармонических функций и статические критерии выделения сигнала из шума. Приводится программа быстрого преобразования Фурье и излагаются приемы его использования при вычислении периодограмм и корреляционных функций. Изложены алгоритмы спектрально -...

Издательство "Мир", 317с. Москва 1971г. Цели и средства анализа временных рядов. Анализ Фурье. Теория вероятностей. Введение в теорию статистических выводов. Введение в анализ временных рядов. Спектр.

В данный выпуск вошли общие принципы спектрального анализа, анализ Фурье, основы теории вероятностей и математической статистики, оценки корреляционных функций и спектров стационарных процессов. Оглавление. Цели и средства анализа временных рядов. Анализ Фурье. Теория вероятностей. Введение в теорию статистических выводов. Введение в анализ временных рядов. Спектр.

Цели и средства анализа временных рядов, Анализ Фурье, Теория вероятностей, Введение в теорию статистических выводов, Введение в анализ временных рядов, Спектр. Мир, 1971.

Мир, 1971. В данный выпуск вошли общие принципы спектрального анализа, анализ Фурье, основы теории вероятностей и математической статистики, оценки корреляционных функций и спектров стационарных процессов. Оглавление: Цели и средства анализа временных рядов. Анализ Фурье. Теория вероятностей. Введение в теорию статистических выводов. Введение в анализ временных рядов. Спектр. Данная книга уже имеется на сайте, но данный вариант более чисто отска...

Вып. 2 включает спектральную теорию стационарных процессов, спектральные оценки, полученные с помощью сглаживания периодограмм, спектральный анализ двух временных рядов, методы статистической оценки характеристик линейного фильтра, обобщение изложенных методов на случай многомерных случайных процессов.

Опубликовано в ТИИЭР т. 69, № 11, ноябрь 1981 г. Статья предвосхитила появление известной книги Марпла мл. В ней дан систематический обзор многих новых (на тот момент) методов спектрального анализа временных рядов. Описанные методы включают классический метод, основанный на применении периодограмм, метод Блэкмана - Тьюки, метод авторегрессии (максимальной энтропии), метод скользящего среднего, метод максимального правдоподобия, метод авторегресси...

Jacques Lewalle, Syracuse University. Автор перевода: Грибунин В. Г. В настоящем учебнике вейвлеты объясняются на примере анализа экспериментальных временных рядов. Содержание: Введение. Простой пример. Вейвлет. Анализ косинусоиды. Непрерывные вейвлет-преобразования. Интерпретация. Распределение энергии. Усредненный спектр мощности. Интерпретация. Взаимосвязь между частотой и длительностью. Анализ многопериодического сигнала. Преобразование моду...

М.: Наука, 1983. - 199 c. В книге дан анализ известных из литературы методов и синтезируется ряд новых эффективных алгоритмов для обнаружения изменения свойств временных рядов, в частности моделей типа авторегрессии - скользящего среднего и динамических моделей объект - возмущение. Основное внимание уделяется исследованию свойств алгоритмов вопросам учета априорной информации и настройки алгоритмов по различным критериям. Разработан ряд практичес...