Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук.
Специальность: 08.00.13 – «Математические и инструментальные методы
экономики». - СПб.: СПГУ, 2003. – 280 с.(На правах рукописи).
Научный консультант: доктор экономических наук профессор
Д.В.Соколов.
Аннотация.
Целью данной диссертационной работы является разработка экономико-математических моделей и методов исследования финансовых систем с применением результатов теории нечетких множеств. Поэтому в качестве объекта исследования выступают финансовые системы корпораций и фондового рынка, безотносительной страновой специфики этих систем.
Содержание.
Основы моделирования финансовой деятельности.
Финансы хозяйствующего субъекта как кибернетическая система.
Обзор существующих моделей и методов финансового менеджмента.
Модели и методы прогнозирования финансового состояния хозяйствующих субъектов и организованных рынков.
Обоснование применимости теории нечетких множеств при моделировании финансовой деятельности.
Применение нечетких множеств управлении корпоративными финансами.
Комплексный финансовый анализ корпорации на основе нечетких представлений.
Оценка риска инвестиционного проекта.
Нечетко-множественные модельные описания в стратегическом планировании корпораций.
Оценка эффективности и риска фондовых инвестиций.
Недостаточность традиционных подходов к оценке инвестиционной привлекательности фондовых активов.
Рейтинг долговых обязательств субъектов РФ на основе нечетких моделей.
Скоринг российских акций на основе нечетких моделей.
Рейтинг российских корпоративных облигаций на основе нечетких моделей.
Оптимизация фондового портфеля и прогнозирование фондовых индексов в нечеткой постановке задачи.
Нечетко-множественный подход к построению эффективных фондовых портфелей.
Прогнозирование фондовых индексов.
Актуарные расчеты на основе нечеткой модели.
Программные решения и продукты, использующие результаты диссертационной работы.
Программные модели для корпоративного финансового менеджмента.
Программные модели для фондового менеджмента.
Приложения.
Основы теории нечетких множеств.
Справочные материалы для оценки реитинга долговых обязательств
субъектов РФ.
Справочные материалы для оценки скоринга акций российских эмитентов.
Справочные материалы для оценки реитинга корпоративных обязательств российских эмитентов.
Подробное изложение метода прогнозирования фондовых индексов на основе нечеткой модели.
Аннотация.
Целью данной диссертационной работы является разработка экономико-математических моделей и методов исследования финансовых систем с применением результатов теории нечетких множеств. Поэтому в качестве объекта исследования выступают финансовые системы корпораций и фондового рынка, безотносительной страновой специфики этих систем.
Содержание.
Основы моделирования финансовой деятельности.
Финансы хозяйствующего субъекта как кибернетическая система.
Обзор существующих моделей и методов финансового менеджмента.
Модели и методы прогнозирования финансового состояния хозяйствующих субъектов и организованных рынков.
Обоснование применимости теории нечетких множеств при моделировании финансовой деятельности.
Применение нечетких множеств управлении корпоративными финансами.
Комплексный финансовый анализ корпорации на основе нечетких представлений.
Оценка риска инвестиционного проекта.
Нечетко-множественные модельные описания в стратегическом планировании корпораций.
Оценка эффективности и риска фондовых инвестиций.
Недостаточность традиционных подходов к оценке инвестиционной привлекательности фондовых активов.
Рейтинг долговых обязательств субъектов РФ на основе нечетких моделей.
Скоринг российских акций на основе нечетких моделей.
Рейтинг российских корпоративных облигаций на основе нечетких моделей.
Оптимизация фондового портфеля и прогнозирование фондовых индексов в нечеткой постановке задачи.
Нечетко-множественный подход к построению эффективных фондовых портфелей.
Прогнозирование фондовых индексов.
Актуарные расчеты на основе нечеткой модели.
Программные решения и продукты, использующие результаты диссертационной работы.
Программные модели для корпоративного финансового менеджмента.
Программные модели для фондового менеджмента.
Приложения.
Основы теории нечетких множеств.
Справочные материалы для оценки реитинга долговых обязательств
субъектов РФ.
Справочные материалы для оценки скоринга акций российских эмитентов.
Справочные материалы для оценки реитинга корпоративных обязательств российских эмитентов.
Подробное изложение метода прогнозирования фондовых индексов на основе нечеткой модели.