Финансовая математика
Финансово-экономические дисциплины
  • формат pdf
  • размер 239.48 КБ
  • добавлен 16 октября 2010 г.
Александрова О.В., Вуколова Т.М., Потапов М.К. Натуральные, целые, рациональные числа и их применение в финансовой экономике и исчислении вероятностей
Серия брошюр "Математика для нематематиков"составлена
на основе известного учебного пособия М. К. Потапова,
В. В. Александрова и П. И. Пасиченко "Алгебра, тригонометрия
и элементарные функции" и предназначена для желающих
поступить в ВУЗ на нематематические специальности. Начи-
нается серия с брошюры "Натуральные, целые, рациональные
числа и их применение в финансовой экономике и исчислении
вероятностей".
Похожие разделы
Смотрите также

Баусова З.И., Прокофьев О.В. Финансовые вычисления в математической экономике с применением MS Exel

Практикум
  • формат pdf
  • размер 478.25 КБ
  • добавлен 12 сентября 2011 г.
Методические указания к выполнению лабораторных работ. Пенза: Изд-во ПИЭРАУ, 2005. - 39 с. Рассмотрены терминология и основные положения финансовой математики.Дано введение в теорию и практику расчетов с начислением простых и сложных процентов.Изложены сведения о моделировании потоков платежей и финансовых рент.Представлены описание компьютерной информационной технологии финансовых расчетов и варианты заданий к лабораторным работам.Пособие предна...

Бронштейн Е.М. Основы финансовой математики

  • формат doc
  • размер 1.4 МБ
  • добавлен 15 июня 2011 г.
Пособие подготовлено в соответствии с рабочей программой курса Основы финансовой математики для студентов специальности 061800 Математические методы в экономике. Может использоваться студентами экономических и математических специальностей. Базируется на основных математических и экономических курсах и используется при изучении дисциплин Основы актуарной математики, Анализ моделей риска, при выполнении курсовых и дипломных работ. Предназначено д...

Лекции по финансовой математике

Статья
  • формат doc
  • размер 2.3 МБ
  • добавлен 27 ноября 2010 г.
ЛОГИКА ФИНАНСОВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ Предмет и метод курса «Финансовая математика" Применение методов финансовой математики в практической работе. Факторы, учитываемые в финансово-экономических расчетах Фактор времени в рыночной экономике Виды процентов Наращение и дисконтирование ВЫЧИСЛЕНИЯ ПО ПРОСТЫМ ПРОЦЕНТАМ Расчеты при начислении простых процентов Переменные процентные ставки Реинвестирование Математическое дисконтирование по простым процентам Банко...

Основы финансово-экономических расчетов в рыночной экономике (финансовая математика) Учебное пособие

  • формат doc
  • размер 2.39 МБ
  • добавлен 03 октября 2010 г.
В учебном пособии представлены основные разделы дисциплины Финансовая математика, необходимой для успешного усвоения дальнейших глав финансовой математики, а также общетеоретических специальных дисциплин в области экономики, статистики, бизнеса и менеджмента. Введение. Основные понятия финансовой математики. простые проценты. сложные проценты. потоки платежей. Финансовые ренты. приложения методов финансовой математики в финансово-Кредитных операц...

Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. Том 1. Факты. Модели

  • формат djvu
  • размер 4.57 МБ
  • добавлен 08 апреля 2009 г.
М: Фазис, 1998, 512с. В новой, основополагающей монографии одного из ведущих в мире специалистов по теории вероятностей, математической статистике, финансовой математике А. Н. Ширяева описаны ключевые объекты и структуры финансовых рынков, представлены разнообразные ФАКТЫ их реального функционирования, изложены основные положения ряда классических и неоклассических финансовых теорий, определены цели и задачи финансовой теории и финансовой инженер...

Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. Том 2. Теория

  • формат djvu
  • размер 5.67 МБ
  • добавлен 08 апреля 2009 г.
М: Фазис, 1998, 544с. В новой, основополагающей монографии одного из ведущих в мире специалистов по теории вероятностей, математической статистике, финансовой математике А. Н. Ширяева описаны ключевые объекты и структуры финансовых рынков, представлены разнообразные ФАКТЫ их реального функционирования, изложены основные положения ряда классических и неоклассических финансовых теорий, определены цели и задачи финансовой теории и финансовой инженер...

Baaquie B.E. Quantum Finance

  • формат pdf
  • размер 1.75 МБ
  • добавлен 11 сентября 2011 г.
Cambridge, Cambridge Unuversity Press, 2004. - 334 p. Работа посвящена переносу методов и принципов квантовой механики в область финансовой математики. Делается попытка связать теорию опционов и модели процентных ставок с квантовой теории поля. Автор предполагает в читателе хорошее владение математических анализом, свободное обращение с линейной алгеброй и умение пользоваться теорией вероятностей.

Dash J.W. Quantitative Finance and Risk Management. A Physicist's Approach

  • формат djv
  • размер 14.47 МБ
  • добавлен 22 сентября 2011 г.
Singapore, World Scientific Publishing Co., 2004. - 804p. Книга рассматривает весь спектр вопросов финансовой математики с позиций математической физики. Включает в себя такие разделы, как количественные меры риска, риск для деривативов, экзотические опционы, методы риск-менеджмента, использование фейнмановских интегралов по путям в задачах финансовой математики и моделирование кривой доходности на микро-макро уровне. Для научных работников в об...

Lai T.Z., Xing H. Statistical Models and Methods for Financial Markets

  • формат pdf
  • размер 7.1 МБ
  • добавлен 20 сентября 2011 г.
N.-Y., Springer Science+Business Media, LLC, 2008. - 362p. Курс методов математической статистики, находящих применение в финансовой математике. В первой части рассмотрены регрессионный анализ, методы многомерного анализа данных, статистические методы управления портфелем, байесовский анализ, анализ временных рядов, включая авторегрессию и GARCH. Вторая часть посвящена конкретным аспектам применения статистических методов в различных областях фи...

Roehner B.M. Patterns of Speculation. A Study in Observational Econophysics

  • формат pdf
  • размер 1.1 МБ
  • добавлен 25 сентября 2011 г.
N.-Y., Cambridge University Press, 2002. - 250p. Книга посвящена использованию основанного на физических моделях подхода в экономике - эконофизики - к задачам объяснения поведения цен на биржевом рынке и использования этого объяснения для спекуляции. Работа носит скорее обзорный характер, конкретных рекомендаций трейдерам не содержит. Для научных работников и аспирантов в области финансовой математики.