Berlin, Springer-Verlag, 2005. - 385p.
Книга посвящена анализу финансовых процессов и инструментов, используя аппарат статистической физики. В первой главе объясняется необходимость такого употребления физики, во второй излагаются необходимые сведения из финансовой теории, третья посвящена описанию случайного блуждания и его появления в физике и финансах, четвёртая сообщает опционную теорию Блэка-Шоулса, в пятой обсуждается масштабирование (скейлинг), шестая связывает теорию турбулентности и поведение валютных рынков, в седьмой трактуются опционные теории, выходящие за рамки модели Блэка-Шоулса, восьмая описывает рынок на микроуровне, девятая даёт теорию рыночных крахов, десятая предлагает сведения из теории риска и риск-менеджмента, одиннадцатая следует изложению нормативов регулирования банковского капитала.
Для математиков в финансовых компаниях, научных работников и аспирантов в области финансовой математики.
Книга посвящена анализу финансовых процессов и инструментов, используя аппарат статистической физики. В первой главе объясняется необходимость такого употребления физики, во второй излагаются необходимые сведения из финансовой теории, третья посвящена описанию случайного блуждания и его появления в физике и финансах, четвёртая сообщает опционную теорию Блэка-Шоулса, в пятой обсуждается масштабирование (скейлинг), шестая связывает теорию турбулентности и поведение валютных рынков, в седьмой трактуются опционные теории, выходящие за рамки модели Блэка-Шоулса, восьмая описывает рынок на микроуровне, девятая даёт теорию рыночных крахов, десятая предлагает сведения из теории риска и риск-менеджмента, одиннадцатая следует изложению нормативов регулирования банковского капитала.
Для математиков в финансовых компаниях, научных работников и аспирантов в области финансовой математики.