Соловьев В.И. Стохастические модели математической экономики и финансовой математики

Учебное пособие. — М.: ГУУ, 2001. — 92 с. Посвящено современным стохастическим методам и их применению в экономике, финансах и страховании. Рассматривается теория марковских случайных процессов, включая элементы стохастического анализа. С помощью стохастических методов исследуются вероятностные характеристики ряда финансово-математических и экономико-математических моделей, в частности, модели портфельного инвестирования Тобина, модели ценообразования опционов Блэка – Шоулза – Мертона, модели стабилизации государственного долга, односекторной стохастической динамической модели экономики, стохастической модели обменных курсов, моделей страхования и социально-экономической структуры общества и др. Приводится ряд оригинальных результатов. Большая часть материала излагается впервые в учебной литературе для студентов экономических специальностей.
Для студентов специальности «Математические методы в экономике». Может быть полезно студентам других специальностей, аспирантам, преподавателям, научным сотрудникам, специалистам-практикам, интересующимся применением современных математических методов в экономике.