Дипломная работа - Управление рисками при помощи производных финансовых инструментов

Ценный набор инструментов для анализа рынков Автор этой книги — первопроходец компьютерного анализа финансовых рынков. В 70х годах он написал первую версию одной из самых ранних программ для технического анализа. В своей первой и пока что единственной книге «Технический анализ от А до Я» Акелис дает краткие, но точные описания всех основных индикаторов. Его работа необходима любому техническому аналитику.

Романов Е. В. - дипломная работа, защита 2009г. на "отлично". Содержание: Сущность и виды рыночных рисков (определение и классификация рыночных рисков); Методы оценки рисков; Методы управления рисками (система управления рисками, использование фьючерса как инструмента хеджирования рисков, динамическое хеджирование при управлении рисками инвестиционного портфеля). Северо-Западная Академия государственной службы, специальность - Финансы и кредит, -...

М.: Волтерс Клувер, 2005. - 160 с. В книге проводится подробное исследование природы расчетно-форвардного контракта, практики его заключения, исполнения и правовой защиты, а также даются критерии четкого разграничения расчетного форварда и игр и пари. Также представлена краткая характеристика рынка производных финансовых инструментов как составной части рынка ценных бумаг, раскрывается понятие и структура срочного рынка В приложении рассматриваю...

Статья в журнале Управление финансовыми рисками №02(06) 2006. Мировые цены на сырьевые товары: цикличность и волатильность. Классификация основных методов контроля ценового риска на сырьевые товары. Форвардные внебиржевые контракты. Форвардный рынок золота. Форвардный рынок нефти марки "Брент". Фьючерсные биржевые контракты. Пример 1: покупка стрипа фьючерсов. Пример 2: использование стратегии перекатывания хеджа. Пример 3: фиксирование валов...

Статья в журнале Управление ценовыми рисками № 03(07) 2006. Сырьевые свопы. Фиксированные и плавающие свопы. Ценообразование и оценка стоимости сырьевых фиксированных и азиатских свопов. Сырьевые кредиты и облигации. Управление ценовыми рисками и структурированные финансы.

Статья Бенуа Мандельброта в журнале Scientific American (1999, февраль) описывает модель изменения цен финансовых инструментов на основе работ автора по фрактальной геометрии.

В настоящей книге рассматриваются основы технического и фундаментального анализа финансовых рынков, психологии биржевой игры, а также системы управления рисками. Книга призвана помочь читателям освоить комплекс финансовых решений, состоящий из двух основных блоков — теории анализа финансовых рынков и практики управления финансовыми активами Настоящее издание изобилует практическим материалом, на основе внимательного изучения которого можно освоит...

В настоящей книге рассматриваются основы технического и фунда-ментального анализа финансовых рынков, психологии биржевой игры, а также системы управления рисками Книга призвана помочь читателям освоить комплекс финансовых решений, состоящий из двух основных блоков — теории анализа финансовых рынков и практики управления финансовыми активами На-стоящее издание изобилует практическим материалом, на основе вни-мательного изучения которого можно осво...

Frayne Olson, Phd. Кратко изложены основы срочного рынка, отличие производных инструментов от базовых, раскрыты понятия фьючерсов и опционов, разъяснены основные базовые стратегии.

Описываются методы оценки и стратегии хеджирования для таких финансовых инструментов, как процентные свопы, опционы на облигации, кэпы и др. Эти финансовые инструменты используются для защиты от процентных рисков и для извлечения прибыли путем игры на изменении процентных ставок. Для студентов и аспирантов финансовых и эеономических специальностей и для работников рынка ценных бумаг.