Ковалев Сергей. Программирование на алгоритмическом языке MQL4

Подождите немного. Документ загружается.

761

if (Aver_Bars<0) // Если неверно задано сглаживание

Aver_Bars=0; // .. то не меньше нуля

Sum=0; // Технический приём

for(n=i; n<=i+Aver_Bars; n++) // Суммироваение последних значен.

Sum=Sum + Line_4[n]; // Накопление суммы последн. знач.

Line_5[i]= Sum(Aver_Bars+1); // Индик. массив сглаженной линии

//-------------------------------------------------------- 18 --

i--; // Расчёт индекса следующего бара

//-------------------------------------------------------- 19 --

}

return; // Выход из спец. ф-ии start()

}

//-------------------------------------------------------------- 20 --

Для расчётов индикаторных массивов трёх линий скорости используются МА с

различными периодами усреднения. Период усреднения МА для текущего таймфрейма

задаётся пользователем во внешней переменной Period_MA_1, а период усреднения

опорной МА - во внешней переменной Period_MA_0.

Периоды усреднения МА, для которых рассчитывается скорость, периоды усреднения

опорных МА, а также период, на котором измеряется скорость, вычисляются для старших

таймфреймов в блоке 6-7. Значения соответствующих коэффициентов для расчётов этих

значений определяются в блоке 5-6. Например, если индикатор присоединён в окно М30,

то коэффициенты К2 и К3 будут соответственно равны 2 и 8, т.к ближайший больший

таймфрейм Н1 в 2 раза больше, чем М30, а следующий больший Н4 - в 8 раз больше М30.

Вычисления в функции start() очень просты. В блоке 12-13 вычисляются значения

опорной МА для текущего таймфрейма (чёрная индикаторная линия). В блоке 13-14

определяются значения индикаторного массива Line_1[] для построения линии скорости

изменения цен на текущем таймфрейме (оранжевая линия). Собственно скорость

определяется как разница значений рассматриваемой МА на текущем баре и баре, индекс

которого на Sh_1 больше текущего, а именно (MA_c-MA_p). Значение индикаторного

массива Line_1[] на текущем баре складывается из значения опорной МА и показателя,

характеризующего скорость (здесь К - масштабный коэффициент, задаваемый во внешней

переменной):

Line_1[i]= MA_0+K*(MA_c-MA_p);// Значение 1 линии скорости

Аналогичные вычисления выполняются и для построения линий скорости изменения

цены для двух других таймфреймов (блоки 14-16). Опорные МА для этих массивов

индикатором не отображаются. В блоке 16-17 определяются значения индикаторного

762

массива Line_4[] для построения средней линии скорости (синяя линия), являющейся их

простым средним арифметическим.

В блоке 17-18 выполняются вычисления для ещё одной средней линии скорости -

сглаженной (красная жирная линия, индикаторный массив Line_5[]). Сглаживание

выполняется путём простого усреднения: значение элемента индикаторного массива

Line_5[] на текущем баре является средним арифметическим значений нескольких

последних элементов индикаторного массива Line_4[]. В результате применения такого

метода сглаживания красная индикаторная линия становится менее извилистой, но в то же

время обладает некоторым запаздыванием. Количество баров для сглаживания задаётся во

внешней переменной Aver_Bars.

Запустив индикатор на исполнение, в окне финансового инструмента можно наблюдать 6

индикаторных линий:

чёрная линия - опорная МА для построения линии скорости цены на текущем

таймфрейме;

оранжевая линия - скорость изменения цены на текущем таймфрейме;

зелёная линия - скорость изменения цены на ближайшем большем таймфрейме;

коричневая линия - скорость изменения цены на следующем большем таймфрейме;

синяя линия - средняя линия скорости изменения цены;

красная линия - сглаженная средняя линия скорости изменения цены.

763

Рис. 127. Пользовательский индикатор roc.mq4 позволяет наблюдать на одном экране

график изменения скорости на текущем, ближайшем большем и следующем большем

таймфрейме, а также их среднюю.

