Курсовая работа - Прогнозирование объемов покупки и продажи евро коммерческим банком

Подождите немного. Документ загружается.

Таблица 2.2.5.6

Прогноз на основе тренда

Декабрь 2006 27872

Январь 2007 27829

Февраль 2007 27788

Март 2007 27748

Апрель 2007 27710

Май 2007 27673

Июнь 2007 27638

Июль 2007 27604

Август 2007 27571

Сентябрь 2007 27539

Октябрь 2007 27509

Ноябрь 2007 27479

Декабрь 2007 27451

Среднепроцентная ошибка подгонки модели составила 58%, ошибка

прогноза – 64%.

Рис. 2.2.5.7. График прогноза продаж евро на основе тренда

По графику можно сделать вывод, что в 2007г. объем продаж останется

стабильным на уровне 27000 евро. Но имеется небольшая тенденция к

уменьшению спроса на евро.

2.2.6 Итоги прогнозирования

По всем построенным моделям можно составить итоговую таблицу

прогнозов объема продаж евро на 2007г.

Таблица 2.2.6.1

Итоговая таблица прогнозов

Модель Разностей Хольта Тейла-

Вейджа

Хольта-

Уинтерса

Тренд

Ошибка

подгонки

70,78% 74,5% 151,54% 174,33% 58%

Ошибка

прогноза

70,78% 46,74% 43,36% 178,19% 64%

Декабрь 2006 11843 19473 -6940 10058 27872

Январь 2007 9035 18831 -4481 60315 27829

Февраль 2007 6228 18190 -376 23832 27788

Март 2007 3420 17548 -6985 10569 27748

Апрель 2007 613 16906 -2205 14044 27710

Май 2007 -2195 16265 10190 12777 27673

Июнь 2007 -5003 15623 9826 9857 27638

Июль 2007 -7810 14981 21510 6676 27604

Август 2007 -10618 14340 39068 10977 27571

Сентябрь 2007 -13425 13698 29181 2216 27539

Октябрь 2007 -16233 13056 -9497 2450 27509

Ноябрь 2007 -19040 12415 1454 699 27479

Декабрь 2007 -21848 11773 -20577 0 27451

Ошибки подгонки и прогноза по каждой модели значительны.

Нахождение среднего значения по нескольким моделям позволит взаимно

погасить часть ошибок, допущенных в прогнозе. Для этого выберем наиболее

адекватные модели: аддитивную модель Тейла-Вейджа (характеризует

сезонные тенденции) и модель тренда (характеризует общее направление

изменения ряда). Итоговый прогноз, полученный методом усреднения по

выбранным моделям, представлен в таблице 2.2.6.2.

Таблица 2.1.6.2

Итоговый прогноз объема продаж евро

Декабрь 2006 10466

Январь 2007 11674

Февраль 2007 13706

Март 2007 10382

Апрель 2007 12753

Май 2007 18932

Июнь 2007 18732

Июль 2007 24557

Август 2007 33320

Сентябрь 2007 28360

Октябрь 2007 9006

Ноябрь 2007 14467

Декабрь 2007 3437

График итогового прогноза приведен на рисунке 2.2.6.3.

Итоговый прогноз продаж евро, шт.

-50000

50000

100000

150000

200000

янв.03

апр.03

июл.03

окт.03

янв.04

апр.04

июл.04

окт.04

янв.05

апр.05

июл.05

окт.05

янв.06

апр.06

июл.06

окт.06

янв.07

апр.07

июл.07

окт.07

факт

прогноз

доверит. интервал

Рис. 2.2.6.3. График итогового прогноза объема продаж евро

Таким образом, прогноз объема продаж изменяется в интервале от 3400

до 10500 евро (в пределах доверительных интервалов – от 0 до 75000 евро).

Имеется тенденция к стабилизации спроса на среднем уровне 20000 евро в

месяц.

2.3 Итоги прогнозирования и выводы

В ходе написания данной курсовой работы было проведено

моделирование и прогнозирование одномерных временных рядов объемов

покупки и продажи евро одним из коммерческих банков г. Челябинска.

Моделирование проводилось на основе месячных данных с 2003 г. по 2006 г.

Прогноз строился на 2007 год. Объемы покупки и продажи валюты

рассматривались в абсолютном выражении, а не в рублевом эквиваленте,

чтобы исключить влияния инфляции и курса валюты.

