Ковалев Сергей. Программирование на алгоритмическом языке MQL4

Подождите немного. Документ загружается.

731

Возьмём для примера простой пользовательский индикатор, с помощью которого

отображаются две индикаторные линии - одна линия построена по максимальным

значениям цен баров, а другая - по минимальным.

Пример простого пользовательского индикатора userindicator.mq4

//--------------------------------------------------------------------

// userindicator.mq4

// Предназначен для использования в качестве примера в учебнике MQL4.

//--------------------------------------------------------------------

#property indicator_chart_window // Индик. рисуется в основном окне

#property indicator_buffers 2 // Количество буферов

#property indicator_color1 Blue // Цвет первой линии

#property indicator_color2 Red // Цвет второй линии

double Buf_0[],Buf_1[]; // Объявление массивов (под буферы индикатора)

//--------------------------------------------------------------------

int init() // Специальная функция init()

{

SetIndexBuffer(0,Buf_0); // Назначение массива буферу

SetIndexStyle (0,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,2);// Стиль линии

SetIndexBuffer(1,Buf_1); // Назначение массива буферу

SetIndexStyle (1,DRAW_LINE,STYLE_DOT,1);// Стиль линии

return; // Выход из спец. ф-ии init()

}

//--------------------------------------------------------------------

int start() // Специальная функция start()

{

int i, // Индекс бара

Counted_bars; // Количество просчитанных баров

//--------------------------------------------------------------------

Counted_bars=IndicatorCounted(); // Количество просчитанных баров

i=Bars-Counted_bars-1; // Индекс первого непосчитанного

while(i>=0) // Цикл по непосчитанным барам

{

Buf_0[i]=High[i]; // Значение 0 буфера на i-ом баре

Buf_1[i]=Low[i]; // Значение 1 буфера на i-ом баре

i--; // Расчёт индекса следующего бара

}

//--------------------------------------------------------------------

return; // Выход из спец. ф-ии start()

732

}

//--------------------------------------------------------------------

Рассмотрим подробно из чего состоит этот индикатор. В любой прикладной программе,

написанной на MQL4, можно указать настроечные параметры, которые позволяют

клиентскому терминалу правильно обслуживать программу. В данном примере в

головной части программы (см. Структура программы) имеется несколько строк,

содержащих директивы #property.

Первая директива указывает клиентскому терминалу, в каком окне необходимо

отображать индикаторные линии:

#property indicator_chart_window // Индик. рисуется в основном окне

В MQL4 предусмотрено всего два варианта для отображения индикаторных линий: в

основном окне финансового инструмента и в отдельном окне. Основное окно - это то

окно, в котором отображается привычный график цены по финансовому инструменту. В

данном примере параметр indicator_chart_window в директиве #property предписывает

клиентскому терминалу отображать индикаторные линии в основном окне.

В следующей строке указано количество буферов, используемых в индикаторе:

#property indicator_buffers 2 // Количество буферов

В рассматриваемом примере предусматривается построение двух индикаторных линий.

Каждой линии ставится в соответствие один буфер, поэтому общее количество буферов -

два.

В следующих строках заданы цвета для каждой из индикаторных линий.

#property indicator_color1 Blue // Цвет первой линии

#property indicator_color2 Red // Цвет второй линии

Параметры indicator_color1 и indicator_color2 указывают на настройку цветов для

соответствующего буфера - в данном случае для буферов с индексами 0 (Blue - синий

цвет) и 1 (Red - красный цвет). Обратите внимание, литеры 1 и 2 в названиях параметров

indicator_color1 и indicator_color2 - это не индексы буферов. Эти литеры являются

составной частью названия констант, поставленных в соответствие буферам. Для каждой

из этих констант может быть установлен свой цвет по усмотрению пользователя.

В следующей строке объявлены индикаторные массивы:

double Buf_0[],Buf_1[]; // Объявление массивов(под буферы

индикатора)

733

Индикатор предназначен для построения двух индикаторных линий, поэтому необходимо

объявить два глобальных одномерных массива, по одному на каждую линию. Названия

индикаторных массивов определяются пользователем по его выбору. В данном случае

использованы названия массивов Buf_0[] и Buf_1[], в других случаях возможно

использование других названий, например,Line_1[],Alfa[], Integral[] и пр. Необходимость

объявления массивов на глобальном уровне вызвана тем, что значения элементов

массивов должны сохраняться в период между вызовами на исполнение специальной

функции start().