Индикатор roc.mq4 можно прикрепить к окну любого финансового инструмента с любым

таймфреймом. Для каждого таймфрейма будет справедливо одно и то же правило:

оранжевая линия отражает скорость изменения цены на текущем таймфрейме, зелёная - на

ближайшем большем таймфрейме, а коричневая - на следующем большем таймфрейме. В

этом легко убедиться, прикрепив индикатор в окно финансового инструмента и наблюдая

рисунок линий в текущем и соседних таймфреймах (см. Рис. 128 и Рис. 129).

764

Рис. 128. Рисунок 3-й (коричневой) линии на текущем (М15) таймфрейме совпадает с

рисунком 2-й (зелёной) линии на

старшем таймфрейме (M30, Рис. 129) и рисунком 1-й (оранжевой) лини на следующем

старшем таймфрейме (H1, Рис. 129).

Рис. 129. Рисунок 2-й (зелёной) линии на текущем (М30) таймфрейме совпадает с

рисунком 3-й (коричневой) линии

765

на младшем таймфрейме (М15, Рис. 128) и с рисунком 1-й (оранжевой) линии на старшем

таймфрейме (H1).

В представленном индикаторе roc.mq4 имеется одна особенность: каждая линия скорости

несёт в себе не только значение скорости изменения цены, но также зависит и от

характера изменения опорной МА. С одной стороны, такая технология позволяет

отображать линии изменения скоростей непосредственно на ценовом графике, что очень

удобно. С другой стороны, при малых величинах скорости изменения цены

определяющим (при построении линии скорости) становится значение опорной МА, что

нежелательно, т.к. любая МА обладает некоторым запаздыванием.

Следующий пользовательский индикатор является полным аналогом индикатора roc.mq4,

но отображается в отдельном окне. Это позволило рассчитать значения линий скоростей

для разных таймфреймов не относительно опорной МА, а относительно горизонтальной

нулевой линии. В связи с этим несколько изменился программный код: отпала

необходимость в расчёте опорных МА и в масштабном коэффициенте.

Пользовательский индикатор rocseparate.mq4 скорости изменения цены

на текущем, ближайшем большем и следующем большем таймфреймах

отображается в отдельном окне.

//--------------------------------------------------------------------

// rocseparate.mq4 (Priliv_s)

// Предназначен для использования в качестве примера в учебнике MQL4.

//--------------------------------------------------------------- 1 --

#property link "http://AutoGraf.dp.ua"

//--------------------------------------------------------------------

#property indicator_separate_window // Индик.рисуется в отдельном окне

#property indicator_buffers 6 // Количество буферов

#property indicator_color1 Black // Цвет линии 0 буфера

#property indicator_color2 DarkOrange//Цвет линии 1 буфера

#property indicator_color3 Green // Цвет линии 2 буфера

#property indicator_color4 Brown // Цвет линии 3 буфера

#property indicator_color5 Blue // Цвет линии 4 буфера

#property indicator_color6 Red // Цвет линии 5 буфера

//--------------------------------------------------------------- 2 --

766

extern int History =5000; // Колич.баров в расчётной истории

extern int Period_MA_1=21; // Период расчётной МА

extern int Bars_V =13; // Колич.баров для расчёта скорост

extern int Aver_Bars =5; // Колич. баров для сглаживания

//--------------------------------------------------------------- 3 --

int

Period_MA_2, Period_MA_3, // Расчётные периоды МА для др. ТФ

K2, K3; // Коэффициенты соотношения ТФ

double

Line_0[], // Инидикаторн. массив опорной MA

Line_1[], Line_2[], Line_3[], // Инд. массивы линий скорости

Line_4[], // Инидикаторн. массив суммарный

Line_5[], // Инд.массив суммарный сглаженный

Sh_1, Sh_2, Sh_3; // Колич.баров для расч. скоростей

//--------------------------------------------------------------- 4 --

int init() // Специальная функция init()

{

SetIndexBuffer(0,Line_0); // Назначение массива буферу

SetIndexBuffer(1,Line_1); // Назначение массива буферу

SetIndexBuffer(2,Line_2); // Назначение массива буферу

SetIndexBuffer(3,Line_3); // Назначение массива буферу

SetIndexBuffer(4,Line_4); // Назначение массива буферу

SetIndexBuffer(5,Line_5); // Назначение массива буферу

SetIndexStyle (5,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,3);// Стиль линии

//--------------------------------------------------------------- 5 --

switch(Period()) // Расчёт коэффициентов для..

