В настоящем пособии рассматриваются математические основы
моделирования стохастических ДС. В первом разделе приводятся
необходимые сведения из теории вероятностей, описываются основные
законы распределения случайных величин и рассматриваются наиболее
важные числовые характеристики. Второй раздел посвящен рассмотрению
такого класса случайных процессов, как Марковские случайные
процессы, как с дискретным, так и с непрерывным временем. При этом
особое внимание уделяется частному случаю Марковских случайных
процессов в виде процессов размножения и гибели, которые тем не
менее находят широкое применение при анализе ДС со стохастическим
характером функционирования.