Клюжев Н.А., Ганго С.Е. Лекции по основам финансовых вычислений

формат doc
размер 857 КБ
добавлен 21 января 2009 г.

Псков, 2007 год, 26 страниц. Для всех специальностей.
Время как фактор стоимости. Операции наращения и дисконтирования. Простые проценты (Годовая процентная ставка и годовая учётная ставка. Алгоритм схемы простых процентов. Расчёт процентов при изменяющейся сумме вклада на счёте. Наращение по схеме простых процентов при переменной ставке. Наращение с капитализацией (реинвестированием) процентов. Факторный учёт векселя. Определение срока ссуды и величины ставки. Вычисление средних значений.
Замена платежей и их консолидация. )
Сложные проценты (Наращение сложных процентов. Смешанная схема процентов. Внутригодовые процентные начисления. Эффективная годовая процентная ставка.
Дисконтирование по сложной процентной ставке. Сложная учётная ставка. Эффективная учётная ставка. Наращение сложными процентами по учётной ставке. Замена платежей и сроков их выплат. Эквивалентность простых и сложных ставок. ) Денежные потоки. Виды денежных потоков и задачи их анализа. Аннуитет (финансовая рента). Оценка аннуитета. Прямая задача: наращенный денежный поток. Обратная задача: дисконтированный денежный поток. Бессрочный аннуитет (вечная рента).

Похожие разделы

Смотрите также

Гельруд Я.Д. Лекции по финансовой математике

формат doc
размер 168.53 КБ
добавлен 09 февраля 2010 г.

Челябинск. Изд-во ЮурГУ, 2006. 80 с. Курс содержит в подробной форме с примерами систематизированное изложение всех понятий и методов финансовых вычислений и количественного анализа финансовых операций. Содержание курса охватывает: базовые разделы финансовой математики; построение плана погашения кредита; финансовый анализ инвестиций; финансовые расчеты по ценным бумагам. К каждой формуле приведены примеры. Даны вопросы к зачету и контрольные за...

Ковалев В.В., Уланов В.А. Курс финансовых вычислений

формат pdf
размер 11.42 МБ
добавлен 21 июня 2010 г.

Ковалев В. В., Уланов В. А. Курс финансовых вычислений. — М.: Финансы и статистика, 1999. —328 с. Дан обзор основных алгоритмов, используемых при проведении коммерческих и финансовых вычислений. Рассмотрена логика операций дисконтирования и наращения, подробно изложены вычислительные процедуры для оценки аннуитетов с различными схемами поступления аннуитетных платежей и начисления процентов. Пособие содержит финансовые таблицы, свод основных фор...

Коптева Н.В., Семенов С.П. Финансовая математика

формат html, jpg
размер 598.98 КБ
добавлен 21 октября 2009 г.

Учебное пособие. - Издательство Алтайского госуниверситета. - 2003 Учебное пособие содержит систематизированное изложение основных понятий и методов финансовых вычислений и количественного анализа финансовых операций. Содержание курса охватывает: базовые разделы финансовой математики; а также построение плана погашения кредита и финансовый анализ инвестиций. Базовые разделы финансовой математики и опирающиеся на них прикладные финансовые расчет...

Курсовая работа - Значение математических формул в финансовых вычислениях при составлении плана погашения кредита

Курсовая работа

формат docx
размер 337.12 КБ
добавлен 22 марта 2011 г.

Введение Глава Теоретические основы финансовых вычислений Основные понятия Простая процентная ставка Сложные проценты Финансовая рента Глава Расчетно-аналитическая часть Условия для расчетов по варианту Планы погашения кредита Глава Валютный курс и инфляция Влияние валютного курса и инфляции на величину процентной ставки ЗАКЛЮЧЕНИЕ Список используемой литературы ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 2rn

Лекции по финансовой математике

Статья

формат doc
размер 290.35 КБ
добавлен 26 февраля 2010 г.

Лекции по финансовой математике: доступное изложение с практическими примерами по следующим темам: Простые проценты, Сложные проценты, Консолидация и пролонгация финансовых обязательств, Рентные платежи, Оценка инвестиционных проектов, Кредиты, Ценные бумаги

Мелкумов Я.С. Финансовые вычисления. Теория и практика

формат pdf
размер 8.45 МБ
добавлен 15 ноября 2010 г.

Учебно-справочное пособие. — М.: ИНФРА-М, 2002. — 383 с. — (Серия «Высшее образование»). В работе даются теоретические обоснования и рекомендации по практическому применению методов финансово-экономического анализа при осуществлении кредитных, инвестиционных и ряда других коммерческих операций. Кроме того, в ней содержатся начальные сведения по валютным и актуарным (страховым) вычислениям. Излагаемые методы финансовых вычислений иллюстрируются п...

Смирнова Е.Ю. Техника финансовых вычислений на Excel

формат doc
размер 1018 КБ
добавлен 11 мая 2010 г.

Учебное пособие. СПб.: ОЦЭиМ, 2003 - 126 с. Издательский центр экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Введение. Изменение ценности денег во времени. Рост стоимости вложений за счет присоединения процентов. Расчеты на персональном компьютере в электронной таблице Excel. Эквивалентность финансовых обязательств. Приведение стоимостных показателей к сопоставимому во времени виду. Моделирование роста числовой по...

Уланов В.А. Сборник задач по курсу финансовых вычислений

формат djvu
размер 6.28 МБ
добавлен 23 июня 2010 г.

Под. ред. проф. В. В. Ковалева. М.: Финансы и статистика, 2000. - 400 с. Дан краткий обзор основных понятий, используемых в курсе финансовых вычислений, приведены вопросы для обсуждения. Представлены решения типовых примеров и задачи для самопроверки по изучаемому материалу. Сборник содержит также таблицы и основные формулы, необходимые для решения типовых задач. Материалы пособия могут использоваться в курсах «Финансовая математика», «Финансовы...

Фролова Н.В. Математические методы финансового анализа. Лекции

формат doc
размер 191.22 КБ
добавлен 07 февраля 2011 г.

Основные понятия математики, используемые в финансовых вычислениях Экономическая теория процента Логика финансовых вычислений Простые и сложные проценты в финансовых операциях Номинальная ставка процента Операции дисконтирования Начисление процентов в условиях инфляции и налогообложения Замена платежей и их консолидация Потоки платежей, ренты Сравнение эффективности различных операций

Topper J. Financial Engineering with Finite Elements

формат pdf
размер 2.48 МБ
добавлен 25 сентября 2011 г.

Chichester, John Wiley & Sons Ltd, 2005. - 379p. Книга посвящена расчёту стоимости сложных (включающих в себя несколько активов, опционы разных типов, включая экзотические и т.п.) финансовых инструментов, используя метод конечных элементов. Предназначена для математиков финансовых компаний, связанных с разработкой новых финансовых инструментов ("финансовых инженеров"), а также для научных работников и аспирантов в области финансовой математ...