{ // .. различных ТФ

case 1: K2=5;K3=15; break;// Таймфрейм М1

case 5: K2=3;K3= 6; break;// Таймфрейм М5

case 15: K2=2;K3= 4; break;// Таймфрейм М15

case 30: K2=2;K3= 8; break;// Таймфрейм М30

case 60: K2=4;K3=24; break;// Таймфрейм H1

case 240: K2=6;K3=42; break;// Таймфрейм H4

case 1440: K2=7;K3=30; break;// Таймфрейм D1

case 10080: K2=4;K3=12; break;// Таймфрейм W1

case 43200: K2=3;K3=12; break;// Таймфрейм МN

}

//--------------------------------------------------------------- 6 --

Sh_1=Bars_V; // Период измерен скорости (баров)

Sh_2=K2*Sh_1; // Период измерен. для ближ. ТФ

Sh_3=K3*Sh_1; // Период измерен. для след. ТФ

Period_MA_2 =K2*Period_MA_1; // Расчётн.период МА для ближ. ТФ

Period_MA_3 =K3*Period_MA_1; // Расчётн.период МА для след. ТФ

//--------------------------------------------------------------- 7 --

return; // Выход из спец. функции init()

}

767

//--------------------------------------------------------------- 8 --

int start() // Специальная функция start()

{

//--------------------------------------------------------------- 9 --

double

MA_c, MA_p, // Текущее и предыдущ. знач. МА

Sum; // Техн.параметр для накопл. суммы

int

i, // Индекс бара

n, // Формальн. параметр(индекс бара)

Counted_bars; // Количество просчитанных баров

//-------------------------------------------------------------- 10 --

Counted_bars=IndicatorCounted(); // Количество просчитанных баров

i=Bars-Counted_bars-1; // Индекс первого непосчитанного

if (i>History-1) // Если много баров то ..

i=History-1; // ..рассчитывать заданное колич.

//-------------------------------------------------------------- 11 --

while(i>=0) // Цикл по непосчитанным барам

{

//-------------------------------------------------------- 12 --

Line_0[i]=0; // Горизонтальная линия отсчёта

//-------------------------------------------------------- 13 --

MA_c=iMA(NULL,0,Period_MA_1,0,MODE_LWMA,PRICE_TYPICAL,i);

MA_p=iMA(NULL,0,Period_MA_1,0,MODE_LWMA,PRICE_TYPICAL,i+Sh_1);

Line_1[i]= MA_c-MA_p; // Значение 1 линии скорости

//-------------------------------------------------------- 14 --

MA_c=iMA(NULL,0,Period_MA_2,0,MODE_LWMA,PRICE_TYPICAL,i);

MA_p=iMA(NULL,0,Period_MA_2,0,MODE_LWMA,PRICE_TYPICAL,i+Sh_2);

Line_2[i]= MA_c-MA_p; // Значение 2 линии скорости

//-------------------------------------------------------- 15 --

MA_c=iMA(NULL,0,Period_MA_3,0,MODE_LWMA,PRICE_TYPICAL,i);

MA_p=iMA(NULL,0,Period_MA_3,0,MODE_LWMA,PRICE_TYPICAL,i+Sh_3);

Line_3[i]= MA_c-MA_p; // Значение 3 линии скорости

//-------------------------------------------------------- 16 --

Line_4[i]=(Line_1[i]+Line_2[i]+Line_3[i])3;// Суммарный массив

//-------------------------------------------------------- 17 --

if (Aver_Bars<0) // Если неверно задано сглаживание

Aver_Bars=0; // .. то не меньше нуля

Sum=0; // Технический приём

for(n=i; n<=i+Aver_Bars; n++) // Суммироваение последних значен.

Sum=Sum + Line_4[n]; // Накопление суммы последн. знач.

