Фролова Н.В. Математические методы финансового анализа. Лекции

Под ред. Бабешко Л. О, М: Финакадемия, 2008 - 192. Учебно-методическое пособие по курсу финансового моделирования, рассматриваемые вопросы: - методы и модели финансовой математики. - анализ потоков платежей. - модели оценки инструментов финансового рынка. - модели формирования оптимального портфеля ценных бумаг. - равновесие на конкурентном финансовом рынке. В пособие также включены модели - приложения из сферы финансовой эконометрики. Издание ре...

БЭПИ, 2009. - 15 с. В контрольной работе два теоретических вопроса. Первый вопрос контрольной работы рассматривает финансовый контроль, его сущность и значение, ведь финансовый контроль предназначен для реализации финансовой политики государства, создания условий для финансовой стабилизации. Во втором вопросе рассмотрены такие формы финансового контроля, как предварительный, последующий контроль, также изучаются методы финансового контроля - реви...

Лабораторная работа предназначена для закрепления и практического освоения материала раздела «Практические приложения количественного финансового анализа» по курсу «Методы финансовых и коммерческих расчетов». Цель работы - освоение методики составления планов погашения долгосрочной задолженности. Задачи работы: определение планов погашения долгосрочной задолженности по всем возможным вариантам, графическое представление и анализ полученных резуль...

Лабораторная работа предназначена для закрепления и практического освоения материала раздела «Практические приложения количественного финансового анализа» по курсу «Методы финансовых и коммерческих расчетов». Цель работы - освоение методики составления планов погашения потребительского кредита и оценки реальной стоимости кредита. Задачи работы: определение планов погашения потребительского кредита по всем возможным вариантам, оценка реальной дох...

Книга "Математические методы финансового анализа" посвящена актуальному направлению финансового анализа - применению математических методов при изучении финансовых инструментов и эффективности инвестиций - как в условиях определенности, так и в условиях неопределенности. Основная часть материала излагается на основе ряда разделов высшей математики, таких как "Математический анализ", "Исследование операций", "Теория вероятностей и математическая с...

М.: Учебный центр "Резольвента", 2010. - 97 с. Учебное пособие посвящено финансовой математике в условиях определенности и в первую очередь предназначено для студентов, изучающих курсы "Финансовая математика", "Математические методы финансового анализа", "Кредит", "Финансовый менеджмент", "Финансовые вычисления" а также другие курсы с подобными названиями. Пособие также может быть использовано специалистами банковских, финансовых и инвестиционны...

Систематизированы методы количественного финансового анализа. Приведены различные методы и способы разнообразных финансовых и кредитных расчетов. Подробно рассмотрены методы начисления процентов, обобщающие характеристики рентных платежей, методики определения эффективности краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений. Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов, обучающихся по специальностям «Менеджмент», «Бухучет и аудит»...

Портфельный анализ, модели ценообразования, производные финансовые инструменты. Собранный материал основан на полугодовом курсе по финансовому анализу, прочитанном автором в Финансовой академии при Правительстве РФ. Изложение материала проводится в рамках математических моделей, которые иллюстрируются многочисленными примерами. В каждом разделе изложены основные теоретические сведения, приведены примеры решения задач и даны практические задания...

Berlin, Springer Verlag, 2002. - 243p. Книга состоит из предисловия, трёх частей и приложений. В предисловии делается постановка задачи оценивания опционов, включая экзотические, в условиях неопределённой волатильности. В первой части рассматриваются математические модели волатильности и методы вычислительных финансов. Во второй - алгоритмы оценивания опционов различных типов. В третьей рассматривается реализация алгоритмов на языке С++. Приложе...

N.-Y., Routledge, 2007. - 192p. Учебное пособие по курсу "Математические финансы" для студентов соответствующих специальностей. Включает обзор теории вероятностей и стохастических процессов, непрерывные и дискретные модели рынка, основания стохастического анализа, теорию опционов и волатильности, методы статистического оценивания, в том числе проверки моделей цены активов. Имеются задачи по данному курсу и библиография при разделах.