Рассматриваемый пользовательский индикатор построен на основе двух специальных

функций -init() и start(). В функции init() собрана та часть кода, которая по смыслу

используется в программе один раз (см. Специальные функции).

Очень важное действие выполняется в строке:

SetIndexBuffer(0,Buf_0); // Назначение массива буферу

С помощью функции SetIndexBuffer() необходимый буфер (в данном случае с индексом 0)

ставится в соответствие массиву (в данном случае Buf_0). Это значит, что для построения

первой индикаторной линии клиентский терминал будет принимать данные, заключённые

в массиве Buf_0, используя для этого нулевой буфер.

В следующей строке определяется стиль линии:

SetIndexStyle (0,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,2);// Стиль линии

Клиентскому терминалу предписывается для нулевого буфера (0) использовать

следующие стили отображения: простая линия (DRAW_LINE), сполошная линия

(STYLE_SOLID), толщина линии 2.

В последующих двух строках указаны настройки для второй индикаторной линии:

SetIndexBuffer(1,Buf_1); // Назначение массива буферу

SetIndexStyle (1,DRAW_LINE,STYLE_DOT,1); // Стиль линии

Таким образом, в соответствии с кодом специальной функции init(), обе индикаторные

линии будут отображены клиентским терминалом в основном окне финансового

инструмента. Первая из них будет сплошной синей линией толщиной 2, а вторая - красной

пунктирной ( STYLE_DOT) линией обычной толщины. Индикаторные линии могут

отображаться и другими стилями (см. Стили отображения индикаторных линий).

734

11.3.4 Вычисление значений элементов индикаторных массивов (здесь

внимательно)

Вычисление значений элементов индикаторных массивов выполняется в специальной

функции start(). Для того, чтобы правильно понять содержание программного кода

функции start() пользовательского индикатора, необходимо обратить внимание на порядок

индексирования баров. В разделе Массивы подробно рассматривался метод

индексирования массивов-таймсерий. Согласно этому методу индексирование баров

начинается с нуля. Нулевым баром считается текущий, ещё не сформировавшийся бар.

Ближайший к нему бар имеет индекс 1, следующий - индекс 2 и т.д.

По мере того, как в окне финансового инструмента появляются новые бары, индексы уже

сформированных (исторических) баров меняются. Новый (текущий, только что

образовавшийся, самый правый) бар получает нулевой индекс, ближайший бар слева от

него (только что полностью сформировавшийся) получает индекс 1 и значения индексов

всех исторических баров также увеличиваются на единицу.

Указанный способ индексирования баров является единым для всей

информационно-торговой системы MetaTrader, в том числе, учитывается

и при построении индикаторных линий как с помощью технических, так

и пользовательских индикаторов.

Ранее упоминалось, что индикаторные линии строятся на основе численной информации,

содержащейся в индикаторных массивах. Индикаторный массив содержит информацию о

координатах точек, по которым строится индикаторная линия. При этом координатой

каждой точки по оси Y является значение элемента индикаторного массива, а

координатой по оси Х - значение индекса элемента индикаторного массива. В

рассматриваемом примере первая индикаторная линия строится по максимальным

значениям баров. На Рис. 116 показана эта индикаторная линия (синего цвета) в окне

финансового инструмента, построенная на основе индикаторного массива Buf_0.

735

Значение

индекса

индикаторного

массива Buf_0

Значение

элемента

индикаторного

массива Buf_0

0 1.3123

1 1.3124

2 1.3121

3 1.3121

4 1.3123

5 1.3125

6 1.3127

... ...

Рис. 116. Соответствие координат индикаторной линии значениям индикаторного

массива.

Значение индекса индикаторного массива ставится клиентским терминалом в

соответствие индексу бара - эти значения индексов совпадают. Необходимо также

принять во внимание, что процесс построения индикаторных линий происходит в режиме

реального времени, в условиях, при которых время от времени в окне финансового

инструмента появляются новые бары. При этом все исторические бары сдвигаются влево.

Чтобы индикаторная линия отображалась правильно (каждая точка линии над своим

баром) её также нужно сдвинуть одновременно с барами. Поэтому возникает (чисто

техническая) необходимость переиндексации индикаторного массива.

Основополагающее отличие индикаторного массива от обычного массива состоит в том,

что:

736

В момент образования нового бара значения индексов элементов

индикаторного массива автоматически изменяются клиентским

терминалом, а именно - значение каждого индекса индикаторного

массива увеличивается на единицу, а размер индикаторного массива

увеличивается на один элемент (с нулевым индексом).

