М.: Прометей, 2016. — 60 с. — ISBN: 978-5-9907452-5-4
Излагается введение в теорию европейских опционов без понятия
вероятности на основе простейшей линейной алгебры, этому посвящена
вторая часть пособия. В первой части подготовлены необходимые
инструменты для перехода к непрерывному времени. Сюда включены
также разделы, посвященные неравенству Коши – Буняковского и
подходу Бернштейна к аппроксимационной теореме Вейерштрасса, также
без упоминания вероятности. В целом текст будет доступен студентам
математических специальностей педагогических университетов и может
служить той стартовой площадкой, с которой начнется их знакомство с
элементами современной финансовой математики.
