Данная курсовая работа посвящена исследованию лог-доходностей
курсов акций, входящих в состав индекса S&P 100, а именно,
акций одного из самый устойчивых секторов – сектора Energy.
Гипотезы о нормальном распределении дневных лог-доходностей
является отправной точкой многих теорий фондовых рынков, в то время
как этот факт сам по себе вызывает сомнения. Целью работы –
выяснить насколько гипотеза о нормальном распределении дневных
лог-доходностей соотносится с реальностью.
Существует множество критериев проверки нормальность распределения, у всех них свои особенности. В данной работе реализуется один из самых мощных критериев - критерий Шапиро-Уилка. В отличии от других критериев, как то критерий Пирсона или критерий Колмогорова, критерий Шапиро-Уилка может быть использовал лишь для проверки распределения на нормальность, но такая специализированность имеет и свои плюсы.
Основные расчеты проводились при помощи программы MatCalc 2. 7. 0. 5.
Теоретическая часть.
статистическая гипотеза.
Критерий Шапиро—Уилка.
Практическая часть.
предварительный анализ данных.
Проверка программы на модельных данных.
Проверка гипотезы на реальных данных.
Приложения (код программы).
Существует множество критериев проверки нормальность распределения, у всех них свои особенности. В данной работе реализуется один из самых мощных критериев - критерий Шапиро-Уилка. В отличии от других критериев, как то критерий Пирсона или критерий Колмогорова, критерий Шапиро-Уилка может быть использовал лишь для проверки распределения на нормальность, но такая специализированность имеет и свои плюсы.
Основные расчеты проводились при помощи программы MatCalc 2. 7. 0. 5.
Теоретическая часть.
статистическая гипотеза.
Критерий Шапиро—Уилка.
Практическая часть.
предварительный анализ данных.
Проверка программы на модельных данных.
Проверка гипотезы на реальных данных.
Приложения (код программы).