Например, нулевой бар на Рис. 116 (таймфреймH1) имеет время открытия 6:00. В 7:00 в

окне финансового инструмента появится новый бар. Бар, открытый в 6:00, автоматически

получит индекс 1. Для того, чтобы индикаторная линия на этом баре была отражена

правильно, клиентский терминал изменит индекс элемента индикаторного массива,

соответствующего бару со временем открытия 6:00. В таблице на Рис. 116 этот элемент

записан в первой строке. Одновременно с этим индексы всех элементов индикаторного

массива будут увеличены клиентским терминалом на единицу. В частности, индекс

элемента массива, соответствующего бару со временем открытия 6:00, получит индекс 1

(ранее он был равен 0). Индикаторный массив будет увеличен на один элемент. Индекс

нового, добавленного элемента индикаторного массива будет равен 0, а значением этого

элемента должно быть новое значение, отражающее координату индикаторной линии на

нулевом баре. Это значение и рассчитывается в специальной функции start() на каждом

тике.

Расчёты в специальной функции start() должны быть построены таким образом, чтобы не

выполнялись лишние действия. До того, как пользовательский индикатор прикреплён к

окну финансового инструмента, в нём не отображено никаких индикаторных линий (т.к.

не определены значения индикаторных массивов). Поэтому при самом первом запуске

функции start() пользовательского индикатора необходимо выполнить расчёты значений

индикаторного массива для всех баров, на которых должна быть построена индикаторная

линия. В рассматриваемом примере это вообще все бары, имеющиеся в окне финансового

инструмента (первоначальный расчёт можно производить не для всех имеющихся баров, а

лишь для некоторой части последней истории; как это сделать рассматривается в

последующих примерах). При всех следующих запусках специальной функции start() нет

необходимости вновь рассчитывать значения индикаторного массива для всех баров. Эти

значения уже рассчитаны и содержатся в индикаторном массиве. Необходимость

рассчитывать текущее значение индикаторной линии возникает лишь на каждом новом

тике нулевого бара.

737

Для реализации указанной технологии в языке MQL4 имеется очень полезная стандартная

функция - IndicatorCounted().

11.3.5 Функция IndicatorCounted()

int IndicatorCounted()

Функция возвращает количество баров, не измененных после последнего вызова

индикатора.

Если раньше индикатор никогда не присоединялся к окну финансового инструмента, то

при первом исполнении функции start() значение переменной Counted_bars будет равно

нулю:

Counted_bars=IndicatorCounted(); // Количество просчитанных баров

Это означает, что индикаторный массив не содержит ни одного элемента с ранее

определённым значением, поэтому есть необходимость рассчитать весь индикаторный

массив от начала до конца. Расчёт индикаторного массива производится в направлении от

самого старого бара к нулевому. Индекс самого старого бара, начиная с которого

необходимо производить вычисления, рассчитывается так:

i=Bars-Counted_bars-1; // Индекс первого непосчитанного

Предположим, что в момент запуска в окне финансового инструмента имеется 300 баров.

Эта величина является значением предопределённой переменной Bars. Ранее

определённое значение Counted_bars равно 0. В результате получится, что индекс i

первого не посчитанного бара (самого старого бара, начиная с которого необходимо

начать расчёт) равен 299.

Вычисление значений элементов индикаторных массивов выполняется в цикле while():

while(i>=0) // Цикл по непосчитанным барам

{

Buf_0[i] = High[i]; // Значение 0 буфера на i-ом баре

Buf_1[i] = Low[i]; // Значение 1 буфера на i-ом баре

i--; // Расчёт индекса следующего бара

}

До тех пор, пока значение переменной i находится в пределах значений индексов первого

непосчитанного (299) и текущего (0) баров включительно, выполняется расчёт значений

элементов индикаторных массивов для обеих индикаторных линий. Обратите внимание,

расчёт недостающих значений элементов индикаторных массивов производится в рамках

738

одного (первого) запуска специальной функции start(). По ходу вычислений клиентский

терминал запоминает, для каких элементов был произведен расчёт. Последняя итерация в

цикле while() выполняется, когда значение переменной i равно нулю, т.е. рассчитываются

значения индикаторных массивов для нулевого бара. По окончании цикла специальная

функция start() заканчивает своё исполнение и передаёт управление клиентскому

терминалу. Клиентский терминал, в свою очередь, отобразит все (в данном случае две)

индикаторные линии в соответствии с рассчитанными значениями элементов

индикаторных массивов.