Line_5[i]= Sum(Aver_Bars+1); // Индик. массив сглаженной линии

//-------------------------------------------------------- 18 --

i--; // Расчёт индекса следующего бара

//-------------------------------------------------------- 19 --

}

768

return; // Выход из спец. ф-ии start()

}

//-------------------------------------------------------------- 20 --

При внимательном рассмотрении рисунков индикаторных линий, отображаемых в

отдельном окне и на ценовом графике, можно заметить некоторые отличия, которые

продиктованы использованием при расчётах разных методов. Для расчётов индикаторных

линий, отображаемых в основном окне, используются опорные МА, а при расчётах для

отдельного окна опорные МА отсутствуют. По этой же причине наблюдается строгое

совпадение по времени точек пересечения линии скорости с опорной МА в индикаторе

roc.mq4 и точек пересечения линии скорости с нулевой линией в индикаторе

rocseparate.mq4.

Рис. 130. Пользовательский индикатор rocseparate.mq4 позволяет наблюдать в отдельном

окне график

изменения скорости на текущем, ближайшем большем и следующем большем

таймфрейме, а также их среднюю

11.5 Совместное использование программ

Ранее упоминалось, что, в соответствии с правилами MQL4, применение торговых

функций в пользовательских индикаторах не допускается, поэтому для автоматической

769

торговли необходимо использовать эксперт или скрипт. Однако, ресурсосберегающая

технология, принятая для расчётов в индикаторах (см. Создание пользовательских

индикаторов), оказывается востребованной при создании торгующих программ. В

значительной части случаев в пользовательских индикаторах можно эффективно

рассчитать значения элементов индикаторных массивов, необходимые для формирования

в эксперте торговых критериев и принятия торговых решений.

Расчёты, выполняемые в пользовательских индикаторах, технически возможно выполнять

и в экспертах, однако это может привести к дублированию расчётов в разных прикладных

программах и неоправданному расходованию ресурсов, а в некоторых случаях (при

выполнении длительных энергоёмких вычислений) - к запаздыванию торговых решений.

В тех случаях, когда в эксперте или скрипте возникает потребность в использовании

результатов вычислений, выполненных в пользовательском индикаторе, можно

использовать функцию iCustom().

11.5.1 Функция iCustom()

double iCustom(string symbol, int timeframe, string name, ..., int mode, int

shift)

Расчет указанного пользовательского индикатора. Пользовательский индикатор должен

быть скомпилирован (файл с расширением EX4) и находиться в директории

Каталог_терминала\experts\indicators.

Параметры:

symbol - символьное имя инструмента, на данных которого будет вычисляться индикатор.

NULL означает текущий символ.

timeframe - период. Может быть одним из периодов графика. 0 означает период текущего

графика.

name - имя пользовательского индикатора.

... - Список параметров (при необходимости). Передаваемые параметры должны

соответствовать порядку объявления и типу внешних (extern) переменных

пользовательского индикатора.

mode - Индекс линии индикатора. Может быть от 0 до 7 и должен соответствовать

индексу, используемому одной из функций SetIndexBuffer.

770

shift - Индекс получаемого значения из индикаторного буфера (сдвиг относительно

текущего бара на указанное количество периодов назад).

Рассмотрим, как практически может быть использована функция iCustom(), для этого

решим следующую задачу:

Задача 30. Торговая стратегия построена на данных пользовательского

индикатора rocseparate.mq4. Если линия скорости изменения цены на

текущем таймфрейме (оранжевая) пересекает сглаженную среднюю

линию скорости (красная жирная) ниже некоторого заданного уровня

снизу вверх, то считать значимым торговый критерий на покупку

(открыть Buy и закрыть Sell). При зеркальных условиях считать

значимым критерий на продажу. Представить код эксперта,

реализующего эту стратегию.

Принцип построения пользовательского индикатора rocseparate.mq4 подробно рассмотрен

в разделе Пользовательский индикатор ROC. На Рис. 131 показаны две точки, в которых

линия скорости изменения цены на текущем таймфрейме (М15) пересекается со средней

сглаженной линией скорости изменения цены. В точке А оранжевая линия пересекает

красную снизу вверх, причём место пересечения линий находится ниже уровня -0.001. В

точке В оранжевая пересекает красную сверху вниз, причём точка пересечения находится

выше уровня 0.001. Факт пересечения указанных линий должен быть вычислен в эксперте

и расцениваться как сигнал на покупку (точка А - закрыть Sell и открыть Buy) или

продажу (точка В - закрыть Buy и открыть Sell).