Исследование было проведено с помощью следующих моделей:

1. конечно-разностное дифференцирование;

2. метод экспоненциального сглаживания (двухпараметрическая модель

Хольта);

3. аддитивная модель сезонных явлений с линейным ростом (модель

Тейла, Вейджа);

4. мультипликативная модель сезонных явлений с линейным ростом

(модель Хольта-Уинтерса);

5. ARIMA-модели.

Результатом моделирования стало построение итоговых прогнозов

объемов покупки и продажи евро на основе объединения прогнозов

нескольких моделей. Это позволяет взаимно устранить ошибки прогноза

разных моделей.

В таблице 2.3.1 приведен прогноз объемов покупки и продажи евро на

2007 год.

Таблица 2.3.1

Итоговый прогноз на 2007 год

Месяц Покупка евро, шт. Продажа евро, шт.

Декабрь 2006 17073 10466

Январь 2007 11148 11674

Февраль 2007 11364 13706

Март 2007 14517 10382

Апрель 2007 18493 12753

Май 2007 19347 18932

Июнь 2007 18302 18732

Июль 2007 16784 24557

Август 2007 15412 33320

Сентябрь 2007 19968 28360

Октябрь 2007 14814 9006

Ноябрь 2007 13612 14467

Декабрь 2007 18520 3437

Графики прогнозов объемов покупки и продажи евро представлены на

рисунке 2.3.2.

Итоговый прогноз покупки и продажа евро

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

продажа факт

продажа прогноз

покупка факт

покупка прогноз

Рис. 2.3.2. Графики прогнозов покупки и продажи евро

Анализируя график и подводя итоги, можно сделать следующие выводы:

1. В период с 2003 по 2006 г. объем продаж значительно превышал объем

покупки евро банком, т.е. спрос на евро со стороны населения

значительно превышал его предложение.

2. Ряд объема покупки евро имеет меньшую амплитуду, чем ряд объема

продаж, т.е. предложение евро со стороны населения более стабильно,

чем спрос на евро.

3. Периоды резкого повышенного спроса на евро и превышения спроса над

предложением всегда сменяются периодами их почти сбалансированного

равенства.

4. С течением времени амплитуда скачков спроса на евро стабильно

уменьшается.

5. Объем покупки евро имеет небольшую тенденцию к увеличению, а объем

продаж, наоборот, к уменьшению.

6. Прогнозы объемов покупки и продажи евро на 2007 год подтверждают

тенденцию о постепенном уравнивании объемов покупки и продажи евро

и их стабилизации примерно на одном уровне (около 20000 евро).

Вероятно, этот прогноз свидетельствует о наступлении равновесия на

рынке купли-продажи евро и о возможной стабилизации курса евро.

7. Ошибки прогнозов довольно велики. Это связано со случайным

характером прогнозируемых величин (т.к. оба ряда стационарные).

8. Амплитуда колебания объема покупки евро находится в пределах

доверительных интервалов: от 5000 до 30000 евро.

9. Амплитуда колебания объема продаж евро находится в пределах

доверительных интервалов: от 0 до 74000 евро.

10. Несмотря на тенденцию к уравниванию, можно предположить, что на

протяжении 2007 года продажи евро будут немного превышать покупку,

т.е. со стороны населения спрос на евро будет несколько превышать их

предложение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы было проведено моделирование и прогнозирование двух

одномерных временных рядов: объема покупки и объема продажи евро.

Исследование было проведено с помощью следующих моделей:

1. конечно-разностное дифференцирование;

2. метод экспоненциального сглаживания (двухпараметрическая

модель Хольта);

3. аддитивная модель сезонных явлений с линейным ростом (модель

Тейла, Вейджа);

4. мультипликативная модель сезонных явлений с линейным ростом

(модель Хольта-Уинтерса);

5. ARIMA-модели.

Итоговый прогноз был получен путем усреднения прогнозов

нескольких моделей, наиболее адекватно характеризующих временной ряд и

имеющих наименьшие ошибки.

Результатом прогнозированием стало определение возможных объемов

покупки и продажи евро одним из коммерческих банков г. Челябинска на

2007 год. Также были вычислены доверительные интервалы, в которых

может изменяться значение прогноза.

