Chatfield C. The Analysis of Time Series: An Introduction (Чатфилд К. Введение в анализ временных рядов)

  1. Файлы
  2. Академическая и специальная литература
  3. Финансово-экономические дисциплины
  4. Анализ и прогнозирование временных рядов в экономике
Финансово-экономические дисциплины
  • формат djvu
  • размер 1.96 МБ
  • добавлен 29 июля 2010 г.
Chatfield C. The Analysis of Time Series: An Introduction (Чатфилд К. Введение в анализ временных рядов)
5-ое издание, Chapman & Hall, 1996. - 304 с.
Учебник для аспирантов и студентов старших курсов по временным рядам. Включают вероятностные модели, прогнозирование Бокса-Дженкинса спектральный анализ, линейные системы, и системы идентификации.
A textbook for graduate and undergraduate students taking courses in time series. Topics include probability models, Box-Jenkins forecasting, spectral analysis, linear systems, and system identification.

Статистика и приложения
Язык: Английский
Смотрите также

Хеннан Э. Представления групп и прикладная теория вероятностей

  • формат djvu
  • размер 682.48 КБ
  • добавлен 23 ноября 2009 г.
М.: Мир, 1970. - 118 с. Книга видного австралийского математика Э. Хеннана, известного советскому читателю по русскому переводу его книги "Анализ временных рядов", посвящена обсуждению связей между двумя кажущимися очень далекими разделами математики: теорией представлений групп и прикладной теорией вероятностей. С этой целью автор выбирает несколько теоретико-вероятностных тем (важнейшими из которых являются теория однородных случайных полей и м...

Anderson T.W. An introduction to multivariate statistical analysis

  • формат djvu
  • размер 7.52 МБ
  • добавлен 25 декабря 2011 г.
3rd Edition. Wiley series in probability and mathematical statistics. John Wiley & Sons, Inc., 2003, - 721 pages. This book has been designed primarily as a text for a two-semester course in multivariate statistics. The book will also serve as an introduction to many topics in this area to statisticians who are not students and will be used as a reference by other statisticians. For several years the book in the form of dittoed notes has bee...

Bisgaard S., Kulahci M. Time Series Analysis and Forecasting by Example

  • формат pdf
  • размер 12.74 МБ
  • добавлен 21 декабря 2011 г.
Wiley, 2011. - 392 pages. An intuition-based approach enables you to master time series analysis with ease Time Series Analysis and Forecasting by Example provides the fundamental techniques in time series analysis using various examples. By introducing necessary theory through examples that showcase the discussed topics, the authors successfully help readers develop an intuitive understanding of seemingly complicated time series models and t...

Chan Kung-Sik (ed.). Exploration of a Nonlinear World: An Appreciation of Howell Tong's Contribution to Statistics

  • формат pdf
  • размер 39.46 МБ
  • добавлен 30 декабря 2010 г.
World Scientific Publishing Company, 2009. - 412 Pages. This festschrift is dedicated to Professor Howell Tong on the occasion of his 65th birthday. With a Foreword written by Professor Peter Whittle, FRS, it celebrates Tong's path-breaking and tireless contributions to nonlinear time series analysis, chaos and statistics, by reprinting 10 selected papers by him and his collaborators, which are interleaved with 17 original reviews, written by 19...

Chatfield C. Time-series forecasting

  • формат pdf
  • размер 2.04 МБ
  • добавлен 30 сентября 2011 г.
Boca Raton, Chapman &C Hall/CRC, 2000. - без пагинации, 10 файлов в архиве. Книга посвящена методам прогнозирования временных рядов. Рассмотрены одномерные методы, такие, как ARIMA, модели пространства состояний, кривые роста, специальные методы прогнозирования, многомерные методы, такие, как векторные авторегрессионные и векторная авторегрессия-скользящее среднее, коинтеграционные, эконометрические и другие многомерные модели, проведено сра...

Congdon P. Bayesian statistical modelling

  • формат pdf
  • размер 4.47 МБ
  • добавлен 02 января 2012 г.
2nd Edition. Wiley series in probability and statistics. Wiley & Sons, Ltd, 2006. - 598 pages. Contents: Introduction: The Bayesian Method, its Benefits and Implementation Bayesian Model Choice, Comparison and Checking The Major Densities and their Application Normal Linear Regression, General Linear Models and Log-Linear Models Hierarchical Priors for Pooling Strength and Overdispersed Regression Modelling Discrete Mixture Priors Multinomia...

Fan J., Yao Q. Nonlinear Time Series

  • формат pdf
  • размер 9.89 МБ
  • добавлен 12 сентября 2011 г.
N.-Y., Springer-Verlag, 2003. - 569 p. Монография посвящена методам анализа, оценивания и прогноза нелинейных моделей временных рядов, включая нелинейную авторегрессию, GARCH, методам оценивания плотности вероятности и спектра, сглаживанию временных рядов, проверке значимости нелинейных моделей и предсказанию поведения временных рядов. Примеры преимущественно из экономической области, у читателя предполагается знакомство с математическим аппарат...

Fuller W.A. Introduction to statistical time series

  • формат pdf
  • размер 26.05 МБ
  • добавлен 16 января 2012 г.
2nd Edition. Wiley series in probability and statistics. A Wiley-Interscience publication, 1996. – 721 pages. Contents: Introduction. Moving Average and Autoregressive Processes. Introduction to Fourier analysis. Spectral Theory and Filtering. Some Large Sample Theory. Estimation of the Mean and Autocorrelations. The Periodogram, Estimated Spectrum. Parameter Estimation. Regression, Trend, and Seasonality. Unit Root and Explosive Time Series.

Koop G. Analysis of financial data

  • формат pdf
  • размер 906.17 КБ
  • добавлен 25 сентября 2011 г.
Chichester, John Wiley & Sons Ltd, 2006. - 253p. Учебник по применению математической статистики (прежде всего регрессионного анализа, также затронуты методы анализа временных рядов, включая модели типа ARCH для моделирования стохастической волатильности) к анализу финансовых данных. Предназначен, как указывает автор, "для студентов, чьи основные интересы не лежат в области эконометрики"

Ott R.L., Longnecker M.T. An Introduction to Statistical Methods and Data Analysis

  • формат pdf
  • размер 19.03 МБ
  • добавлен 09 января 2011 г.
Название: An Introduction to Statistical Methods and Data Analysis. Издательство: Brooks/Cole. Автор: R. Lyman Ott, Micheal T. Longnecker. Год: 2010. Количество страниц: 1296. Язык: English. Ott and Longnecker's AN INTRODUCTION TO STATISTICAL METHODS AND DATA ANALYSIS, Sixth Edition, provides a broad overview of statistical methods for readers who have little or no prior experience in statistics. The authors teach readers to solve problems encoun...
  • 2008 — 2024 «СтудМед»