На следующем тике специальная функция start() будет снова запущена клиентским

терминалом на исполнение. Дальнейшие события будут развиваться в зависимости от

ситуации (продолжим рассмотрение примера для 300 баров).

Вариант 1. Новый тик поступил во время развития текущего нулевого бара (наиболее

распространённая ситуация).

Рис. 117. Обрабатываемый тик принадлежит текущему бару.

На Рис. 117 показано два тика, поступивших в клиентский терминал в момент времени t 1

и t 2. Рассматриваемая ситуация будет одинаковой для обоих этих тиков. Для примера

проследим, как будет исполняться функция start(), запущенная в момент t 2. Во время

выполнения функции start() будет исполнена строка:

Counted_bars=IndicatorCounted(); // Количество просчитанных баров

Функция IndicatorCounted() вернёт значение 299, т.е. с момента последнего вызова

функции start() не изменялись предыдущие 299 баров. В результате этого вычисленное

значение индекса i будет равно 0 (300-299-1):

i=Bars-Counted_bars-1; // Индекс первого непосчитанного

739

Это значит, что в последующем цикле while() будут рассчитаны значения элементов

индикаторных массивов, имеющие нулевой индекс. Иными словами, будет рассчитано

новое положение индикаторной линии на нулевом баре. По окончании цикла функция

start() закончит работу и передаст управление клиентскому терминалу.

Вариант 2. Новый тик является первым тиком нового нулевого бара (систематически

встречающаяся ситуация).

Рис. 118. Обрабатываемый тик является первым тиком нового нулевого бара.

В данном случае большое значение имеет факт образования нового бара. До того, как

управление будет передано специальной функции start() пользовательского индикатора,

клиентский терминал перерисует все бары, имеющиеся в окне финансового инструмента,

и произведёт переиндексацию всех объявленных индикаторных массивов (поставленных в

соответствие буферам). Кроме того, клиентский терминал будет помнить, что в окне

финансового инструмента имеется уже не 300 баров, а 301 бар.

На Рис. 118 показана ситуация, при которой на последнем тике предыдущего бара (в

момент t 2 ) была запущена и благополучно исполнена функция start(). Поэтому, хотя

теперь уже первый (с индексом 1) бар, закончившийся в момент t 2, был посчитан

индикатором, функция IndicatorCounted() вернет значение, которое было на предыдущем

баре, то есть 299:

Counted_bars=IndicatorCounted(); // Количество просчитанных баров

В следующей строке будет вычислен индекс i, в данном случае для первого тика нового

он окажется равным 1 (301-299-1):

i=Bars-Counted_bars-1; // Индекс первого непосчитанного

740

Это значит, что вычисление значений индикаторных массивов в цикле while() при

появлении нового бара будет выполняться для последнего бара и для вновь

образовавшегося нулевого бара. Несколько раньше, во время переиндексации

индикаторных массивов, клиентский терминал также увеличил размеры этих массивов.

Значения элементов массивов с нулевыми индексами перед вычислениями в цикле были

не определены. Во время вычислений в цикле эти элементы получают некоторые

значения. По окончании вычислений в функции start() управление возвращается

клиентскому терминалу. После этого клиентский терминал отобразит индикаторные

линии на нулевом баре на основе только что вычисленных значений элементов

индикаторных массивов с нулевыми индексами.

Вариант 3. Новый тик является первым тиком нового нулевого бара, но при этом

предпоследний тик не обработан (редкая ситуация).

Рис. 119. Не все тики на предыдущем баре были обработаны.

На Рис. 119 показана ситуация, когда специальная функция start() запущена на первом

тике нового бара, в момент t 5. Предыдущий раз функция start() запускалась в момент t 2.

Тик, поступивший в клиентский терминал в момент t 3 (красная стрелка) не был

обработан индикатором. Это произошло потому, что период исполнения функции start() t

2 -t 4 оказался больше интервала времени между тиками t 2 -t 3. Этот факт будет отмечен

клиентским терминалом - при исполнении функции start(), запущенной в момент t 5. При

вычислении в строке:

Counted_bars=IndicatorCounted(); // Количество просчитанных баров

функция IndicatorCounted() вернёт значение 299 (!). Это значение соответствует истине - с

момента последнего вызова индикатора не было изменено 299 баров из (теперь уже) 301.