Важным выводом работы является прогноз установления на

одинаковом уровне объемов покупки и продажи евро (около 20000 евро), что,

вероятно, может свидетельствовать о наступлении равновесия на рынке этой

валюты. В свою очередь, это может привести к стабилизации курса евро.

С другой стороны, уравнивание спроса и предложения евро со стороны

населения можно трактовать таким образом: валютная политика банка не

обеспечивает достаточную привлекательность (вероятнее всего, ценовую)

покупки евро. Необходимо принять меры для увеличения спроса на евро и,

тем самым, увеличить объем продаж этой валюты.

ЛИТЕРАТУРА

1. Павленко, В.Н. Временные ряды. [Текст] / В.Н. Павленко, А.М.

Набиев, Е.А. Постников, М.А. Хрыкина. Практикум по эконометрике:

Методические указания к лабораторным занятиям по дисциплине

«Эконометрика». – Челябинск: Челябинский государственный

университет, 2004.

2. Магнус, Я.Р., Катышев, П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика.

Начальный курс. [Текст] / Я.Р. Магнус, П.К. Катышев, А.А.

Пересецкий. - М.: Дело, 2004.

3. Берндт, Э.Р. Практика эконометрики: классика и современность.

[Текст] / Э.Р. Берндт. – М.: Юнити-Дана, 2005.

4. Канторович, Г.Г. Лекционные и методические материалы. Анализ

временных рядов. [Текст] / Г.Г. Канторович // Экономический журнал

ВШЭ. 2002, № 3. – с. 379-401.

5. StatSoft, Inc. // Электронный учебник по статистике. [Электронный

ресурс] / StatSoft, Inc. // http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm

Объем покупки евро, шт. Приложение 1

Дата Куплено евро, шт.

Январь 2003 3620

Февраль 2003 4655

Март 2003 16010

Апрель 2003 28860

Май 2003 30700

Июнь 2003 25090

Июль 2003 21425

Август 2003 16280

Сентябрь 2003 30220

Октябрь 2003 13115

Ноябрь 2003 11440

Декабрь 2003 26340

Январь 2004 14685

Февраль 2004 14785

Март 2004 22295

Апрель 2004 9880

Май 2004 16085

Июнь 2004 20910

Июль 2004 17540

Август 2004 10140

Сентябрь 2004 13255

Октябрь 2004 11500

Ноябрь 2004 15315

Декабрь 2004 6630

Январь 2005 11750

Февраль 2005 18912

Март 2005 6555

Апрель 2005 18415

Май 2005 10765

Июнь 2005 37840

Июль 2005 12195

Август 2005 27035

Сентябрь 2005 38470

Октябрь 2005 52380

Ноябрь 2005 8375

Декабрь 2005 7955

Январь 2006 7110

Февраль 2006 11700

Март 2006 12810

Апрель 2006 15165

Май 2006 11805

Июнь 2006 7145

Июль 2006 8715

Август 2006 8855

Сентябрь 2006 24540

Октябрь 2006 6385

Ноябрь 2006 18325

Объем продаж евро, шт.

Приложение 2

Дата Продано евро, шт.

Январь 2003 143795

Февраль 2003 62500

Март 2003 30798

Апрель 2003 46038

Май 2003 47867

Июнь 2003 43085

Июль 2003 35015

Август 2003 71970

Сентябрь 2003 19373

Октябрь 2003 32120

Ноябрь 2003 18340

Декабрь 2003 21980

Январь 2004 17085

Февраль 2004 14435

Март 2004 17575

Апрель 2004 28945

Май 2004 15555

Июнь 2004 40130

Июль 2004 64455

Август 2004 91510

Сентябрь 2004 47465

Октябрь 2004 21201

Ноябрь 2004 96501

Декабрь 2004 25795

Январь 2005 11955

Февраль 2005 26250

Март 2005 16560

Апрель 2005 6920

Май 2005 28866

Июнь 2005 15950

Июль 2005 29640

Август 2005 36892

Сентябрь 2005 69710

Октябрь 2005 20510

Ноябрь 2005 17410

Декабрь 2005 15175

Январь 2006 9150

Февраль 2006 20045

Март 2006 15495

Апрель 2006 59325

Май 2006 10990

Июнь 2006 26790

Июль 2006 26430

Август 2006 34940

Сентябрь 2006 41615

Октябрь 2006 30175

Ноябрь 2006 14650